格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2024年第4季度报告
2024年12月31日
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2025年01月22日
目录
§1 重要提示......3
§2 基金产品概况 ......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......3
3.1 主要财务指标......4
3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......5
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......7
4.3 公平交易专项说明 ......7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7
4.5 报告期内基金的业绩表现......8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8
§5 投资组合报告 ......8
5.1 报告期末基金资产组合情况......8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10
5.11 投资组合报告附注......10
§6 开放式基金份额变动 ......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......12
§9 影响投资者决策的其他重要信息 ......13
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......13
9.2 影响投资者决策的其他重要信息......13
§10 备查文件目录 ......13
10.1 备查文件目录 ......13
10.2 存放地点 ......14
10.3 查阅方式 ......14
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据基金合同约定，于2025年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 格林泓盛一年定开债券发起式
基金主代码 017448
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年11月29日
报告期末基金份额总额 4,010,000,000.00份
在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基
投资目标 金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回
报。
在封闭期本基金主要采取债券类属配置策略、
投资策略 久期管理策略、收益率曲线策略、信用债投资
策略和息差策略；在开放期将保持资产的流动
性，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。
基金管理人 格林基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024年10月01日 - 2024年12月31日）
1.本期已实现收益 30,893,971.09
2.本期利润 67,607,529.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0169
4.期末基金资产净值 4,138,493,627.86
5.期末基金份额净值 1.0320
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 1.65% 0.07% 2.23% 0.09% -0.58% -0.02%
过去六个月 1.69% 0.07% 2.50% 0.10% -0.81% -0.03%
过去一年 3.81% 0.06% 4.98% 0.09% -1.17% -0.03%
自基金合同
生效起至今 8.13% 0.06% 6.99% 0.07% 1.14% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
柳杨先生，东北师范大学法
学硕士。曾任吉林银行交易
员、北京分部负责人、金融
市场部债券交易中心总经
理，中英益利资产管理股份
有限公司固定收益部总经
理。2020年5月加入格林基
柳杨 副总经理、固定收益 2024- - 15年 金，现任副总经理、固定收
部总监、基金经理 04-03 益部总监、基金经理。2021
年5月28日至今，担任格林
泓利增强债券型证券投资
基金基金经理；2021年5月2
8日至今，担任格林泓景债
券型证券投资基金基金经
理； 2021年6月17日至今，
担任格林鑫悦一年持有期
混合型证券投资基金基金
经理；2022年4月14日至今，
担任格林泓皓纯债债券型
证券投资基金基金经理； 2
022年9月5日至今，担任格
林泓旭利率债债券型证券
投资基金基金经理； 2022
年12月2日至2024年4月3
日，担任格林聚享增强债券
型证券投资基金基金经理；
2023年10月20日至今，担任
格林聚合增强债券型证券
投资基金基金经理； 2024
年4月3日至今，担任格林泓
盛一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经
理； 2024年8月22日至今，
担任格林泓卓利率债债券
型证券投资基金基金经理；
2024年11月7日至今，担任
格林中短债债券型证券投
资基金基金经理。
冯翰尊先生，中国农业大学
工商管理硕士（证券期货方
向）、美国伊利诺伊大学香
槟分校统计学学士。曾任北
京青泽投资有限公司基金
经理助理。2016年11月加入
格林基金，曾任研究员、交
冯翰尊 基金经理 2024- - 12年 易员、交易部副总监、投资
04-03 经理，现任基金经理。2023
年11月21日至今，担任格林
聚合增强债券型证券投资
基金基金经理；2024年4月3
日至今，担任格林泓远纯债
债券型证券投资基金基金
经理； 2024年4月3日至今，
担任格林泓盛一年定期开
放债券型发起式证券投资
基金基金经理；2024年4月3
日至今，担任格林聚享增强
债券型证券投资基金基金
经理；2024年9月19日至今，
担任格林聚利增强一个月
持有期债券型证券投资基
金基金经理。
1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度以来，国内政策变化积极，9月24日起，一揽子增量政策密集出台，带动基本面预期改善，股市走强，债市大幅调整。十一长假后，市场情绪有所修复，10月中下旬，债市主要围绕财政政策预期差博弈，利率波动较大。进入11月，财政增量刺激靴子落地，符合市场此前预期，随后再融资专项债放量发行，但央行积极投放加以对冲，市场快速消化了供给冲击的不利因素，债市收益率进一步下行。11月下旬起，随着降准预期升温，配置机构进场抢跑，债市持续走强。进入12月以来，随着地方债供给压力逐渐消退、股债跷跷板效应减退，债市开启年末抢跑逻辑，非银同业负债自律机制的作用下，债市做多情绪旺盛，十年期国债收益率快速下台阶，不断创新低，加之资金面中性偏宽松，12月政治局会议强调财政政策更加积极，货币政策适度宽松，交易盘延续几个交易日“恐慌性”买入，提前定价2025年降准降息预期。
