泉果思源三年持有期混合型证券投资基金
2024 年中期报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:泉果基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 08 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月28日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......1
1.1 重要提示......1
1.2 目录......2
§2 基金简介......4
2.1 基金基本情况......4
2.2 基金产品说明......4
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......5
2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现......5
3.1 主要会计数据和财务指标......5
3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告...... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况......7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......10
§5 托管人报告......10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......11
6.1 资产负债表......11
6.2 利润表......12
6.3 净资产变动表......13
6.4 报表附注......14
§7 投资组合报告......34
7.1 期末基金资产组合情况......34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38
7.12 投资组合报告附注......39
§8 基金份额持有人信息......39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......40
§9 开放式基金份额变动......40
§10 重大事件揭示......41
10.1 基金份额持有人大会决议......41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41
10.4 基金投资策略的改变......41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......41
10.8 其他重大事件......42
§11 影响投资者决策的其他重要信息......43
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......43
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......43
§12 备查文件目录......43
12.1 备查文件目录......43
12.2 存放地点......43
12.3 查阅方式......43
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泉果思源三年持有期混合型证券投资基金
基金简称 泉果思源三年持有期混合
基金主代码 018329
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 06 月 02 日
基金管理人 泉果基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,135,057,599.55 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 泉果思源三年持有期混合 A 泉果思源三年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 018329 018330
报告期末下属分级基金的份 2,098,157,060.41 份 36,900,539.14 份
额总额
2.2 基金产品说明
本基金在严格控制风险的前提下，主要通过对公司基本面深
投资目标 入的研究分析精选优质上市公司，力争实现基金资产的长期
稳健增值。
在大类资产配置上，本基金综合考虑基本面、政策面、市场
面等多方面因素，对股票、债券等大类资产的风险收益特征、
市场变动趋势进行动态跟踪，在严格控制投资组合风险的前
提下，确定或调整投资组合中各大类资产的配置比例；在股
票投资方面，本基金采用自下而上为主、自上向下为辅的策
略，综合运用定性分析和定量分析相结合的方法，筛选在行
投资策略 业中具备竞争优势、成长性良好、估值合理、公司治理良好
的股票；在债券投资方面，本基金将以价值分析为主线，结
合宏观环境分析和微观市场定价实施债券组合管理。对于可
转换债券和可交换债券等特殊品种，将根据其债性和股性特
征采取相应的投资策略。
此外，本基金还会运用存托凭证投资策略、股指期货投资策
略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券
投资策略和参与融资业务策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收
益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基
风险收益特征 金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金除了投资 A 股
外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。若本基金
投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泉果基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公
司
姓名 李云亮 张立学
信息披露负责 联系电话 021-63188889 010-68858113
人
电子邮箱 service@qgfund.com zhanglixue@psbcoa.com.cn
客户服务电话 400-158-6599 95580
传真 021-62066669 010-68858120
注册地址 上海市长宁区哈密路 1500 号 北京市西城区金融大街 3 号
I-22 幢 22 层 288 室
办公地址 上海市浦东新区南洋泾路 555 号 北京市西城区金融大街 3 号 A 座
陆家嘴金融街区 19 号楼
邮政编码 200135 100808
法定代表人 任莉 刘建军
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 上海证券报
称
登载基金中期报告正文的管理 www.qgfund.com
人互联网网址
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泉果基金管理有限公司 上海市浦东新区南洋泾路 555 号陆家嘴金
融街区 19 号楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）
泉果思源三年持有期混合 A 泉果思源三年持有期混合 C
本期已实现收益 -357,619.27 -69,025.74
本期利润 -35,360,848.38 -679,606.69
加权平均基金份额本期利润 -0.0169 -0.0184
本期加权平均净值利润率 -1.96% -2.15%
本期基金份额净值增长率 -1.95% -2.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2024 年 06 月 30 日）
期末可供分配利润 -316,991,422.65 -5,709,827.15
期末可供分配基金份额利润 -0.1511 -0.1547
期末基金资产净值 1,781,165,637.76 31,190,711.99
期末基金份额净值 0.8489 0.8453
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2024 年 06 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 -15.11% -15.47%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泉果思源三年持有期混合 A 净值表现
