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博时安悦短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

博时安悦短债债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指

标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 博时安悦短债

基金主代码 017438

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 11,858,038,029.39 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投

资回报。

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方

法,确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期

积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估

投资策略 的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限

结构策略、信用债投资策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、购买信

用衍生品规避个券信用风险策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的前提

下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税

后)×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合

型基金、股票型基金。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时安悦短债 A 博时安悦短债 C 博时安悦短债 E

下属分级基金的交易代码 017438 017439 019104

报告期末下属分级基金的份 870,741,196.14 份 9,454,552,582.33 份 1,532,744,250.92 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

博时安悦短债 A 博时安悦短债 C 博时安悦短债 E

1.本期已实现收益 3,345,641.33 24,518,041.75 3,789,089.92

2.本期利润 5,722,312.91 42,926,447.99 6,321,800.60

3.加权平均基金份额本期利润 0.0077 0.0069 0.0077

4.期末基金资产净值 927,428,198.47 10,020,533,864.92 1,632,183,275.89

5.期末基金份额净值 1.0651 1.0599 1.0649

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.博时安悦短债A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.69% 0.01% 0.64% 0.01% 0.05% 0.00%

过去六个月 1.22% 0.01% 1.07% 0.01% 0.15% 0.00%

过去一年 3.28% 0.02% 2.34% 0.01% 0.94% 0.01%

自基金合同 6.51% 0.02% 5.02% 0.01% 1.49% 0.01%

生效起至今

2.博时安悦短债C:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.65% 0.01% 0.64% 0.01% 0.01% 0.00%

过去六个月 1.10% 0.01% 1.07% 0.01% 0.03% 0.00%

过去一年 3.03% 0.02% 2.34% 0.01% 0.69% 0.01%

自基金合同 5.99% 0.02% 5.02% 0.01% 0.97% 0.01%

生效起至今

3.博时安悦短债E:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.69% 0.01% 0.64% 0.01% 0.05% 0.00%

过去六个月 1.21% 0.01% 1.07% 0.01% 0.14% 0.00%

过去一年 3.26% 0.02% 2.34% 0.01% 0.92% 0.01%

自基金合同 4.27% 0.02% 3.16% 0.01% 1.11% 0.01%

生效起至今

注:自 2023 年 8 月 23 日起,本基金增设 E 类份额类别,份额首次确认日为 2023 年 8 月 24 日,相关

数据按实际存续期计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1.博时安悦短债A:

2.博时安悦短债C:

3.博时安悦短债E:

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

郭思洁先生,硕士。2011 年至 2014

年在中山证券工作。2014 年加入博

时基金管理有限公司。历任交易

员、高级交易员、基金经理助理、

博时裕盛纯债债券型证券投资基

金(2020 年 5 月 13 日-2021 年 10

月 27 日)、博时富华纯债债券型证

券投资基金(2020 年 5 月 13 日

-2021 年 10 月 27 日)、博时裕泉纯

郭思洁 基金经理 2024-05-20 - 13.4 债债券型证券投资基金(2020 年 5

月 13 日-2021 年 10 月 27 日)、博

时裕发纯债债券型证券投资基金

(2020 年 7 月 20 日-2021 年 10 月

27 日)、博时裕昂纯债债券型证券

投资基金(2020 年 5 月 13 日-2022

年 2 月 17 日)、博时裕瑞纯债债券

型证券投资基金(2020年5 月13 日

-2022 年 2 月 17 日)、博时裕泰纯

债债券型证券投资基金(2020 年 5

月 13 日-2022 年 2 月 17 日)、博时

裕创纯债债券型证券投资基金

(2020 年 5 月 13 日-2022 年 2 月 17

日)、博时丰庆纯债债券型证券投

资基金(2020 年 7 月 20 日-2022 年

2 月 17 日)、博时富发纯债债券型

证券投资基 金 (2020 年 5 月 13 日

-2023 年 7 月 26 日)、博时丰达纯

债6个月定期开放债券型发起式证

券投资基金(2021 年 2 月 5 日-2024

年 4 月 9 日)的基金经理。现任博

时裕坤纯债3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金(2020 年 5 月

13 日—至今)、博时裕恒纯债债券

型证券投资基金(2020年5 月13 日

—至今)、博时裕诚纯债债券型证

券投资基金(2020年5 月13 日—至

今)、博时裕荣纯债债券型证券投

资基金(2020 年 5 月 13 日—至今)、

博时裕新纯债债券型证券投资基

金(2020 年 7 月 20 日—至今)、博

时富丰纯债3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金(2020 年 7 月

20 日—至今)、博时富腾纯债债券

型证券投资基金(2020年7 月20 日

—至今)、博时裕嘉纯债 3 个月定

期开放债券型发起式证券投资基

金(2021 年 2 月 5 日—至今)、博时

悦楚纯债债券型证券投资基金

(2021 年 2 月 5 日—至今)、博时富

淳纯债3个月定期开放债券型发起

式证券投资基金(2021年2 月25 日

—至今)、博时稳欣 39 个月定期开

放债券型证券投资基金(2021 年 2

月 25 日—至今)、博时双月享 60

天滚动持有债券型证券投资基金

(2022 年 11 月 22 日—至今)、博时

安悦短债债券型证券投资基金

(2024 年 5 月 20 日—至今)的基金

经理,博时富璟纯债一年定期开放

债券型证券投资基金的基金经理

助理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度,债市整体延续强势走势,全曲线创新低。10 月初,市场受风险偏好影响,权益对债市抽水效

