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南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

南华丰元量化选股混合型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:南华基金管理有限公司

基金托管人:财通证券股份有限公司

报告送出日期:2025年01月21日

目录

§1 重要提示......3

§2 基金产品概况 ......3

§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4

§4 管理人报告......6

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9

4.3 公平交易专项说明 ......10

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......10

4.5 报告期内基金的业绩表现......10

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......10

§5 投资组合报告 ......11

5.1 报告期末基金资产组合情况......11

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......11

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......12

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......13

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......13

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......13

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......13

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......13

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......14

5.11 投资组合报告附注......14

§6 开放式基金份额变动 ......15

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......16

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......16

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......16

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......16

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......16

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......16

§9 备查文件目录 ......16

9.1 备查文件目录......16

9.2 存放地点 ......16

9.3 查阅方式 ......16

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人财通证券股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南华丰元量化选股混合

基金主代码 020117

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年01月23日

报告期末基金份额总额 72,625,588.44份

在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过

投资目标 数量化模型精选个股,力争实现基金资产长期稳健

的增值。

本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态

调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散

投资策略 风险,力求获取超额收益。

1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投

资策略;4、资产支持证券投资策略;5、衍生品投

资策略;6、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中债综合全价(总值)

指数收益率×20%

风险收益特征 本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于

债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 南华基金管理有限公司

基金托管人 财通证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南华丰元量化选股混合 南华丰元量化选股混合

A C

下属分级基金的交易代码 020117 020118

报告期末下属分级基金的份额总 17,586,808.10份 55,038,780.34份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

主要财务指标 南华丰元量化选股混 南华丰元量化选股混

合A 合C

1.本期已实现收益 3,053,904.04 10,702,655.09

2.本期利润 1,003,344.83 797,970.76

3.加权平均基金份额本期利润 0.0565 0.0139

4.期末基金资产净值 20,490,243.22 63,825,597.15

5.期末基金份额净值 1.1651 1.1596

注:

(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南华丰元量化选股混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 1.45% 1.50% 0.40% 1.62% 1.05% -0.12%

过去六个月 14.94% 1.47% 13.50% 1.60% 1.44% -0.13%

自基金合同

生效起至今 16.51% 1.36% 17.28% 1.46% -0.77% -0.10%

南华丰元量化选股混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 1.33% 1.50% 0.40% 1.62% 0.93% -0.12%

过去六个月 14.64% 1.47% 13.50% 1.60% 1.14% -0.13%

自基金合同 15.96% 1.36% 17.28% 1.46% -1.32% -0.10%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:

(1)本基金基金合同生效日为 2024 年 1 月 23 日,截至本报告披露时点,本基金

基金合同生效不满 1 年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生,具有基金从业

资格。2004年7月5日至2005

年7月14日在美国未来之路

任交易员,2005年7月15日

至2006年12月10日任海通

期货研究发展部研究员,20

黄志钢 本基金基金经理 2024- - 18 06年12月10日至2008年10

01-23 月21日任国元证券衍生产

品部高级经理,2008年10月

21日至2015年6月5日任国

联安基金量化投资部基金

经理,2015年6月8日至2018

年6月30日任金鹰基金指数

及量化投资部总经理,2019

年1月1日至2019年7月31日

任南华期货研究所量化投

资总监,2019年8月入职南

华基金管理有限公司,现任

公司总经理助理兼量化投

资部总经理。曾任南华中证

杭州湾区交易型开放式指

数证券投资基金基金经理

(2022年1月29日起至2024

年11月9日任职)、南华中

证杭州湾区交易型开放式

指数证券投资基金联接基

金基金经理(2022年1月29

日起至2024年11月9日任

职),现任南华丰汇混合型

证券投资基金基金经理(20

22年3月5日起任职)、南华

瑞泽债券型证券投资基金

基金经理(2023年11月18日

起任职)、南华丰元量化选

股混合型证券投资基金基

金经理(2024年1月23日起

任职)、南华丰睿量化选股

混合型证券投资基金基金

经理(2024年11月5日起任

职)。

博士研究生,具有基金从业

资格。曾先后工作于中航证

券有限公司风险管理部和

南华期货股份有限公司基

康冬 本基金基金经理 2024- - 7 金部,于2020年1月13日入

11-09 职南华基金管理有限公司

量化投资部,先后担任研究

员、投资经理助理。曾任南

华瑞泰39个月定期开放债

券型证券投资基金基金经

理助理(2022年3月15日至2

022年8月26日止)、南华瑞

泽债券型证券投资基金基

金经理助理(2021年12月11

日至2022年8月26日止)、

南华瑞盈混合型发起式证

券投资基金基金经理助理

(2021年12月11日至2022

年8月26日止)、南华瑞恒

中短债债券型证券投资基

金基金经理助理(2022年6

月24日至2022年8月26日

止)、南华瑞扬纯债债券型

证券投资基金基金经理助

理(2022年3月15日至2022

年8月26日止)、南华丰淳

混合型证券投资基金基金

经理助理(2022年7月21日

至2022年8月26日止)、南

华瑞利债券型证券投资基

金基金经理助理(2022年3

月28日至2022年8月26日

止,2022年3月15日至2022

年3月27日任职南华瑞利纯

债债券型证券投资基金基

金经理助理,南华瑞利纯债

债券型证券投资基金后转

型为南华瑞利债券型证券

投资基金)、南华中证杭州

湾区交易型开放式指数证

券投资基金基金经理助理

(2021年12月11日至2023

年8月29日)、南华中证杭

州湾区交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基

金经理助理(2021年12月11

日至2023年8月29日)、南

华丰元量化选股混合型证

券投资基金基金经理助理

(2024年1月26日至2024年

11月8日止)。现任南华中

证杭州湾区交易型开放式

指数证券投资基金基金经

理(2023年8月30日起任

职),南华中证杭州湾区交

易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金经理(20

23年8月30日起任职)、南

华丰汇混合型证券投资基

金基金经理助理(2022年3

月10日起任职)、南华瑞泽

债券型证券投资基金基金

经理助理(2023年11月21日

起任职)、南华丰元量化选

股混合型证券投资基金基

金经理(2024年11月9日起

任职)、南华丰睿量化选股

混合型证券投资基金基金

经理助理(2024年11月6日

起任)。

注:

(1)上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日;

(2)证券从业的含义遵从法律法规的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。

在投资决策内部控制方面,本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

本报告期内,公司对不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的差价进行分析,未发现有违反公平交易原则的异常情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期内,市场在国庆节后加速冲顶,随后市场维持震荡整理的格局,市场交投活跃,中小盘表现相对强势。本产品坚守价值投资的基本原理,遵循“安全边际的构建、价值陷阱的识别、个股潜在回报的定价”三个维度进行量化选股,本产品通过低市净率来构建安全边际,通过组合投资的方式积极应对不确定的市场,组合呈现出深度价值的特征。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末南华丰元量化选股混合A基金份额净值为1.1651元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.45%,同期业绩比较基准收益率为0.40%;截至报告期末南华丰元量化选股混合C基金份额净值为1.1596元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.33%,同期业绩比较基准收益率为0.40%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 61,042,114.10 72.02

其中:股票 61,042,114.10 72.02

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 13,716,786.62 16.18

其中:债券 13,716,786.62 16.18

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 4,043,563.43 4.77

8 其他资产 5,953,916.72 7.02

9 合计 84,756,380.87 100.00

注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有误差。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,441,667.00 2.90

C 制造业 33,103,100.10 39.26

D 电力、热力、燃气及水 6,035,722.00 7.16

生产和供应业

E 建筑业 2,439,389.00 2.89

F 批发和零售业 2,378,527.00 2.82

交通运输、仓储和邮政

G 业 3,798,646.00 4.51

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 1,222,774.00 1.45

J 金融业 7,168,865.00 8.50

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 2,453,424.00 2.91

O 居民服务、修理和其他 - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 61,042,114.10 72.40