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④
过去一个月 -4.42% 0.81% -2.21% 0.39% -2.21% 0.42%
过去三个月 -0.95% 0.95% 0.52% 0.60% -1.47% 0.35%
过去六个月 -1.95% 1.02% 2.44% 0.72% -4.39% 0.30%
过去一年 -15.21% 0.86% -6.35% 0.71% -8.86% 0.15%
自基金合同生 -15.11% 0.83% -4.85% 0.71% -10.26% 0.12%
效起至今
泉果思源三年持有期混合 C 净值表现
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④
过去一个月 -4.45% 0.81% -2.21% 0.39% -2.24% 0.42%
过去三个月 -1.04% 0.96% 0.52% 0.60% -1.56% 0.36%
过去六个月 -2.14% 1.02% 2.44% 0.72% -4.58% 0.30%
过去一年 -15.55% 0.86% -6.35% 0.71% -9.20% 0.15%
自基金合同生 -15.47% 0.83% -4.85% 0.71% -10.62% 0.12%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
注：根据基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泉果基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]260 号文批准，于 2022 年 2
月 8 日取得营业执照正式成立，并于 2022 年 7 月 13 日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营
证券期货业务许可证》。公司注册地上海，注册资本一亿元人民币。公司坚持“专业投研+专业服务”双轮驱动，坚持理性投资及专业的投资者服务陪伴，致力于为持有人创造长期可持续的投资回报。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理五只公募基金，即泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金、
泉果思源三年持有期混合型证券投资基金、泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金、泉果泰然 30天持有期债券型证券投资基金、泉果泰岩 3 个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经 证
理（助理）期限 券
姓名 职务 从 说明
任职日期 离任 业
日期 年
限
刚登峰先生，硕士研究生，泉
果基金管理有限公司公募投资
部基金经理。2023 年 6 月 2 日
15 至今任泉果思源三年持有期混
刚登峰 本基金的基金经理 2023-06-02 - 年 合型证券投资基金基金经理。
曾任上海东方证券资产管理有
限公司执行董事、首席策略、
公募权益投资部总经理助理
等。具备基金从业资格。
注：1、上述表格内本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定 ，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节严格控制，确保各投资组合得到公平对待，并通过对投资交易行为的监控、分析评估和信
息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。本报告期内本基金管理人严格遵守公平交易制度，公平对待旗下管理的各投资组合，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，本基金与本基金管理人管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场大致分为三个阶段，第一个阶段是年初到春节前，市场延续了去年下半年的调整过程，一些中小盘的股票出现了流动性问题，出现下跌加速。第二个阶段是春节后，随着一系列政策措施的实施，市场开始触底反弹，并逐步在出海、高股息、资源等方向寻找到一些有一定持续性的机会。第三个阶段是 5 月中旬以后到现在，经济数据再次出现转弱迹象，市场再度开始调整直至年中。
从宏观经济环境来看，国际方面值得关注的主要是两方面，一是美联储的降息节奏，事关国内的货币政策选择空间；二是海外的出口需求。这两方面二季度变化不大，降息中性预期依然在 9 月份左右，出口需求是目前几大引擎中表现相对不错的。国内方面，房地产市场在 4 月底的政治局会议后得到了更多的政策支持，目前以上海为代表的一二线城市在政策作用下，二手房市场成交量开始放量，房价出现企稳迹象。基建投资方面，地方债发行有所提速，但是整体节奏仍有加快的空间。消费整体表现较弱，这可能与过去几年负的财富效应有相当大的关系。除了房地产本身对于上下游的影响之外，居民财富持续缩水对于消费的影响也是重要的因素。从这个角度来说，未来内需的主要矛盾在于房地产市场什么时候能够真正企稳。在这种背景下，消费相关的领域还将面临压力。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末泉果思源三年持有期混合 A 基金份额净值为 0.8489 元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为-1.95%，同期业绩比较基准收益率为 2.44%；截至报告期末泉果思源三年持有期混合 C 基金份额净值为 0.8453 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.14%，同期业绩比较基准收益率为 2.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在未来的投资方向上，由于市场的风险偏好相对比较低，热点还是主要集中在高股息的方向，但是着眼未来半年到一年，如果货币政策以及房地产市场有向好的变化，市场风险偏好则有相当大的提升空间。我们主要关注以下投资方向：技术创新的方向，我们依然看好 AI 技术的突破与 MR 带来的产业创新的机会，这将是未来几年的核心技术创新方向。在成长性的行业里面，新能源的几个
子行业陆续经历了本轮周期的底部，部分锂电的龙头公司已经走出底部，重拾增长的态势，竞争力通过了周期的检验；光伏还在经历惨烈的调整，竞争格局亟待最后的优化。在国内企业逐步进行国产替代份额提升的行业中，汽车零部件与新材料还是值得关注的方向。在传统的行业中，我们关注供给侧出现比较明显收缩与约束的房地产与电解铝领域，铜、铝这类供给侧形成瓶颈约束的逻辑已经被市场逐步认同，房地产的供给侧去化的幅度远超很多行业，但是迫于需求没有改善，暂时还看不到龙头公司受益。我们相信未来一段时间，大概率能看到这些公司可以收获市场出清后最后的果实。除此之外，我们也看好品牌服饰、医药、食品饮料等消费行业里面的龙头公司，在下行周期有望体现其穿越周期的能力。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。本基金管理人建立有估值委员会，负责建立健全估值决策体系，配备有投资、研究、会计和风控等岗位的资深人员。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
本报告期内，上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、《基金合同》的约定以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泉果思源三年持有期混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：泉果思源三年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
资 产：
货币资金 6.4.7.1 90,062,323.07 286,387,832.48
结算备付金 53,051,619.01 1,837,764.63
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,671,203,470.73 1,404,217,320.63
