基金公告

广发北证 50 成份指数型证券投资基金
      2024 年第 4 季度报告
                2024 年 12 月 31 日
    基金管理人：广发基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
                              §1  重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                            §2  基金产品概况
 基金简称              广发北证 50 成份指数
 基金主代码            017512
 基金运作方式          契约型开放式
 基金合同生效日        2022 年 12 月 28 日
 报告期末基金份额总额  409,610,991.82 份
                        本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪北证
 投资目标              50 成份指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和
                        跟踪误差最小化。
                        本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，
                        力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
 投资策略
                        日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟
                        踪误差控制在 4%以内。
                      本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全
                      按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
                      票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票
                      在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份
                      股及其权重的变动进行相应调整，以拟合标的指数
                      的业绩表现。
                      具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票（含
                      存托凭证）投资策略；3、债券投资策略；4、可转
                      换债券与可交换债券投资策略；5、金融衍生品投
                      资策略；6、资产支持证券投资策略；7、参与转融
                      通证券出借业务策略。
业绩比较基准          北证 50 成份指数收益率×95%+银行活期存款利率
                      （税后）×5%
                      本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
                      金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征          基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
                      具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场
                      相似的风险收益特征。
基金管理人            广发基金管理有限公司
基金托管人            招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发北证 50 成份指数 A 广发北证 50 成份指数 C
称
下属分级基金的交易代
                      017512                017513
码
报告期末下属分级基金 175,191,990.78 份      234,419,001.04 份
的份额总额
                    §3  主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                      单位：人民币元
                                              报告期
 主要财务指标                  (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
                            广发北证50成份指数 广发北证50成份指数
                                      A                  C
 1.本期已实现收益                    38,834,091.19        60,527,679.34
 2.本期利润                          19,153,488.75        58,502,612.59
 3.加权平均基金份额本期利润                0.1117              0.2315
 4.期末基金资产净值                213,716,137.15        284,295,812.94
 5.期末基金份额净值                        1.2199              1.2128
  注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发北证 50 成份指数 A：
                    净值增长  业绩比较  业绩比较
  阶段    净值增长  率标准差  基准收益  基准收益  ①－③    ②－④
            率①      ②      率③    率标准差
                                              ④
过去三个    24.14%    5.34%    17.32%    5.21%    6.82%    0.13%
月
过去六个    55.09%    4.48%    44.43%    4.37%    10.66%    0.11%
月
过去一年    6.71%    3.57%    -3.24%    3.50%    9.95%    0.07%
自基金合    21.99%    2.78%    10.94%    2.77%    11.05%    0.01%
同生效起
至今
2、广发北证 50 成份指数 C：
                    净值增长  业绩比较  业绩比较
  阶段    净值增长  率标准差  基准收益  基准收益  ①－③    ②－④
            率①      ②      率③    率标准差
                                              ④
过去三个    24.05%    5.34%    17.32%    5.21%    6.73%    0.13%
月
过去六个    54.85%    4.48%    44.43%    4.37%    10.42%    0.11%
月
过去一年    6.39%    3.57%    -3.24%    3.50%    9.63%    0.07%
自基金合
同生效起    21.28%    2.78%    10.94%    2.77%    10.34%    0.01%
至今
3.2.2  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                    广发北证 50 成份指数型证券投资基金
          累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                    (2022 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日)
1、广发北证 50 成份指数 A：
2、广发北证 50 成份指数 C：
                            §4  管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
                          任本基金的基  证券
  姓名        职务        金经理期限  从业            说明
                          任职  离任  年限
                          日期  日期
