中欧中证 500 指数增强型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:兴业证券股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
中欧中证 500 指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧中证 500 指数增强
基金主代码 015453
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额 264,620,429.87 份
投资目标 通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控
制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不
超过 8%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
投资策略 本基金为指数增强型基金,以中证 500 指数为标的指数,
指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及
其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规
则作出调整,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟
踪误差不超过 8%的基础上,追求获得超越标的指数的回
报。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
*5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为股票型指数增强基金,跟踪中证 500 指数,其
风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面
临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
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交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧中证 500 指数 中欧中证 500 指数 中欧中证 500 指数
增强 A 增强 C 增强 E
下属分级基金的交易代码 015453 015454 019694
报告期末下属分级基金的份额总额 168,132,173.87 份 96,002,563.11 份 485,692.89 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
主要财务指标 中欧中证 500 指数增强 中欧中证 500 指数增强中欧中证 500 指数增强
A C E
1.本期已实现收益 -11,974,429.97 -5,942,570.88 -37,002.75
2.本期利润 21,168,327.27 11,379,003.83 54,191.94
3.加权平均基金份额本期 0.1134 0.1206 0.0948
利润
4.期末基金资产净值 163,488,264.08 92,014,561.85 470,100.07
5.期末基金份额净值 0.9724 0.9585 0.9679
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧中证 500 指数增强 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 14.33% 1.96% 15.40% 1.90% -1.07% 0.06%
过去六个月 8.87% 1.57% 8.29% 1.56% 0.58% 0.01%
过去一年 5.24% 1.47% 1.03% 1.50% 4.21% -0.03%
自基金合同 -2.76% 1.13% 1.21% 1.20% -3.97% -0.07%
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生效起至今
中欧中证 500 指数增强 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 14.16% 1.96% 15.40% 1.90% -1.24% 0.06%
过去六个月 8.55% 1.57% 8.29% 1.56% 0.26% 0.01%
过去一年 4.61% 1.47% 1.03% 1.50% 3.58% -0.03%
自基金合同
-4.15% 1.13% 1.21% 1.20% -5.36% -0.07%
生效起至今
中欧中证 500 指数增强 E
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 14.18% 1.96% 15.40% 1.90% -1.22% 0.06%
过去六个月 8.59% 1.57% 8.29% 1.56% 0.30% 0.01%
自基金份额
起始运作日 8.86% 1.50% 4.17% 1.53% 4.69% -0.03%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金于 2023 年 11 月 1 日新增 E 类份额,图示日期为 2023 年 11 月 2 日至 2024 年 09 月 30
日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
2016-04-05 加入中欧基金管理有限公
钱亚婷 基金经理 2022-05-06 - 8 年 司,历任中欧基金管理有限公司分析师、
基金经理助理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次,其中 10 次为量化策略组合因投资策
略需要发生的反向交易,1 次为不同经理管理的组合因投资策略不同发生的反向交易,公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾三季度,市场最大的变化是中央政策的定调转向,在一系列“政策组合拳”的支持下,市场的风险偏好在短期内得到快速修复,这些举措显著提高了市场对中长期增长前景的信心,具体反映在不同行业上的涨幅结构性分化严重,投资热点轮动较快。从因子风格角度观察,市场的占优风格从低波动、稳定风格占优快速切换到高波动、成长风格上。
本基金是以中证 500 指数为基准的指数增强基金,对标基准保持了相对均衡的风格和行业配
置,跟踪误差控制在合理范围内,整体表现为中盘平衡风格。在市场风格的大幅波动中,我们严格控制风险敞口,相对基准保持比较紧密的跟踪。展望后市,我们看好外需方向的投资机会。站在中国经济结构转型,内需增速中枢下移的时代背景下,外需是一个值得长期重视的研究方向。虽然出口链的投资逻辑,在短期具有不少担忧点:全球局势不稳定带来的损失风险,贸易战潜在关税增加的风险,还有出口地区经济周期下行、需求下滑的风险。这些挑战会一次一次对出口链股票的估值造成冲击,并影响着公司的盈利预测。但是,出口链长期具有更高的潜在增速和成长空间,且外需波动周期和国内周期错开,在构建投资组合时可以起到对冲波动的作用,提高收益的稳健性。而且,海外不同地区、不同行业和商业模式的需求也具有差异性,国内有优势的产业和产品能找到相对更合适的市场。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金 A 类份额净值增长率为 14.33%,同期业绩比较基准收益率为 15.40%;基金
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C 类份额净值增长率为 14.16%,同期业绩比较基准收益率为 15.40%;基金 E 类份额净值增长率为
14.18%,同期业绩比较基准收益率为 15.40%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 230,224,499.86 84.30
其中:股票 230,224,499.86 84.30
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 7,709,668.21 2.82
其中:债券 7,709,668.21 2.82
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 29,351,036.97 10.75
8 其他资产 5,817,311.37 2.13