其中：股票投资 1,558,978,005.66 1,404,217,320.63
基金投资 - -
债券投资 112,225,465.07 -
资产支持证券 - -
投资
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 183,613,237.34
应收清算款 - -
应收股利 295,564.52 -
应收申购款 2,484.16 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 1,814,615,461.49 1,876,056,155.08
负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - 26,826,730.80
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,844,197.19 1,868,788.53
应付托管费 307,366.19 311,464.75
应付销售服务费 10,580.58 10,708.31
应付投资顾问费 - -
应交税费 - 1,580.13
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 96,967.78 142,000.00
负债合计 2,259,111.74 29,161,272.52
净资产：
实收基金 6.4.7.7 2,135,057,599.55 2,133,265,266.03
未分配利润 6.4.7.8 -322,701,249.80 -286,370,383.47
净资产合计 1,812,356,349.75 1,846,894,882.56
负债和净资产总计 1,814,615,461.49 1,876,056,155.08
注：1、报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 2,135,057,599.55 份。其中泉果思源三年持
有期混合 A 基金份额净值 0.8489 元，基金份额总额 2,098,157,060.41 份；泉果思源三年持有期混
合 C 基金份额净值 0.8453 元，基金份额总额 36,900,539.14 份。
2、本基金合同于 2023 年 06 月 02 日生效，可比期间不完整。
6.2 利润表
会计主体：泉果思源三年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 上年度可比期间 2023
项 目 附注号 日至 2024 年 06 月 30 年 06 月 02 日（基金合
日 同生效日）至 2023 年
06 月 30 日
一、营业总收入 -23,103,513.98 5,472,060.03
1.利息收入 1,531,407.29 1,554,156.18
其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,467,563.22 598,204.70
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 63,844.07 955,951.48
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 10,978,888.79 2,893,020.30
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -8,747,376.15 -148,441.05
基金投资收益 6.4.7.11 - -
债券投资收益 6.4.7.12 883,035.43 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 18,843,229.51 3,041,461.35
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -35,613,810.06 1,024,883.55
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - -
列）
减：二、营业总支出 12,936,941.09 2,906,142.02
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 10,935,632.03 2,459,489.36
2.托管费 6.4.10.2.2 1,822,605.36 409,914.88
3.销售服务费 6.4.10.2.3 62,735.11 11,296.62
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.信用减值损失 6.4.7.19 - -
7.税金及附加 191.54 2,867.86
8.其他费用 6.4.7.20 115,777.05 22,573.30
三、利润总额（亏损总额以“-” -36,040,455.07 2,565,918.01
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -36,040,455.07 2,565,918.01
填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -36,040,455.07 2,565,918.01
6.3 净资产变动表
会计主体：泉果思源三年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
项 目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 2,133,265,266.03 -286,370,383.47 1,846,894,882.56
二、本期期初净资产 2,133,265,266.03 -286,370,383.47 1,846,894,882.56
三、本期增减变动额（减少以“-” 1,792,333.52 -36,330,866.33 -34,538,532.81
号填列）
（一）、综合收益总额 - -36,040,455.07 -36,040,455.07
（二）、本期基金份额交易产生的 1,792,333.52 -290,411.26 1,501,922.26
净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,792,333.52 -290,411.26 1,501,922.26
2.基金赎回款 - - -
（三）、本期向基金份额持有人分 - - -
配利润产生的净资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产 2,135,057,599.55 -322,701,249.80 1,812,356,349.75
上年度可比期间 2023 年 06 月 02 日（基金合同生效日）至 2023
项 目 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 - - -
二、本期期初净资产 2,133,265,266.03 - 2,133,265,266.03
三、本期增减变动额（减少以“-” - 2,565,918.01 2,565,918.01
号填列）
（一）、综合收益总额 - 2,565,918.01 2,565,918.01
（二）、本期基金份额交易产生的 - - -
净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
（三）、本期向基金份额持有人分 - - -
配利润产生的净资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产 2,133,265,266.03 2,565,918.01 2,135,831,184.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
王国斌 王国斌 王一鸣
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泉果思源三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]749 号《关于准予泉果思源三年持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册，由泉果基金管理有限公司(以下简称“泉果基金”或“本基金管理人”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泉果思源三年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,132,916,175.15 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2023)第 0322 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泉果思源三年持有期混合型证券投资
