基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

海富通瑞鑫 30 天持有期债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 21 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通瑞鑫 30 天持有期债券

基金主代码 020234

交易代码 020234

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日

报告期末基金份额总额 84,454,400.59 份

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通

投资目标 过积极主动管理力争获取超越业绩比较基准的投资收

益。

1、资产配置策略。本基金为债券型基金,对债券的投

资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下,本基金通

过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因

素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产

投资策略 和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配

置比例;

2、债券组合投资策略。综合运用久期管理、收益率曲

线策略、骑乘策略、息差策略等组合管理手段进行日常

管理;

3、信用类债券投资策略;

4、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利

率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市

场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通瑞鑫30天持有期债 海富通瑞鑫 30 天持有期债

券 A 券 C

下属两级基金的交易代码

020234 020235

报告期末下属两级基金的 2,462,990.83 份 81,991,409.76 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

海富通瑞鑫 30 天持有 海富通瑞鑫 30 天持有

期债券 A 期债券 C

1.本期已实现收益 2,151.61 157,402.96

2.本期利润 4,826.17 508,915.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.0067 0.0069

4.期末基金资产净值 2,521,998.52 83,578,003.32

5.期末基金份额净值 1.0240 1.0194

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、海富通瑞鑫 30 天持有期债券 A:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 0.77% 0.03% 2.12% 0.09% -1.35% -0.06%

过去六个 1.20% 0.03% 2.38% 0.10% -1.18% -0.07%

自基金合

同生效起 2.40% 0.03% 3.78% 0.08% -1.38% -0.05%

至今

2、海富通瑞鑫 30 天持有期债券 C:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 0.71% 0.03% 2.12% 0.09% -1.41% -0.06%

过去六个 1.10% 0.03% 2.38% 0.10% -1.28% -0.07%

自基金合

同生效起 1.94% 0.02% 3.78% 0.08% -1.84% -0.06%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通瑞鑫 30 天持有期债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1.海富通瑞鑫 30 天持有期债券 A

(2024 年 2 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日)

2.海富通瑞鑫 30 天持有期债券 C

(2024 年 2 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日)

注:1、本基金合同于 2024 年 2 月 6 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一

年。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士。持有基金从业人员资格

证书。曾任上海银行同业客户

经理,2016 年 4 月加入海富

通基金管理有限公司,历任债

券基金部的基金经理助理。

2020 年 7 月起兼任海富通鼎

丰定开债券、海富通聚利债

券、海富通瑞丰债券、海富通

本基 瑞合纯债、海富通瑞利债券的

金的 2024-02- 基金经理。2020年7月至2023

刘田 基金 06 - 8 年 年 1 月兼任海富通弘丰定开

经理 债券、海富通集利债券的基金

经理。2020 年 7 月至 2024 年

7月兼任海富通融丰定开债券

基金经理。2021 年 7 月起兼

任海富通瑞弘 6 个月定开债

券基金经理。2023 年 1 月起

兼任海富通中短债债券基金

经理。2024 年 2 月起兼任海

富通瑞鑫 30 天持有期债券基

金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如 1 日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0 的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度国内经济边际回暖,PMI 重回扩张区间。经济数据方面,生产端企稳;投

资方面,制造业与基建维持高增,地产投资惯性下滑。消费需求在国家补贴、消费券政策的支撑下有一定幅度的回暖,但持续性略显不足。出口方面,海外需求不弱,贸易顺差维持在高位。通胀方面,CPI 总体弹性有限,维持在 1%以下;PPI 由于需求偏弱仍未转正。

货币政策方面较为积极,在 9 月末央行 7 天逆回购利率下调 20bp 后,10 月 1 年期

与 5 年期 LPR 利率分别下调 25bp 至 3.1%、3.6%。除了 7 天逆回购、MLF 投放外,央

行通过公开市场买断式逆回购、国债净买入操作投放流动性。财政政策方面延续积极的态度,年内新增 2 万亿专项债额度用于化解地方隐性债务。流动性方面,受到 9 月末降息、央行丰富流动性投放工具并在市场投放流动性、《同业存款自律倡议》落地等多方面利好因素的支持下,流动性总体处于偏充裕的状态。从资金利率来看,四季度 R001

