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长信长金通货币市场基金2024年第4季度报告查看PDF原文

长信长金通货币市场基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信长金通货币

基金主代码 005134

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 28,536,763,989.48 份

投资目标 本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经

济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格

控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,追求适度

收益。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、

尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高

基金收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中较高流动

性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票

型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信长金通货币 长信长金通货币 B 长信长金通 长信长金

A 货币 C 通货币 D

下属分级基金的交易代码 005134 005135 018346 018349

报告期末下属分级基金的份额总额 519,355,308.5228,016,889,864.34507,380.73 11,435.89

份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 长信长金通货币 C 长信长金通货币 D

1.本期已实现收益 1,908,807.31 108,649,012.06 3,888.57 44.12

2.本期利润 1,908,807.31 108,649,012.06 3,888.57 44.12

3.期末基金资产净值 519,355,308.52 28,016,889,864.34 507,380.73 11,435.89

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信长金通货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.4142% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.0686% 0.0007%

过去六个月 0.8368% 0.0009% 0.6924% 0.0000% 0.1444% 0.0009%

过去一年 1.8192% 0.0012% 1.3819% 0.0000% 0.4373% 0.0012%

过去三年 5.9101% 0.0022% 4.1955% 0.0000% 1.7146% 0.0022%

过去五年 10.7734% 0.0023% 7.0913% 0.0000% 3.6821% 0.0023%

自基金合同 19.5360% 0.0030% 10.5390% 0.0000% 8.9970% 0.0030%

生效起至今

长信长金通货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.4497% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.1041% 0.0007%

过去六个月 0.9079% 0.0009% 0.6924% 0.0000% 0.2155% 0.0009%

过去一年 1.9621% 0.0012% 1.3819% 0.0000% 0.5802% 0.0012%

过去三年 6.3571% 0.0022% 4.1955% 0.0000% 2.1616% 0.0022%

过去五年 11.5530% 0.0023% 7.0913% 0.0000% 4.4617% 0.0023%

自基金合同 19.1319% 0.0031% 10.5390% 0.0000% 8.5929% 0.0031%

生效起至今

长信长金通货币 C

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.3878% 0.0008% 0.3456% 0.0000% 0.0422% 0.0008%

过去六个月 0.7849% 0.0009% 0.6924% 0.0000% 0.0925% 0.0009%

过去一年 1.7161% 0.0012% 1.3819% 0.0000% 0.3342% 0.0012%

自份额增加 3.0022% 0.0020% 2.2793% 0.0000% 0.7229% 0.0020%

日起至今

长信长金通货币 D

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.3873% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.0417% 0.0007%

过去六个月 0.7828% 0.0009% 0.6924% 0.0000% 0.0904% 0.0009%

过去一年 1.7098% 0.0012% 1.3819% 0.0000% 0.3279% 0.0012%

自份额增加 3.0045% 0.0020% 2.2793% 0.0000% 0.7252% 0.0020%

日起至今

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、基金管理人自 2023 年 5 月 11 日起对长信长金通货币进行份额分类,原有基金份额为 A

类、B 类份额,增设 C 类、D 类份额。

2、长信长金通货币 A 类、B 类份额图示日期为 2017 年 9 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日,长信

长金通货币 C 类、D 类份额图示日期为 2023 年 5 月 11 日(份额增加日)至 2024 年 12 月 31 日。

3、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期;建仓期结束时,本基金

的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

长信利息收 管理学学士,毕业于上海交通大学,具有

益开放式证 基金从业资格,中国国籍。2010 年 7 月

券投资基金、 加入长信基金管理有限责任公司,曾任基

长信长金通 金事务部基金会计,交易管理部债券交易

货币市场基 员、交易主管,债券交易部副总监、总监、

金、长信稳鑫 2017 年 9 现金理财部总监、长信稳裕三个月定期开

陆莹 三个月定期 月 8 日 - 14 年 放债券型发起式证券投资基金、长信纯债

开放债券型 半年债券型证券投资基金、长信稳通三个

发起式证券 月定期开放债券型发起式证券投资基金、

投资基金、长 长信易进混合型证券投资基金、长信稳健

信浦瑞 87 个 纯债债券型证券投资基金、长信富瑞两年

月定期开放 定期开放债券型证券投资基金和长信中

债券型证券 债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基

投资基金、长 金的基金经理。现任现金理财部副总监、

信稳惠债券 长信利息收益开放式证券投资基金、长信

型证券投资 长金通货币市场基金、长信稳鑫三个月定

基金和长信 期开放债券型发起式证券投资基金、长信

中证同业存 浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基

单 AAA 指数 7 金、长信稳惠债券型证券投资基金和长信

天持有期证 中证同业存单AAA指数7天持有期证券投

券投资基金 资基金的基金经理。

的基金经理、

现金理财部

副总监

长信长金通 法国雷恩商学院国际金融研究生毕业,具

货币市场基 有基金从业资格,中国国籍。曾任浦银安

金、长信利息 2024 年 2 盛基金管理有限公司债券交易员、债券基

俞玮晨 收益开放式 月 5 日 - 9 年 金经理助理,2023 年 12 月加入长信基金

证券投资基 管理有限责任公司,现任长信长金通货币

金的基金经 市场基金和长信利息收益开放式证券投

理 资基金的基金经理。

注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写;