        本基金的基金经                        刘杰先生，中国籍，工学学士，
        理；广发中证 500                      持有中国证券投资基金业从
        交易型开放式指数                      业证书。曾任广发基金管理有
        证券投资基金联接                      限公司信息技术部系统开发
        基金(LOF)的基金                      专员、数量投资部研究员、广
        经理；广发中证500                      发沪深300指数证券投资基金
        交易型开放式指数  2022-          20.5  基金经理(自 2014 年 4 月 1 日
 刘杰  证券投资基金的基  12-28    -    年  至 2016 年 1 月 17 日)、广发
        金经理；广发创业                      中证环保产业指数型发起式
        板交易型开放式指                      证券投资基金基金经理(自
        数证券投资基金的                      2016 年 1 月 25 日至 2018 年 4
        基金经理；广发创                      月 25 日)、广发量化稳健混合
        业板交易型开放式                      型证券投资基金基金经理(自
        指数证券投资基金                      2017 年 8 月 4 日至 2018 年 11
        发起式联接基金的                      月 30 日)、广发中小企业 300
基金经理；广发纳                      交易型开放式指数证券投资
斯达克 100 交易型                      基金联接基金基金经理(自
开放式指数证券投                      2016 年 1 月 25 日至 2019 年
 资基金的基金经                        11 月 14 日)、广发中小企业
理；广发纳斯达克                      300 交易型开放式指数证券投
100 交易型开放式                      资基金基金经理(自 2016 年 1
指数证券投资基金                      月 25 日至 2019 年 11 月 14
联接基金（QDII）                      日)、广发中证养老产业指数
的基金经理；广发                      型发起式证券投资基金基金
恒生科技交易型开                      经理(自 2016 年 1 月 25 日至
放式指数证券投资                      2019 年 11 月 14 日)、广发中
基金（QDII）的基                      证军工交易型开放式指数证
金经理；广发中证                      券投资基金基金经理(自 2016
香港创新药交易型                      年 8 月 30 日至 2019 年 11 月
开放式指数证券投                      14 日)、广发中证军工交易型
资基金（QDII）的                      开放式指数证券投资基金发
基金经理；广发全                      起式联接基金基金经理(自
球医疗保健指数证                      2016 年 9 月 26 日至 2019 年
券投资基金的基金                      11 月 14 日)、广发中证环保产
经理；广发纳斯达                      业交易型开放式指数证券投
克生物科技指数型                      资基金基金经理(自 2017 年 1
发起式证券投资基                      月 25 日至 2019 年 11 月 14
金的基金经理；广                      日)、广发中证环保产业交易
发恒生消费交易型                      型开放式指数证券投资基金
开放式指数证券投                      发起式联接基金基金经理(自
资基金(QDII)的基                      2018 年 4 月 26 日至 2019 年
金经理；广发中证                      11 月 14 日)、广发标普全球农
香港创新药交易型                      业指数证券投资基金基金经
开放式指数证券投                      理(自2018年 8 月 6日至2020
资基金发起式联接                      年 2 月 28 日)、广发粤港澳大
基金（QDII）的基                      湾区创新100交易型开放式指
金经理；广发深证                      数证券投资基金联接基金基
100 交易型开放式                      金经理(自 2020 年 5 月 21 日
指数证券投资基金                      至 2021 年 7 月 2 日)、广发美
的基金经理；广发                      国房地产指数证券投资基金
中证红利交易型开                      基金经理(自 2018 年 8 月 6 日
放式指数证券投资                      至 2021 年 9 月 16 日)、广发
基金的基金经理；                      全球医疗保健指数证券投资
广发恒生消费交易                      基金基金经理(自 2018 年 8 月
型开放式指数证券                      6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广
投资基金发起式联                      发纳斯达克生物科技指数型
接基金（QDII）的                      发起式证券投资基金基金经
基金经理；广发深                      理(自2018年 8 月 6日至2021
证 100 交易型开放                      年 9 月 16 日)、广发道琼斯美
式指数证券投资基                      国石油开发与生产指数证券
金联接基金的基金                      投资基金(QDII-LOF)基金经
经理；广发中证港                      理(自2018年 8 月 6日至2021
股通汽车产业主题                      年 9 月 16 日)、广发粤港澳大
交易型开放式指数                      湾区创新100交易型开放式指
证券投资基金的基                      数证券投资基金基金经理(自
金经理；指数投资                      2019 年 12 月 16 日至 2021 年
部总经理助理                        9 月 16 日)、广发中证央企创
                                      新驱动交易型开放式指数证
                                      券投资基金基金经理(自 2019
                                      年 9 月 20 日至 2021 年 11 月
                                      17 日)、广发中证央企创新驱
                                      动交易型开放式指数证券投
                                      资基金联接基金基金经理(自
                                      2019 年 11 月 6 日至 2021 年
                                      11 月 17 日)、广发纳斯达克
                                      100 指数证券投资基金基金经
                                      理(自2018年 8 月 6日至2022
                                      年 3 月 31 日)、广发恒生中国
                                      企业精明指数型发起式证券
                                      投资基金(QDII)基金经理(自
                                      2019 年 5 月 9 日至 2022 年 4
                                      月 28 日)、广发沪深 300 交易
                                      型开放式指数证券投资基金
                                      基金经理(自 2015 年 8 月 20