长期来看，预期2025两会将增大中央赤字，出台增量的消费政策提振内需，政策相机抉择应对内外需的不确定性。经济仍然处于修复过程中，暂时不支持债市转熊，期间或因超预期政策、市场情绪、债市供给因素等扰动，低利率环境下更加考验管理人择时能力，交易节奏将更加重要。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末格林泓盛一年定开债券发起式基金份额净值为1.0320元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.65%，同期业绩比较基准收益率为2.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，基金合同生效不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的披露规定。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,474,045,759.98 99.72
其中：债券 5,474,045,759.98 99.72
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 15,337,268.94 0.28
8 其他资产 97,926.18 0.00
9 合计 5,489,480,955.10 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,888,385,060.24 93.96
其中：政策性金融债 214,910,087.67 5.19
4 企业债券 1,585,660,699.74 38.31
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,474,045,759.98 132.27
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）
1 2128039 21中国银行二级 3,000,000 311,738,876.71 7.53
03
2 2128032 21兴业银行二级 2,700,000 281,963,233.97 6.81
01
3 212400007 24中信银行债01 2,200,000 224,809,802.74 5.43
4 2428001 24平安银行小微 2,100,000 218,356,003.28 5.28
债01
5 200208 20国开08 2,100,000 214,910,087.67 5.19
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中：
中国银行股份有限公司2024年4月3日因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被国家外汇管理局北京市分局罚款40万元，没收违法所得2263.13元，相关文号：京汇罚决字〔2024〕9号。
兴业银行股份有限公司2024年7月17日因未严格按照公布的收费价目名录收费，被国家金融监督管理总局福建监管局处以人民币190万罚款，行政处罚决定文书号为闽金罚决字〔2024〕12号。
平安银行股份有限公司2024年5月14日因公司治理与内部控制等违法违规事实，被国家金融监督管理总局罚款6723.98万元，相关文号：金罚决字〔2024〕6号。
国家开发银行2024年12月27日因贷款支付管理不到位、向未取得行政许可的项目发放贷款，被国家金融监督管理总局北京金融监管局罚款60万元，相关文号：京金罚决字〔2024〕43号。
中国光大银行股份有限公司于2024年5月14日因投诉处理内部控制不严行为违法违规事实被国家金融监督管理总局给予罚款20万元的行政处罚。相关文号：金罚决字
〔2024〕24号。
中国银河证券股份有限公司2024年2月2日因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行罚款159万元，相关文号：银罚决字〔2024〕1号。
北京银行股份有限公司2024年2月1日因EAST信贷业务数据漏报、EAST投资业务数据漏报等原因被国家金融监督管理总结北京监管局罚款合计330万元，相关文号：京金罚决字〔2024〕3号
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发生被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 97,926.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 97,926.18
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 4,010,000,000.00
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）
报告期期末基金份额总额 4,010,000,000.00
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.25
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限
基金管理人固 3年
有资金 10,000,000.00 0.25% 10,000,000.00 0.25%
基金管理人高
级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
员
基金管理人股
东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,000,000.00 0.25% 10,000,000.00 0.25% 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间
别
机 1 20241001-20241 4,000,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000,000.00 99.75%
构 231
产品特有风险
1、净值大幅波动的风险
由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此
该机构投资者在开放日大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。
2、出现巨额赎回的风险
该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，
基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回延缓支付赎回款项。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分 延期办理的风险或对已确认的赎回进行延缓支付的风险。
3、基金规模过小的风险
根据基金合同的约定，基金合同生效之日起满三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于2亿
元，基金合同自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的 方式延续基金合同期限。该机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现因本基金的基金资产净值低于2亿元，从而影响投资目标 实现或造成基金终止等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的
文件；
2、《格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
格林基金管理有限公司
2025年01月22日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1