均值为 1.59%,较三季度下行 20bp;R007 均值为 1.87%,较三季度下行 3bp。

对应债市而言,货币政策宽松支撑四季度总体维持牛市行情,收益率在季度初向上小幅调整后开启震荡下行的趋势。10 月,在理财产品赎回、权益市场上涨、财政政策加码的预期逐渐升温等因素的影响下,债市承压调整,十年期国债到期收益率一度由 9月末 2.03%的水平上行至 2.16%附近。进入 12 月后政治局会议再提“适度宽松的货币政策”,随后的中央经济工作会议延续政治局会议的基调,市场降息预期升温,叠加年末机构抢跑效应,带动收益率明显下行。全季度来看,10 年期国债到期收益率累计下行48bp。

四季度本基金积极参与信用债的配置机会,采用自下而上的策略优选个券,信用主

体分散化,降低单一主体集中度,最小化信用风险,在兼顾债券收益及流动性需求的基础上,积极参与信用板块轮动机会。在交易机会的把握上,本基金尽可能选择右侧机会,保持组合整体上的低波,力求为持有人提供平稳的持有体验。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,海富通瑞鑫 30 天持有期债券 A 净值增长率为 0.77%,同期业绩比较基

准收益率为 2.12%。海富通瑞鑫 30 天持有期债券 C 净值增长率为 0.71%,同期业绩比

较基准收益率为 2.12%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 73,983,939.41 81.85

其中:债券 73,983,939.41 81.85

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 15,002,266.68 16.60

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 961,375.75 1.06

8 其他资产 446,425.19 0.49

9 合计 90,394,007.03 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 34,131,118.86 39.64

其中:政策性金融债 10,447,073.97 12.13

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 15,223,748.50 17.68

6 中期票据 24,629,072.05 28.61

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 73,983,939.41 85.93

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 180206 18 国开 06 100,000 10,447,073.97 12.13

2 102481123 24 津城建 50,000 5,203,821.92 6.04

MTN013

3 2020029 20 东莞银行 50,000 5,176,828.77 6.01

永续债

4 2028025 20 浦发银行 50,000 5,144,040.55 5.97

二级 01

5 2028022 20 民生银行 50,000 5,142,438.36 5.97

二级

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资严格遵循法律法规及中国证监会的规定。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在本报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚,东莞银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局东莞监管分局的处罚,北京银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。

除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,425.19

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 445,000.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 446,425.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 海富通瑞鑫30天持有 海富通瑞鑫30天持有

期债券A 期债券C

本报告期期初基金份额总额 406,268.40 95,762,468.64

本报告期基金总申购份额 2,204,591.29 68,801,149.58

减:本报告期基金总赎回份额 147,868.86 82,572,208.46

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,462,990.83 81,991,409.76

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 额 比

间区间

2024/10/9-2024/ 17,03 17,030,8

个人 1 11/13 0,860. - 60.96 - -

96

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:

1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险;

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额;

3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现五十个工作日低于

5000万元的风险,本基金可能会面临终止基金合同的情形;

4、其他可能的风险。

另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达

到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 124 只公募基金。截至 2024 年 12 月

31 日,海富通管理的公募基金资产规模约 1722 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月,海富通被全国社会保障基金 理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告确认海富通为首批 保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理 有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月,海富通被全国社 会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2021 年 7 月,海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金

基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月,由《中国证券报》主办的第十八届“中 国基金业金牛奖”揭晓,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型 持续优胜金牛基金”。

2022 年 7 月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁

发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月,海富通内需热点混合 型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”, 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛

基金”。2022 年 9 月,海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021

年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵 活配置型基金三年期奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合 型基金五年期奖”。

2023 年 3 月,海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易

所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月,海富通收益增长证券投资基

金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月,海 富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

2024年 12月,海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“债券型 ETF 典型精品案例”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通瑞鑫 30 天持有期债券型证券投资基金的文件

(二)海富通瑞鑫 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同

(三)海富通瑞鑫 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书

(四)海富通瑞鑫 30 天持有期债券型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层

1901-1908 室

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1