                                      日至 2023 年 2 月 22 日)、广
                                      发沪深300交易型开放式指数
                                      证券投资基金联接基金基金
                                      经理(自 2016 年 1 月 18 日至
                                      2023 年 2 月 22 日)、广发恒生
                                      科 技 指 数 证 券 投 资 基 金
                                      （QDII）基金经理(自 2021 年
                                      8月11日至2023年3月7日)、
                                      广发港股通恒生综合中型股
                                      指数证券投资基金(LOF)基金
                                      经理(自 2018 年 8 月 6 日至
                                      2023 年 12 月 13 日)、广发美
                                      国房地产指数证券投资基金
                                      基金经理(自 2022 年 11 月 16
                                      日至 2023 年 12 月 13 日)、广
                                      发恒生科技交易型开放式指
                                      数证券投资基金联接基金
                                      (QDII)基金经理(自 2023 年 3
                                      月 8 日至 2024 年 3 月 30 日)。
  注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。
  2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
  在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
  2024 年 4 季度，A 股市场情绪回暖明显，整体呈现宽幅震荡行情，其中，沪深 300
指数下跌2.06%，中证500指数下跌0.30%，创业板指下跌1.54%，北证50上涨17.82%。
  9月底至10月初，监管打出了政策组合拳，不仅下调存款准备金率0.5个百分点，创设证券、基金、保险公司互换便利，还推出了大规模化解地方政府隐性债务风险的举措，最终促成市场急速修复。4 季度整体风险偏好迅速回升，市场呈现行业轮动加速、主题投资活跃度上升等特点。4 季度 A 股市场商贸零售、综合、电子、计算机和通信等行业表现较好，表现较弱的行业包括有色金属、食品饮料、医药生物、房地产和农林牧渔等。
  本基金跟踪的标的是北证 50，为进一步完善市场功能，北京证券交易所（以下简称北交所）编制北证 50 成份指数，由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50 只上市公司证券组成，以综合反映市场整体表现。本基金主要采用完全复制法来跟踪标的指数，秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是个股流动性、申购赎回和成份股调整等因素。
4.5 报告期内基金的业绩表现
  本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 24.14%，C 类基金份额净值增
长率为 24.05%，同期业绩比较基准收益率为 17.32%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
                            §5  投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号            项目                    金额(元)          占基金总资产
                                                            的比例(%)
  1  权益投资                              475,251,262.37          90.65
      其中：普通股                          475,251,262.37          90.65
            存托凭证                                    -              -
  2  固定收益投资                            1,102,616.16          0.21
      其中：债券                              1,102,616.16          0.21
            资产支持证券                                -              -
  3  贵金属投资                                        -              -
  4  金融衍生品投资                                    -              -
  5  买入返售金融资产                                  -              -
      其中：买断式回购的买入返售
      金融资产                                          -              -
  6  银行存款和结算备付金合计              28,906,761.78          5.51
  7  其他资产                              19,037,259.33          3.63
  8  合计                                  524,297,899.64        100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码          行业类别                公允价值（元）    占基金资产净
                                                          值比例（％）
 A 农、林、牧、渔业                                    -            -
 B 采矿业                                              -            -
 C 制造业                                  401,535,755.18        80.63
    电力、热力、燃气及水生产和供应                      -            -
 D 业
 E 建筑业                                              -            -
 F 批发和零售业                                        -            -
 G 交通运输、仓储和邮政业                    9,006,707.60          1.81
 H 住宿和餐饮业                                        -            -
 I  信息传输、软件和信息技术服务业            47,744,569.39          9.59
 J 金融业                                              -            -
 K 房地产业                                            -            -
 L 租赁和商务服务业                                    -            -
 M 科学研究和技术服务业                      16,964,230.20          3.41
 N 水利、环境和公共设施管理业                          -            -
 O 居民服务、修理和其他服务业                          -            -
 P 教育                                                -            -
 Q 卫生和社会工作                                      -            -