基金基金合同》于 2023 年 6 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,133,265,266.03
份基金份额，其中认购资金利息折合 349,090.88 份基金份额。本基金的基金管理人为泉果基金，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)。
本基金对每份基金份额设置三年最短持有期(红利再投资所得基金份额按该原份额的持有期限计算)。其中，最短持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)、每份基金份额申购确认日(对申购份额而言)或每份基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)；最短持有期到期日指每份基金份额最短持有期起始日三年后年度对日(指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期，若该日历年度中不存在对应日期的或该年度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日)的前一自然日。对于每份基金份额(红利再投资所得基金份额按该原份额的持有期限计算)，在最短持有期内投资者不得申请办理赎回或转换转出业务，自最短持有期到期日的下一工作日(含该日)起，投资者可以申请办理赎回或转换转出业务。
根据《泉果思源三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额是在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额；C 类基金份额是在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类
基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金收费方式的不同，A 类基
金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额余额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泉果思源三年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会
计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8
月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(6)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末 2024 年 06 月 30 日
活期存款 3,541,124.96
等于：本金 3,540,420.38
加：应计利息 704.58
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 86,521,198.11
等于：本金 86,504,866.88
加：应计利息 16,331.23
减：坏账准备 -
合计 90,062,323.07
注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2024 年 06 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 1,841,945,839.37 - 1,558,978,005.66 -282,967,833.71
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市场 110,254,750.00 1,703,365.07 112,225,465.07 267,350.00
债券 银行间市场 - - - -
合计 110,254,750.00 1,703,365.07 112,225,465.07 267,350.00
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 1,952,200,589.37 1,703,365.07 1,671,203,470.73 -282,700,483.71
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2024 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 -
其中：交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 96,967.78
合计 96,967.78
6.4.7.7 实收基金
泉果思源三年持有期混合 A
金额单位：人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,096,516,455.00 2,096,516,455.00
本期申购 1,640,605.41 1,640,605.41
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,098,157,060.41 2,098,157,060.41
泉果思源三年持有期混合 C
金额单位：人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 36,748,811.03 36,748,811.03
本期申购 151,728.11 151,728.11
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 36,900,539.14 36,900,539.14
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
泉果思源三年持有期混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -38,529,360.29 -242,835,235.24 -281,364,595.53
本期期初 -38,529,360.29 -242,835,235.24 -281,364,595.53
本期利润 -357,619.27 -35,003,229.11 -35,360,848.38
本期基金份额交易产生的变动数 -43,411.25 -222,567.49 -265,978.74
其中：基金申购款 -43,411.25 -222,567.49 -265,978.74
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -38,930,390.81 -278,061,031.84 -316,991,422.65
泉果思源三年持有期混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合
计
上年度末 -754,349.53 -4,251,438.41 -5,005,787.94
本期期初 -754,349.53 -4,251,438.41 -5,005,787.94
本期利润 -69,025.74 -610,580.95 -679,606.69
本期基金份额交易产生的变动数 -4,198.38 -20,234.14 -24,432.52
其中：基金申购款 -4,198.38 -20,234.14 -24,432.52
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -827,573.65 -4,882,253.50 -5,709,827.15
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
活期存款利息收入 31,822.27
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 221,886.57
结算备付金利息收入 1,213,854.38
其他 -
