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格林聚合增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

格林聚合增强债券型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:恒丰银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

目录

§1 重要提示......3

§2 基金产品概况 ......3

§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4

§4 管理人报告......6

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......8

4.3 公平交易专项说明 ......8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8

4.5 报告期内基金的业绩表现......9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......9

§5 投资组合报告 ......9

5.1 报告期末基金资产组合情况......9

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......12

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......12

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12

5.11 投资组合报告附注......12

§6 开放式基金份额变动 ......13

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......13

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......13

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13

§9 备查文件目录 ......13

9.1 备查文件目录......13

9.2 存放地点 ......14

9.3 查阅方式 ......14

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据基金合同约定,于2025年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 格林聚合增强债券

基金主代码 018491

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年10月20日

报告期末基金份额总额 7,115,753.86份

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产

投资目标 的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投

资回报。

投资策略 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、债券投

资策略、股票投资策略和国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益

率*15%

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货

风险收益特征 币市场基金,低于混合型、股票型基金。本基金为

二级债基,预期风险高于纯债基金。

基金管理人 格林基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 格林聚合增强债券A 格林聚合增强债券C

下属分级基金的交易代码 018491 018492

报告期末下属分级基金的份额总 51,676.51份 7,064,077.35份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

格林聚合增强债券A 格林聚合增强债券C

1.本期已实现收益 186.45 292,950.64

2.本期利润 -142.16 143,390.21

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0068 0.0190

4.期末基金资产净值 54,829.49 7,487,200.85

5.期末基金份额净值 1.0610 1.0599

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

格林聚合增强债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 2.07% 0.61% 2.17% 0.26% -0.10% 0.35%

过去六个月 5.14% 0.46% 5.38% 0.23% -0.24% 0.23%

过去一年 5.23% 0.35% 8.96% 0.19% -3.73% 0.16%

自基金合同

生效起至今 6.10% 0.32% 9.91% 0.18% -3.81% 0.14%

格林聚合增强债券C净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

过去三个月 1.90% 0.61% 2.17% 0.26% -0.27% 0.35%

过去六个月 4.95% 0.46% 5.38% 0.23% -0.43% 0.23%

过去一年 5.06% 0.35% 8.96% 0.19% -3.90% 0.16%

自基金合同 5.99% 0.32% 9.91% 0.18% -3.92% 0.14%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

柳杨先生,东北师范大学法

学硕士。曾任吉林银行交易

员、北京分部负责人、金融

市场部债券交易中心总经

理,中英益利资产管理股份

有限公司固定收益部总经

理。2020年5月加入格林基

金,现任副总经理、固定收

益部总监、基金经理。2021

年5月28日至今,担任格林

泓利增强债券型证券投资

基金基金经理;2021年5月2

8日至今,担任格林泓景债

副总经理、固定收益 券型证券投资基金基金经

柳杨 2023- - 15年 理; 2021年6月17日至今,

部总监、基金经理 10-20 担任格林鑫悦一年持有期

混合型证券投资基金基金

经理;2022年4月14日至今,

担任格林泓皓纯债债券型

证券投资基金基金经理; 2

022年9月5日至今,担任格

林泓旭利率债债券型证券

投资基金基金经理; 2022

年12月2日至2024年4月3

日,担任格林聚享增强债券

型证券投资基金基金经理;

2023年10月20日至今,担任

格林聚合增强债券型证券

投资基金基金经理; 2024

年4月3日至今,担任格林泓

盛一年定期开放债券型发

起式证券投资基金基金经

理; 2024年8月22日至今,

担任格林泓卓利率债债券

型证券投资基金基金经理;

