基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
财通中证500指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

财通中证500指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通中证500指数增强

场内简称 -

基金主代码 018633

交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年07月13日

报告期末基金份额总额 241,538,893.74份

本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行

有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投

投资目标 资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超

越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增

值。

本基金的主要投资策略包括:股票投资策略、存托

投资策略 凭证投资策略、固定收益类资产投资策略、资产支

持证券投资策略、股指期货的投资策略、股票期权

投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略。

业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税

后)*5%

风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,其预期风险与预期

收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成

份股,跟踪中证500指数,其风险收益特征与标的

指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通中证500指数增强A 财通中证500指数增强C

下属分级基金场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 018633 018634

报告期末下属分级基金的份额总 76,003,220.96份 165,535,672.78份

本基金是股票指数增强 本基金是股票指数增强

型基金,其预期风险与 型基金,其预期风险与

预期收益高于混合型基 预期收益高于混合型基

金、债券型基金与货币 金、债券型基金与货币

市场基金。本基金主要 市场基金。本基金主要

下属分级基金的风险收益特征 投资于标的指数成份股 投资于标的指数成份股

及其备选成份股,跟踪 及其备选成份股,跟踪

中证500指数,其风险收 中证500指数,其风险收

益特征与标的指数所表 益特征与标的指数所表

征的市场组合的风险收 征的市场组合的风险收

益特征相似。 益特征相似。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

主要财务指标 财通中证500指数增强 财通中证500指数增强

A C

1.本期已实现收益 9,810,146.61 26,600,009.88

2.本期利润 -1,573,336.78 -2,297,857.28

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0197 -0.0118

4.期末基金资产净值 73,509,864.65 159,165,338.68

5.期末基金份额净值 0.9672 0.9615

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通中证500指数增强A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 -2.36% 1.69% -0.23% 1.93% -2.13% -0.24%

过去六个月 10.03% 1.72% 15.14% 1.91% -5.11% -0.19%

过去一年 6.71% 1.61% 5.40% 1.73% 1.31% -0.12%

自基金合同

生效起至今 -3.28% 1.39% -3.56% 1.50% 0.28% -0.11%

财通中证500指数增强C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 -2.47% 1.69% -0.23% 1.93% -2.24% -0.24%

过去六个月 9.81% 1.72% 15.14% 1.91% -5.33% -0.19%

过去一年 6.28% 1.61% 5.40% 1.73% 0.88% -0.12%

自基金合同

生效起至今 -3.85% 1.39% -3.56% 1.50% -0.29% -0.11%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:(1)本基金合同生效日为 2023 年 07 月 13日;

(2)本基金建仓期为自基金合同生效起 6个月内,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

复旦大学基础数学硕士。历

任银河基金管理有限公司

量化研究员,平安资产管理

量化投资部副总经 有限责任公司研究经理。20

朱海东 理(主持工作)、本 2023- - 13年 19年6月加入财通基金管理

基金的基金经理 07-13 有限公司,曾任量化投资部

基金经理、总经理助理(主

持工作),现任量化投资部

副总经理(主持工作)、基

金经理。

伦敦政治经济学院统计学

硕士。历任香港伟享证券有

限公司分析师。2017年2月

顾弘原 本基金的基金经理 2023- - 8年 加入财通基金管理有限公

07-13 司,曾任量化投资部助理研

究员、研究员,现任量化投

资部基金经理。

上海财经大学概率论与数

理统计硕士。历任诺德基金

管理有限公司研究员,上海

翼丰投资管理有限公司量

郭欣 本基金的基金经理 2024- - 11年 化研究员。2017年11月加入

03-08 财通基金管理有限公司,曾

任量化投资部研究员、投资

经理助理、投资经理,现任

量化投资部基金经理。

注:(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

(2)非首任基金经理的“任职日期”和“离任日期”分别为根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

(3)证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和本基金合同,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内,未发现本基金存在可能导致利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾2024年四季度,国内宏观经济依旧维持弱复苏态势。

12月中央经济工作会议和政治局会议再次强调加强宏观逆周期调节以及稳住楼市和股市的重要性。于前者而言,短期内,货币政策在需求有所走弱的环境下,我们认为或有加码必要,但也需要权衡当前利差水平下,汇率所承担的压力,发力的重点仍在于财政能否有效引导私人部门信贷扩张。于后者而言,我们认为稳住楼市股市有助于私人部门资产负债表修复以及信心的稳定,从而助力当前经济提振需求。