合计 1,467,563.22
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息。6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
卖出股票成交总额 855,451,988.01
减：卖出股票成本总额 862,009,045.41
减：交易费用 2,190,318.75
买卖股票差价收入 -8,747,376.15
6.4.7.11 基金投资收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
债券投资收益——利息收入 894,141.80
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到 -11,106.37
期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 883,035.43
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月
30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 -
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 -
减：应计利息总额 -
减：交易费用 11,106.37
买卖债券差价收入 -11,106.37
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
股票投资产生的股利收益 18,843,229.51
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 18,843,229.51
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
1.交易性金融资产 -35,613,810.06
——股票投资 -35,881,160.06
——债券投资 267,350.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 -35,613,810.06
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
审计费用 37,295.44
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
账户维护费 10,500.00
证券组合费 8,309.27
合计 115,777.05
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泉果基金管理有限公司(“泉果基 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
金”)
中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中 基金托管人、基金销售机构
国邮政储蓄银行”)
自然人股东 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 06 月
项目 年 06 月 30 日 02 日（基金合同生效日）至 2023
年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理 10,935,632.03 2,459,489.36
费
其中：应支付销售机构的客户维 5,017,352.27 1,157,733.24
护费
应支付基金管理人的净 5,918,279.76 1,301,756.12
管理费
注：2023 年 6 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 8 月 13 日期间，本基金的管理费按前一日基金
资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值 × 1.50% ÷ 当年天数
根据《泉果基金管理有限公司关于调低旗下公募基金费率并修订基金合同的公告》，经与基金托管
人协商一致，自 2023 年 8 月 14 日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值 × 1.20% ÷ 当年天数
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 06 月
项目 年 06 月 30 日 02 日（基金合同生效日）至 2023
年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管 1,822,605.36 409,914.88
费
注：2023 年 6 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 8 月 13 日期间，本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% ÷ 当年天数
根据《泉果基金管理有限公司关于调低旗下公募基金费率并修订基金合同的公告》，经与基金托管
人协商一致，自 2023 年 8 月 14 日起，本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。
托管费的计算方法如下：
每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% ÷ 当年天数
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 泉果思源三年持有期混 泉果思源三年持有期混 合计
合 A 合 C
泉果基金 - 414.85 414.85
中国邮政储蓄银行 - 16,804.03 16,804.03
合计 - 17,218.88 17,218.88
上年度可比期间 2023 年 06 月 02 日（基金合同生效日）至 2023 年
06 月 30 日
获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称
泉果思源三年持有期混 泉果思源三年持有期混 合计
合 A 合 C
泉果基金 - 71.62 71.62
中国邮政储蓄银行 - 3,035.60 3,035.60
合计 - 3,107.22 3,107.22
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资
产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E × 0.40% ÷ 当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财
产中一次性按照指定路径支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
泉果思源三年持有期混合 A
份额单位：份
本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份 持有的基金份额 持有的基金份 持有的基金份额
额 占基金总份额的 额 占基金总份额的
比例 比例
自然人股东 2,025,607.22 0.1% 1,980,627.59 0.09%
注：本报告期末无其他关联方投资泉果思源三年持有期混合 C 的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 06 月 02
关联方名称 年 06 月 30 日 日（基金合同生效日）至 2023 年
06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄银行 3,541,124.96 31,822.27 333,567,851.67 302,985.64
注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事、经营管理层、各部门及全体员工组成的全面风险管理组织架构。董事会负责督促、检查、评价公司风险管理工作；监事负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；经营管理层设立风险控制委员会，负责制订相关风险控制政策，审议风险控制方案，指导风险控制措施的实施，协调和督促各部门开展风险管理工作等；风险管理部作为专门部门履行风险管理职责，推动公司风险管理工作，监测、评估、报告公司的整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议等；公司其他各部门及员工直接参与相关业务的风险管理工作。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，其他存款存放在券商的证券交易结算资金账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 112,225,465.07 -
