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南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024年第4季度报告查看PDF原文

南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方恒生生物科技 ETF 发起联接(QDII)

基金主代码 018078

交易代码 018078

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总 34,167,044.22 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较

基准相似的回报。

本基金为完全被动式指数基金,主要投资于目标 ETF。本基金并不

参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率

与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不

投资策略 超过 4%。主要投资策略包括:资产配置策略、目标 ETF 投资策略、

成份股、备选成份股投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策

略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略等以更好的跟踪标

的指数,实现基金投资目标。

业绩比较基准 经估值汇率调整后的恒生生物科技指数收益率×95%+银行活期存款

利率(税后)×5%

本基金的目标 ETF 为股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预

风险收益特征 期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF

联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指

数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似

的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港

股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异

带来的特有风险。

本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似

的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境

外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方恒生生物科技 南方恒生生物科技 南方恒生生物科技

简称 ETF 发起联接 ETF 发起联接 ETF 发起联接

(QDII)A (QDII)C (QDII)I

下属分级基金的交易 018078 018079 021053

代码

报告期末下属分级基 17,277,018.81 份 16,054,141.86 份 835,883.55 份

金的份额总额

境外资产托管人 英文名称:Citibank N.A.

中文名称:美国花旗银行有限公司

注:根据南方基金管理股份有限公司 2024 年 12 月 6 日发布的《关于南方恒生香港上市生物

科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)变更基金名称并修改相关法律

文件的公告》,本基金于 2024 年 12 月 9 日由南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金(QDII)变更为南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)。

2.2 目标基金基本情况

基金名称 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投

资基金(QDII)

基金主代码 159615

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 17 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2022 年 6 月 28 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

2.3 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标

的指数,实现基金投资目标。本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。

主要投资策略包括:完全复制策略、替代策略、金融衍生品投资策略、债券

投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略等以更好的跟踪标的

指数,实现基金投资目标。

业绩比较基 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率。本基金标的指

准 数为恒生生物科技指数,及其未来可能发生的变更。

本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混合型基金、债券型基

金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标

的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

风险收益特 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波

征 动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资

环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波

动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所

面临的特别投资风险。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标 南方恒生生物科技 南方恒生生物科技 南方恒生生物科技

ETF发起联接(QDII) ETF发起联接(QDII) ETF发起联接(QDII)

A C I

1.本期已实现收益 -126,723.14 -92,917.71 -7,328.78

2.本期利润 -1,706,864.76 -1,063,027.72 -124,220.80

3.加权平均基金份额 -0.1000 -0.0862 -0.1174

本期利润

4.期末基金资产净值 13,634,029.72 12,610,376.71 661,364.11

5.期末基金份额净值 0.7891 0.7855 0.7912

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方恒生生物科技 ETF 发起联接(QDII)A

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

过去三个 -11.46% 1.73% -9.83% 1.77% -1.63% -0.04%

过去六个 14.63% 1.82% 17.50% 1.87% -2.87% -0.05%

过去一年 -15.20% 1.96% -13.02% 1.99% -2.18% -0.03%

自基金合

同生效起 -21.09% 1.83% -19.66% 1.95% -1.43% -0.12%

至今

南方恒生生物科技 ETF 发起联接(QDII)C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三个 -11.51% 1.73% -9.83% 1.77% -1.68% -0.04%

过去六个 14.47% 1.82% 17.50% 1.87% -3.03% -0.05%

过去一年 -15.44% 1.96% -13.02% 1.99% -2.42% -0.03%

自基金合

同生效起 -21.45% 1.83% -19.66% 1.95% -1.79% -0.12%

至今

南方恒生生物科技 ETF 发起联接(QDII)I

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三个 -11.45% 1.73% -9.83% 1.77% -1.62% -0.04%

过去六个 14.67% 1.82% 17.50% 1.87% -2.83% -0.05%

自基金合

同生效起 10.80% 1.80% 12.84% 1.84% -2.04% -0.04%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金从 2024 年 4 月 22 日起新增 I 类份额,I 类份额自 2024 年 4 月 25 日起存续。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学经济学硕士,具有基金从业资

格。2016 年 7 月加入南方基金,历任数

量化投资部助理研究员、指数投资部研

究员;2019 年 7 月 12 日至 2020 年 12

月 25 日,任投资经理;2023 年 4 月 13

日至 2024 年 5 月 17 日,任南方沪深

300ESG 基准 ETF 基金经理;2020 年 12

本基金 月25日至今,任南方策略基金经理;2021

朱恒红 基金经 2023 年 5 - 8 年 年 4 月 23 日至今,任南方中证创新药产

理 月 30 日 业 ETF 基金经理;2021 年 7 月 16 日至

今,任南方中证香港科技 ETF(QDII)

