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财通安益中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

财通安益中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:杭州银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通安益中短债债券

场内简称 -

基金主代码 017529

交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年04月19日

报告期末基金份额总额 3,030,525,106.49份

投资目标 本基金力争在保持投资组合较高流动性的前提下,

获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的主要投资策略包括:目标久期策略及凸性

投资策略 策略、收益率曲线配置策略、信用债券投资策略、

杠杆投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定

期存款利率(税后)*20%

本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平理论

风险收益特征 上高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基

金。

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通安益中短 财通安益中短 财通安益中短

债债券A 债债券C 债债券E

下属分级基金场内简称 - - -

下属分级基金的交易代码 017529 017530 017531

报告期末下属分级基金的份额总 2,235,126,090.6 778,668,902.84 16,730,112.99

额 6份 份 份

本基金是债券 本基金是债券 本基金是债券

型基金,其预期 型基金,其预期 型基金,其预期

风险与收益水 风险与收益水 风险与收益水

下属分级基金的风险收益特征 平理论上高于 平理论上高于 平理论上高于

货币市场基金, 货币市场基金, 货币市场基金,

低于股票型基 低于股票型基 低于股票型基

金和混合型基 金和混合型基 金和混合型基

金。 金。 金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

主要财务指标 财通安益中短债债 财通安益中短债债 财通安益中短债债

券A 券C 券E

1.本期已实现收益 4,372,536.25 1,843,586.48 42,566.53

2.本期利润 10,531,212.86 4,666,645.88 97,363.52

3.加权平均基金份 0.0120 0.0112 0.0125

额本期利润

4.期末基金资产净 2,364,925,487.20 820,978,786.15 17,605,843.16

5.期末基金份额净 1.0581 1.0543 1.0523

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通安益中短债债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 1.16% 0.04% 1.14% 0.03% 0.02% 0.01%

过去六个月 1.28% 0.04% 1.63% 0.03% -0.35% 0.01%

过去一年 3.10% 0.03% 3.63% 0.02% -0.53% 0.01%

自基金合同

生效起至今 5.81% 0.03% 5.91% 0.02% -0.10% 0.01%

财通安益中短债债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 1.11% 0.04% 1.14% 0.03% -0.03% 0.01%

过去六个月 1.16% 0.04% 1.63% 0.03% -0.47% 0.01%

过去一年 2.87% 0.03% 3.63% 0.02% -0.76% 0.01%

自基金合同 5.43% 0.03% 5.91% 0.02% -0.48% 0.01%

生效起至今

财通安益中短债债券E净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 1.13% 0.04% 1.14% 0.03% -0.01% 0.01%

过去六个月 1.19% 0.04% 1.63% 0.03% -0.44% 0.01%

过去一年 2.95% 0.03% 3.63% 0.02% -0.68% 0.01%

自基金合同

生效起至今 5.23% 0.03% 5.91% 0.02% -0.68% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:(1)本基金合同生效日为 2023 年 04 月 19日;

(2)本基金建仓期为自基金合同生效起 6个月内,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

上海财经大学财经新闻专

业硕士。历任中国中投证券

有限责任公司投融资助理。

闫梦璇 本基金的基金经理 2023- - 13年 2014年9月加入财通基金管

04-19 理有限公司,曾任固收投资

部研究员、投资经理助理、

投资经理,现任固收公募投

资部(二级部)基金经理。

注:(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

(2)非首任基金经理的“任职日期”和“离任日期”分别为根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

(3)证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和本基金合同,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内,未发现本基金存在可能导致利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度工业生产稳中有升,装备制造业和高技术制造业增加值增速较快。从需求端看,消费和投资继续扩大。四季度以来市场销售总体回升,10-11月社会消费品零售总额平均增长3.9%,比三季度平均增速加快1.2个百分点,服务零售额增长继续快于商品零售额。四季度投资总体平稳,在大规模设备更新等政策的推动下,制造业投资增长较为强劲,对固定资产投资形成较强支撑。对外贸易持续回暖,10-11月出口增速相比三季度显著上升。整体上看,四季度生产、投资、消费增速稳中有升。9月底一揽子政策部署以来,市场预期有所改善,中国制造业采购经理指数(PMI)已经连续三个月处于“荣枯线”之上。

