中信建投添鑫宝货币市场基金
2024年第4季度报告
2024年12月31日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2025年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投添鑫宝
基金主代码 002260
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月16日
报告期末基金份额总额 10,744,343,129.61份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政
策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的
分析,形成对市场短期利率走势的判断。在以上分
投资策略 析的基础上,本基金将根据不同类别资产的收益率
水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以
及再投资便利性),结合各类资产的流动性特征(成
交活跃度、发行规模)和风险特征(信用等级、波
动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信建投添鑫 中信建投添鑫 中信建投添鑫
宝A 宝C 宝D
下属分级基金的交易代码 002260 018202 020449
报告期末下属分级基金的份额总 10,683,120,356. 60,714,611.77 508,161.52份
额 32份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
中信建投添鑫宝A 中信建投添鑫宝C 中信建投添鑫宝D
1.本期已实现收益 41,365,569.91 192,873.98 2,174.52
2.本期利润 41,365,569.91 192,873.98 2,174.52
3.期末基金资产净 10,683,120,356.32 60,714,611.77 508,161.52
值
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配于2023年3月24日由按月结转基金份额转为按日结转基金份额。3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投添鑫宝A净值表现
净值收益 业绩比较 业绩比较
阶段 净值收益 基准收益 基准收益
率① 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ 率标准差
④
过去三个月 0.3694% 0.0009% 0.3450% 0.0000% 0.0244% 0.0009%
过去六个月 0.7366% 0.0007% 0.6900% 0.0000% 0.0466% 0.0007%
过去一年 1.5268% 0.0006% 1.3725% 0.0000% 0.1543% 0.0006%
过去三年 4.9679% 0.0010% 4.1100% 0.0000% 0.8579% 0.0010%
过去五年 9.2347% 0.0013% 6.8513% 0.0000% 2.3834% 0.0013%
自基金合同
生效起至今 22.6928% 0.0025% 12.3900% 0.0000% 10.3028% 0.0025%
中信建投添鑫宝C净值表现
净值收益 业绩比较 业绩比较
阶段 净值收益 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差 率标准差
② 率③ ④
过去三个月 0.3822% 0.0009% 0.3450% 0.0000% 0.0372% 0.0009%
过去六个月 0.7622% 0.0007% 0.6900% 0.0000% 0.0722% 0.0007%
过去一年 1.5868% 0.0006% 1.3725% 0.0000% 0.2143% 0.0006%
自基金合同
生效起至今 2.8949% 0.0007% 2.3925% 0.0000% 0.5024% 0.0007%
中信建投添鑫宝D净值表现
净值收益 业绩比较 业绩比较
阶段 净值收益 基准收益 基准收益
率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④
过去三个月 0.4298% 0.0009% 0.3450% 0.0000% 0.0848% 0.0009%
过去六个月 0.8563% 0.0007% 0.6900% 0.0000% 0.1663% 0.0007%
自基金合同
生效起至今 1.6366% 0.0006% 1.2825% 0.0000% 0.3541% 0.0006%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、以上第 1 张图为中信建投添鑫宝 A 基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基
准收益率的历史走势对比图,绘图日期为 2015 年 12 月 16 日(基金合同生效日)至 2024
年 12 月 31 日;
2、以上第 2 张图为中信建投添鑫宝 C 基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收
益率的历史走势对比图,绘图日期为 2023 年 3 月 28 日(首笔份额登记日)至 2024 年
12 月 31 日;
3、以上第 3 张图为中信建投添鑫宝 D 基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收
益率的历史走势对比图,绘图日期为 2024 年 1 月 25 日(首笔份额登记日)至 2024 年
12 月 31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
中国籍,1992年11月生,马
里兰大学会计学硕士。2016
本基金的 年9月加入中信建投基金管
潘泓宇 基金经理 2022-03-04 - 7年 理有限公司,曾任运营管理
部基金会计、交易部交易
员、投资部-固收投资部基金
经理助理,现任本公司固定
收益部基金经理,担任中信
建投凤凰货币市场基金、中
信建投添鑫宝货币市场基
金、中信建投稳泰一年定期
开放债券型发起式证券投
资基金、中信建投景明一年
定期开放债券型发起式证
券投资基金、中信建投中证
同业存单AAA指数7天持有
期证券投资基金、中信建投
双鑫债券型证券投资基金
基金经理。
中国籍,1987年1月生,中
央财经大学统计学硕士。曾
任中国邮政集团公司投资
主办、中信银行股份有限公
司固定收益投资经理。2016
年12月加入中信建投基金
管理有限公司,现任本公司
固定收益部行政负责人、基
本基金的 金经理,担任中信建投添鑫
基金经理、 宝货币市场基金、中信建投
许健 固定收益 2024-09-12 - 8年 稳祥债券型证券投资基金、
部行政负 中信建投稳悦一年定期开
