施罗德中国动力股票型证券投资基金
2024 年中期报告
2024 年 06月 30 日
基金管理人:施罗德基金管理(中国)有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2024 年 08 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年8月26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 26 日(基金合同生效日)起至 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......13
6.1 资产负债表......13
6.2 利润表......15
6.3 净资产变动表......16
6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告......44
7.1 期末基金资产组合情况 ......44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49
7.12 投资组合报告附注......49
§8 基金份额持有人信息 ......50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......51
§9 开放式基金份额变动 ......51
§10 重大事件揭示 ......52
10.1 基金份额持有人大会决议......52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52
10.4 基金投资策略的改变......52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......53
10.8 其他重大事件......54
§11 影响投资者决策的其他重要信息......54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......55
§12 备查文件目录 ......55
12.1 备查文件目录......55
12.2 存放地点......55
12.3 查阅方式......55
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 施罗德中国动力股票型证券投资基金
基金简称 施罗德中国动力股票
基金主代码 020236
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年04月26日
基金管理人 施罗德基金管理(中国)有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 324,020,850.12份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 施罗德中国动力股票 施罗德中国动力股票
A C
下属分级基金的交易代码 020236 020237
报告期末下属分级基金的份额总额 182,894,748.55份 141,126,101.57份
2.2 基金产品说明
本基金在严格控制风险的前提下,精选驱动中国经济
投资目标 长期增长的优质企业进行投资,力争实现长期超额收
益与资本增值。
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走
势、利率走势、行业景气度、证券市场估值水平等可
能影响证券市场的重要因素,对当前证券市场的系统
性风险及未来一段时期内各类资产的风险溢价进行分
析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资
投资策略 产之间的配置比例,在保持总体风险水平相对稳定的
基础上,力争实现投资组合的稳定增值。本基金通过
分析和判断宏观经济周期,结合不同行业的特性与定
位,深入研究公司基本面,在境内股票和港股通标的
股票中,挖掘当下时代为中国经济和社会发展提供长
期驱动力的优质公司,通过相对均衡的行业配置,追
求基金资产的长期超额收益。
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率(经人民币
汇率调整)*10%+一年期定期存款利率(税后)*10%
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投
风险收益特征 资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 施罗德基金管理(中国)有限 交通银行股份有限公司
公司
信息披 姓名 孙艳 方圆
露负责 联系电话 4009-209-588 95559
人 电子邮箱 customerservice@schroders.cn fangy_20@bankcomm.com
客户服务电话 4009-209-588 95559
传真 021-53295668 021-62701216
中国(上海)自由贸易试验区 中国(上海)自由贸易试验区
注册地址 世纪大道100号33楼33T52A 银城中路188号
单元
上海市浦东新区世纪大道100 中国(上海)长宁区仙霞路
办公地址 号环球金融中心33楼33T52A 18号
单元
邮政编码 200120 200336
法定代表人 郭炜 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.schroders.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 施罗德基金管理(中国)有限公 上海市浦东新区世纪大道100号环
司 球金融中心33楼33T52A单元
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期
(2024年04月26日(基金合同生效日)-202
3.1.1 期间数据和指标 4年06月30日)
施罗德中国动力股 施罗德中国动力股
票A 票C
本期已实现收益 -1,584,073.14 -1,345,516.20
本期利润 -6,233,466.09 -4,930,954.02
加权平均基金份额本期利润 -0.0341 -0.0349
本期加权平均净值利润率 -3.44% -3.53%
本期基金份额净值增长率 -3.41% -3.49%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末
(2024年06月30日)
期末可供分配利润 -6,233,466.09 -4,930,954.02
期末可供分配基金份额利润 -0.0341 -0.0349
期末基金资产净值 176,661,282.46 136,195,147.55
期末基金份额净值 0.9659 0.9651
3.1.3 累计期末指标 报告期末
(2024年06月30日)
基金份额累计净值增长率 -3.41% -3.49%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指报告期最后一日,
即 6 月 30 日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
4、本基金基金合同生效日为2024年4月26日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满六个月。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
施罗德中国动力股票A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 -2.12% 0.30% -3.53% 0.47% 1.41% -0.17%
自基金合同
生效起至今 -3.41% 0.28% -2.04% 0.68% -1.37% -0.40%
施罗德中国动力股票C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 -2.16% 0.30% -3.53% 0.47% 1.37% -0.17%
自基金合同
生效起至今 -3.49% 0.28% -2.04% 0.68% -1.45% -0.40%