宏观政策方面,9月政治局会议部署一揽子增量政策以来,各部委陆续出台相关政策,11月8日在全国人大常委会办公厅举行的新闻发布会公布了近年来力度最大的化债方案,即3年新增6万亿专项债限额进行置换、5年4万亿专项债资金支持化债、2万亿2029年以后到期的棚改隐性债务按原合同偿还。我们认为12万亿的组合包有望大大减轻地方政府的短期偿债压力,缓解地方债务风险,也有助于促进政府有效投资。12月9日政治局会议提出“实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市,防范化解重点领域风险和外部冲击”。12月12日中央经济工

作会议提出“适时降准降息,保持流动性充裕;提高财政赤字率,确保财政政策持续用力、更加给力”,并提出了“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”等重点任务。

资金面方面,四季度2万亿用于置换地方政府隐性债务的专项债开始发行,央行通过公开市场操作、买断式逆回购操作、国债买卖操作等方式,保持了流动性的整体平稳,但临近年底资金面波动有所加大,流动性分层现象也有显现。

在四季度中,本基金对利率债的配置比例略有提升,组合整体保持中短久期策略。组合仍以信用债为主要配置品种,在严控信用风险和流动性风险的前提下,平衡流动性和收益率,配置上关注中短久期、中高等级品种,适当增加杠杆力求增厚组合收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,财通安益中短债债券A基金份额净值为1.0581元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.16%,同期业绩比较基准收益率为1.14%;截至本报告期末,财通安益中短债债券C基金份额净值为1.0543元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.11%,同期业绩比较基准收益率为1.14%;截至本报告期末,财通安益中短债债券E基金份额净值为1.0523元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.13%,同期业绩比较基准收益率为1.14%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未有连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,841,879,883.57 88.69

其中:债券 2,841,879,883.57 88.69

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 318,631,099.15 9.94

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 13,204,878.76 0.41

8 其他资产 30,622,004.60 0.96

9 合计 3,204,337,866.08 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,167,438,399.75 67.66

其中:政策性金融债 313,921,117.82 9.80

4 企业债券 147,267,875.73 4.60

5 企业短期融资券 30,323,492.06 0.95

6 中期票据 496,850,116.03 15.51

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,841,879,883.57 88.71

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 2028013 20农业银行二级 2,200,000 225,567,506.85 7.04

01

2 2028024 20中信银行二级 2,100,000 215,958,764.38 6.74

3 2028018 20交通银行二级 2,100,000 215,455,397.26 6.73

4 2028025 20浦发银行二级 1,700,000 174,897,378.63 5.46

01

5 2028041 20工商银行二级 1,500,000 154,457,013.70 4.82

01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金不投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,783.42

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 30,620,221.18

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 30,622,004.60

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

财通安益中短债债 财通安益中短债债 财通安益中短债债

券A 券C 券E

报告期期初基金份 1,186,069,427.46 613,139,408.84 13,890,333.87

额总额

报告期期间基金总

申购份额 1,788,397,171.74 972,745,126.90 24,442,642.76

减:报告期期间基

金总赎回份额 739,340,508.54 807,215,632.90 21,602,863.64

报告期期间基金拆 - - -

分变动份额(份额

减少以“-”填列)

报告期期末基金份

额总额 2,235,126,090.66 778,668,902.84 16,730,112.99

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

财通安益中短 财通安益中短 财通安益中短

债债券A 债债券C 债债券E

报告期期初管理人持有的本基金份 29,699,039.70 - -

报告期期间买入/申购总份额 - - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - - -

报告期期末管理人持有的本基金份 29,699,039.70 - -

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例(%) 1.33 - -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件;

2、财通安益中短债债券型证券投资基金基金合同;

3、财通安益中短债债券型证券投资基金托管协议;

4、财通安益中短债债券型证券投资基金招募说明书及其更新;

5、报告期内披露的各项公告;

6、法律法规要求备查的其他文件。

9.2 存放地点

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43、45楼。

9.3 查阅方式

投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件,对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。

咨询电话:400-820-9888

公司网址:www.ctfund.com

财通基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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