基金经理;2021 年 11 月 2 日至今,任南

方中证全指医疗保健 ETF 基金经理;

2022 年 6 月 17 日至今,任南方恒生生物

科技 ETF(QDII)(原:南方恒生香港上

市生物科技 ETF(QDII))基金经理;

2022 年 7 月 11 日至今,任南方中证上海

环交所碳中和 ETF 基金经理;2022 年 12

月 1 日至今,任南方上证科创板 50 成份

增强策略 ETF 基金经理;2023 年 5 月 30

日至今,任南方恒生生物科技 ETF 发起

联接(QDII)(原:南方恒生香港上市生

物科技 ETF 发起联接(QDII))基金经

理;2023 年 6 月 1 日至今,任南方中证

上海环交所碳中和 ETF 联接基金经理;

2023 年 10 月 24 日至今,任南方中证全

指医疗保健设备与服务 ETF 发起联接基

金经理;2023 年 12 月 8 日至今,任南方

上证科创板 100ETF 基金经理;2024 年 4

月 16 日至今,任南方中证创新药产业

ETF 发起联接基金经理;2024 年 5 月 30

日至今,任南方深证主板 50ETF 基金经

理;2024 年 6 月 24 日至今,任南方上证

科创板 100ETF 联接基金经理;2024 年 9

月 25 日至今,任南方中证 A500ETF 基

金经理;2024 年 10 月 18 日至今,任南

方深证主板 50ETF 联接基金经理;2024

年11月12日至今,任南方中证A500ETF

联接基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 49 次,是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度港股市场呈现震荡走势,恒生生物科技指数下跌 12.72%。由于基本面的拐点尚不明确,市场在 9 月底政策组合拳刺激下大幅攀升后持续盘整,无法继续向上突破,但四季度市场风险偏好相较上半年明显提升。政策方面,四季度成效初显,经济景气度持续边际回

暖,制造业 PMI 连续 3 个月处于扩张区间。另外 12 月的中央经济工作会与政治局会议延续

了积极的政策基调,25 年财政、货币政策值得期待。随着稳增长政策持续发力显效,当前经济边际向好的状态有望延续,利好上市公司基本面的修复,后续市场有望向上突破。

报告期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF 现金流精算系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

(2)报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金 A 份额净值为 0.7891 元,报告期内,份额净值增长率为

-11.46%,同期业绩基准增长率为-9.83%;本基金 C 份额净值为 0.7855 元,报告期内,份额净值增长率为-11.51%,同期业绩基准增长率为-9.83%;本基金 I 份额净值为 0.7912 元,报告期内,份额净值增长率为-11.45%,同期业绩基准增长率为-9.83%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:普通股 - -

存托凭证 - -

2 基金投资 25,396,884.06 93.90

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付 1,506,583.33 5.57

金合计

8 其他资产 144,200.91 0.53

9 合计 27,047,668.30 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

公允价值 占基金资

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 (人民币 产净值比

元) 例(%)

南方恒生 交易型开 南方基金 25,396,884.

1 生物科技 ETF 放式 管理股份 06 94.39

ETF(QDII) 有限公司

5.10 投资组合报告附注

5.10.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.10.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 7,985.15

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 136,215.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 144,200.91

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

南方恒生生物科技 南方恒生生物科技 南方恒生生物科技

项目 ETF发起联接(QDII) ETF发起联接(QDII) ETF发起联接(QDII)

A C I

报告期期初基金份额 18,152,887.98 11,620,252.49 410,962.25

总额

报告期期间基金总申 3,979,786.38 21,328,770.50 2,398,842.80

购份额

减:报告期期间基金 4,855,655.55 16,894,881.13 1,973,921.50

总赎回份额

报告期期间基金拆分

变动份额(份额减少 - - -

以"-"填列)

报告期期末基金份额 17,277,018.81 16,054,141.86 835,883.55

总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 份额

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,916.95

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,916.95

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 29.28

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例(%) 比例(%)

基金管理人 自合同生效

固有资金 10,002,916.95 29.28 10,000,000.00 29.27 之日起不少

于 3 年

基金管理人

高级管理人 - - - - -

基金经理等 - - - - -

人员

基金管理人 - - - - -

股东

其他 - - - - -

合计 10,002,916.95 29.28 10,000,000.00 29.27 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占

超过 20% 比

的时间区

机构 1 20241001- 10,002,916.95 - - 10,002,916.95 29.28%

20241231

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金

合同》;

2、《南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)托管

协议》;

3、南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年

4 季度报告原文。

10.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

10.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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