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天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘安康颐睿一年持有混合

基金主代码 017421

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年02月28日

报告期末基金份额总额 269,635,889.78份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅

投资目标 助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置

与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增

值,为投资者提供稳健的理财工具。

主要投资策略包括:资产配置策略、债券等固定收

投资策略 益类资产的投资策略、股票投资策略、存托凭证投

资策略、金融衍生品投资策略、基金投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指

数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%。

本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市

场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若

风险收益特征 投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资

环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带

来的特有风险。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘安康颐睿一年持有 天弘安康颐睿一年持有

混合A 混合C

下属分级基金的交易代码 017421 017422

报告期末下属分级基金的份额总 167,430,807.90份 102,205,081.88份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

主要财务指标 天弘安康颐睿一年持 天弘安康颐睿一年持

有混合A 有混合C

1.本期已实现收益 3,874,648.10 2,354,264.50

2.本期利润 1,505,904.48 838,337.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0068

4.期末基金资产净值 179,183,609.75 108,580,957.16

5.期末基金份额净值 1.0702 1.0624

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天弘安康颐睿一年持有混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 0.92% 0.35% 1.98% 0.30% -1.06% 0.05%

过去六个月 3.43% 0.34% 5.82% 0.28% -2.39% 0.06%

过去一年 7.31% 0.28% 9.58% 0.23% -2.27% 0.05%

自基金合同

生效日起至 7.02% 0.22% 10.03% 0.21% -3.01% 0.01%

天弘安康颐睿一年持有混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 0.83% 0.35% 1.98% 0.30% -1.15% 0.05%

过去六个月 3.23% 0.34% 5.82% 0.28% -2.59% 0.06%

过去一年 6.88% 0.28% 9.58% 0.23% -2.70% 0.05%

自基金合同

生效日起至 6.24% 0.22% 10.03% 0.21% -3.79% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同于2023年02月28日生效。

2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

男,金融硕士。2015年7月

2024 加盟本公司,历任固定收益

陈敏 本基金基金经理 年12 - 9年 部债券研究员、固定收益研

月 究部高级债券研究员、宏观

研究部高级研究员。

男,金融学硕士。历任华夏

2023 基金管理有限公司风险分

贺剑 本基金基金经理 年02 - 17年 析师、研究员、投资经理,

月 2020年5月加盟本公司。

固定收益业务总监、 女,经济学硕士。历任本公

本基金基金经理,兼 2023 司债券研究员、债券交易

姜晓丽 任固定收益部、混合 年02 - 15年 员、光大永明人寿保险有限

资产部部门总经理 月 公司债券研究员、债券交易

员。2011年8月加盟本公司,

历任固定收益研究员、基金

经理助理、宏观研究部部门

总经理等。

注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次,未发生不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度宏观政策成为市场交易主线。在新质生产力稳步推进、地产持续调整、资产缩水、居民收入预期不乐观的背景下,活跃资本市场,进而扭转预期,提高经济活力,看起来成为一个比较重要的选项。制造业占国民生产总值的比例已经比较高,除了向海

外找需求,更重要的是提高国内需求,这也是双循环的一个重要支柱和基础。我们认为,跟随政策脚步,观察内需消费服务方面的积极变化,是未来投资的一个重点方向。

我们在三季度末适当提升了组合权益仓位,但结合国庆期间外围市场表现和A股交易的情况,我们判断4Q大致为震荡结构性行情,市场表现也基本验证。仓位上看,我们保持中性略高仓位,以价值类标的而非市场热点作为主要方向,同时我们增加对流动性比较敏感的转债资产,整体看较好应对了市场变化。在季度后半段,根据大小盘风格的极化程度,对流动性敏感资产做了适当减持。债券方面,我们维持了必要仓位,根据市场情况调整久期,贡献了与产品风险等级相匹配的收益。

