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国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

国泰君安君享利 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安君享利 30 天滚动持有债券发起

基金主代码 018509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 27 日

报告期末基金份额总额 267,890,098.69 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业

绩比较基准的投资回报。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析

宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资

投资策略 产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值

被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产

配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力

争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款利率

(税后)×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基

金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰君安君享利 30 天滚动持 国泰君安君享利 30 天滚动持

有债券发起 A 有债券发起 C

下属分级基金的交易代码 018509 018510

报告期末下属分级基金的份额 74,748,540.32 份 193,141,558.37 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标 国泰君安君享利 30 天滚动持 国泰君安君享利 30 天滚动持

有债券发起 A 有债券发起 C

1.本期已实现收益 197,280.91 775,895.64

2.本期利润 250,638.83 1,158,915.30

3.加权平均基金份额本期利润 0.0094 0.0089

4.期末基金资产净值 78,915,851.23 203,462,928.92

5.期末基金份额净值 1.0558 1.0534

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰君安君享利 30 天滚动持有债券发起 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.74% 0.02% 2.30% 0.07% -1.56% -0.05%

过去六个月 1.65% 0.02% 3.11% 0.08% -1.46% -0.06%

过去一年 4.64% 0.03% 6.37% 0.07% -1.73% -0.04%

自基金合同 5.58% 0.04% 7.30% 0.07% -1.72% -0.03%

生效起至今

国泰君安君享利 30 天滚动持有债券发起 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.68% 0.02% 2.30% 0.07% -1.62% -0.05%

过去六个月 1.53% 0.02% 3.11% 0.08% -1.58% -0.06%

过去一年 4.42% 0.03% 6.37% 0.07% -1.95% -0.04%

自基金合同 5.34% 0.04% 7.30% 0.07% -1.96% -0.03%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国泰君安 30

天滚动持有中

短债债券型证

券投资基金基

金经理,国泰

君安现金管家

货币市场基金

基金经理,国

泰君安 60 天

滚动持有中短 杜浩然,复旦

债债券型证券 大学金融硕

投资基金基金 士,2014 年

经理,国泰君 7 月入职上海

安君得利短债 国泰君安证券

债券型证券投 资产管理有限

资基金基金经 公司,历任固

理,国泰君安 定收益投资部

90 天滚动持 助理研究员、

杜浩然 有中短债债券 2023-11-27 - 10 年 投资经理;基

型发起式证券 金投资部基金

投资基金基金 经理;现任本

经理,国泰君 公司固定收益

安中证同业存 投资部(公

单 AAA 指数 7 募)副总经

天持有期证券 理,主要负责

投资基金基金 固定收益类产

经理,国泰君 品的投资研究

安君享利 30 工作。

天滚动持有债

券型发起式证

券投资基金基

金经理,国泰

君安 1 年定期

开放债券型发

起式证券投资

基金基金经

理,国泰君安

120 天持有期

债券型发起式

证券投资基金

基金经理。现

任固定收益投

资部(公募)

副总经理。

注:1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为,无侵害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所有的投资组合,切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内,本管理人因组合投资策略需要,除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 3 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

4 季度,债券市场先经历波折,随后收益率大幅下行。基本面方面,10-12 月官方制造业 PMI 分

别为 50.1、50.3、50.1,持续高于 50 荣枯线,经济处于边际改善状态。资金面方面,10-12 月 DR007

月度均值分别为 1.66%、1.67%、1.71%,资金利率保持相对平稳,央行每月保持公开市场国债净买入,同时新增买断式回购投放流动性,货币政策保持相对宽松状态。债券市场方面,9 月末至 10 月初,受权益市场大幅上涨影响,债市经历波动,不过随着权益市场进入平稳状态,利率债率先超跌修复,信用债 10 月下旬受非银负债波动影响仍有调整,不过 11 月开始债市全面进入利率下行阶段,12 月上旬在政策层面定调货币政策“适度宽松”后,收益率加速下行。总体来看,4 季度利率债表

现好于信用债,1 年期 AAACD 下行 34bp、1 年 AA+中票下行 47bp、1 年 AA 城投下行 47bp,3 年国开

收益率下行 45bp、10 年国开收益率下行 52bp。

操作方面,报告期内基金以剩余期限中短期限信用债为主要配置资产,保持适度久期和杠杆,灵活调仓,做好品种轮动,保持好组合流动性,在关注收益的同时兼顾回撤控制。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安君享利 30 天滚动持有债券发起 A 基金份额净值为 1.0558 元,本报告期

