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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月21日

目录

§1 重要提示......3

§2 基金产品概况 ......3

§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4

§4 管理人报告......5

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介......5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......6

4.3 公平交易专项说明 ......6

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......6

4.5 报告期内基金的业绩表现......7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......7

§5 投资组合报告 ......7

5.1 报告期末基金资产组合情况......7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......8

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......8

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......9

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......9

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......9

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......9

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......9

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......9

5.11 投资组合报告附注......9

§6 开放式基金份额变动 ......10

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......11

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......11

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......11

§9 备查文件目录 ......12

9.1 备查文件目录......12

9.2 存放地点 ......12

9.3 查阅方式 ......12

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 018348

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年06月14日

报告期末基金份额总额 59,639,111.72份

本基金采用指数化投资,力争在扣除各项费用

投资目标 前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏

离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态

最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性

和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成

份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征

相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟

踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均

跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,将年化跟踪

投资策略 误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调

整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误

差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措

施,避免跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中,如果标的指数成份券发生

明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编

制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基

金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策

程序后及时对相关成份券进行调整。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民

币活期存款利率(税后)×5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合

风险收益特征 型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资

于标的指数成分券及备选成分券,具有与标的

指数相似的风险收益特征。

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

1.本期已实现收益 142,541.29

2.本期利润 165,214.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0065

4.期末基金资产净值 61,045,811.32

5.期末基金份额净值 1.0236

注:

①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 0.66% 0.01% 0.58% 0.01% 0.08% 0.00%

过去六个月 0.87% 0.01% 1.06% 0.01% -0.19% 0.00%

过去一年 1.55% 0.01% 2.29% 0.01% -0.74% 0.00%

自基金合同

生效起至今 2.36% 0.01% 3.52% 0.01% -1.16% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

硕士。历任富安达资产管理

(上海)有限公司产品设计

专员;2016年3月加入富安

达基金管理有限公司历任

交易员、债券研究员兼投资

孙辰旸 本基金的基金经理 2023- - 10年 经理、富安达现金通货币市

12-08 场证券投资基金的基金经

理助理、富安达中证同业存

单AAA指数7天持有期证券

投资基金的基金经理助理。

现任富安达现金通货币市

场证券投资基金、富安达中

证同业存单AAA指数7天持

有期证券投资基金的基金

经理。

注:

①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;

②证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度国内债市收益率呈先上后下态势。9月下旬至10月初,在政策组合拳密集推出、市场风险偏好提振、理财债基赎回压力显现、资金面收敛等因素扰动下,债市迅速回调。10年期国债收益率一度上行至2.25%附近,1年期国债收益率上行至1.43%附近。

信用债受赎回和抛券影响大幅调整。但十一假期后,权益市场冲高回落,债市情绪有所修复,理财重新净买入债基,债市收益率再度转为震荡下行。

11月以来,在政府债供给压力可控、交易盘机构抢跑、配置盘年末抢配等因素的推动下,债市收益率持续下行。月底非银同业存款自律倡议落地,利率的调降一方面带动广谱利率延续下行趋势,另一方面增加了非银机构对同业存单和短债的配置需求,导致利率定价中枢进一步下移。10年期国债收益率下破2%关键点位。12月中央政治局会议和中央经济工作会议均释放了货币政策“适度宽松”的信号,市场提前交易宽货币预期,做多情绪发酵,债市利率加速下行,1年期国债收益率下破1%至0.93%。截至2024年12月31日,10年期国债利率由11月初的2.14%下行至1.68%,累计下行46BP;1年期国债利率由1.41%下行至1.08%,累计下行33BP;1年期AAA同业存单收益率由1.90%下行至

1.58%,累计下行32BP。

报告期内,本基金采用抽样复制指数与动态优化相结合的方法,主要投资于中证AAA同业存单指数的成份券和备选成份券,并综合运用久期策略、骑乘策略、票息策略和杠杆策略等来增厚投资组合的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0236元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.66%,同期业绩比较基准收益率为0.58%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金曾存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 36,380,442.10 59.56

其中:债券 36,380,442.10 59.56

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 16,003,591.69 26.20

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 2,007,372.80 3.29

8 其他资产 6,689,766.45 10.95

9 合计 61,081,173.04 100.00

注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,529,778.69 2.51

其中:政策性金融债 1,529,778.69 2.51

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 2,023,010.96 3.31

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 32,827,652.45 53.78

9 其他 - -

10 合计 36,380,442.10 59.60

注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 112417048 24光大银行CD0 50,000 4,983,263.73 8.16

48

2 112418230 24华夏银行CD2 50,000 4,951,237.11 8.11

30

3 112402118 24工商银行CD1 50,000 4,945,376.99 8.10

18

4 102483069 24昆明交通MT 20,000 2,023,010.96 3.31

N001

5 240301 24进出01 15,000 1,529,778.69 2.51

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

在本基金对该证券的投资过程中,本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的前提下,经公司审慎研究评估,将该证券纳入投资库进行投资。整个过程中严格履行了相关的投资决策程序。

5.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,689,766.45

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 6,689,766.45

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 54,665,160.40

报告期期间基金总申购份额 42,583,040.00

减:报告期期间基金总赎回份额 37,609,088.68

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -

“-”填列)

报告期期末基金份额总额 59,639,111.72

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

1 20241001-20241 10,948,442.80 0.00 4,000,000.00 6,948,442.80 11.65%

机 226

构 2 20241001-20241 19,670,518.86 0.00 19,670,518.86 0.00 0.00%

008

产品特有风险

当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,基金管理人可能需要较高比例融入

资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。

注:

①“申购份额”包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况;

②“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1.2024年10月9日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票“国泰君安”

(601211) 估值调整的公告

2.2024年10月15日,富安达基金管理有限公司董事长变更公告

3.2024年10月15日,富安达基金管理有限公司高级管理人员变更公告

4.2024年10月24日,富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年

第3季度报告

5.2024年10月24日,富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

6.2024年11月6日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行股份有限公司费率优惠活动的公告

7.2024年11月12日,富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告

8.2024年11月27日,富安达基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

9.2024年12月20日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金设立的文件:

《富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》;

《富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》;

《富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

3、基金管理人业务资格批件和营业执照;

4、基金托管人业务资格批件和营业执照;

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。

富安达基金管理有限公司

2025年01月21日

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