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国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰君安沪深 300 指数增强发起
基金主代码 018257
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 04 月 19 日
报告期末基金份额总额 1,345,176,049.61 份
本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深 300 指数进行有
投资目标 效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理
与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资
产的长期增值。
本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重的基础上根
据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争控制
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，在控制跟踪误
差的基础上获取超越标的指数的投资收益。如果标的指数成份
投资策略 券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂
未作出调整的，基金管理人应当按照份额持有人利益优先原
则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
本基金的投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、可转换
债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略、资产支
持证券投资策略、参与股指期货交易策略、参与国债期货交易
策略、融资及转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）
×5%
本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，
具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰君安沪深 300 指数增强发 国泰君安沪深 300 指数增强发
起 A 起 C
下属分级基金的交易代码 018257 018258
报告期末下属分级基金的份额 325,640,509.21 份 1,019,535,540.40 份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）
主要财务指标 国泰君安沪深 300 指数增强发 国泰君安沪深 300 指数增强发
起 A 起 C
1.本期已实现收益 -7,846,878.04 -22,725,448.28
2.本期利润 51,816,731.56 162,232,333.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.1940 0.2047
4.期末基金资产净值 349,444,405.04 1,087,752,980.57
5.期末基金份额净值 1.0731 1.0669
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安沪深 300 指数增强发起 A 净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 16.26% 1.47% 15.25% 1.51% 1.01% -0.04%
过去六个月 16.95% 1.17% 12.92% 1.19% 4.03% -0.02%
过去一年 12.97% 1.05% 8.53% 1.05% 4.44% 0.00%
自基金合同 7.31% 0.98% -3.18% 0.99% 10.49% -0.01%
生效起至今
国泰君安沪深 300 指数增强发起 C 净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 16.14% 1.47% 15.25% 1.51% 0.89% -0.04%
过去六个月 16.70% 1.17% 12.92% 1.19% 3.78% -0.02%
过去一年 12.52% 1.05% 8.53% 1.05% 3.99% 0.00%
自基金合同 6.69% 0.98% -3.18% 0.99% 9.87% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国泰君安中证 胡崇海，浙江
500 指数增强 大学数学系运
型证券投资基 筹学与控制论
金基金经理， 专业博士。曾
国泰君安中证 任香港科技大
1000 指数增 学人工智能实
强型证券投资 验室访问学
胡崇海 基金基金经 2023-04-19 - 13 年 者，其后加盟
理，国泰君安 方正证券研究
量化选股混合 所、国泰君安
型发起式证券 证券咨询部及
投资基金基金 研究所从事量
经理，国泰君 化对冲模型的
安科技创新精 研发工作，
选三个月持有 2014 年加入
期股票型发起 上海国泰君安
式证券投资基 证券资产管理
金基金经理， 有限公司，先
国泰君安沪深 后在量化投资
300 指数增强 部、权益与衍
型发起式证券 生品部担任高
投资基金基金 级投资经理，
经理，国泰君 从事量化投资
安中证 1000 和策略研发工
优选股票型发 作，在 Alpha
起式证券投资 量化策略以及
基金基金经 基于机器学习
理，国泰君安 的投资方面有
稳债增利债券 独到且深入的
型发起式证券 研究。现任上
投资基金基金 海国泰君安证
经理，国泰君 券资产管理有
安科创板量化 限公司量化投
选股股票型发 资部总经理，
起式证券投资 兼任量化投资
基金基金经 部（公募）总
理。现任量化 经理。
投资部总经
理，兼任量化
投资部（公
募）总经理。
注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 3 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在市场方面，A 股三季度出现了巨幅波动，在 9 月底之前市场整体处于阴跌的格局，上证指数
一度跌破 2700 点，超出大多数投资者的预期，后续情绪的反转也超乎预料。市场从 7 月初开始，部分前期强动量的股票率先进入大幅度回调，动量失效对部分量化策略的超额收益带来一些挑战，8月底开始五大国有银行的深幅调整，这轮红利资产当中最坚挺的堡垒彻底瓦解，而与此同时创业板指率先见底。从 8 月底开始以创业板指见底为标志性事件，市场风格逐渐从价值转向成长。9 月底，金融三部委国新办新闻发布会上宣布了一系列利好资本市场的政策，包括创设“证券、基金、保险公司互换便利”和“股票回购增持专项再贷款”等货币工具，大大超出市场预期，稳定了投资者的信心，短期点燃了资本市场的情绪，三季度最后 5 个交易日的走势，几乎逆转了今年股票市场所有
的颓势。直至三季度末，沪深 300 指数表现优异（涨幅 17.67%），好于中证 500（涨幅 6.70%）和中