内,该类基金份额净值增长率为 0.74%,同期业绩比较基准收益率为 2.30%;截至报告期末国泰君安

君享利 30 天滚动持有债券发起 C 基金份额净值为 1.0534 元,本报告期内,该类基金份额净值增长

率为 0.68%,同期业绩比较基准收益率为 2.30%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满 3 年,暂不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 271,146,397.42 95.42

其中:债券 271,146,397.42 95.42

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 8,730,910.22 3.07

金合计

8 其他资产 4,291,203.18 1.51

9 合计 284,168,510.82 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 128,986,751.88 45.68

其中:政策性金融债 20,728,674.70 7.34

4 企业债券 2,897,221.21 1.03

5 企业短期融资券 42,195,620.89 14.94

6 中期票据 65,552,096.67 23.21

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 31,514,706.77 11.16

9 其他 - -

10 合计 271,146,397.42 96.02

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 112413166 24 浙商银行 270,000 26,580,477.4 9.41

CD166 0

2 2128002 21 工商银行 200,000 21,303,715.8 7.54

二级 01 5

3 2028033 20 建设银行 200,000 20,602,679.4 7.30

二级 5

4 042480602 24 国家管网 200,000 20,057,422.4 7.10

CP006 7

5 232480035 24 平安银行 120,000 12,340,173.3 4.37

二级资本债 7

01A

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

报告期内,未参与国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体国家开发银行,2024 年 12 月因违规经营,被国家金融监督

管理总局地方分局罚款,其分支行 2024 年多次因违规被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行罚款、警示等。

本基金持有的前十名证券发行主体浙商银行股份有限公司,2024 年 2 月因向小微客户转嫁成本,

被国家金融监督管理总局地方监管局罚款,其分支行 2024 年多次因违规被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行、证监会分局罚款、警示等。

本基金持有的前十名证券发行主体平安银行股份有限公司,2024 年 5 月因违规提供担保及财务

资助、违规经营被国家金融监督管理总局罚款,2024 年 6 月因违规经营被深圳证监局警示,其分支行 2024 年多次因违规被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行罚款、警示等。

本基金持有的前十名证券发行主体广州农村商业银行股份有限公司,2024 年 2 月、8 月、9 月

因未依法履行职责、违规经营、贷款风险分类不准确,被国家金融监督管理总局地方监管局罚款。

本基金持有的前十名证券发行主体中国建设银行股份有限公司,2024 年其分支行多次因违规,被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行、国家外汇管理局、证监会分局罚款、警示等。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,291,203.18

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,291,203.18

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

国泰君安君享利 30 天滚动持 国泰君安君享利 30 天滚动持

有债券发起 A 有债券发起 C

报告期期初基金份额总额 12,082,144.24 9,751,285.13

报告期期间基金总申购份额 66,546,910.40 339,521,552.89

减:报告期期间基金总赎回份 3,880,514.32 156,131,279.65

报告期期间基金拆分变动份额 - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 74,748,540.32 193,141,558.37

注:基金总申购份额含红利再投资及转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

国泰君安君享利 30 天滚动持 国泰君安君享利 30 天滚动持

有债券发起 A 有债券发起 C

报告期期初管理人持有的本基 8,009,000.00 2,000,000.00

金份额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基 8,009,000.00 2,000,000.00

金份额

报告期期末持有的本基金份额 10.71 1.04

占基金总份额比例(%)

注:本报告期期末基金管理人持有的本基金份额占基金总份额比例,分类基金比例的分母采用基金分类份额计算。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基 发起份额总数 发起份额占基 发起份额承诺

金总份额比例 金总份额比例 持有期限

基金管理人固 10,009,000.0 3.74% 10,009,000.0 3.74% 自基金合同生

有资金 0 0 效日起不少于

3 年

基金管理人高 96,008.64 0.04% - - -

级管理人员

基金经理等人 103,551.73 0.04% - - -

基金管理人股 - - - - -

其他 337,398.22 0.13% - - -

合计 10,545,958.5 3.95% 10,009,000.0 3.74% -

9 0

注:其他为公司普通员工持有份额,持有期限为不低于 6 个月。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

持有基金

投资者类 份额比例

别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

超过 20%

的时间区

20241001 10,009,0 10,009,0

机构 1 - 00.00 - - 00.00 3.74%

20241110

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大

额赎回的情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动

性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额

赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本

数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投

资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影

响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策

略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临

合同终止清算、转型等风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予国泰君安君享利 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金募集注册的文件;

2、《国泰君安君享利 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《国泰君安君享利 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议》;

4、《国泰君安君享利 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、法律意见书;

8、中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。

10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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