中信建投致远混合型证券投资基金
2024年第4季度报告
2024年12月31日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2025年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投致远混合
基金主代码 019322
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年01月30日
报告期末基金份额总额 78,256,653.28份
本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动
投资目标 性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩
比较基准的投资回报。
本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和
投资策略 “自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投
资,在考虑大类资产配置的基础上,通过定性和定
量相结合的方式进行行业以及个股投资。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证综合债指数收益率
×25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高
于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
风险收益特征 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信建投致远混合A 中信建投致远混合C
下属分级基金的交易代码 019322 019323
报告期末下属分级基金的份额总 25,057,315.89份 53,199,337.39份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
中信建投致远混合A 中信建投致远混合C
1.本期已实现收益 2,877,439.65 569,162.67
2.本期利润 -1,045,992.03 378,658.07
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0388 0.0192
4.期末基金资产净值 25,589,245.91 54,126,814.99
5.期末基金份额净值 1.0212 1.0174
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投致远混合A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -3.59% 1.68% -0.73% 1.21% -2.86% 0.47%
过去六个月 3.41% 1.46% 11.69% 1.16% -8.28% 0.30%
自基金合同
生效起至今 2.12% 1.13% 17.34% 0.96% -15.22% 0.17%
中信建投致远混合C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -3.68% 1.68% -0.73% 1.21% -2.95% 0.47%
过去六个月 3.21% 1.46% 11.69% 1.16% -8.48% 0.30%
自基金合同
生效起至今 1.74% 1.13% 17.34% 0.96% -15.60% 0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效于 2024 年 1 月 30 日,截至报告期末本基金基金合同生效
未满一年。
2、根据本基金基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月为建仓期,建仓期结束后本基金的投资组合比例符合基金合同的相关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明
年限
中国籍,1986年10月生,伯
明翰大学货币银行与金融
学硕士。曾任职于北京首创
本基金的 期货有限责任公司期权及
基金经理、 场外衍生品部从事衍生品
杨志武 多元资产 12年 投资与研究,中国国际期货
2024-01-30 - 股份有限公司金融业务部
配置部行 从事衍生品投资与研究,中
政负责人 邮创业基金管理股份有限
公司创新业务部从事证券
投资研究、权益投资部担任
投资经理。2022年3月加入
中信建投基金管理有限公
司,现任本公司多元资产配
置部行政负责人、基金经
理,担任中信建投稳利混合
型证券投资基金、中信建投
睿信灵活配置混合型证券
投资基金、中信建投睿利灵
活配置混合型发起式证券
投资基金、中信建投双鑫债
券型证券投资基金、中信建
投致远混合型证券投资基
金基金经理。
注:1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
9月末市场风险偏好显著提升,市场出现显著反弹,从板块上来看,AI相关的科技股表现开始领先,小微盘与概念股也开始受到市场的追捧,年末市场又因股市冲高回落再度回归价值风格。全年来看,万得全A指数2024年涨10.00%,沪深300涨14.68%,上证指数涨12.67%,整体表现较过去两年有所回暖。四季度我们继续秉持着追求长期稳健回报的原则,维持相对较高的权益仓位。
展望2025年一季度,伴随海外主要经济体新政府上台,风险事件可能出现的概率增加,美元指数持续走强阶段性会抑制权益市场的风险偏好。另一方面,一季度国内也会进入两会时间,与海外风险事件相对应的对冲政策也会不断推出。预计权益市场将会在不同的事件与政策影响下,维持一个震荡走强的格局。考虑到A股短期快速反弹后,部分行业已经脱离了历史估值的低位,后期在国内经济逐步恢复、海外风险依然扰动的背景下,我们会重点关注国内以红利、大盘蓝筹为代表的核心资产的长期配置机会;另一方面依然关注科技创新板块的投资机会:华为产业链、国防军工、消费电子、半导体等。
本基金追求长期的稳健回报,在风格和策略上,关注红利类资产中具有成长潜力的标的,同时关注GARP类策略阶段性的配置价值,即重点关注估值合理的高盈利增速公司的配置价值。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投致远混合A基金份额净值为1.0212元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.59%,同期业绩比较基准收益率为-0.73%;截至报告期末中信建投致远混合C基金份额净值为1.0174元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为
-3.68%,同期业绩比较基准收益率为-0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。
本基金本报告期内出现超过连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,基金管理人已向中国证监会报送了相关解决方案的报告。截至本报告期末,上述情形已消除。自2024年8月23日起至2024年11月26日止,本基金迷你期间的审计费、信息披露费和银行间账户维护费等相关固定费用由基金管理人固有资金承担。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 75,278,385.11 94.27
其中:股票 75,278,385.11 94.27
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 4,574,087.82 5.73
8 其他资产 - -
9 合计 79,852,472.93 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 643,280.00 0.81
B 采矿业 3,271,894.60 4.10
C 制造业 53,745,679.27 67.42
电力、热力、燃气及水
D 生产和供应业 1,746,405.00 2.19
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 934,470.20 1.17
交通运输、仓储和邮政
G 业 1,411,544.00 1.77
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 技术服务业 6,177,647.28 7.75
J 金融业 7,346,542.00 9.22
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N 管理业 922.76 0.00
居民服务、修理和其他
O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 75,278,385.11 94.43
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无余额。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 300623 捷捷微电 83,300 2,845,528.00 3.57
2 603508 思维列控 97,600 2,320,928.00 2.91
3 688208 道通科技 58,200 2,279,112.00 2.86
4 603317 天味食品 166,620 2,222,710.80 2.79
5 300408 三环集团 51,800 1,994,818.00 2.50
6 601688 华泰证券 109,700 1,929,623.00 2.42
7 603699 纽威股份 87,000 1,928,790.00 2.42
8 688018 乐鑫科技 8,800 1,918,400.00 2.41
9 601318 中国平安 36,400 1,916,460.00 2.40
10 688608 恒玄科技 5,793 1,884,868.41 2.36
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无余额。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无余额。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无余额。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无余额。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无余额。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市 公允价值变 风险说明
(买/卖) 值(元) 动(元)
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -30,986.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金管理人根据风险管理原则,以套期保值为目的,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
无余额。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无余额。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无余额。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中信建投致远混合A 中信建投致远混合C
报告期期初基金份额总额 30,472,639.01 6,527,790.84
报告期期间基金总申购份额 93,718.01 49,754,501.71
减:报告期期间基金总赎回份额 5,509,041.13 3,082,955.16
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列) - -
报告期期末基金份额总额 25,057,315.89 53,199,337.39
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基金
资 份额比例
者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 超过20%
别 的时间区
间
1 20241001- 19,266,859.34 - - 19,266,859.34 24.6201%
20241231
机 20241120-
构 2 20241231 - 17,953,033.63 - 17,953,033.63 22.9412%
3 20241220- - 19,489,378.29 - 19,489,378.29 24.9044%
20241231
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,
有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2024年11月12日、11月13日、11月14日、12月14日分别披露《中信建
投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投致远混合型证券投资基金基金份额
持有人大会的公告》《中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投致远混
合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》《中信建投基金管理有限
公司关于以通讯方式召开中信建投致远混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第
二次提示性公告》《关于中信建投致远混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结
果暨决议生效的公告》,本次基金份额持有人大会于2024年12月13日表决通过了《关于
持续运作中信建投致远混合型证券投资基金的议案》,本次基金份额持有人大会决议自
2024年12月13日起生效。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、《中信建投致远混合型证券投资基金基金合同》;
3、《中信建投致远混合型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司
2025年01月22日
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