注:本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率(经人民币汇率调整)*10%+一年期定期存款利率(税后)*10%。本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金基金合同生效日为2024年4月26日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2024年6月30日,本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
施罗德基金管理(中国)有限公司成立于2022年1月29日,注册资本人民币5.03亿元。公司于2023年6月7日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》并正式展业。截至报告期末,公司旗下发行并管理了2只公开募集证券投资基金:施罗德恒享债券型证券投资基金、施罗德中国动力股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理(助理) 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
复旦大学世界经济学硕士。
于 2022 年加入施罗德集
团,现任施罗德基金管理
(中国)有限公司副总经
副总经理、首席投资 理、首席投资官兼基金经
官、本基金基金经 理。曾任施罗德投资管理
安昀 理、施罗德恒享债券 2024- (上海)有限公司首席投资
04-26 - 18 官,长信基金管理有限责任
型证券投资基金基 公司副总经理(分管投资业
金经理 务)兼任基金经理,敦和资
产管理有限公司董事总经
理兼任基金经理,申银万国
研究所策略分析师等多个
职务。
注:1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截至本报告期末,本基金的基金经理不存在同时管理私募资产管理计划的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了《公平交易管理制度》,对研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节规范了各项管理要求,通过系统和人工等方式实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的机制对各业务环节落实公平交易控制。报告期内,本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,未发现不同投资组合之间存在不公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立于4月底,于5月逐步建仓。建仓的结构和方向按照既定的策略,在稳定类、周期类和成长类三类行业和公司中择优择机建仓。具体而言,在稳定类公司中,我们主要选择了股息率较高且估值较低的股票进行配置,包括了金融、钢铁、电力和电信等行业。另外,我们还选择了一些估值在较低位置的优质公司进行了一定的配置,涉及行业主要包括化工、食品饮料、汽车、互联网、轻工和纺织服装等。在周期类行业中,根据我们的周期监测框架,当前处于周期低位的行业相对较多,我们综合考虑基本面和政策变化等因素,择优配置了非银金融、物流、航运、新能源、工程机械、水泥、家电和建筑等行业。在成长类公司中,我们认可出海逻辑和半导体行业景气回升的逻辑,择优配置了电网设备和半导体等行业。6月我们基本上维持了仓位的稳定,对于行业和个股做了微调,减持了轻工、航运、非银金融、养殖和食品饮料等个别股票,增持或者买入了汽车零部件和半导体类公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,施罗德中国动力A基金份额净值为0.9659元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.41%,同期业绩比较基准收益率为-2.04%;截至报告期末,施罗德中国动力C基金份额净值为0.9651元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.49%,同期业绩比较基准收益率为-2.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期来看,我们认为市场或仍将在低位震荡。从最新公布的宏观数据、金融数据和企业盈利的预喜和预警数据来看,整体并不尽如人意。经济依然处于总需求震荡寻底的通道之中,如果任由其发展,回升的难度会加大,后续要观察是否有更多的政策举措来提振总需求和信心(改革、货币和财政等方向),以及前期的大力度房地产放松政策是否能起到持续的效果。从过去半年的政策意愿和力度来看,“固本培元”似乎是题中之义,对于后续政策的力度不宜预期过高。另外,从国际范围来看,特朗普交易预期加强,短期无法证伪。其最新任命的选举伙伴万斯,是典型的铁锈地带失业工人群体的代言人。从其历史著述和最新的表态看,对于贸易保护的意图已经十分明显。
但是中期来看,我们依然相信市场具有结构性机会。首先,当前估值和盈利预期都在低位,平心而论,这个位置向下空间不大,向上空间理论上不小。其次,近几年虽然由于房地产等原主导产业的调整,经济总需求呈现萎缩的状态,但是结构调整能看到一些成效。比如高技术产业的投资一直都较强且稳定,再比如中国企业在全球拿份额的趋势也是越来越显著。我们认为出海是长期主题,从历史来看,贸易摩擦只改变斜率,不会改变方向。归根到底还是因为中国企业的成本优势和综合竞争力较强。第三,资本市场的微观积极政策也在累积:比如分红、退市和停转融等。
综上,我们看好结构性的方向,具体包括红利、低估值白马、周期反转类公司和成长类公司等几大类。首先,红利类股票依然可以关注。尽管略显拥挤,但2023年年报显示,公司分红率普遍明显上升,所以尽管过去两年超额收益明显,但是红利类股票整体股息率并未明显摊薄。其次,处于低位且有反转希望的行业在变多,比如半导体、新能源、自动化、工程机械、水泥、非银金融等。这些行业我们会密切跟踪,并在建仓节奏上注意把握。从整体上看,此类行业机会是在变多的。第三,人工智能创新带动的新一轮IT投资是必须长期关注的主题,其技术发展日新月异,且随着算力堆积是有可能出现跃迁式发展的。中国相关公司值得继续关注。最后,出海类公司也值得继续关注。贸易摩擦只改变斜率,不会改变方向。我们重点关注电网设备、新能源、客车和电商物流等行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,对基金所持有的投资品种进行估值,并保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会。估值委员会由产品、研究、风险管理、基金运营等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任,且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论,但无最终决策权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理。
基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由管理人完成估值后,经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,基金托管人在施罗德中国动力股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,就基金管理人在施罗德中国动力股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等方面,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,本基金中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:施罗德中国动力股票型证券投资基金
报告截止日:2024年06月30日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2024年06月30日
资 产:
货币资金 6.4.7.1 30,820,420.37
结算备付金 37,224,693.33
存出保证金 -
交易性金融资产 6.4.7.2 150,125,446.56
其中:股票投资 150,125,446.56
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 95,060,325.36
应收清算款 -
应收股利 87,385.56
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.5 -
