泰康中证科创创业 50 指数型发起式
证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：泰康基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康中证科创创业 50 指数
基金主代码 017495
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 6 月 14 日
报告期末基金份额总额 61,352,104.47 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，力争实现与标的指数表现一致的长期回报。
投资策略 本基金主要采取完全复制法股票投资策略，进行被动指
数化投资，即按照标的指数的成份券构成及其权重构建
基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的
变动进行相应调整。在一般情况下，本基金将根据标的
指数的成份券的构成及其权重构建股票资产组合。
股票投资方面，本基金在建仓期内，将按照标的指
数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差
最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入
成本。本基金还将根据标的指数成份股及其权重的变
动，根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情
况，对其投资组合进行适时调整，以保证基金份额净值
增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最
小化。本基金将定期、不定期对投资组合进行绩效评定，
以衡量指数化投资过程中投资组合的跟踪表现，并通过
控制跟踪误差来进行风险管理。
股指期货投资方面，本基金为提高投资效率更好地
达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，以套期
保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基
金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆
效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部
分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和
空头套期保值。
固定收益投资方面，本基金基于流动性管理的需
要，可以投资于债券等固定收益类工具，债券投资的目
的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基
金资产的投资收益。国债期货投资方面，本基金本着谨
慎原则适度参与国债期货投资，将根据风险管理的原
则，以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期
货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲
系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的
风险、对冲关键期限利率波动的风险；利用金融衍生品
的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
转融通证券出借业务投资方面，为更好实现投资目
标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金
可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基
金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申
赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出
借证券的范围、期限和比例。
业绩比较基准 中证科创创业 50 指数收益率*95%+金融机构人民币活期
存款利率（税后）*5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动投资的指数基金，主要采用完全复制策
略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 泰康基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰康中证科创创业 50 指数 A 泰康中证科创创业 50 指数 C
下属分级基金的交易代码 017495 017496
报告期末下属分级基金的份额总额 25,430,071.04 份 35,922,033.43 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
泰康中证科创创业 50 指数 A 泰康中证科创创业 50 指数 C
1.本期已实现收益 217,684.79 300,377.62
2.本期利润 -184,621.70 1,784,576.92
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0075 0.0459
4.期末基金资产净值 24,902,672.51 34,958,951.25
5.期末基金份额净值 0.9793 0.9732
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康中证科创创业 50 指数 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 2.91% 3.20% 2.78% 3.24% 0.13% -0.04%
过去六个月 26.28% 2.86% 25.99% 2.88% 0.29% -0.02%
过去一年 13.82% 2.29% 13.28% 2.30% 0.54% -0.01%
自基金合同
-2.07% 1.94% -0.17% 1.96% -1.90% -0.02%
生效起至今
泰康中证科创创业 50 指数 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 2.80% 3.20% 2.78% 3.24% 0.02% -0.04%
过去六个月 26.03% 2.85% 25.99% 2.88% 0.04% -0.03%
过去一年 13.36% 2.28% 13.28% 2.30% 0.08% -0.02%
自基金合同
-2.68% 1.94% -0.17% 1.96% -2.51% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2023 年 06 月 14 日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
魏军，博士研究生。2019 年 5 月加入泰
康公募，现任泰康基金量化投资部负责
人、量化基金经理。曾历任广发基金管理
有限公司量化研究员、基金经理助理、基
金经理、量化投资部副总经理等职务。
2019年12月27日至今担任泰康沪深300
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2020 年 6 月 30 日至今担任泰康沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。2020 年 9 月 18 日至今
担任泰康中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2021 年 7 月 7 日
至今担任泰康中证智能电动汽车交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。2021
年 8 月 27 日至今担任泰康中证内地低碳
经济主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。2021 年 12 月 6 日至今担任
泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开
放式指数证券投资基金基金经理。2022
年8月1日至今担任泰康中证500交易型
本基金基 开放式指数证券投资基金联接基金基金
魏军 金经理、 2023年6 月14 - 16 年 经理。2022 年 9 月 27 日至 2023 年 2 月
量化投资 日 17 日担任泰康中证新能源动力电池指数
部负责人 型证券投资基金基金经理。2023 年 6 月
14日至今担任泰康中证科创创业50指数
型发起式证券投资基金基金经理。2023
年 8 月 17 日至今担任泰康中证 500 指数
增强型发起式证券投资基金基金经理。
2023 年 10 月 26 日至今担任泰康中证
1000 指数增强型发起式证券投资基金基
金经理。2023 年 11 月 3 日至 2024 年 10
月 12 日担任泰康泉林量化价值精选混合
型证券投资基金基金经理。2024 年 1 月