9 合计 273,102,516.41 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 164,946.00 0.06
B 采矿业 7,444,890.00 2.91
C 制造业 113,343,648.04 44.28
D 电力、热力、燃气及水生产和 4,634,734.00 1.81
供应业
E 建筑业 3,358,000.00 1.31
F 批发和零售业 5,316,700.00 2.08
G 交通运输、仓储和邮政业 902,335.00 0.35
H 住宿和餐饮业 713,360.00 0.28
I 信息传输、软件和信息技术服 21,626,134.10 8.45
务业
J 金融业 25,645,893.40 10.02
K 房地产业 5,074,728.00 1.98
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L 租赁和商务服务业 3,460,466.00 1.35
M 科学研究和技术服务业 2,958,300.00 1.16
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,444,744.00 1.35
S 综合 - -
合计 198,088,878.54 77.39
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 503,753.00 0.20
C 制造业 28,000,561.78 10.94
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 646,800.00 0.25
F 批发和零售业 646,072.00 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 235,976.00 0.09
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 2,075,528.86 0.81
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 17,388.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 9,541.68 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 32,135,621.32 12.55
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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1 002572 索菲亚 219,200 3,976,288.00 1.55
2 688099 晶晨股份 48,994 3,446,727.90 1.35
3 603160 汇顶科技 48,300 3,379,068.00 1.32
4 600970 中材国际 292,000 3,358,000.00 1.31
5 002430 杭氧股份 134,000 3,166,420.00 1.24
6 688248 南网科技 86,500 2,958,300.00 1.16
7 301236 软通动力 55,800 2,874,816.00 1.12
8 000933 神火股份 140,100 2,813,208.00 1.10
9 600801 华新水泥 192,500 2,739,275.00 1.07
10 688188 柏楚电子 12,718 2,679,809.78 1.05
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000977 浪潮信息 42,400 1,759,600.00 0.69
2 603055 台华新材 100,400 1,237,932.00 0.48
3 300228 富瑞特装 149,500 1,062,945.00 0.42
4 002083 孚日股份 205,600 1,036,224.00 0.40
5 002823 凯中精密 66,900 996,810.00 0.39
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 7,709,668.21 3.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,709,668.21 3.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019740 24 国债 09 29,000 2,922,696.27 1.14
2 019733 24 国债 02 24,000 2,436,170.30 0.95
3 019727 23 国债 24 23,000 2,350,801.64 0.92
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明
(元)
IC2411 IC2411 5 5,884,600.00 1,104,200.00 套保
IM2411 IM2411 2 2,316,000.00 107,440.00 套保
公允价值变动总额合计(元) 1,211,640.00
股指期货投资本期收益(元) 525,345.48
股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,419,080.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,河南神火煤电股份有限公司在报告编制日
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前一年内曾受到永城市水利局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 984,072.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,833,239.37
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 5,817,311.37
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 中欧中证 500 指数 中欧中证 500 指 中欧中证 500
增强 A 数增强 C 指数增强 E
报告期期初基金份额总额 180,740,897.13 95,269,873.67 659,148.61
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报告期期间基金总申购份额 22,992,553.20 29,953,166.44 460,741.50
减:报告期期间基金总赎回份额 35,601,276.46 29,220,477.00 634,197.22
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 168,132,173.87 96,002,563.11 485,692.89
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 中欧中证 500 指数增 中欧中证 500 指数增 中欧中证 500 指数增
强 A 强 C 强 E
报告期期初管理人持有的本基 10,001,819.44 - 168,709.93
金份额
报告期期间买入/申购总份额 - - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - - -
报告期期末管理人持有的本基 10,001,819.44 - 168,709.93
金份额
报告期期末持有的本基金份额 5.95 - 34.74
占基金总份额比例(%)
注:买入/申购总份额含红利再投、转换入份额,卖出/赎回总份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金批复文件、基金合同、托管协议、招募说明书及更新;
2、基金管理人业务资格批件、营业执照
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3、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
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2024 年 10 月 25 日
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