资产总计 313,318,271.18
负债和净资产 附注号 本期末
2024年06月30日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 311,701.24
应付托管费 51,950.20
应付销售服务费 56,545.23
应付投资顾问费 -
应交税费 4,684.50
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.6 36,960.00
负债合计 461,841.17
净资产:
实收基金 6.4.7.7 324,020,850.12
未分配利润 6.4.7.8 -11,164,420.11
净资产合计 312,856,430.01
负债和净资产总计 313,318,271.18
注:1、报告截止日2024年06月30日,基金份额总额为324,020,850.12份,其中下属A类基金份额净值为0.9659元,份额总额为182,894,748.55份;下属C类基金份额净值为0.9651元,份额总额为141,126,101.57份。
2、本基金基金合同生效日为2024年04月26日,无上年度可比期间数据。
6.2 利润表
会计主体:施罗德中国动力股票型证券投资基金
本报告期:2024年04月26日(基金合同生效日)至2024年06月30日
单位:人民币元
本期
项 目 附注号 2024年04月26日(基金合同
生效日)至2024年06月30
日
一、营业总收入 -10,204,049.73
1.利息收入 544,576.93
其中:存款利息收入 6.4.7.9 240,470.83
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 304,106.10
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -2,513,795.89
其中:股票投资收益 6.4.7.10 -4,746,359.48
基金投资收益 6.4.7.11 -
债券投资收益 6.4.7.12 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 2,232,563.59
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.17 -8,234,830.77
填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 -
减:二、营业总支出 960,370.38
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 683,715.35
2.托管费 6.4.10.2.2 113,952.54
3.销售服务费 124,048.60
4.投资顾问费 -
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.信用减值损失 6.4.7.19 -
7.税金及附加 1,094.78
8.其他费用 6.4.7.20 37,559.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -11,164,420.11
列)
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -11,164,420.11
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 -11,164,420.11
注:本基金基金合同生效日为2024年04月26日,无上年度可比期间数据。
6.3 净资产变动表
会计主体:施罗德中国动力股票型证券投资基金
本报告期:2024年04月26日(基金合同生效日)至2024年06月30日
单位:人民币元
本期
项 目 2024年04月26日(基金合同生效日)至2024年06月30日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产 - - -
二、本期期初净资
产 324,020,850.12 - 324,020,850.12
三、本期增减变动
额(减少以“-”号 - -11,164,420.11 -11,164,420.11
填列)
(一)综合收益总
额 - -11,164,420.11 -11,164,420.11
(二)本期基金份
额交易产生的净资
产变动数(净资产 - - -
减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回 - - -
款
(三)本期向基金
份额持有人分配利
润产生的净资产变 - - -
动(净资产减少以
“-”号填列)
四、本期期末净资
产 324,020,850.12 -11,164,420.11 312,856,430.01
注:本基金基金合同生效日为2024年04月26日,无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
张兰 朱鸣 朱鸣
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
施罗德中国动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予施罗德中国动力股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2023]2438号)准予注册,由施罗德基金管理(中国)有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《施罗德中国动力股票型证券投资基金基金合同》进行募集,基金合同于2024年4月26日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为324,020,850.12份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为施罗德基金管理(中国)有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《施罗德中国动力股票型证券投资基金基金合同》和《施罗德中国动力股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的80%-95%;其中,港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率(经人民币汇率调整)*10%+一年期定期存款利率(税后)*10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况、2024年4月26日(基金合同生效日)至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2024年4月26日(基金合同生效日)至2024年06月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
本基金的金融工具包括股票投资、债券投资和买入返售金融资产等。
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,在初始确认时将金融资产分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式,在此情形下,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:
- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿
付本金金额为基础的利息的支付。
除上述以摊余成本计量的金融资产外,本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
管理金融资产的业务模式,是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定管理金融资产的业务模式。
本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估,以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中,本金是指金融资产在初始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险,以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外,本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
