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汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告查看PDF原文

汇泉中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:汇泉基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇泉中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 017680

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 01 月 23 日

报告期末基金份额总额 68,833,927.32 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量

化的风险管理手段,以争取实现对标的指数的有效跟踪。

本基金的投资策略主要包括:

投资策略 1、同业存单指数化投资策略;2、债券投资策略;3、资产支持证

券投资策略

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率

(税后)*5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币

市场基金。

风险收益特征 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,采用抽样复制

策略,跟踪中证同业存单 AAA 指数,具有与标的指数相似的风险

收益特征。

基金管理人 汇泉基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日)

1.本期已实现收益 174,305.10

2.本期利润 140,781.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0024

4.期末基金资产净值 69,128,605.43

5.期末基金份额净值 1.0043

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.25% 0.01% 0.49% 0.01% -0.24% 0.00%

过去六个月 0.43% 0.01% 1.11% 0.01% -0.68% 0.00%

自基金合同 0.43% 0.01% 1.59% 0.01% -1.16% 0.00%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同于 2024 年 1 月 23 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年;

2、按照本基金合同和招募说明书的约定,自基金成立日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基 证券从 说明

金经理期限 业年限

任职 离任

日期 日期

中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾

任万家(天同)基金管理有限公司投资管理部总

杨宇 基金经 2024- - 26 年 经理,金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司联

理 01-23 席 CEO,嘉实基金管理有限公司董事总经理、指数

及量化首席投资官、基金经理。现任汇泉基金管

理有限公司基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,经济延续温和复苏,但总需求尤其内需不足仍然是主要问题,三季度实际 GDP 增速预计在 4.7%左右。出口和制造业增长保持偏强态势,而内需增速持续疲弱,房地产行业持续低迷,地方财政压力及项目不足制约基建实物工作量落地,消费方面虽有设备更新和消费券政策支持但修复幅度有限。

政策层面,对经济运行状况关注度提高,稳增长的迫切性和重要性凸显。各部委于九月下旬出

台多项提振经济的政策,包括政治局会议超常规部署经济工作、央行降准降息、降低存量房贷利率、提振权益市场预期等。预计后续财政政策会跟进,但力度和持续性有待进一步观察。

债市运行层面,三季度前中期在基本面仍无明显改善、政策尚无预期的背景下,债券市场整体震荡上行,10 年期国债收益率一度接近 2.0%的历史低位。但随着政治局会议召开和多项重磅政策出台,权益市场预期大幅提振,债券市场整体收益率快速上行。目前市场已经消化较多政策预期,后续预计市场波动会加大,重点关注财政政策尤其是需求端消费刺激政策力度。

展望未来,稳增长政策仍在路上,债市仍会持续震荡走势,总体收益率水平尤其是中长端利率水平仍有一定上升空间。目前央行降息降准利率已经落地,市场风险偏好有所好转,加之专项债供给增加,流动性总体充裕的同时,债市边际流动性波动加大。尽管 OMO 利率保持低位,资金利率震荡将加大。

后续组合投资将加大利率债波段操作力度。节奏上四季度初会适当控制组合久期,中后期将在合同规定的久期范围内逐步提高组合久期。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇泉中证同业存单 AAA 指数 7 天持有基金份额净值为 1.0043 元,本报告期内,基

金份额净值增长率为 0.25%,同期业绩比较基准收益率为 0.49%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 64,777,584.29 93.54

其中:债券 64,777,584.29 93.54

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,726,209.91 5.38

8 其他资产 747,856.88 1.08

9 合计 69,251,651.08 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 6,293,439.95 9.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 58,484,144.34 84.60

9 其他 - -

10 合计 64,777,584.29 93.71

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 019733 24 国债 02 62,000 6,293,439.95 9.10

2 112412089 24 北京银行 CD089 60,000 5,907,313.64 8.55

3 112306259 23 交通银行 CD259 50,000 4,992,319.34 7.22

4 112402017 24 工商银行 CD017 50,000 4,970,825.23 7.19

5 112411065 24 平安银行 CD065 50,000 4,969,973.09 7.19

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

除北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 747,856.88

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 747,856.88

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 61,778,970.86

报告期期间基金总申购份额 18,051,953.88

减:报告期期间基金总赎回份额 10,996,997.42

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 68,833,927.32

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类 序 持有基金份额比例达到 期初份额 申购 赎回 持有份额 份额占

别 号 或者超过 20%的时间区间 份额 份额 比

个人 1 20240701 - 20240930 22,959,571.42 - - 22,959,571.42 33.36%

产品 1 20240701 - 20240930 29,946,097.02 - - 29,946,097.02 43.50%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,

在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价 格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。基 金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中小投 资者的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇泉中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金设立的文件;

2、《汇泉中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》;

3、《汇泉中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》;

4、《汇泉中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 16 层。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关

公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.springsfund.com)查阅。

汇泉基金管理有限公司

二〇二四年十月二十五日

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