博时上证科创板 100 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二五年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 博时上证科创板 100ETF 联接
基金主代码 019857
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 12 月 1 日
报告期末基金份额总额 1,139,755,741.79 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数即上证科创板 100
指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要通过投资于目标 ETF,实现对指数的紧密跟踪。在正常
市场情况下,本基金力争与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取
合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
投资策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资
于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股(含
存托凭证)、依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国
证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指
期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在
保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
2、基金投资策略
本基金投资目标 ETF 的三种方式如下:
1)申购和赎回:目标 ETF 开放申购赎回后,按照目标 ETF 法律文
件约定的方式申赎目标 ETF。
2)二级市场方式:目标 ETF 上市交易后,在二级市场进行目标 ETF
份额的交易。
3)特殊申购:在目标 ETF 开放日常申购赎回前,本基金可以用现
金特殊申购目标 ETF 基金份额,申购价格以特殊申购日目标 ETF
的基金份额净值为基准计算,不收取申购费用。
当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也
将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本
等因素的基础上,灵活选用上述方式进行目标 ETF 的交易。
本基金的其他投资策略还包括成份股、备选成份股投资策略、存托
凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换
债券及可交换债投资策略、衍生产品投资策略、融资及转融通证券
出借业务的投资策略等。
业绩比较基准 上证科创板 100 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,
具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益
风险收益特征 特征。同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪上证科创
板 100 指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、
货币市场基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时上证科创板 100ETF 联接 A 博时上证科创板 100ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 019857 019858
报告期末下属分级基金的份额总额 710,941,720.07 份 428,814,021.72 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 588030
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023 年 9 月 6 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2023 年 9 月 15 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准
投资策略 权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行
相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制
和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特
殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份
股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因
导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,
本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均
跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%,预期年化跟踪误差不超过 2%。如因标的
指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变
大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一
步扩大。其他投资策略包括:债券(除可转换债券、可交换债券)投资策
略、资产支持证券投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、金融衍
生品投资策略、融资和转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略等。
业绩比较基准 上证科创板 100 指数收益率
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪
上证科创板 100 指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风
险收益特征相似。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
博时上证科创板 100ETF 联接 A 博时上证科创板 100ETF 联接 C
1.本期已实现收益 -938,917.79 -681,194.33
2.本期利润 14,787,247.01 -1,835,769.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0231 -0.0050
4.期末基金资产净值 640,133,676.97 385,284,888.76
5.期末基金份额净值 0.9004 0.8985
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时上证科创板100ETF联接A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 2.91% 3.20% 3.04% 3.28% -0.13% -0.08%
过去六个月 21.74% 2.95% 21.51% 3.03% 0.23% -0.08%
过去一年 -7.42% 2.58% -7.75% 2.64% 0.33% -0.06%
自基金合同 -9.96% 2.49% -12.31% 2.55% 2.35% -0.06%
生效起至今
2.博时上证科创板100ETF联接C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 2.86% 3.20% 3.04% 3.28% -0.18% -0.08%
过去六个月 21.62% 2.95% 21.51% 3.03% 0.11% -0.08%
过去一年 -7.61% 2.58% -7.75% 2.64% 0.14% -0.06%
自基金合同 -10.15% 2.49% -12.31% 2.55% 2.16% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时上证科创板100ETF联接A:
2.博时上证科创板100ETF联接C:
注:本基金的基金合同于 2023 年 12 月 1 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日
起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
唐屹兵先生,硕士。2015 年从美国罗格斯
大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理
有限公司。历任研究员、高级研究员、投
资经理助理、基金经理助理、上证超级大
盘交易型开放式指数证券投资基金(2022
年 7 月 22 日-2024 年 2 月 2 日)、博时创业
板指数证券投资基金(2022 年 7 月 22 日
-2024 年 2 月 2 日)、博时上证超级大盘交
易型开放式指数证券投资基金联接基金
(2022 年 7 月 22 日-2024 年 2 月 2 日)的基
金经理。现任博时沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金(2022 年 7 月 22 日—至
今)、博时中证红利交易型开放式指数证券
投资基金(2022 年 7 月 22 日—至今)、博时
中证可持续发展 100 交易型开放式指数证
基金经 券投资基金(2022 年 7 月 22 日—至今)、博
唐屹兵 理 2023-12-01 - 9.5 时上证科创板新材料交易型开放式指数证
券投资基金(2022 年 9 月 30 日—至今)、博
时中证主要消费交易型开放式指数证券投
资基金(2023 年 3 月 23 日—至今)、博时中
证机器人指数型发起式证券投资基金
(2023 年 4 月 4 日—至今)、博时上证科创
板 50 成份指数型发起式证券投资基金
(2023 年 5 月 18 日—至今)、博时北证 50
成份指数型发起式证券投资基金(2023 年
5 月 23 日—至今)、博时上证科创板 100
交易型开放式指数证券投资基金(2023 年
9 月 6 日—至今)、博时中证医疗指数型发
起式证券投资基金(2023 年 10 月 24 日—
至今)、博时国证 2000 交易型开放式指数
证券投资基金(2023年11月23 日—至今)、
博时中证新能源汽车交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金(2023 年 11 月
28 日—至今)、博时上证科创板 100 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金
(2023 年 12 月 1 日—至今)、博时中证红利
低波动 100 指数型发起式证券投资基金
(2023 年 12 月 19 日—至今)、博时中证红
利交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金(2024 年 4 月 26 日—至今)、博时
中证 2000 交易型开放式指数证券投资基
金(2024 年 5 月 28 日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度各板块表现分化较大,科技和小盘表现较好,周期表现落后,消费内部出现分化,食品饮料、农林牧渔表现不佳,商贸零售表现出色,季度涨幅超过 20%。宽基指数中科创 50、中证 2000 涨幅居前。行业层面,商贸零售、电子、计算机、通信和传媒四季度涨幅相对领先,有色金属、煤炭、食品饮料、房地产和医药表现相对落后。风格上,大盘价值占优。港股市场四季度出现调整,海外市场继续保持平稳走势,标普 500 和纳斯达克小幅上涨。在盈利暂时没有出现明显改善的背景下,科创 100 指数四季度整体呈现震
荡走势。本基金为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。
9 月 24 日以来,在一系列稳增长政策的助力下,四季度国内经济得到一定提振。11 月 PPI 环比 0.1%,
时隔 5 个月以来再度转正。工业企业营收和利润在三季度下滑后,四季度迎来修复。地产销售在 10 月和 11
月也出现较大反弹。12 月中央经济工作会议提出“着力实现增长稳、就业稳和物价合理回升的优化组合”,目标指向名义增长,货币政策基调自 2010 年以来首次转向“适度宽松”。提振消费也放到重要位置。考虑到
1 月 20 日特朗普正式上台后,有可能对中国加征关税,海外需求面临一定不确定性,预计 2025 年经济拉动
由外需更多转向内需。四季度市场对政策预期交易较为充分,2025 年一季度市场或从政策预期逐步转为基本面交易,受政策推动盈利出现改善的行业有望成为市场主线。2024 年 6 月科创板八条改革措施中,更大力度支持科创板并购重组,提高估值包容性是最大边际增量之一,从三季度和四季度情况看,科创板并购速度相比前两年出现加速。科技加并购有望提升科创板配置价值。从产业演进角度看,“硬科技“领域的并购重组将推动产业链整合,有利于提升行业集中度,促进创新技术的发展。科创 100 指数短期看受益于政策以及潜在盈利改善预期,长期看是布局中国新质生产力发展机会的重要工具之一,具有良好配置价值。本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2024 年 12 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 0.9004 元,份额累计净值为 0.9004 元,本基金
C 类基金份额净值为 0.8985 元,份额累计净值为 0.8985 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为
2.91%,本基金 C 类基金份额净值增长率为 2.86%,同期业绩基准增长率为 3.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 965,911,375.37 93.23
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 65,014,743.61 6.28
8 其他各项资产 5,154,862.27 0.50
9 合计 1,036,080,981.25 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)
1 博时科创 指数型基 交易型开放式指 博时基金管理有 965,911,375.37 94.20
100ETF 金 数基金 限公司
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 50,192.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 5,104,670.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,154,862.27
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时上证科创板100ETF联接A 博时上证科创板100ETF联接C
本报告期期初基金份额总额 624,784,377.82 282,911,559.75
报告期期间基金总申购份额 343,191,605.55 459,381,982.76
减:报告期期间基金总赎回份额 257,034,263.30 313,479,520.79
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 710,941,720.07 428,814,021.72
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理 386 只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 16089 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 6647 亿元人民币,累计分红逾 2085 亿元人民币,是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的
文件
2、《博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
3、《博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、报告期内博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原
稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二五年一月二十二日
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