2、金融负债的分类
本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 以摊余成本计量的金融负债
初始确认后,对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
1、金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。
在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
2、后续计量
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。
- 以摊余成本计量的金融资产
初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。
- 以摊余成本计量的金融负债
初始确认后,对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3、金融工具的终止确认
满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产:
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方;
- 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:
- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;
- 因转移金融资产而收到的对价。
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本基金终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
4、金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:
- 以摊余成本计量的金融资产
本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
预期信用损失的计量
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时,本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。
整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。
本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备:
- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险;或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
核销
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
- 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1、利息收入
存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
2、投资收益
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认,处置时产生的交易费用计入投资收益。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资,在其持有期间,按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。
3、公允价值变动收益
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失,不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
6.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时,本基金需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估,会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金将根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《关于固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信[2021]20号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告2019年第93号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政部、税务总局、中国证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023] 39号文《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税
纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
b) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
c) 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其
股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁
日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得,继续暂免征收个人所得税,执行至2027年12月31日。
d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花
税。自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
e) 对基金运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税
率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位:人民币元
项目 本期末
2024年06月30日
活期存款 30,820,420.37
等于:本金 30,765,457.47
加:应计利息 54,962.90
减:坏账准备 -
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
其中:存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
合计 30,820,420.37
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2024年06月30日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 158,360,277.33 - 150,125,446.56 -8,234,830.77
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市场 - - - -
债 银行间市场
券 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 158,360,277.33 - 150,125,446.56 -8,234,830.77
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2024年06月30日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 95,060,325.36 -
银行间市场 - -
合计 95,060,325.36 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2024年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 -