 R 文化、体育和娱乐业                                  -            -
 S 综合                                                -            -
    合计                                    475,251,262.37        95.43
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                          占基金资产
 序号  股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    净值比例
                                                              (％)
 1    835185      贝特瑞      1,816,836  35,628,153.96        7.15
 2    832982    锦波生物      142,367  29,469,969.00        5.92
 3    830799    艾融软件      449,864  23,199,486.48        4.66
 4    835368    连城数控      751,089  22,066,994.82        4.43
 5    872808    曙光数创      321,677  21,700,330.42        4.36
 6    833575    康乐卫士    1,061,180  17,541,305.40        3.52
 7    430139    华岭股份      722,517  17,470,461.06        3.51
 8    834599    同力股份    1,234,509  15,752,334.84        3.16
 9    836077    吉林碳谷    1,260,234  14,064,211.44        2.82
 10    873593    鼎智科技      360,455  13,628,803.55        2.74
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                          占基金资产
 序号          债券品种              公允价值(元)
                                                          净值比例(％)
  1  国家债券                              1,102,616.16        0.22
  2  央行票据                                        -            -
  3  金融债券                                        -            -
      其中：政策性金融债                              -            -
  4  企业债券                                        -            -
  5  企业短期融资券                                  -            -
  6  中期票据                                        -            -
  7  可转债（可交换债）                              -            -
  8  同业存单                                        -            -
  9  其他                                            -            -
  10  合计                                  1,102,616.16        0.22
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                              占基金资产
 序号  债券代码    债券名称    数量（张）    公允价值(元)    净值比例
                                                                （％）
  1    019740.SH  24 国债 09          10,880    1,102,616.16        0.22
5.6  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
  （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  （1）本基金本报告期末未持有国债期货。
  （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
 序号          名称                        金额(元)
  1    存出保证金                                          548,785.14
  2    应收证券清算款                                  13,538,091.55
  3    应收股利                                                    -
  4    应收利息                                                    -
  5    应收申购款                                        4,950,382.64
  6    其他应收款                                                  -
  7    待摊费用                                                    -
  8    其他                                                        -
  9    合计                                            19,037,259.33
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                        §6  开放式基金份额变动
                                                            单位：份
            项目                广发北证50成份指  广发北证50成份指
                                              数A                数C
报告期期初基金份额总额              127,076,379.47      297,514,204.51
报告期期间基金总申购份额            263,449,895.10      478,599,464.72
减：报告期期间基金总赎回份额        215,334,283.79      541,694,668.19
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）                              -                  -
报告期期末基金份额总额              175,191,990.78      234,419,001.04
                §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况
 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。
                            §8 备查文件目录
 8.1 备查文件目录
    （一）中国证监会注册广发北证 50 成份指数型证券投资基金募集的文件
    （二）《广发北证 50 成份指数型证券投资基金基金合同》
    （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
    （四）《广发北证 50 成份指数型证券投资基金托管协议》
    （五）法律意见书
 8.2 存放地点
    广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
 8.3 查阅方式
    1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
    2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
                  广发基金管理有限公司
                二〇二五年一月二十一日
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