2024年11月7日至今,担任

格林中短债债券型证券投

资基金基金经理。

冯翰尊先生,中国农业大学

工商管理硕士(证券期货方

向)、美国伊利诺伊大学香

槟分校统计学学士。曾任北

京青泽投资有限公司基金

经理助理。2016年11月加入

格林基金,曾任研究员、交

易员、交易部副总监、投资

经理,现任基金经理。2023

年11月21日至今,担任格林

聚合增强债券型证券投资

冯翰尊 基金经理 2023- - 12年 基金基金经理;2024年4月3

11-21 日至今,担任格林泓远纯债

债券型证券投资基金基金

经理; 2024年4月3日至今,

担任格林泓盛一年定期开

放债券型发起式证券投资

基金基金经理;2024年4月3

日至今,担任格林聚享增强

债券型证券投资基金基金

经理;2024年9月19日至今,

担任格林聚利增强一个月

持有期债券型证券投资基

金基金经理。

1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

报告期内,基金管理人利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗(包括当日内、3日内、5日内)对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度以来,国内政策变化积极,9月24日起,一揽子增量政策密集出台,带动基本面预期改善,股市走强,债市大幅调整。十一长假后,市场情绪有所修复,10月中下旬,债市主要围绕财政政策预期差博弈,利率波动较大。进入11月,财政增量刺激靴子落地,符合市场此前预期,随后再融资专项债放量发行,但央行积极投放加以对冲,市场快速消化了供给冲击的不利因素,债市收益率进一步下行。11月下旬起,随着降准预期升温,配置机构进场抢跑,债市持续走强。进入12月以来,随着地方债供给压力逐渐消退、股债跷跷板效应减退,债市开启年末抢跑逻辑,非银同业负债自律机制的作用下,债市做多情绪旺盛,十年期国债收益率快速下台阶,不断创新低,加之资金面中性偏宽松,12月政治局会议强调财政政策更加积极,货币政策适度宽松,交易盘延续几个交易日“恐慌性”买入,提前定价2025年降准降息预期。

长期来看,预期2025两会将增大中央赤字,出台增量的消费政策提振内需,政策相机抉择应对内外需的不确定性。经济仍然处于修复过程中,暂时不支持债市转熊,期间

或因超预期政策、市场情绪、债市供给因素等扰动,低利率环境下更加考验管理人择时能力,交易节奏将更加重要。

权益市场方面,科技成长方向成为9月末之后市场领涨行业,部分赛道核心龙头公司股价不断突破历史新高。我们认为,在“新质生产力”的政策引导以及海外科技竞争压力下,我国科技产业更加具备中长期发展前景以及一定紧迫性,新一轮科技景气周期或已到来,预计将有大量优质公司涌现。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末格林聚合增强债券A基金份额净值为1.0610元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.07%,同期业绩比较基准收益率为2.17%;截至报告期末格林聚合增强债券C基金份额净值为1.0599元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.90%,同期业绩比较基准收益率为2.17%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至报告期末,本基金存在连续六十个工作日基金份额持有人不满二百人和基金资产净值低于五千万元的情形,本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 1,008,749.00 13.32

其中:股票 1,008,749.00 13.32

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,249,878.14 82.55

其中:债券 6,249,878.14 82.55

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 计 289,594.54 3.83

8 其他资产 22,687.13 0.30

9 合计 7,570,908.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 608,979.00 8.07

D 电力、热力、燃气及水 - -

生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 399,770.00 5.30

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 - -

管理业

O 居民服务、修理和其他 - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,008,749.00 13.38

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 605376 博迁新材 10,000 289,500.00 3.84

2 301171 易点天下 9,000 253,710.00 3.36

3 002938 鹏鼎控股 4,800 175,104.00 2.32

4 300634 彩讯股份 6,700 146,060.00 1.94

5 688097 博众精工 5,500 144,375.00 1.91

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 6,249,878.14 82.87

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,249,878.14 82.87

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 230025 23附息国债25 30,000 3,080,632.60 40.85

2 019728 23国债25 24,000 2,463,786.08 32.67

3 019749 24国债15 6,000 604,656.99 8.02

4 019755 24国债19 1,000 100,802.47 1.34

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未发生被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 22,687.13

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 22,687.13

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

格林聚合增强债券A 格林聚合增强债券C

报告期期初基金份额总额 146.42 9,265,664.56

报告期期间基金总申购份额 108,784.28 2,002,363.60

减:报告期期间基金总赎回份额 57,254.19 4,203,950.81

报告期期间基金拆分变动份额 - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 51,676.51 7,064,077.35

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内,本基金单一投资者持有份额比例没有达到或超过总份额20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予格林聚合增强债券型证券投资基金募集注册的文件;

2、《格林聚合增强债券型证券投资基金基金合同》;

3、《格林聚合增强债券型证券投资基金托管协议》;

4、《格林聚合增强债券型证券投资基金招募说明书》及其更新;

5、法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件,或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

格林基金管理有限公司

2025年01月22日

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