其中:交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用-审计费 13,200.00
预提费用-信息披露费 23,760.00
合计 36,960.00
6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 施罗德中国动力股票A
金额单位:人民币元
本期
项目 2024年04月26日(基金合同生效日)至2024年06月30
(施罗德中国动力股票A) 日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日 182,894,748.55 182,894,748.55
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 182,894,748.55 182,894,748.55
6.4.7.7.2 施罗德中国动力股票C
金额单位:人民币元
本期
项目 2024年04月26日(基金合同生效日)至2024年06月30
(施罗德中国动力股票C) 日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日 141,126,101.57 141,126,101.57
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 141,126,101.57 141,126,101.57
注:本基金基金合同于2024年4月26日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币323,966,353.39元,在募集期间产生的存款利息为人民币54,496.73元,以上实收基金(本息)合计为人民币324,020,850.12元,折合324,020,850.12份基金份额,其中A类基金份额182,894,748.55份,C类基金份额141,126,101.57份。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 施罗德中国动力股票A
单位:人民币元
项目
(施罗德中国动力股票 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
A)
上年度末 - - -
基金合同生效日 - - -
本期利润 -1,584,073.14 -4,649,392.95 -6,233,466.09
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,584,073.14 -4,649,392.95 -6,233,466.09
6.4.7.8.2 施罗德中国动力股票C
单位:人民币元
项目
(施罗德中国动力股票 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
C)
上年度末 - - -
基金合同生效日 - - -
本期利润 -1,345,516.20 -3,585,437.82 -4,930,954.02
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,345,516.20 -3,585,437.82 -4,930,954.02
6.4.7.9 存款利息收入
单位:人民币元
本期
项目 2024年04月26日(基金合同生效日)至2024年06月30
日
活期存款利息收入 107,023.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 133,447.28
其他 -
合计 240,470.83
6.4.7.10 股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2024年04月26日(基金合同生效日)至2024年06月30日
卖出股票成交总额 59,443,591.09
减:卖出股票成本总额 64,018,299.90
减:交易费用 171,650.67
买卖股票差价收入 -4,746,359.48
6.4.7.11 基金投资收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
本期
项目 2024年04月26日(基金合同生效日)至2024年06月30
日
股票投资产生的股利收益 2,232,563.59
其中:证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,232,563.59
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2024年04月26日(基金合同生效日)至2024年06月30日
1.交易性金融资产 -8,234,830.77
——股票投资 -8,234,830.77
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允
价值变动产生的预估增 -
值税
合计 -8,234,830.77
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
本期
项目 2024年04月26日(基金合同生效日)至2024年06月30
日
审计费用 13,200.00
信息披露费 23,760.00
证券出借违约金 -
开户费 400.00
证券组合费 199.11
合计 37,559.11
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
施罗德基金管理(中国)有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期
项目 2024年04月26日(基金合同生效日)至2024年
06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 683,715.35
其中:应支付销售机构的客户维护费 285,787.09
应支付基金管理人的净管理费 397,928.26
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。计算方法如下:日管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期
项目 2024年04月26日(基金合同生效日)至2024年06月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 113,952.54
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。计算方法如下:日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售 本期
服务费的 2024年04月26日(基金合同生效日)至2024年06月30日
各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 施罗德中国动力股票A 施罗德中国动力股票C 合计
交通银行
股份有限 - 16,309.00 16,309.00
公司
合计 - 16,309.00 16,309.00
注:本基金的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.50%年费率每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。计算方法如下:日基金销售服务费=前一日C类份额基金资产净值×0.50%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
施罗德中国动力股票A
份额单位:份
关联方名 本期末
称 2024年06月30日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
施罗德投
资管理有 40,004,400.00 21.87%
限公司
注:本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资施罗德中国动力股票 C。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名 本期
称 2024年04月26日(基金合同生效日)至2024年06月30日
期末余额 当期利息收入