责人 放债券型发起式证券投资
基金、中信建投双利3个月
持有期债券型证券投资基
金、中信建投稳益90天滚动
持有中短债债券型证券投
资基金、中信建投景安债券
型证券投资基金、中信建投
惠享债券型证券投资基金
基金经理。
注:1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,我国经济预期发生较大变化,市场风险偏好提升,权益类资产从底部快速反弹,债券收益率也从阶段性底部快速反弹,信用利差、期限利差均有所走扩,后续市场预期逐渐降温,叠加主要经济数据并未显著超预期,主要债券收益率逐步下行至年内低点。
报告期内,在严控信用风险和流动性风险的前提下,择时调整久期和杠杆,为基金份额持有人谋取长期稳定回报。
展望后市,我国经济政策会更加积极,宏观经济持续向好的趋势会更加确定,并且央行大概率仍然会保持流动性合理充裕,预期主要债券收益率会窄幅波动。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投添鑫宝A基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.3694%,同期业绩比较基准收益率为0.3450%;截至报告期末中信建投添鑫宝C基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.3822%,同期业绩比较基准收益率为0.3450%;截至报告期末中信建投添鑫宝D基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.4298%,同期业绩比较基准收益率为0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 7,884,518,617.68 71.21
其中:债券 7,884,518,617.68 71.21
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,500,056,849.32 22.58
其中:买断式回购的买入返售金
融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 686,219,270.69 6.20
4 其他资产 643,119.59 0.01
5 合计 11,071,437,857.28 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 - 2.09
其中:买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 320,024,006.58 2.98
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 117
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30天以内 28.83 2.98
其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
2 30天(含)—60天 5.59 -
其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
3 60天(含)—90天 6.48 -
其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
4 90天(含)—120天 23.56 -
其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
5 120天(含)—397天(含) 38.59 -
其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
合计 103.05 2.98
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 456,954,629.88 4.25
其中:政策性金融债 112,321,466.82 1.05
4 企业债券 101,347,038.59 0.94
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,326,216,949.21 68.19
8 其他 - -
9 合计 7,884,518,617.68 73.38
10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序 占基金资
号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 产净值比
例(%)
1 112486116 24徽商银行CD166 4,000,000 396,988,413.52 3.69
2 112411059 24平安银行CD059 3,000,000 298,337,539.74 2.78
3 112402093 24工商银行CD093 3,000,000 296,994,912.58 2.76
4 112496420 24成都农商银行CD026 2,000,000 199,052,062.65 1.85
5 112403064 24农业银行CD064 2,000,000 198,870,178.63 1.85
6 112496677 24四川银行CD037 2,000,000 198,835,364.82 1.85
7 112413062 24浙商银行CD062 2,000,000 198,815,651.31 1.85
8 112482112 24长沙银行CD147 2,000,000 198,226,380.40 1.84
9 112482204 24四川银行CD110 2,000,000 198,084,005.72 1.84
10 112419414 24恒丰银行CD414 2,000,000 196,557,707.90 1.83
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0642%
报告期内偏离度的最低值 0.0007%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0234%
注:上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无余额。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算并分配收益的方式,使基金份额净值始终保持在1.0000元。
