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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

国投瑞银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 017924

交易代码 017924

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 31 日

报告期末基金份额总额 3,548,335,602.52 份

本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,争取在扣除

投资目标 各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏

离度和跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方

法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备

投资策略

选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风

险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟

踪。

在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝

对值不超过 0.20%,年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指

数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪

误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免

跟踪误差进一步扩大。

1、优化抽样复制策略:本基金通过对标的指数中各成份

券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构

建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标

的指数、降低交易成本的目的。

2、替代性策略:当由于市场流动性不足或因法律法规规

定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满

足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外

寻找其他同业存单构建替代组合,对指数进行跟踪复制。

3、债券投资策略:为了在一定程度上弥补基金费用,基

金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策

略。债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、

类别选择策略、个券选择策略和信用债投资策略。在不同

的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相

同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。

4、资产支持证券投资策略:本基金将深入研究影响资产

支持证券价值的多种因素,评估资产支持证券的信用风

险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分

析和流动性管理,辅以数量化模型分析,精选经风险调整

后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资

收益。

中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年

业绩比较基准

定期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票

型基金和偏股混合型基金。本基金主要投资于标的指数成

份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表

的市场相似的风险收益特征。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 4,401,188.47

2.本期利润 5,715,788.47

3.加权平均基金份额本期利润 0.0053

4.期末基金资产净值 3,660,270,942.87

5.期末基金份额净值 1.0315

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 0.47% 0.01% 0.60% 0.01% -0.13% 0.00%

过去六个月 0.80% 0.01% 1.09% 0.01% -0.29% 0.00%

过去一年 1.90% 0.01% 2.35% 0.01% -0.45% 0.00%

自基金合同 3.15% 0.01% 3.74% 0.01% -0.59% 0.00%

生效起至今

注:1、本基金的业绩比较基准为:中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币

一年定期存款利率(税后)×5%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

国投瑞银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2023 年 5 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 基金经理,中国籍,英国莱

颜文浩 基金经 2023-05-31 - 14 斯特大学金融经济学硕士。

理 14 年证券从业经历。2010

年 10 月加入国投瑞银基金

管理有限公司交易部,2013

年 7 月转岗固定收益部。

2014 年 6 月 11 日至 9 月 1

日期间任国投瑞银成长优

选股票、融华债券、景气行

业混合、核心企业股票、创

新动力股票、稳健增长混

合、新兴产业混合、策略精

选混合、医疗保健混合、货

币市场基金、瑞易货币基金

的基金经理助理。2014 年

10 月 30 日起担任国投瑞银

钱多宝货币市场基金基金

经理,2014 年 12 月 4 日起兼

任国投瑞银增利宝货币市

场基金基金经理,2015 年 4

月 23 日起兼任国投瑞银添

利宝货币市场基金基金经

理,2016 年 7 月 13 日起兼

任国投瑞银顺鑫定期开放

债券型发起式证券投资基

金(原国投瑞银顺鑫一年期

定期开放债券型证券投资

基金)基金经理,2017 年 6

月 27 日起兼任国投瑞银货

币市场基金基金经理 ,2018

年 10月 17 日起兼任国投瑞

银顺祥定期开放债券型发

起式证券投资基金基金经

理,2023 年 5 月 31 日起兼

任国投瑞银中证同业存单

AAA 指数 7 天持有期证券

投资基金基金经理。曾于

2014 年 9 月 2 日至 2015 年

11 月 21 日任国投瑞银瑞易

货币市场基金基金经理,于

2017 年 4 月 29 日至 2018

年 6 月1 日期间担任国投瑞

银瑞达混合型证券投资基

金基金经理,于 2016 年 4

月 19 日至 2018 年 7 月 6 日

期间担任国投瑞银全球债

券精选证券投资基金基金

经理,于 2016 年 4 月 15 日

至 2019 年 10 月 18 日期间

担任国投瑞银招财灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理,于 2017 年 4 月 29

日至 2019 年 10 月 18 日期

间担任国投瑞银策略精选

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理,于 2018 年 6

月 26 日至 2020 年 11 月 30

日期间担任国投瑞银顺泓

定期开放债券型证券投资

基金基金经理,于 2017 年 4

月 29 日至 2022 年 1 月 27

日期间担任国投瑞银融华

债券型证券投资基金基金

经理,于 2021 年 12 月 21

日至 2025 年 1 月 2 日期间

担任国投瑞银安泽混合型

证券投资基金基金经理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计算标

准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》

中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金

《基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人

的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有

损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程

和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、

交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加

强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各

项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年四季度债券市场维持相对强势。超长国债在 10 月份后持续下行,从 2.37%下行

至年底 1.9%附近;10 年国债从 2.2%下行至 1.69%附近,创历史新低。在权益市场波动下,

股债跷跷板效应依然有效。资金面方面,“同业自律倡议”发布后,进一步释放了短期资金购

买情绪,短端 1 年国开债下行至 1.2%附近,1 年国债更是下行至 1%以下。央行继续加大公

开市场债券买卖操作,释放长期资金,整体资金面偏宽松,但年底前降准落空。

报告期内,本基金维持同业存单为主的配置策略,同时根据市场情况灵活调整组合久期 及杠杆水平。在市场回调期间,本基金于季末增持了部分高等级存单以增厚收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金份额净值为 1.0315 元。本报告期份额净值增长率为 0.47%;

本报告期同期业绩比较基准收益率为 0.60%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 2,152,455,125.80 58.79

其中:债券 2,152,455,125.80 58.79

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 1,183,354,482.94 32.32

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 35,187,415.76 0.96

7 其他资产 290,123,930.42 7.92

8 合计 3,661,120,954.92 100.00

注:1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2、本基金不参与转融通证券出借业务。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 161,668,767.13 4.42

其中:政策性金融债 161,668,767.13 4.42

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 10,267,016.39 0.28

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 1,980,519,342.28 54.11

9 其他 - -

10 合计 2,152,455,125.80 58.81

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 240314 24 进出 14 1,000,000 100,397,013.70 2.74

2 112422032 24 邮储银行 1,000,000 99,264,448.35 2.71

CD032

3 112408317 24 中信银行 1,000,000 98,690,884.93 2.70

CD317

4 112415429 24 民生银行 1,000,000 98,484,121.64 2.69

CD429

5 112409161 24 浦发银行 700,000 69,529,534.79 1.90

CD161

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同,本基金不参与股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同,本基金不参与国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中信银行股份有限公司在报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制前一年内受到国家外

汇管理局北京市分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的 要求。基金管理人认为,上述事件有利于上述公司加强内部管理,上述公司当前总体生产经 营和财务状况保持稳定,事件对上述公司经营活动未产生实质性影响,不改变上述公司基本 面。除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体存在本期被监管部 门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 290,123,930.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 290,123,930.42

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 619,824,481.75

报告期期间基金总申购份额 4,000,348,839.38

减:报告期期间基金总赎回份额 1,071,837,718.61

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”

-

填列)

本报告期期末基金份额总额 3,548,335,602.52

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:

1、赎回申请延期办理的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。

2、基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

4、基金财产清算(或转型)的风险

根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同将终止,并根据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款,对本基金的继续存续产生较大影响。

5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险

由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内管理人发布了国投瑞银基金管理有限公司关于上海分公司注销的公告,规

定媒介公告时间为 2024 年 11 月 13 日。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会准予国投瑞银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金募集注册的

文件

《国投瑞银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》

《国投瑞银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公告

9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦 18 楼

存放网址:http://www.ubssdic.com

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。

咨询电话:国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司

二〇二五年一月二十一日

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