交通银行 30,820,420.37 107,023.55
股份有限
公司
注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率及约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2024年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末,从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末,从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在日常投资管理中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的多层级立体风险管理体系。董事会及其下设合规与风险管理委员会、管理层及其下设风险控制委员会、督察长、风险管理部以及各个业务部门、各岗位在各自职责范围内依法履行职责,形成高效、制衡的监督约束机制,以确保风险管理的贯彻执行。各业务部门作为第一道防线承担本部门风险管理的直接责任,负责本部门潜在风险的识别、管理及控制评估;风险管理部、合规审计部内设的合规岗、法务部、财务部、人力资源部等作为控制和监督职能部门构成第二道防线,支持、监督和统筹各业务部门及公司层面的相关风险管理;合规审计部内设的审计岗作为第三道防线,独立审查一道防线业务部门和二道防线控制和监督职能部门的履职情况;由此形成全体员工共同参与,与公司业务特点、规模和复杂程度相适应的,覆盖所有业务及流程的风险管理组织体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金在交易所进行的交易均与中央对手方完成证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小;在进行银行存款、银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
本基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险,基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定对巨额赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性状况,制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金采用分散投资、控制流动性受限资产比例等方式防范流动性风险。资产端通过流动性热力图进行监控与预警,负债端对申购赎回情况进行监控和预测,加强持有人结构管理,并结合流动性压力测试,建立全覆盖、多层次的流动性管理体系。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金本报告期内未发生重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2024年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
06月30
日
资产
货币资
金 30,820,420.37 - - - 30,820,420.37
结算备
付金 37,224,693.33 - - - 37,224,693.33
交易性
金融资 - - - 150,125,446.56 150,125,446.56
产
买入返
售金融 95,060,325.36 - - - 95,060,325.36
资产
应收股
利 - - - 87,385.56 87,385.56
资产总
计 163,105,439.06 - - 150,212,832.12 313,318,271.18
负债
应付管
理人报 - - - 311,701.24 311,701.24
酬
应付托 - - - 51,950.20 51,950.20
管费
应付销
售服务 - - - 56,545.23 56,545.23
费
应交税
费 - - - 4,684.50 4,684.50
其他负
债 - - - 36,960.00 36,960.00
负债总 - - - 461,841.17 461,841.17
计
利率敏
感度缺 163,105,439.06 - - 149,750,990.95 312,856,430.01
口
注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2024年6月30日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末
2024年06月30日
项目 美元折合 港币折合人 其他币种
人民币 民币 折合人民 合计
币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 18,141,837.76 - 18,141,837.76
应收股利 - 87,385.56 - 87,385.56
资产合计 - 18,229,223.32 - 18,229,223.32
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 18,229,223.32 - 18,229,223.32
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单
相关风险变量的变动 位:人民币元)
本期末
分析 2024年06月30日
所有外币相对人民币升值 911,461.17
5%
所有外币相对人民币贬值 -911,461.17
5%
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的投资组合比例为:投资于股票资产占基金资产的 80%-95%;其中,港股通
标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
项目 2024年06月30日
公允价值 占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 150,125,446.56 47.99
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产-债券投资 - -
交易性金融资产-贵金属投
资 - -
衍生金融资产-权证投资 - -
其他 - -
合计 150,125,446.56 47.99
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2024年6月30日,基金成立尚未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;
第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2024年06月30日
第一层次 150,125,446.56
第二层次 -
第三层次 -
合计 150,125,446.56
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日,本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 150,125,446.56 47.91
其中:股票 150,125,446.56 47.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 95,060,325.36 30.34
其中:买断式回购的买入返售金
融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 68,045,113.70 21.72
8 其他各项资产 87,385.56 0.03
9 合计 313,318,271.18 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通机制投资的港股市值为18,141,837.76元,占基金资产净值的比例为5.8%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 87,290,069.80 27.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,632,352.00 1.16
E 建筑业 3,246,003.00 1.04