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

报告期末,本基金未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 603610 麒盛科技 109,100 1,375,751.00 1.63

2 601919 中远海控 83,000 1,286,500.00 1.53

3 002661 克明食品 127,600 1,283,656.00 1.52

4 600428 中远海特 174,600 1,274,580.00 1.51

5 002204 大连重工 255,200 1,270,896.00 1.51

6 002734 利民股份 157,400 1,254,478.00 1.49

7 601877 正泰电器 53,500 1,252,435.00 1.49

8 002233 塔牌集团 162,800 1,248,676.00 1.48

9 600827 百联股份 114,100 1,247,113.00 1.48

10 601330 绿色动力 190,000 1,246,400.00 1.48

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 13,716,786.62 16.27

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 13,716,786.62 16.27

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 128081 海亮转债 8,000 949,517.81 1.13

2 128133 奇正转债 5,000 609,042.33 0.72

3 113549 白电转债 4,000 506,784.11 0.60

4 127039 北港转债 4,000 500,006.03 0.59

5 128131 崇达转2 4,000 486,390.58 0.58

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,574,520.92

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,379,395.80

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 5,953,916.72

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 128081 海亮转债 949,517.81 1.13

2 128133 奇正转债 609,042.33 0.72

3 113549 白电转债 506,784.11 0.60

4 127039 北港转债 500,006.03 0.59

5 128131 崇达转2 486,390.58 0.58

6 127028 英特转债 486,083.71 0.58

7 113058 友发转债 482,748.49 0.57

8 128141 旺能转债 482,156.71 0.57

9 127052 西子转债 477,145.21 0.57

10 113673 岱美转债 475,532.05 0.56

11 123149 通裕转债 471,109.59 0.56

12 127026 超声转债 464,818.74 0.55

13 127020 中金转债 457,909.37 0.54

14 123145 药石转债 452,144.05 0.54

15 113068 金铜转债 451,668.27 0.54

16 123107 温氏转债 442,904.70 0.53

17 127015 希望转债 430,411.95 0.51

18 110084 贵燃转债 428,737.53 0.51

19 123119 康泰转2 424,491.00 0.50

20 127035 濮耐转债 420,837.70 0.50

21 113047 旗滨转债 417,883.22 0.50

22 128144 利民转债 409,152.40 0.49

23 110093 神马转债 389,548.91 0.46

24 128128 齐翔转2 383,156.49 0.45

25 128130 景兴转债 378,823.45 0.45

26 123064 万孚转债 349,143.95 0.41

27 128071 合兴转债 346,904.79 0.41

28 113563 柳药转债 336,662.47 0.40

29 113045 环旭转债 231,926.68 0.28

30 110081 闻泰转债 227,672.33 0.27

31 118013 道通转债 221,353.51 0.26

32 118003 华兴转债 124,118.49 0.15

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

南华丰元量化选股混合 南华丰元量化选股混合

A C

报告期期初基金份额总额 33,603,375.02 72,578,606.92

报告期期间基金总申购份额 5,627,132.83 32,493,625.45

减:报告期期间基金总赎回份额 21,643,699.75 50,033,452.03

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 17,586,808.10 55,038,780.34

注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期间,本基金未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予南华丰元量化选股混合型证券投资基金注册的批复文件;

(2)《南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金合同》;

(3)《南华丰元量化选股混合型证券投资基金托管协议》;

(4)法律意见书;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6)报告期内在指定报刊披露的各项公告。

9.2 存放地点

杭州市上城区横店大厦801室南华基金管理有限公司

9.3 查阅方式

(1)书面查询:投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件。

(2)网站查询:www.nanhuafunds.com

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司,咨询电话400-810-5599。

南华基金管理有限公司

2025年01月21日

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