证 1000（跌幅 1.67%）。展望四季度，央行支持资本市场的货币工具有望进入实质性落地阶段，为市场带来实质性的资金支持，进一步稳定了投资者和国际资本的信心。不过每一次市场中长期底部都不是一蹴而就的，在当前复杂的国际政治形势和尚未企稳的经济基本面的现实面前，短期出现较大波动依然是难免的。
从主要风险因子的走势来看，多数风险因子在 2024 年第三季度前半段仍延续之前的走势，但在季度末出现较强反转。市场从一个低波、低风险偏好的市场迅速进入高波动和极高风险偏好的市场，带动了整个三季度主要宽基指数均有 16%以上的收益率，从行业来看非银、房地产和计算机等高 Beta行业位居涨幅前列，而前期表现良好的防御性行业如石油石化、煤炭和公用事业等则相对滞涨。从风格角度来看，以双创为主的成长股表现更优，在高 Beta 的行情下以 ETF 为主的被动投资大行其道。
市场内部的风格切换其实已经悄然发生，政策的外力只是加大了风格逆转的剧烈程度。Alpha 表现方面，三季度整体基本面因子表现较好，其中财务质量和估值类因子表现强劲。受制于市场风险事件以及投资者情绪恶化，A 股三季度交易量持续低迷，实时量价因子受此影响表现一般。鉴于今年市场环境的复杂性，我们特别重视提升业绩稳定性，根据市场的演化过程不断引入新的因子和改良原有的模型，并强化选股模型对不同风格的适应能力，在保持稳重求胜的风格下追求更好的超额收益率。展望未来，随着经济进一步复苏以及政策进一步发力，资本市场信心和活跃度有望逐步恢复，我们认为基本面和量价模型会有较好的发挥空间，同时我们也将合理进行模型配置。
从沪深 300 指数当前的估值水平来看，截至三季度末其加权 PE 和整体 PE 在 14 倍和 13 倍左右，
处于历史中位数水平，整体 PE 在历史上的分位数在 55%左右，而用整体 PB 估值的话，则历史分位
数更低，处于历史分位数 19%之内。从业绩的可持续角度来看，估值进一步向下的空间要显著小于向上的空间。未来随着经济的全面逐步复苏，有望迎来估值和盈利的双击。我们认为做为一个大盘成长和大盘价值股的代表，沪深 300 指数从长期来看依然有其特殊的配置价值。
以分散化投资为主的量化投资在今年超大盘股引领的防御性行情下，阶段性面临一定的挑战，但也充分证明量化模型在大盘股上也可以做出较为稳定的 Alpha。量化投资的逻辑自成体系，尽量不要受市场“宏大叙事”的印象，从投资理念和投资逻辑来讲保持自洽和一致。过去一段时间当中，市场的小盘股呈现出了较大的波动性，而以博取 Alpha 为主的大盘宽基增强型产品相比之下呈现出更高的性价比和更优的投资体验感。尽管市场风格和行业走势会发生变化，但我们仍将坚持一贯的投资理念和投资组合管理体系。在本基金中，我们通过挖掘有投资逻辑的 Alpha 因子，不断改进底层量化模型以及定期监控策略的表现等方式来增强策略表现。我们一直坚守一贯的投资体系和理念，并尽可能以此来稳定投资者对我们超额收益率的预期。在量化增强层面，我们将结合财务数据为基础的基本面信号和实时量价信号，通过机器学习模型有针对性地有效选择因子，并通过投资组合管理来控制模型在主要市场风险和行业上相对于基准指数的暴露程度，力求以较为稳定的方式增强沪深 300 指数。另外一方面，由于本基金采用的基本面量化信号和实时量价信号在逻辑和数值层面均有较低的相关性，我们相信能够在兼顾两者的情况下追求稳健的 Alpha，更有效发挥两者的协同和共振效应，并根据市场的流动性和波动率进行及时优化。我们的投资策略是通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，因此更需要投资者长期持有。我们认为沪深 300 指数当前依然处于历史低估阶段，在复杂的经济环境下体现出了较为稳定的盈利能力，也是最注重股东回报的一类上市公司，指数未来上涨的空间依然远大于下跌的空间，我们将努力通过科学的手段增强量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国泰君安沪深 300 指数增强发起 A 基金份额净值为 1.0731 元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为16.26%，同期业绩比较基准收益率为15.25%；截至报告期末国泰君安沪深300
指数增强发起 C 基金份额净值为 1.0669 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 16.14%，同
期业绩比较基准收益率为 15.25%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,360,651,336.68 91.49
其中：股票 1,360,651,336.68 91.49
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产
7 银行存款和结算备付 122,464,312.31 8.23
金合计
8 其他资产 4,138,606.92 0.28
9 合计 1,487,254,255.91 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 14,937,468.40 1.04
B 采矿业 64,805,079.00 4.51
C 制造业 549,975,543.86 38.27
D 电力、热力、燃气及 63,486,663.95 4.42
水生产和供应业
E 建筑业 21,936,504.18 1.53
F 批发和零售业 8,145,456.95 0.57
G 交通运输、仓储和邮 30,713,781.00 2.14
政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信 78,329,278.00 5.45
息技术服务业
J 金融业 293,401,282.84 20.41
K 房地产业 8,590,491.00 0.60
L 租赁和商务服务业 138,960.00 0.01
M 科学研究和技术服务 1,267,112.00 0.09
业
N 水利、环境和公共设 - -
施管理业
O 居民服务、修理和其 - -
他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 935,508.00 0.07
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,136,663,129.18 79.09
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 285,397.00 0.02
C 制造业 159,926,708.49 11.13
D 电力、热力、燃气及 - -
水生产和供应业
E 建筑业 2,047,979.00 0.14
F 批发和零售业 3,779,265.00 0.26
G 交通运输、仓储和邮 12,447,955.00 0.87
政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信 35,889,465.09 2.50
息技术服务业
J 金融业 7,852,938.00 0.55
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 25,640.00 0.00
M 科学研究和技术服务 729,823.92 0.05
业
N 水利、环境和公共设 - -
施管理业
O 居民服务、修理和其 - -
他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 66,492.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 936,544.00 0.07