合计 112,225,465.07 -
注：债券信用评级取自第三方评级机构的债项评级。未评级部分为国债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于最短持有期届满后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自
于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其
市值不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制。本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2024 年 1 个月以内 1-3 3 个月 1-5 5 年 不计息 合计
06 月 30 个月 -1 年 年 以上
日
资产
货币资 90,062,323.07 - - - - - 90,062,323.07
金
结算备 53,051,619.01 - - - - - 53,051,619.01
付金
交易性 112,225,465.07 - - - - 1,558,978,005.66 1,671,203,470.73
金融资
产
应收股 - - - - - 295,564.52 295,564.52
利
应收申 - - - - - 2,484.16 2,484.16
购款
资产总 255,339,407.15 - - - - 1,559,276,054.34 1,814,615,461.49
计
负债
应付管 - - - - - 1,844,197.19 1,844,197.19
理人报
酬
应付托 - - - - - 307,366.19 307,366.19
管费
应付销 - - - - - 10,580.58 10,580.58
售服务
费
其他负 - - - - - 96,967.78 96,967.78
债
负债总 - - - - - 2,259,111.74 2,259,111.74
计
利率敏 255,339,407.15 - - - - 1,557,016,942.60 1,812,356,349.75
感度缺
口
上年度
末 2023 1 个月以内 1-3 3 个月 1-5 5 年 不计息 合计
年 12 月 个月 -1 年 年 以上
31 日
资产
货币资 286,387,832.48 - - - - - 286,387,832.48
金
结算备 1,837,764.63 - - - - - 1,837,764.63
付金
交易性 - - - - - 1,404,217,320.63 1,404,217,320.63
金融资
产
买入返 183,613,237.34 - - - - - 183,613,237.34
售金融
资产
资产总 471,838,834.45 - - - - 1,404,217,320.63 1,876,056,155.08
计
负债
应付清 - - - - - 26,826,730.80 26,826,730.80
算款
应付管 - - - - - 1,868,788.53 1,868,788.53
理人报
酬
应付托 - - - - - 311,464.75 311,464.75
管费
应付销 - - - - - 10,708.31 10,708.31
售服务
费
应交税 - - - - - 1,580.13 1,580.13
费
其他负 - - - - - 142,000.00 142,000.00
债
负债总 - - - - - 29,161,272.52 29,161,272.52
计
利率敏 471,838,834.45 - - - - 1,375,056,048.11 1,846,894,882.56
感度缺
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
相关风险变量的变动 元 ）
本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31
分析 日
1.市场利率下降 25 个 20,494.72 -
基点
2.市场利率上升 25 个 -20,467.58 -
基点
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末 2024 年 06 月 30 日
项目 美元折合人 港币折合人民币 其他币种折 合计
民币 合人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 265,040,610.92 - 265,040,610.92
应收股利 - 295,564.52 - 295,564.52
资产合计 - 265,336,175.44 - 265,336,175.44
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 265,336,175.44 - 265,336,175.44
上年度末 2023 年 12 月 31 日
项目 美元折合人 港币折合人民币 其他币种折 合计
民币 合人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 155,582,731.39 - 155,582,731.39
资产合计 - 155,582,731.39 - 155,582,731.39
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 155,582,731.39 - 155,582,731.39
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
相关风险变量的变动 元 ）
本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31
分析 日
1. 所有外币相对人民 13,266,808.77 7,779,136.57
币升值 5%
2. 所有外币相对人民 -13,266,808.77 -7,779,136.57
币贬值 5%
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例(%) 净值比例(%)
交易性金融资产－股票投 1,558,978,005.66 86.02 1,404,217,320.63 76.03
资
交易性金融资产－基金投 - - - -
资
交易性金融资产－贵金属 - - - -
投资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,558,978,005.66 86.02 1,404,217,320.63 76.03
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
相关风险变量的变动 元 ）
分析 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31
日
1.业绩比较基准上升 128,465,965.41 100,306,759.18
5%
2.业绩比较基准下降 -128,465,965.41 -100,306,759.18
5%
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
第一层次 1,558,978,005.66 1,403,947,621.44
第二层次 112,225,465.07 -
第三层次 - 269,699.19
合计 1,671,203,470.73 1,404,217,320.63
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生的当期期初为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,558,978,005.66 85.91
其中：股票 1,558,978,005.66 85.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 112,225,465.07 6.18
其中：债券 112,225,465.07 6.18