5.9.2 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中,徽商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局安徽监管局的处罚,平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚,成都农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局四川监管局的处罚,四川银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局四川监管局的处罚,浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚,长沙银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行湖南省分行的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,815.72
2 应收证券清算款 274,246.61
3 应收利息 -
4 应收申购款 362,057.26
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 643,119.59
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中信建投添鑫宝A 中信建投添鑫宝C 中信建投添鑫宝D
报告期期初基金份
额总额 7,803,404,147.62 31,640,296.01 505,983.48
报告期期间基金总
申购份额 68,697,053,997.49 139,831,672.27 2,178.04
报告期期间基金总
赎回份额 65,817,337,788.79 110,757,356.51 -
报告期期末基金份
额总额 10,683,120,356.32 60,714,611.77 508,161.52
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 红利发放 2024-10-08 199.82 - 0.0000
2 红利发放 2024-10-09 27.68 - 0.0000
3 红利发放 2024-10-10 27.15 - 0.0000
4 红利发放 2024-10-11 24.57 - 0.0000
5 红利发放 2024-10-14 72.57 - 0.0000
6 红利发放 2024-10-15 25.19 - 0.0000
7 红利发放 2024-10-16 26.63 - 0.0000
8 红利发放 2024-10-17 28.80 - 0.0000
9 红利发放 2024-10-18 25.80 - 0.0000
10 红利发放 2024-10-21 69.72 - 0.0000
11 红利发放 2024-10-22 25.59 - 0.0000
12 红利发放 2024-10-23 25.69 - 0.0000
13 红利发放 2024-10-24 25.40 - 0.0000
14 红利发放 2024-10-25 26.28 - 0.0000
15 红利发放 2024-10-28 70.13 - 0.0000
16 红利发放 2024-10-29 24.57 - 0.0000
17 红利发放 2024-10-30 25.49 - 0.0000
18 红利发放 2024-10-31 23.59 - 0.0000
19 红利发放 2024-11-01 27.20 - 0.0000
20 红利发放 2024-11-04 66.54 - 0.0000
21 红利发放 2024-11-05 26.06 - 0.0000
22 红利发放 2024-11-06 24.10 - 0.0000
23 红利发放 2024-11-07 24.90 - 0.0000
24 红利发放 2024-11-08 22.48 - 0.0000
25 红利发放 2024-11-11 61.54 - 0.0000
26 红利发放 2024-11-12 24.24 - 0.0000
27 红利发放 2024-11-13 22.82 - 0.0000
28 红利发放 2024-11-14 22.68 - 0.0000
29 红利发放 2024-11-15 20.89 - 0.0000
30 红利发放 2024-11-18 65.88 - 0.0000
31 红利发放 2024-11-19 24.56 - 0.0000
32 红利发放 2024-11-20 24.04 - 0.0000
33 红利发放 2024-11-21 25.46 - 0.0000
34 红利发放 2024-11-22 23.43 - 0.0000
35 红利发放 2024-11-25 62.20 - 0.0000
36 红利发放 2024-11-26 24.08 - 0.0000
37 红利发放 2024-11-27 21.07 - 0.0000
38 红利发放 2024-11-28 23.89 - 0.0000
39 红利发放 2024-11-29 21.90 - 0.0000
40 红利发放 2024-12-02 64.77 - 0.0000
41 红利发放 2024-12-03 25.95 - 0.0000
42 红利发放 2024-12-04 19.90 - 0.0000
43 红利发放 2024-12-05 19.75 - 0.0000
44 红利发放 2024-12-06 59.12 - 0.0000
45 红利发放 2024-12-09 58.16 - 0.0000
46 红利发放 2024-12-10 19.62 - 0.0000
47 红利发放 2024-12-11 19.27 - 0.0000
48 红利发放 2024-12-12 23.27 - 0.0000
49 红利发放 2024-12-13 22.07 - 0.0000
50 红利发放 2024-12-16 59.04 - 0.0000
51 红利发放 2024-12-17 30.51 - 0.0000
52 红利发放 2024-12-18 28.32 - 0.0000
53 红利发放 2024-12-19 21.91 - 0.0000
54 红利发放 2024-12-20 23.53 - 0.0000
55 红利发放 2024-12-23 62.15 - 0.0000
56 红利发放 2024-12-24 25.31 - 0.0000
57 红利发放 2024-12-25 26.43 - 0.0000
58 红利发放 2024-12-26 26.84 - 0.0000
59 红利发放 2024-12-27 24.83 - 0.0000
60 红利发放 2024-12-30 62.17 - 0.0000
61 红利发放 2024-12-31 20.49 - 0.0000
合计 2,178.04 -
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内,未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》;
3、《中信建投添鑫宝货币市场基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司
2025年01月22日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1