应显著,收益率快速冲高,利差走阔。但影响持续时间短,市场快速企稳,收益率重新进入下行通道。12月初,随着货币政策定调“适度宽松”,收益率加速下行,10 年国债快速突破 2.0%,1.8%等关键点位,年末收于 1.7%以下。同时,1Y 国债也下破 1%,收益率曲线全线创新低。

展望后市,长期来看,支撑债市的基本面逻辑未变,短期经济在加征关税压制外需的背景下面临一定压力。尽管大概率有财政政策对冲,但货币政策宽松的确定性高,可以有效对冲供给放量对债市的影响。同时化债背景下,优质信用资产的稀缺仍将延续,信用利差预计维持相对低位。整体看,债市下行趋势仍在。

当然也需看到,收益率下行到历史低位后,静态票息对组合收益的贡献与保护降低,机构参与波段交易述求较高,市场波动可能加剧。阶段性的利空,例如权益赚钱效应阶段性显现、稳政策加码或政策效果的逐步显现,都可能带来市场的调整。组合操作上需要更加灵活,追求确定性,争取更稳健的收益表现。

本组合将继续遵循稳健投资理念,维持短久期、适度杠杆、优质债券配置,在回撤可控的前提下,力争为投资人获取稳健的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 12 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.0651 元,份额累计净值为 1.0651 元,本基金

C 类基金份额净值为 1.0599 元,份额累计净值为 1.0599 元,本基金 E 类基金份额净值为 1.0649 元,份额累

计净值为 1.0649 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.69%,本基金 C 类基金份额净值增长

率为 0.65%,本基金 E 类基金份额净值增长率为 0.69%,同期业绩基准增长率为 0.64%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 13,584,930,755.81 96.77

其中:债券 13,584,930,755.81 96.77

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 80,006,476.17 0.57

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 190,067,972.15 1.35

8 其他资产 182,880,944.99 1.30

9 合计 14,037,886,149.12 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 191,189,410.17 1.52

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,804,832,446.61 14.35

其中:政策性金融债 647,315,028.53 5.15

4 企业债券 20,295,698.63 0.16

5 企业短期融资券 9,381,246,478.70 74.57

6 中期票据 1,099,545,092.93 8.74

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 1,087,821,628.77 8.65

9 其他 - -

10 合计 13,584,930,755.81 107.99

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 042480378 24 电网 CP016 2,000,000 201,893,873.97 1.60

2 112403227 24 农业银行 CD227 2,000,000 197,737,534.25 1.57

3 240421 24 农发 21 1,400,000 141,141,863.01 1.12

4 240309 24 进出 09 1,400,000 140,963,890.41 1.12

5 012482285 24 北京电控 SCP001 1,100,000 111,045,018.08 0.88

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动(元) 风险指标说明

(买/卖) (元)

- - - - - -

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -2,655,611.46

国债期货投资本期公允价值变动(元) 69,933.33

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。本报告期内,本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国进出口银行在报告编制前一年受到国家外汇管理局陕西省分局、国家金融监督管理总局吉林监管局的处罚。中国农业发展银行在报告编制前一年受到甘肃省酒泉市敦煌市自然资源局、中国银行保险监督管理委员会海南监管分局、国家外汇管理局淄博市分局、国家金融监督管理总局长治监管分局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银保监会泰安监管分局、中国人民银行赤峰市分行、国家外汇管理局辽宁省分局、国家税务总局那曲市税务局稽查局、国家金融监督管理总局福建监管局、黔西南州兴义市市场监督管理局、海晏县消防救援大队的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 182,880,944.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 182,880,944.99

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 博时安悦短债A 博时安悦短债C 博时安悦短债E

本报告期期初基金份额总额 451,922,361.61 4,300,133,216.63 241,406,155.42

报告期期间基金总申购份额 882,827,742.60 10,882,543,684.97 1,489,714,435.32

减:报告期期间基金总赎回份 464,008,908.07 5,728,124,319.27 198,376,339.82

报告期期间基金拆分变动份额 - - -

本报告期期末基金份额总额 870,741,196.14 9,454,552,582.33 1,532,744,250.92

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使

命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理 386 只公募

基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 16089 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 6647 亿元人民币,累计分红逾 2085 亿元人民币,是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时安悦短债债券型证券投资基金设立的文件

2、《博时安悦短债债券型证券投资基金基金合同》

3、《博时安悦短债债券型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时安悦短债债券型证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时安悦短债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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