S 综合 - -
合计 223,988,207.50 15.59
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 35,800 62,578,400.0 4.35
0
2 601318 中国平安 683,000 38,992,470.0 2.71
0
3 300750 宁德时代 147,992 37,277,704.8 2.59
8
4 600036 招商银行 784,100 29,490,001.0 2.05
0
5 000651 格力电器 529,500 25,384,230.0 1.77
0
6 000725 京东方Ａ 4,963,900 22,188,633.0 1.54
0
7 000333 美的集团 284,800 21,661,888.0 1.51
0
8 002352 顺丰控股 463,000 20,825,740.0 1.45
0
9 601166 兴业银行 965,900 18,612,893.0 1.30
0
10 601728 中国电信 2,756,000 18,492,760.0 1.29
0
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 002120 韵达股份 1,274,700 11,332,083.0 0.79
0
2 600271 航天信息 630,700 6,313,307.00 0.44
3 002946 新乳业 446,500 5,509,810.00 0.38
4 002636 金安国纪 675,400 5,382,938.00 0.37
5 000756 新华制药 317,100 5,343,135.00 0.37
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明
卖） （元）
公允价值变动总额合计（元） -
股指期货投资本期收益（元） 4,320,327.96
股指期货投资本期公允价值变动（元） 68,075.60
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、
有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
本基金持有的前十名证券发行主体兴业银行股份有限公司，2023 年 10 月至 2024 年 9 月期间，
其分支行多次因业务违规、报送违规等被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行罚款、警示等.
本基金持有的前十名证券发行主体招商银行股份有限公司，2023 年 10 月至 2024 年 9 月期间，
其分支行多次因业务违规、报送违规等被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行、国家外汇管理局罚款、警示等
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,138,606.92
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,138,606.92
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
国泰君安沪深 300 指数增强发 国泰君安沪深 300 指数增强发
起 A 起 C
报告期期初基金份额总额 219,751,080.07 569,298,898.80
报告期期间基金总申购份额 134,519,819.80 662,274,569.29
减：报告期期间基金总赎回份 28,630,390.66 212,037,927.69
额
报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 325,640,509.21 1,019,535,540.40
注：基金总申购份额含红利再投资及转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
国泰君安沪深 300 指数增强发 国泰君安沪深 300 指数增强发
起 A 起 C
报告期期初管理人持有的本基 10,009,000.00 5,010,000.00
金份额
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基 10,009,000.00 5,010,000.00
金份额
报告期期末持有的本基金份额 3.07 0.49
占基金总份额比例（%）
注：本报告期期末基金管理人持有的本基金份额占基金总份额比例，分类基金比例的分母采用基金分类份额计算。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基 发起份额总数 发起份额占基 发起份额承诺
金总份额比例 金总份额比例 持有期限
基金管理人固 15,019,000.0 1.12% 15,019,000.0 1.12% 自基金合同生
有资金 0 0 效日起不少于
3 年
基金管理人高 17,761.02 0.00% - - -
级管理人员
基金经理等人 245,239.23 0.02% - - -
员
基金管理人股 - - - - -
东
其他 214,222.16 0.02% - - -
合计 15,496,222.4 1.16% 15,019,000.0 1.12% -
1 0
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
别 况
序号 持有基金 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
20240722 53,769,2 282,493, 336,262,
机构 1 - 22.50 334.96 - 557.46 25.00%
20240930
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大
额赎回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动 性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额 赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本 数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投 资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影 响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、关于准予国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复；
2、《国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、法律意见书；
8、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
10.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二四年十月二十五日
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