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参

与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2024 年四季度,9 月底中央政治局会议的召开和相关政策的出台给四季度的债券市场注

入了新的思考和调整空间。9 月底 10 月初,在政策的积极表述及带有稳增长的诉求下,权益市场快速上行,理财基金迎来一波集中赎回,债券市场整体抛盘较多并伴有今年以来最大的调整回撤,但随后权益市场回落,稳增长幅度并未超市场预期,因此债券市场又迎来配置盘,10 月市场整体波动虽大,但由于各类理财产品之前积累了一定的浮盈,从而并没有形成类似之前几年的负反馈行情。来到 11 月监管要求在自律机制下引导同业存款利率下行,后续高息存款配置途径的进一步减少,机构欠配压力进一步加剧,市场情绪再一度被引燃。12 月中央政治局会议提出“适度宽松”的货币政策,中央经济工作会议提出“适时降准降息”,债市抢跑情绪强烈,无风险利率下行速度显著,12 月底监管再次提示利率风险及公开之前对农商行的触发后,下行速度有所收敛。

展望 2025 年,在宽货币的大背景下,货币政策配合财政政策发力,提高财政赤字率,增加发

行超长期特别国债和地方政府债券将成为明年的主旋律。作为投资人,我们要在震荡中寻找机会,在低利差的信用环境下择好券,在低利率环境中平衡好收益和波动,为持有人提供合理稳健的回报。

基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判,本基金在 2024 年四季度灵活调整配置策略,

并充分运用杠杆和久期策略,在类属配置方面以利率债、同业存单、高等级信用债为主,分析适当时机,配置收益率较高的短期资产,在保证组合良好流动性的基础上,提高组合整体收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 12 月 31 日,本报告期内长信长金通货币 A 净值收益率为 0.4142%,长信长金通

货币 B 净值收益率为 0.4497%,长信长金通货币 C 净值收益率为 0.3878%,长信长金通货币 D 净值

收益率为 0.3873%,同期业绩比较基准收益率为 0.3456%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 21,695,453,273.80 65.58

其中:债券 21,695,453,273.80 65.58

资产支持证 - -

2 买入返售金融资产 8,943,179,124.35 27.03

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 2,420,660,885.22 7.32

付金合计

4 其他资产 21,152,586.18 0.06

5 合计 33,080,445,869.55 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 5.90

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值

的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 4,536,686,626.74 15.90

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 84

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限不存在超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例(%) 值的比例(%)

1 30 天以内 43.02 15.90

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债

2 30 天(含)—60 天 6.26 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 1.27 -

利率债

3 60 天(含)—90 天 15.60 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 3.07 -

利率债

4 90 天(含)—120 天 12.82 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债

5 120 天(含)—397 天(含) 38.14 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债

合计 115.85 15.90

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期不存在超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,565,278,580.11 12.49

其中:政策性金融债 3,187,366,275.45 11.17

4 企业债券 70,163,191.24 0.25

5 企业短期融资券 1,293,664,664.18 4.53

6 中期票据 - -

7 同业存单 16,766,346,838.27 58.75

8 其他 - -

9 合计 21,695,453,273.80 76.03

10 剩余存续期超过 397 1,238,725,251.69 4.34

天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张)摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 112421416 24 渤海银行 10,000,000996,106,993.17 3.49

CD416

2 112403075 24 农业银行 6,000,000596,458,150.82 2.09

CD075

3 092318004 23 农发清发 04 5,500,000553,097,399.89 1.94

4 230213 23 国开 13 5,000,000505,550,771.09 1.77

5 112415435 24 民生银行 5,000,000498,201,168.34 1.75

CD435

6 230409 23 农发 09 3,600,000362,791,985.95 1.27

7 230214 23 国开 14 3,200,000322,835,865.85 1.13

8 220202 22 国开 02 3,000,000306,769,566.22 1.07

9 220217 22 国开 17 3,000,000300,991,547.15 1.05

10 112497445 24 南京银行 3,000,000299,679,875.33 1.05

CD086

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0804%

报告期内偏离度的最低值 -0.0121%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0298%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体国家开发银行于 2024 年 12 月 17 日收到国家

金融监督管理总局北京监管局行政处罚信息公开表(京金罚决字〔2024〕43 号),经查,国家开发银行存在贷款支付管理不到位、向未取得行政许可的项目发放贷款的情况,因此,国家金融监督管理总局北京监管局决定对国家开发银行处以罚款 60 万元。

对如上证券投资决策程序的说明:公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后,本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 69,113.18

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 21,083,473.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 21,152,586.18

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 长信长金通货币 C 长信长金通货币

D

报 告

期 期

初 基 565,213,346.83 22,904,046,749.71 816,420.30 11,391.72

金 份

额 总

报 告

期 期

间 基 574,161,709.32 23,383,360,728.90 1,916,033.81 44.17

金 总

申 购

份额

报 告

期 期

间 基 620,019,747.63 18,270,517,614.27 2,225,073.38 -

金 总

赎 回

份额

报 告

期 期

末 基 519,355,308.52 28,016,889,864.34 507,380.73 11,435.89

金 份

额 总

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件;

2、《长信长金通货币市场基金基金合同》;

3、《长信长金通货币市场基金招募说明书》;

4、《长信长金通货币市场基金托管协议》;

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2025 年 1 月 22 日

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