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财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管品质消费混合发起式

基金主代码 018438

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年05月11日

报告期末基金份额总额 30,860,566.89份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础

投资目标 上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘潜

在的品质消费主题相关投资机会,力求实现基金资

产的长期稳健增值。

1、资产配置策略;2、品质消费主题的界定及投资

投资策略 策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、

资产支持证券投资策略;6、金融衍生产品投资策

略;7、融资策略。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%+中债综合指

数(全价)收益率×25%

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收

风险收益特征 益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基

金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通资管品质消费混合 财通资管品质消费混合

发起式A 发起式C

下属分级基金的交易代码 018438 018439

报告期末下属分级基金的份额总 13,796,553.50份 17,064,013.39份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

主要财务指标 财通资管品质消费混 财通资管品质消费混

合发起式A 合发起式C

1.本期已实现收益 2,266,566.51 2,856,476.98

2.本期利润 826,662.48 1,305,068.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0598 0.0740

4.期末基金资产净值 16,193,631.28 19,899,054.36

5.期末基金份额净值 1.1737 1.1661

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通资管品质消费混合发起式A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 5.64% 1.97% -4.89% 1.29% 10.53% 0.68%

过去六个月 13.46% 1.85% 7.05% 1.35% 6.41% 0.50%

过去一年 11.42% 1.69% 5.45% 1.09% 5.97% 0.60%

自基金合同

生效起至今 17.37% 1.42% -2.54% 0.98% 19.91% 0.44%

财通资管品质消费混合发起式C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 5.54% 1.97% -4.89% 1.29% 10.43% 0.68%

过去六个月 13.24% 1.85% 7.05% 1.35% 6.19% 0.50%

过去一年 10.97% 1.69% 5.45% 1.09% 5.52% 0.60%

自基金合同

生效起至今 16.61% 1.41% -2.54% 0.98% 19.15% 0.43%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生学历、硕士学

本基金基金经理和 位。曾在毕马威华振会计师

财通资管消费升级 事务所上海分所工作。2016

林伟 一年持有期混合型 2023- - 14 年5月加入财通证券资产管

证券投资基金基金 05-11 理有限公司,曾任权益研究

经理。 部研究员,现任权益公募投

资部基金经理。

注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度组合表现波动率扩大,组合力争稳住回撤并且表现为稳步上行,有一定消费板块内的相对超额收益,三季度末开始整体市场偏好提升明显,市场成交量高企活跃,虽然基本面尚未明显大幅修复,亮点和结构性机会频现,组合操作上提高了换手率,同时降低了一定持股集中度来抓取更多机会,并参与一些趋势交易机会。

目前组合配置比较均衡,作为一个消费窄基风格的组合,核心部分的持股变动不大、换手不高,组合全部持股集中在消费主题范围内,思路按照从下到上逻辑的选股,寻找当前市场环境能够承接偏好的个股。持股主要涉及电动两轮车、宠物、社会服务业、互联网零售、轻工消费品、线下商贸零售、养殖、家电等板块。四季度,传媒游戏、社服景区、互联网零售、宠物、商贸零售等相关标的为组合贡献较明显的超额收益。我们会根据市场热点和预期兑现情况,动态调整组合,保持在活跃市场中组合的灵动性。

消费板块仍然比较疲弱,传统消费品板块如白酒、食品饮料,预计短期压力消化后明年或逐步走出右侧。家电板块以旧换新政策落地在四季度会有明显正面结构性红利影响,产品出海逻辑的公司预计未来不确定性的贸易因素落地后逐步上行。我们预计四季度到明年一季度随着政策执行的兑现,基本面可能会开始逐步上行,我们相信结构机会仍将超越整体贝塔表现走出超额。

总体来说,我们看好未来几个季度市场和板块的表现,组合思路仍然延续之前一直的细分行业个股强阿尔法风格,当市场偏好提升,我们相信消费细分板块结构性机会会有超额表现。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管品质消费混合发起式A基金份额净值为1.1737元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.64%,同期业绩比较基准收益率为-4.89%;截至报告期末财通资管品质消费混合发起式C基金份额净值为1.1661元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.54%,同期业绩比较基准收益率为-4.89%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内无需要说明的相关情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 33,435,374.88 87.71

其中:股票 33,435,374.88 87.71

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 3,860,039.85 10.13

8 其他资产 823,708.92 2.16

9 合计 38,119,123.65 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 522,784.00 1.45

B 采矿业 - -

C 制造业 22,808,995.88 63.20

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 5,936,350.00 16.45

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 1,620,111.00 4.49

I 信息传输、软件和信息 2,547,134.00 7.06

技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 - -

管理业

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 33,435,374.88 92.64

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 689009 九号公司 71,990 3,419,525.00 9.47

2 301498 乖宝宠物 42,100 3,297,272.00 9.14

3 002568 百润股份 114,500 3,207,145.00 8.89

4 003006 百亚股份 132,500 3,178,675.00 8.81

5 601933 永辉超市 288,700 1,830,358.00 5.07

6 603529 爱玛科技 44,200 1,813,084.00 5.02

7 603214 爱婴室 78,700 1,775,472.00 4.92

8 000729 燕京啤酒 145,400 1,750,616.00 4.85

9 003010 若羽臣 62,400 1,740,960.00 4.82

10 605108 同庆楼 66,100 1,620,111.00 4.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货的交易以套期保值为主要目的,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作

为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货的交易以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,北京燕京啤酒股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会北京监管局、深圳证券交易所的处罚。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制,本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上,本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中,研究员密切关注证券发行主体动向,在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 24,690.31

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 799,018.61

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 823,708.92

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

财通资管品质消费混合 财通资管品质消费混合

发起式A 发起式C

报告期期初基金份额总额 13,204,228.38 21,177,326.42

报告期期间基金总申购份额 2,273,144.60 29,491,707.65

减:报告期期间基金总赎回份额 1,680,819.48 33,605,020.68

报告期期间基金拆分变动份额 - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 13,796,553.50 17,064,013.39

注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

财通资管品质消费混 财通资管品质消费混

合发起式A 合发起式C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 10,000,097.23 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份 10,000,097.23 -

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例(%) 32.40 -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额

项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有

份额比例 份额比例 期限

自基金合

基金管理人固 同生效之

有资金 10,000,097.23 32.40% 10,000,097.23 32.40% 日起不少

于3年

基金管理人高

级管理人员 - - - - -

基金经理等人

员 129,884.23 0.42% - - -

基金管理人股 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,129,981.46 32.83% 10,000,097.23 32.40% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

机 1 20241001-20241 10,000,097.23 - - 10,000,097.23 32.40%

构 231

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回,可能会对本基金

造成流动性风险,从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理,保持合适的流动性水平,对 申购赎回进行合理的应对,防范流动性风险,保障持有人利益。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本报告期内,根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、本基金《基

金合同》及《招募说明书》等法律文件,经履行适当程序,基金管理人决定自2024年12

月6日起,将本基金会计师事务所改聘为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。具体可参见基金管理人于2024年12月7日发布的《财通证券资产管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》。

2、本报告期内,2024年12月13日,易勇同志离任本基金管理人副总经理。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金托管协议

4、财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金基金合同

5、财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告

10.2 存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层

浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层

10.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。

咨询电话:400-116-7888

公司网址:www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司

2025年01月22日

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