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 143,113,942.08 7.89
8 其他各项资产 298,048.68 0.02
9 合计 1,814,615,461.49 100.00
注：1、银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
2、 本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 265,040,610.92 元，占基金资产净值比例 14.62%。
3、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 30,930,056.00 1.71
B 采矿业 - -
C 制造业 951,769,768.03 52.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 108,724,702.75 6.00
J 金融业 81,379,038.00 4.49
K 房地产业 121,133,829.96 6.68
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,293,937,394.74 71.40
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
通信服务 192,356,701.48 10.61
工业 37,341,608.56 2.06
医药卫生 20,000,834.59 1.10
主要消费 15,341,466.29 0.85
合计 265,040,610.92 14.62
注：以上行业分类采用中证行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 002475 立讯精密 3,878,493 152,463,559.83 8.41
2 00700 腾讯控股 309,400 105,159,500.70 5.80
3 300750 宁德时代 564,720 101,666,541.60 5.61
4 01024 快手-W 2,070,200 87,197,200.78 4.81
5 600036 招商银行 2,380,200 81,379,038.00 4.49
6 001979 招商蛇口 7,450,900 65,493,411.00 3.61
7 603518 锦泓集团 6,396,200 56,286,560.00 3.11
8 600048 保利发展 6,351,646 55,640,418.96 3.07
9 002415 海康威视 1,787,300 55,245,443.00 3.05
10 000333 美的集团 855,800 55,199,100.00 3.05
11 002154 报喜鸟 9,633,600 52,406,784.00 2.89
12 000100 TCL 科技 11,132,500 48,092,400.00 2.65
13 002410 广联达 4,594,440 44,014,735.20 2.43
14 688111 金山办公 181,005 41,178,637.50 2.27
15 603596 伯特利 988,875 38,467,237.50 2.12
16 002223 鱼跃医疗 961,000 36,133,600.00 1.99
17 002532 天山铝业 3,922,100 31,808,231.00 1.76
18 002129 TCL 中环 3,674,800 31,787,020.00 1.75
19 002458 益生股份 3,571,600 30,930,056.00 1.71
20 002850 科达利 398,000 30,399,240.00 1.68
21 300856 科思股份 937,500 30,009,375.00 1.66
22 002459 晶澳科技 2,565,100 28,729,120.00 1.59
23 000425 徐工机械 4,017,762 28,726,998.30 1.59
24 002444 巨星科技 1,160,900 28,674,230.00 1.58
25 603345 安井食品 369,700 27,472,407.00 1.52
26 600019 宝钢股份 4,129,300 27,459,845.00 1.52
27 300442 润泽科技 982,519 23,531,330.05 1.30
28 002078 太阳纸业 1,628,888 22,722,987.60 1.25
29 01801 信达生物 595,500 20,000,834.59 1.10
30 03899 中集安瑞科 2,676,000 19,221,150.32 1.06
31 603239 浙江仙通 1,388,400 19,034,964.00 1.05
32 301291 明阳电气 609,500 18,315,475.00 1.01
33 01138 中远海能 1,958,000 18,120,458.24 1.00
34 300910 瑞丰新材 367,310 16,058,793.20 0.89
35 06969 思摩尔国际 1,775,000 15,341,466.29 0.85
36 002182 宝武镁业 1,295,200 14,609,856.00 0.81
注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入 占期初基金资产净值比例（％）
金额
1 00700 腾讯控股 63,160,402.21 3.42
2 600019 宝钢股份 60,246,406.87 3.26
3 600887 伊利股份 57,845,099.04 3.13
4 000333 美的集团 55,844,096.00 3.02
5 000100 TCL 科技 52,170,979.90 2.82
6 002475 立讯精密 47,815,398.00 2.59
7 002532 天山铝业 46,910,916.00 2.54
8 01024 快手-W 40,574,954.55 2.20
9 300856 科思股份 37,125,338.00 2.01
10 002410 广联达 31,539,109.49 1.71
11 002850 科达利 31,317,944.00 1.70
12 000425 徐工机械 30,902,324.80 1.67
13 002444 巨星科技 30,353,989.04 1.64
14 300442 润泽科技 29,731,685.99 1.61
15 688111 金山办公 25,374,337.66 1.37
16 301291 明阳电气 24,407,631.63 1.32
17 002154 报喜鸟 23,867,983.00 1.29
18 603596 伯特利 23,664,906.23 1.28
19 603239 浙江仙通 20,420,645.00 1.11
20 600036 招商银行 20,273,093.00 1.10
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票， 买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出 占期初基金资产净值比例（％）
金额
1 600887 伊利股份 82,086,815.30 4.44
2 600519 贵州茅台 79,167,184.50 4.29
3 000333 美的集团 72,279,580.68 3.91
4 002532 天山铝业 48,017,698.00 2.60
5 00700 腾讯控股 36,886,026.14 2.00
6 09992 泡泡玛特 36,604,165.19 1.98
7 000921 海信家电 35,077,026.80 1.90
8 600019 宝钢股份 34,135,735.00 1.85
9 603688 石英股份 33,961,318.17 1.84
10 002078 太阳纸业 32,712,894.00 1.77
11 002475 立讯精密 31,127,129.50 1.69
12 002223 鱼跃医疗 31,036,612.00 1.68
13 688677 海泰新光 27,073,133.05 1.47
14 300033 同花顺 26,218,873.00 1.42
15 603997 继峰股份 21,386,903.90 1.16
16 603565 中谷物流 21,021,473.44 1.14