展望25年1Q,市场将会从对政策的预期逐步考察政策落地和基本面方面的变化,流动性仍然比较宽松,但未见真章之前,波动率交易或将降温。基本面方面仍需观察政策和地产的进展,也要防范海外不确定因素,但对于中长期的权益市场,我们相对乐观。

组合将在风险可控的水平下,稳健操作,珍惜投资人的每一分钱,为投资人谋求长期稳健的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2024年12月31日,天弘安康颐睿一年持有混合A基金份额净值为1.0702元,天弘安康颐睿一年持有混合C基金份额净值为1.0624元。报告期内份额净值增长率天弘安康颐睿一年持有混合A为0.92%,同期业绩比较基准增长率为1.98%;天弘安康颐睿一年持有混合C为0.83%,同期业绩比较基准增长率为1.98%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 40,485,314.57 11.05

其中:股票 40,485,314.57 11.05

2 基金投资 7,586,475.55 2.07

3 固定收益投资 312,332,863.14 85.28

其中:债券 312,332,863.14 85.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -396.16 0.00

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 5,818,250.35 1.59

8 其他资产 23,427.09 0.01

9 合计 366,245,934.54 100.00

注:本报告期末,本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为10,205,933.14元,占基金资产净值的比例为3.55%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 724,084.00 0.25

C 制造业 21,497,702.43 7.47

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 1,734,657.00 0.60

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 137,385.00 0.05

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 - -

技术服务业

J 金融业 4,527,393.00 1.57

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,658,160.00 0.58

N 水利、环境和公共设施 - -

管理业

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 30,279,381.43 10.52

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

基础材料 258,809.66 0.09

非日常生活消费品 1,053,074.17 0.37

日常消费品 1,051,981.44 0.37

能源 2,908,506.43 1.01

金融 982,787.73 0.34

医疗保健 - -

工业 938,736.01 0.33

信息技术 - -

电信服务 3,012,037.70 1.05

公用事业 - -

地产业 - -

合计 10,205,933.14 3.55

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 00700 腾讯控股 7,800 3,012,037.70 1.05

2 000786 北新建材 83,153 2,520,367.43 0.88

3 00883 中国海洋石油 130,000 2,301,765.02 0.80

4 000933 神火股份 124,700 2,107,430.00 0.73

5 601601 中国太保 60,400 2,058,432.00 0.72

6 002142 宁波银行 78,900 1,918,059.00 0.67

7 600887 伊利股份 55,900 1,687,062.00 0.59

8 300416 苏试试验 141,000 1,658,160.00 0.58

9 000425 徐工机械 206,500 1,637,545.00 0.57

10 600522 中天科技 110,900 1,588,088.00 0.55

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 39,140,820.42 13.60

2 央行票据 - -

3 金融债券 36,769,420.82 12.78

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 132,670,340.27 46.10

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 31,468,899.82 10.94

7 可转债(可交换债) 28,516,534.26 9.91

8 同业存单 - -

9 其他 43,766,847.55 15.21

10 合计 312,332,863.14 108.54

注:其他项下包含地方政府债43,766,847.55元。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 2371112 23内蒙古债26 200,000 21,926,254.14 7.62

2 2371249 23辽宁债49 200,000 21,840,593.41 7.59

3 2120089 21北京银行永续 200,000 21,073,106.85 7.32

债01

4 102381724 23鲁高速MTN0 200,000 20,776,135.89 7.22

07

5 185725 22中泰03 200,000 20,409,452.05 7.09

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中,【北京银行股份有限公司】于2024年02月01日收到国家金融监督管理总局北京监管局出具公开处罚的通报;【中国国际金融股份有限公司】于2024年01月12日收到浙江证监局出具公开处罚的通报,于2024年10月11日收到中国证券监督管理委员会出具立案调查的通报,于2024年12月20日收到中国证券监督管理委员会出具责令改正、公开处罚的通报;【中泰证券股份有限公司】于2024年06月19日收到国家外汇管理局山东省分局出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 23,427.09

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 23,427.09

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 127089 晶澳转债 1,710,510.48 0.59

