有问题找小天
国泰君安中证 1000 优选股票型发起式证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰君安中证 1000 优选股票发起
基金主代码 019505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 12 月 12 日
报告期末基金份额总额 106,953,988.09 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回
报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
1、资产配置策略
本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市
政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资
产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指
标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本
市场资金供求关系变化等因素，在深入分析基础上评估宏观经
济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置方
投资策略 案。
2、股票投资策略
在股票投资方面，本基金在量化策略配置和投资组合管理的框
架下，根据量化模型主要精选中证 1000 指数成份股中成长性良
好且估值合理的上市公司股票构建投资组合，并根据市场风格
变化及股票技术面因素，不定期对策略权重进行优化调整，力
求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资策略还包括债券投资策略、可转换债券（包括可
交换债券、可分离交易债券）投资策略、资产支持证券投资策
略、参与股指期货交易策略、参与国债期货交易策略、股票期
权投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰君安中证 1000 优选股票 国泰君安中证 1000 优选股票
发起 A 发起 C
下属分级基金的交易代码 019505 019506
报告期末下属分级基金的份额 75,865,770.87 份 31,088,217.22 份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标 国泰君安中证 1000 优选股票 国泰君安中证 1000 优选股票
发起 A 发起 C
1.本期已实现收益 37,491,515.66 10,838,568.68
2.本期利润 10,409,545.12 2,472,478.40
3.加权平均基金份额本期利润 0.1163 0.0930
4.期末基金资产净值 86,778,348.30 35,409,644.95
5.期末基金份额净值 1.1438 1.1390
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安中证 1000 优选股票发起 A 净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 8.97% 2.33% 4.23% 2.28% 4.74% 0.05%
过去六个月 27.86% 2.14% 20.68% 2.13% 7.18% 0.01%
过去一年 14.68% 2.03% 1.41% 2.01% 13.27% 0.02%
自基金合同 14.38% 1.98% -1.56% 1.97% 15.94% 0.01%
生效起至今
国泰君安中证 1000 优选股票发起 C 净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 8.87% 2.33% 4.23% 2.28% 4.64% 0.05%
过去六个月 27.59% 2.14% 20.68% 2.13% 6.91% 0.01%
过去一年 14.22% 2.03% 1.41% 2.01% 12.81% 0.02%
自基金合同 13.90% 1.97% -1.56% 1.97% 15.46% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国泰君安中证 胡崇海，浙江
500 指数增强 大学数学系运
型证券投资基 筹学与控制论
金基金经理， 专业博士。曾
国泰君安中证 任香港科技大
1000 指数增 学人工智能实
强型证券投资 验室访问学
胡崇海 基金基金经 2023-12-12 - 13 年 者，其后加盟
理，国泰君安 方正证券研究
量化选股混合 所、国泰君安
型发起式证券 证券咨询部及
投资基金基金 研究所从事量
经理，国泰君 化对冲模型的
安科技创新精 研发工作，
选三个月持有 2014 年加入
期股票型发起 上海国泰君安
式证券投资基 证券资产管理
金基金经理， 有限公司，先
国泰君安沪深 后在量化投资
300 指数增强 部、权益与衍
型发起式证券 生品部担任高
投资基金基金 级投资经理，
经理，国泰君 从事量化投资
安中证 1000 和策略研发工
优选股票型发 作，在 Alpha
起式证券投资 量化策略以及
基金基金经 基于机器学习
理，国泰君安 的投资方面有
稳债增利债券 独到且深入的
型发起式证券 研究。现任上
投资基金基金 海国泰君安证
经理，国泰君 券资产管理有
安科创板量化 限公司量化投
选股股票型发 资部总经理，
起式证券投资 兼任量化投资
基金基金经 部（公募）总
理，国泰君安 经理。
红利量化选股
混合型证券投
资基金基金经
理，国泰君安
中证 A500 指
数增强型证券
投资基金基金
经理。现任量
化投资部总经
理，兼任量化
投资部（公
募）总经理。
注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 3 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在市场方面，A 股四季度走出了先扬后抑的行情。“一行一局一会”的重磅利好在国庆期间不断发酵，市场情绪达到顶峰，致使指数在 10 月初大幅高开，但随后快速回落。随后习近平总书记在考察中强调要推进中国式现代化，叠加央行推出证券、基金、保险公司互换便利操作，并联合金融监管总局、中国证监会设立股票回购增持再贷款，快速提振了资本市场的信心，开启新一轮反弹。