17 601816 京沪高铁 20,352,289.00 1.10
18 600036 招商银行 19,734,612.00 1.07
19 000848 承德露露 18,784,207.80 1.02
20 002270 华明装备 18,451,516.50 1.00
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,052,650,890.50
卖出股票收入（成交）总额 855,451,988.01
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 112,225,465.07 6.19
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 112,225,465.07 6.19
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 019709 23 国债 16 1,105,000 112,225,465.07 6.19
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或处罚的情形。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同及公司制度的相关规定。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收股利 295,564.52
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,484.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 298,048.68
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额级 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者
别 数（户） 的基金份
额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比
比例 例
泉果思 81,797.00 25,650.78 22,218,109.17 1.06% 2,075,938,951.24 98.94%
源三年
持有期
混合 A
泉果思 1,892.00 19,503.46 0.00 0.00% 36,900,539.14 100.00%
源三年
持有期
混合 C
合计 83,689.00 25,511.81 22,218,109.17 1.04% 2,112,839,490.38 98.96%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例
（份）
泉果思源三年持有期混合 7,622,559.44 0.36%
A
基金管理人所有从业人员持 泉果思源三年持有期混合 134,949.99 0.37%
有本基金 C
合计 7,757,509.43 0.36%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、基金投资 泉果思源三年持有期混合 A >100
和研究部门负责人持有本开放 泉果思源三年持有期混合 C 0
式基金 合计 >100
泉果思源三年持有期混合 A >100
本基金基金经理持有本开放式 泉果思源三年持有期混合 C 0
基金
合计 >100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
泉果思源三年持有期混 泉果思源三年持有期混
合 A 合 C
基金合同生效日（2023 年 06 月 02 日）基金份 2,096,516,455.00 36,748,811.03
额总额
本报告期期初基金份额总额 2,096,516,455.00 36,748,811.03
本报告期基金总申购份额 1,640,605.41 151,728.11
减：本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - -
“-”填列）
本报告期期末基金份额总额 2,098,157,060.41 36,900,539.14
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注
称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例
比例
国信证 4 1,908,102,878.51 100.00% 1,423,697.41 100.00% -
券
注：1、根据《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》（证监办发[2019]14号）的有关规定，基金产品管理人可选择一家或多家证券公司开展证券交易，并可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》第二条"一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的 30%"的分仓规定。2、本基金管理人选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。本基金管理人与选择的证券经纪商、本基金的托管人签订证券经纪服务协议，对账户管理、资金存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。
3、本基金报告期内无其他新增或停止使用的交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总额 额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例
国信证券 111,063,973.27 100.00% - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
泉果思源三年持有期混合型证 中国证券基金电子披露网站、公
1 券投资基金 2023 年第 4 季度报 司官网 2024-01-22
告
2 泉果思源三年持有期混合型证 中国证券基金电子披露网站、公 2024-03-29
券投资基金 2023 年年度报告 司官网
泉果思源三年持有期混合型证 中国证券基金电子披露网站、公
3 券投资基金 2024 年第 1 季度报 司官网 2024-04-22
告
泉果思源三年持有期混合型证 中国证券基金电子披露网站、公
4 券投资基金招募说明书（更新） 司官网 2024-06-28
（2024 年第 1 号）
泉果思源三年持有期混合型证 中国证券基金电子披露网站、公
5 券投资基金（A 类份额）基金产 司官网 2024-06-28
品资料概要（更新）
泉果思源三年持有期混合型证 中国证券基金电子披露网站、公
6 券投资基金（C 类份额）基金产 司官网 2024-06-28
品资料概要（更新）
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予泉果思源三年持有期混合型证券投资基金注册的文件；
2、《泉果思源三年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《泉果思源三年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、《泉果思源三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
5、《泉果思源三年持有期混合型证券投资基金产品资料概要》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内在规定媒介上公开披露的各项公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市浦东新区南洋泾路 555 号陆家嘴金融街区 19 号
楼。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.qgfund.com)或在办公时间预约前往基金管理人办公场所免费查阅文件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客服热线：400-158-6599
客服邮箱：service@qgfund.com
泉果基金管理有限公司
二〇二四年八月三十日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1