兴证全球可持续投资三年定期开放混合型
证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:兴证全球基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴证全球可持续投资三年定开混合
基金主代码 019384
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2023 年 12 月 4 日
报告期末基金份额总额 364,791,908.73 份
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过深入的基本面研
究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,力求实现资产净
值的长期稳健增值。
投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期,在开放期与封闭期将实行不同
的投资策略。
(一)封闭期投资策略本基金的投资策略可以细分为资产配置策
略、股票投资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略等。
(二)开放期投资策略开放期内,基金规模将随着投资人对本基
金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金将保持资产适当的
流动性,以应对当时市场条件下的赎回要求,降低流动性风险,
满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折
算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金,低于股票型基金。
基金管理人对本基金的风险评级为 R3。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -17,117,538.18
2.本期利润 14,677,307.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0402
4.期末基金资产净值 396,506,647.26
5.期末基金份额净值 1.0869
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 3.84% 1.35% 13.27% 1.14% -9.43% 0.21%
过去六个月 6.67% 1.10% 13.87% 0.92% -7.20% 0.18%
自基金合同
8.69% 0.88% 15.11% 0.88% -6.42% 0.00%
生效起至今
注:本基金成立于 2023 年 12 月 04 日,截至 2024 年 09 月 30 日,本基金成立不满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、净值表现所取数据截至到 2024 年 09 月 30 日。
2、按照《兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金
建仓期为 2023 年 12 月 04 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合
同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3、本基金成立于 2023 年 12 月 04 日,截至 2024 年 09 月 30 日,本基金成立不满一年。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
兴证全球
可持续投
资三年定
期开放混
合型证券 工学博士, 历任长城基金行业研究员、
何以广 投资基金 2023 年 12 月 - 12 年 基金经理、总经理助理兼研究部总经
基金经 4 日 理。
理、兴全
社会责任
混合型证
券投资基
金基金经
理
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定,包括资管相关行业从业经历。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:本报告期末,本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度,宏观经济平淡,政策端有较大变化。本基金三季度根据上市公司的基本面情况,调整了部分行业配置,截至季度末,基金组合主要配置了互联网、新能源车、AI、非银、消费医药等方向。
展望未来,我们认为市场可能仍处于震荡过程之中,一批品质优秀,具有时代特征,具有独立基本面的公司将会有较大的投资机会,这将是本基金投资的重点。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,兴证全球可持续投资三年定开混合的基金份额净值为 1.0869 元,本报告期基金份额净值增长率为 3.84%,同期业绩比较基准收益率为 13.27%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 353,148,889.27 88.58
其中:股票 353,148,889.27 88.58
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 36,940,684.25 9.27
8 其他资产 8,565,850.39 2.15
9 合计 398,655,423.91 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 70,248,447.20 元,占净值比例 17.72%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 7,575,030.00 1.91
C 制造业 227,141,249.06 57.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,729,866.00 0.44
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 1,717,633.33 0.43
J 金融业 31,514,112.00 7.95
K 房地产业 4,775,050.00 1.20
L 租赁和商务服务业 8,437,960.00 2.13
M 科学研究和技术服务业 9,541.68 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 282,900,442.07 71.35
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
原材料 - -
非日常生活消费品 - -
日常消费品 8,853,323.33 2.23
能源 4,597,786.81 1.16
金融 - -
医疗保健 10,550,591.31 2.66
工业 12,905,201.06 3.25
信息技术 - -
通信服务 33,341,544.69 8.41
公用事业 - -
房地产 - -
合计 70,248,447.20 17.72
注:以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 41,600 16,678,930.69 4.21
2 300750 宁德时代 56,000 14,105,840.00 3.56
3 601318 中国平安 219,300 12,519,837.00 3.16
4 003006 百亚股份 454,200 12,122,598.00 3.06
5 600893 航发动力 285,000 11,767,650.00 2.97
6 600519 贵州茅台 6,600 11,536,800.00 2.91
7 002463 沪电股份 277,350 11,138,376.00 2.81
8 601009 南京银行 998,700 10,935,765.00 2.76
9 600660 福耀玻璃 186,000 10,825,200.00 2.73
10 002475 立讯精密 245,000 10,647,700.00 2.69
注:上表中股票名称以报告期末名称为准。
对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 335,893.04
2 应收证券清算款 7,690,760.73
3 应收股利 539,196.62
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,565,850.39
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 364,791,908.73
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 364,791,908.73
注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本 50,018,750.38
基金份额
报告期期间买入/申购总份 -
额
报告期期间卖出/赎回总份 -
额
报告期期末管理人持有的本 50,018,750.38
基金份额
报告期期末持有的本基金份 13.71
额占基金总份额比例(%)
注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份 期初 申购 赎回
者 序号 额比例达到 份额 份额 份额 持有份额 份额占比(%)
类 或者超过
别 20%的时间
区间
机 - - - - - - -
构
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,故不涉及本项特有风险。
注:1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金以三年为一个封闭期,封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。在本基金的封闭期内,基金份额持有人不能赎回基金份额,因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额将转入下一封闭期,至下一开放期方可赎回。本基金开放期可能出现巨额赎回,导致基金资产变现困难,进而出现延缓支付赎回款项的风险。
基金合同生效后的存续期内,每个封闭期到期前,基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是否进入开放期。基金管理人决定暂停进入下一开放期的,基金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自动赎回。开放期最后一日日终,如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的,基金管理人有权决定是否进入下一封闭期。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的,投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;对于当日日终留存的基金份额,将全部自动赎回。
本基金的基金管理费由基础管理费和业绩报酬两部分组成,而基础管理费、业绩报酬取决于基金封闭期内净值增长情况及年化收益率情况,因此投资者在认/申购本基金时无法预先确定本基金的整体管理费水平。本基金公布的基金份额净值中,为按 1.0%/年收取管理费的净值。本基金封闭期内(封闭期最后一天除外)披露的基金份额净值为已扣除或有管理费但未扣除基金管理人业绩报酬前的基金份额净值,可能因为封闭期最后一天或有管理费划归基金资产或计提业绩报酬导致基金份额净值发生波动。投资者实际可得的份额净值可能与披露净值不同。投资者实际赎回金额,以登记机构确认数据为准。虽然本基金采用浮动管理费加提取业绩报酬的模式,但这并不代表基金的收益保证,即封闭期到期时,存在年化收益率低于 8%甚至为负的可能性。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金募集注册的文
件;
2、《兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3、《兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
4、关于申请募集兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金之法律意见;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人住所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话:400-678-0099,021-38824536
兴证全球基金管理有限公司
2024 年 10 月 25 日
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