进入 11 月后，虽然利好不断，包括 11 月推出的 6+4+2 万亿化债方案、市值管理规定等，12 月的中
央经济工作会议提出的“更加积极”的财政政策与“适度宽松”的货币政策，但受美国大选引发的外部不确定性影响，市场维持震荡走势，成交仍保持活跃，维持在每日 2 万亿附近的成交额。12 月中旬，受年底及海内外避险情绪影响，指数出现一定下跌，市场风格也从 9 月末以来的小微盘切换到大盘的防守型风格上。直至四季度末，中证 1000 指数表现一般（涨幅 1.20%），弱于沪深 300（涨
幅 14.68%）和中证 500（涨幅 5.46%），但优于中证 2000（跌幅 2.14%）。展望 2025 年，央行支持资
本市场的货币工具有望进入实质性落地阶段，为市场带来实质性的资金支持，进一步稳定了投资者和国际资本的信心。不过每一次市场中长期底部都不是一蹴而就的，在当前复杂的国际政治形势和尚未企稳的经济基本面的现实面前，短期出现较大波动依然是难免的。
从主要风险因子的走势来看，动量在第四季度整体表现强势但在季度末走弱，盈利和市值因子在季度末出现反转；大盘股在年末再度占优。四季度市场反复震荡波动，风格从前期的小微盘强势逐渐切换到“大盘占优、低估为盾、稳扎稳打”的防守型风格。从行业来看，第四季度商贸、计算机等行业延续了第三季度的强势，涨幅依然位居前列，防御性行业如石油石化、煤炭和公用事业等则相对滞涨。从风格角度来看，小微盘股在三季度末一揽子政策发布后一直维持上涨态势，直至 12月中上旬出于海外等因素的影响，大盘价值重占上风。Alpha 表现方面，三季度末政策发布后，市场交投情绪快速改善、量价齐升，整体量价因子表现优于基本面因子；但由于四季度末散户、游资交投情绪的退潮，市场逐渐切换为防守姿态，基本面因子表现有所反弹。鉴于今年市场环境的复杂性，我们特别重视提升业绩稳定性，根据市场的演化过程不断引入新的因子和改良原有的模型，并强化选股模型对不同风格的适应能力，在保持稳重求胜的风格下追求更好的超额收益率。展望未来，随着经济进一步复苏以及政策进一步发力，资本市场信心和活跃度有望逐步恢复，我们认为基本面和量价模型会有较好的发挥空间，同时我们也将合理进行模型配置。
截至四季度末，中证 1000 指数加权 PE 和整体 PE 分别在 42 倍和 36 倍左右，整体 PE 在历史上
的分位数在 49%，较前有明显提升。采用 PB 估值则处于历史分位数 12%之内，仍具有向上空间。未来随着经济的全面逐步复苏及政策的逐步落地，有望迎来估值和盈利的双击。我们认为做为一个高成长性、盈利增长潜力巨大，行业分布均匀的中小盘宽基指数，中证 1000 指数依然是当前市场环境下进可攻、退可守的选择。
以分散化投资为主的量化投资在今年大盘股引领的防御性行情下，阶段性面临一定的挑战，也本没有一种投资方法论可以通吃所有风格的行情，但是量化投资从投资理念和投资逻辑来讲并未发生本质性改变，以博取 Alpha 为主要目的的宽基增强型产品在当前市场点位仍具有很高的性价比。今年行情较为复杂，风格极端的行情时有发生，本基金目前尽量控制各个维度的风格暴露，以指数增强型产品的思路来运作，随着市场向好，本基金将采取更加积极的方式来做 Alpha。尽管市场风格和行业走势会发生变化，但我们仍将坚持一贯的投资理念和投资组合管理体系。在本基金中，我们通过挖掘有投资逻辑的 Alpha 因子，不断改进底层量化模型以及定期监控策略的表现等方式来增强策略表现。我们一直坚守一贯的投资体系和理念，并尽可能以此来稳定投资者对我们超额收益率的预期。在量化增强层面，我们将结合财务数据为基础的基本面信号和实时量价信号，通过机器学习模型来有效选择因子，并通过投资组合管理来控制模型在主要市场风险和行业上相对于基准指数的暴露程度，力求以较为稳定的方式增强中证 1000 指数。另外一方面，由于本基金采用的基本面量化信号和实时量价信号在逻辑和数值层面均有较低的相关性，我们相信能够在兼顾两者的情况下追求稳健的 Alpha，更有效发挥两者的协同和共振效应，并根据市场的流动性和波动率进行及时优化。我们的投资策略是通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，因此更需要投资者长期持有。我们认为中证 1000 指数当前依然处于历史低估阶段，成长性良好，指数未来上涨的空间依然远大于下跌的空间，我们将努力通过科学的手段增强量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国泰君安中证 1000 优选股票发起 A 基金份额净值为 1.1438 元，本报告期内，该
类基金份额净值增长率为 8.97%，同期业绩比较基准收益率为 4.23%；截至报告期末国泰君安中证
1000 优选股票发起 C 基金份额净值为 1.1390 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 8.87%，
同期业绩比较基准收益率为 4.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 113,073,500.34 91.73
其中：股票 113,073,500.34 91.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产
7 银行存款和结算备付 9,418,319.45 7.64
金合计
8 其他资产 782,560.23 0.63
9 合计 123,274,380.02 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 0.00 元，占期末净值的比例为 0.00%；通过转融通证券出借业务的证券公允价值为 0.00 元，占资产净值的比例为 0.00%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 78,690.00 0.06
B 采矿业 943,318.00 0.77
C 制造业 76,321,971.30 62.46
D 电力、热力、燃气及 3,277,349.00 2.68
水生产和供应业
E 建筑业 3,139,138.00 2.57