31 日至今担任泰康国证公共卫生与医疗
健康交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理。2024 年 3 月 15
日至今担任泰康中证红利低波动交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。2024
年5月7日至今担任泰康半导体量化选股
股票型发起式证券投资基金基金经理。
2024年9月27日至今担任泰康中证A500
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2024 年 10 月 29 日至今担任泰康中
证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理。2025 年 1 月 17 日至
今担任泰康中证红利低波动交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，在国庆节前后政策转向之后，经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升，诸如地产成交、PMI 等方面，消费在有政策支持的领域也表现较好；但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩，经济的内生动能企稳较慢，非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待 2025 年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。
权益市场方面，2024 年 4 季度经历了上季度末的快速上涨后，转为震荡为主。从大盘指数整
体表现上来看，4 季度上证指数上涨 0.46%，沪深 300 下跌 2.06%，创业板指下跌 1.54%，恒生综
合指数下跌 4.73%，恒生科技下跌 5.97%。申万一级行业表现来看，商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业表现较好，美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业下跌较多。
投资操作方面，基金本期秉承被动化投资理念，力争紧密跟踪基准指数表现，并做好对指数
成分调整、申赎和流动性头寸的应对，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数整体宽幅震荡。展望后市，指数估值处于中等水平，当前处于业绩真空期，市场情绪有所弱化，跟踪指数或将维持震荡。报告期内基金维持高仓位运行，跟踪误差保持稳定。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 份额净值为 0.9793 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为 2.91%；
截至本报告期末本基金 C 份额净值为 0.9732 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为 2.80%；同期
业绩比较基准增长率为 2.78%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金且截至本报告期末，合同生效不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的披露规定。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 56,606,738.40 92.62
其中：股票 56,606,738.40 92.62
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,012,936.47 1.66
其中：债券 1,012,936.47 1.66
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 3,419,689.31 5.60
8 其他资产 75,808.55 0.12
9 合计 61,115,172.73 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 48,236,695.40 80.58
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 7,125,754.00 11.90
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,244,289.00 2.08
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 56,606,738.40 94.56
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 21,500 5,719,000.00 9.55
2 688981 中芯国际 44,900 4,248,438.00 7.10
3 300760 迈瑞医疗 13,700 3,493,500.00 5.84
4 688256 寒武纪 4,800 3,158,400.00 5.28
5 688041 海光信息 21,000 3,145,590.00 5.25
6 300124 汇川技术 48,600 2,846,988.00 4.76
7 300308 中际旭创 20,300 2,507,253.00 4.19
8 300274 阳光电源 32,800 2,421,624.00 4.05
9 688012 中微公司 9,800 1,853,768.00 3.10
10 300502 新易盛 16,000 1,849,280.00 3.09
注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 1,012,936.47 1.69
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,012,936.47 1.69
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019740 24 国债 09 9,000 911,370.58 1.52
2 019706 23 国债 13 1,000 101,565.89 0.17
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,732.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 70,075.86
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 75,808.55
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 泰康中证科创创业 50 指数 泰康中证科创创业 50 指数
A C
报告期期初基金份额总额 18,811,406.33 43,956,487.80
报告期期间基金总申购份额 14,568,304.51 27,024,907.90
减:报告期期间基金总赎回份额 7,949,639.80 35,059,362.27
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 25,430,071.04 35,922,033.43
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限
基金管理人固 - - - - -
有资金
基金管理人高 - - - - -
级管理人员
基金经理等人 - - - - -
员
基金管理人股 10,002,833.61 16.3010,002,833.61 16.30 3 年
东
其他 - - - - -
合计 10,002,833.61 16.3010,002,833.61 16.30 -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康中证科创创业 50 指数型发起式证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康中证科创创业 50 指数型发起式证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康中证科创创业 50 指数型发起式证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康中证科创创业 50 指数型发起式证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康中证科创创业 50 指数型发起式证券投资基金产品资料概要》。
10.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康基金管理有限公司
2025 年 1 月 21 日
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