2 110085 通22转债 1,474,017.89 0.51

3 127049 希望转2 1,379,645.09 0.48

4 118009 华锐转债 1,239,233.76 0.43

5 110073 国投转债 1,195,728.41 0.42

6 113043 财通转债 1,163,226.45 0.40

7 128137 洁美转债 1,135,826.81 0.39

8 118034 晶能转债 1,124,686.12 0.39

9 113682 益丰转债 1,111,714.67 0.39

10 113647 禾丰转债 1,076,698.64 0.37

11 123186 志特转债 1,035,472.19 0.36

12 113641 华友转债 976,457.11 0.34

13 113657 再22转债 869,107.87 0.30

14 118024 冠宇转债 817,083.94 0.28

15 127085 韵达转债 814,621.94 0.28

16 113653 永22转债 784,749.56 0.27

17 110075 南航转债 764,516.91 0.27

18 127038 国微转债 684,992.48 0.24

19 118006 阿拉转债 637,659.36 0.22

20 113644 艾迪转债 585,877.00 0.20

21 123222 博俊转债 562,422.21 0.20

22 127102 浙建转债 505,102.69 0.18

23 113047 旗滨转债 502,653.82 0.17

24 123128 首华转债 470,942.75 0.16

25 113654 永02转债 457,644.52 0.16

26 113059 福莱转债 455,761.58 0.16

27 113069 博23转债 436,763.89 0.15

28 113656 嘉诚转债 430,966.80 0.15

29 111007 永和转债 308,355.71 0.11

30 113606 荣泰转债 306,894.51 0.11

31 110095 双良转债 301,844.20 0.10

32 118005 天奈转债 291,544.93 0.10

33 127098 欧晶转债 291,230.95 0.10

34 111010 立昂转债 288,320.53 0.10

35 110087 天业转债 277,214.16 0.10

36 123145 药石转债 174,747.57 0.06

37 127027 能化转债 1,181.57 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属

于基金

占基金 管理人

序 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 资产净 及管理

号 (份) (元) 值比例 人关联

(%) 方所管

理的基

1 001484 天弘新价值 契约型开 2,949,66 4,047,82 1.41 是

混合A 放式 8.23 9.71

传媒ETF 交易型开 1,250,21 1,347,72 否

2 159805 放式 2.00 8.54 0.47

科创100ETF 交易型开 1,035,60 929,968.8 否

3 588220 基金 放式 0.00 0 0.32

4 588190 科创100 交易型开 1,020,60 913,437.0 0.32 否

放式 0.00 0

华宝中证全 交易型开

5 512000 指证券公司E 300,000.0 336,000.0 0.12 否

放式 0 0

TF

华夏中证动 交易型开 否

6 159869 漫游戏ETF 放式 11,500.00 11,511.50 0.00

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用2024年10月01日至 其中:交易及持有基金管理

项目 2024年12月31日 人以及管理人关联方所管理

基金产生的费用

当期交易基金产生的申 - -

购费(元)

当期交易基金产生的赎

回费(元) - -

当期持有基金产生的应 - -

支付销售服务费(元)

当期持有基金产生的应

支付管理费(元) 6,016.24 2,330.88

当期持有基金产生的应

支付托管费(元) 1,196.52 388.50

当期交易所交易基金产 5,060.86 -

生的交易费(元)

注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金持有的基金本报告期未发生重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

天弘安康颐睿一年持有 天弘安康颐睿一年持有

混合A 混合C

报告期期初基金份额总额 251,390,076.73 164,042,087.53

报告期期间基金总申购份额 550,371.08 407,544.17

减:报告期期间基金总赎回份额 84,509,639.91 62,244,549.82

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 167,430,807.90 102,205,081.88

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金份额。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,黄辰立先生担任公司董事长,韩歆毅先生不再担任公司董事长,具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。

本报告期内,熊军先生不再担任公司副总经理,具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金募集的文件

2、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金合同

3、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金托管协议

4、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件

10.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站:www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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