F 批发和零售业 3,132,680.00 2.56
G 交通运输、仓储和邮 4,481,267.00 3.67
政业
H 住宿和餐饮业 6,067.00 0.00
I 信息传输、软件和信 13,561,808.14 11.10
息技术服务业
J 金融业 2,200,168.80 1.80
K 房地产业 990,010.00 0.81
L 租赁和商务服务业 733,593.00 0.60
M 科学研究和技术服务 1,518,771.10 1.24
业
N 水利、环境和公共设 887,176.00 0.73
施管理业
O 居民服务、修理和其 - -
他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 675,325.00 0.55
R 文化、体育和娱乐业 1,118,637.00 0.92
S 综合 7,531.00 0.01
合计 113,073,500.34 92.54
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 002249 大洋电机 215,300 1,263,811.00 1.03
2 002396 星网锐捷 64,800 1,230,552.00 1.01
3 002204 大连重工 244,200 1,216,116.00 1.00
4 600267 海正药业 145,600 1,208,480.00 0.99
5 300079 数码视讯 220,700 1,193,987.00 0.98
6 603888 新华网 51,900 1,159,446.00 0.95
7 600210 紫江企业 174,200 1,151,462.00 0.94
8 600428 中远海特 153,500 1,120,550.00 0.92
9 002626 金达威 73,500 1,109,850.00 0.91
10 300618 寒锐钴业 32,800 1,107,656.00 0.91
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明
卖） （元）
IM2502 IM2502 1 1,183,520.00 -36,480.00 -
IM2506 IM2506 1 1,151,280.00 -85,360.00 -
公允价值变动总额合计（元） -121,840.00
股指期货投资本期收益（元） 22,846.49
股指期货投资本期公允价值变动（元） -121,840.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 280,176.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 502,384.23
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 782,560.23
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
国泰君安中证 1000 优选股票 国泰君安中证 1000 优选股票
发起 A 发起 C
报告期期初基金份额总额 130,929,928.33 39,082,537.09
报告期期间基金总申购份额 25,287,909.29 17,414,350.95
减：报告期期间基金总赎回份 80,352,066.75 25,408,670.82
额
报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 75,865,770.87 31,088,217.22
注：基金总申购份额含红利再投资及转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
国泰君安中证 1000 优选股票 国泰君安中证 1000 优选股票
发起 A 发起 C
报告期期初管理人持有的本基 5,009,225.45 5,000,225.00
金份额
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基 5,009,225.45 5,000,225.00
金份额
报告期期末持有的本基金份额 6.60 16.08
占基金总份额比例（%）
注：本报告期期末基金管理人持有的本基金份额占基金总份额比例，分类基金比例的分母采用基金分类份额计算。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基 发起份额总数 发起份额占基 发起份额承诺
金总份额比例 金总份额比例 持有期限
基金管理人固 10,009,450.4 9.36% 10,009,450.4 9.36% 自基金合同生
有资金 5 5 效日起不少于
3 年
基金管理人高 - - - - -
级管理人员
基金经理等人 - - - - -
员
基金管理人股 - - - - -
东
其他 391,874.62 0.37% - - -
合计 10,401,325.0 9.73% 10,009,450.4 9.36% -
7 5
注：其他为公司普通员工持有份额，持有期限为不低于 6 个月。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予国泰君安中证 1000 优选股票型发起式证券投资基金募集注册的文件；
2、《国泰君安中证 1000 优选股票型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《国泰君安中证 1000 优选股票型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《国泰君安中证 1000 优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、法律意见书；
8、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
10.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二五年一月二十二日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1