市场在九月底开始观察到政策发布以及政府提振经济和市场的决心后出现反弹,进入一个宽幅震荡的走势,震荡的中枢相比之前有不小的提升,前期市场情绪得到了一定修复。

本报告期内本产品按照既定的投资策略和量化模型进行投资,运作情况整体正常。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,财通中证500指数增强A基金份额净值为0.9672元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-2.36%,同期业绩比较基准收益率为-0.23%;截至本报告期末,财通中证500指数增强C基金份额净值为0.9615元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-2.47%,同期业绩比较基准收益率为-0.23%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未有连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 207,666,027.53 88.84

其中:股票 207,666,027.53 88.84

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 24,147,357.29 10.33

8 其他资产 1,927,533.16 0.82

9 合计 233,740,917.98 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 272,224.00 0.12

B 采矿业 13,205,576.00 5.68

C 制造业 105,271,993.97 45.24

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 12,083,662.00 5.19

E 建筑业 1,037,880.00 0.45

F 批发和零售业 2,842,152.04 1.22

G 交通运输、仓储和邮政 617,722.00 0.27

H 住宿和餐饮业 360,138.00 0.15

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 20,382,762.03 8.76

J 金融业 11,326,072.00 4.87

K 房地产业 216,564.00 0.09

L 租赁和商务服务业 287,196.00 0.12

M 科学研究和技术服务业 307,745.23 0.13

水利、环境和公共设施

N 管理业 448,656.00 0.19

O 居民服务、修理和其他 - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 637,196.00 0.27

R 文化、体育和娱乐业 135,537.00 0.06

S 综合 - -

合计 169,433,076.27 72.82

5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,132,721.00 0.49

B 采矿业 13,668.00 0.01

C 制造业 26,545,618.82 11.41

D 电力、热力、燃气及水 70,452.00 0.03

生产和供应业

E 建筑业 392,961.00 0.17

F 批发和零售业 486,746.00 0.21

交通运输、仓储和邮政

G 业 1,160,700.00 0.50

H 住宿和餐饮业 2,451.00 0.00

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 5,615,548.07 2.41

J 金融业 2,217,932.00 0.95

K 房地产业 25,101.61 0.01

L 租赁和商务服务业 448,585.76 0.19

M 科学研究和技术服务业 120,466.00 0.05

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 38,232,951.26 16.43

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 601168 西部矿业 200,100 3,215,607.00 1.38

2 000050 深天马A 306,400 2,766,792.00 1.19

3 603979 金诚信 72,000 2,613,600.00 1.12

4 002517 恺英网络 191,700 2,609,037.00 1.12

5 600578 京能电力 727,900 2,562,208.00 1.10

6 600988 赤峰黄金 163,400 2,550,674.00 1.10

7 002532 天山铝业 322,400 2,537,288.00 1.09

8 000537 中绿电 278,000 2,535,360.00 1.09

9 002202 金风科技 239,951 2,478,693.83 1.07

10 688188 柏楚电子 12,590 2,445,607.50 1.05

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 000933 神火股份 120,880 2,042,872.00 0.88

2 688200 华峰测控 15,245 1,593,102.50 0.68

3 603600 永艺股份 126,700 1,506,463.00 0.65

4 600216 浙江医药 92,600 1,468,636.00 0.63

5 688550 瑞联新材 46,800 1,464,372.00 0.63

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市 公允价值变 风险说明

(买/卖) 值(元) 动(元)

IC2506 IC2506 9 10,051, -62,680.00 -

560.00

公允价值变动总额合计(元) -62,680.00

股指期货投资本期收益(元) 1,146,970.66

股指期货投资本期公允价值变动(元) -813,400.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,206,187.20

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 721,345.96

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,927,533.16

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

财通中证500指数增强A 财通中证500指数增强C

报告期期初基金份额总额 56,034,676.22 260,108,048.37

报告期期间基金总申购份额 50,263,899.52 45,820,102.75

减:报告期期间基金总赎回份额 30,295,354.78 140,392,478.34

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 76,003,220.96 165,535,672.78

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

财通中证500指数增强 财通中证500指数增强

A C

报告期期初管理人持有的本基金份 - -

报告期期间买入/申购总份额 13,584,533.64 -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

额 13,584,533.64 -

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例(%) 17.87 -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 基金转换 2024-10-15 13,584,533.64 13,166,130.00 -

合计 13,584,533.64 13,166,130.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件;

2、财通中证500指数增强型证券投资基金基金合同;

3、财通中证500指数增强型证券投资基金托管协议;

4、财通中证500指数增强型证券投资基金招募说明书及其更新;

5、报告期内披露的各项公告;

6、法律法规要求备查的其他文件。

9.2 存放地点

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43、45楼。

9.3 查阅方式

投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件,对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。

咨询电话:400-820-9888

公司网址:www.ctfund.com

财通基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1