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 10,687,924.00 3.42
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 27,127,260.00 8.67
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 131,983,608.80 42.19
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 8,906,437.97 2.85
日常消费品 2,837,184.43 0.91
通讯业务 6,398,215.36 2.05
合计 18,141,837.76 5.80
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 600309 万华化学 107,200 8,668,192.00 2.77
2 300750 宁德时代 48,000 8,641,440.00 2.76
3 601919 中远海控 465,600 7,212,144.00 2.31
4 600183 生益科技 325,400 6,852,924.00 2.19
5 600031 三一重工 404,270 6,670,455.00 2.13
6 601318 中国平安 151,500 6,266,040.00 2.00
7 600585 海螺水泥 263,700 6,220,683.00 1.99
8 603296 华勤技术 101,800 5,622,414.00 1.80
9 601688 华泰证券 452,700 5,608,953.00 1.79
10 01368 特步国际 1,273,500 5,590,653.28 1.79
11 002508 老板电器 251,900 5,566,990.00 1.78
12 300274 阳光电源 85,260 5,288,677.80 1.69
13 301308 江波龙 53,600 5,078,064.00 1.62
14 601398 工商银行 690,100 3,933,570.00 1.26
15 601009 南京银行 377,700 3,924,303.00 1.25
16 601229 上海银行 509,900 3,701,874.00 1.18
17 600036 招商银行 108,000 3,692,520.00 1.18
18 600900 长江电力 125,600 3,632,352.00 1.16
19 601156 东航物流 170,800 3,475,780.00 1.11
20 300661 圣邦股份 41,600 3,443,648.00 1.10
21 00941 中国移动 48,000 3,373,265.28 1.08
22 03998 波司登 746,000 3,315,784.69 1.06
23 601668 中国建筑 611,300 3,246,003.00 1.04
24 002371 北方华创 9,900 3,166,911.00 1.01
25 600282 南钢股份 623,000 3,102,540.00 0.99
26 601567 三星医疗 87,300 3,055,500.00 0.98
27 00700 腾讯控股 8,900 3,024,950.08 0.97
28 02367 巨子生物 67,800 2,837,184.43 0.91
29 600438 通威股份 144,300 2,757,573.00 0.88
30 002028 思源电气 41,200 2,756,280.00 0.88
31 000848 承德露露 343,500 2,699,910.00 0.86
32 600519 贵州茅台 1,800 2,641,302.00 0.84
33 601865 福莱特 128,500 2,582,850.00 0.83
34 603806 福斯特 168,280 2,473,716.00 0.79
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序 占期末基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)
1 300750 宁德时代 9,729,842.00 3.11
2 600031 三一重工 9,697,303.13 3.10
3 600585 海螺水泥 9,695,906.00 3.10
4 600309 万华化学 9,680,939.00 3.09
5 600282 南钢股份 9,648,747.00 3.08
6 601919 中远海控 6,548,029.00 2.09
7 601668 中国建筑 6,498,853.00 2.08
8 000568 泸州老窖 6,493,820.00 2.08
9 01368 特步国际 6,466,342.94 2.07
10 300059 东方财富 6,449,514.00 2.06
11 000848 承德露露 6,449,284.00 2.06
12 601688 华泰证券 6,449,218.00 2.06
13 002508 老板电器 6,447,860.00 2.06
14 600183 生益科技 6,446,477.00 2.06
15 600276 恒瑞医药 6,444,002.00 2.06
16 300274 阳光电源 6,440,459.00 2.06
17 601318 中国平安 6,398,956.00 2.05
18 603296 华勤技术 5,993,085.10 1.92
19 301308 江波龙 5,109,514.00 1.63
20 601398 工商银行 3,724,769.00 1.19
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序 占期末基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)
1 600282 南钢股份 6,083,930.00 1.94
2 600276 恒瑞医药 6,079,382.00 1.94
3 300059 东方财富 5,736,372.00 1.83
4 000568 泸州老窖 5,010,770.00 1.60
5 600585 海螺水泥 3,249,294.00 1.04
6 600028 中国石化 3,242,413.00 1.04
7 300124 汇川技术 3,201,640.00 1.02
8 601799 星宇股份 3,138,725.00 1.00
9 300498 温氏股份 3,116,880.00 1.00
10 09992 泡泡玛特 3,103,890.09 0.99
11 600066 宇通客车 3,085,645.00 0.99
12 002714 牧原股份 3,082,870.00 0.99
13 600132 重庆啤酒 2,963,405.00 0.95
14 601668 中国建筑 2,799,891.00 0.89
15 600031 三一重工 2,799,147.00 0.89
16 000848 承德露露 2,749,337.00 0.88
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 222,378,577.23
卖出股票收入(成交)总额 59,443,591.09
注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,华泰证券在报告编制前一年内受到中国证监会江苏监管局的处罚。本基金对于上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收股利 87,385.56
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 87,385.56
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级 持有 户均持有 持有人结构
别 人户 的基金份 机构投资者 个人投资者
数 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
(户) 额比例 额比例
施罗德
中国动 1,620 112,897.99 53,455,150.00 29.23% 129,439,598.55 70.77%
力股票A
施罗德
中国动 2,032 69,451.82 7,385,950.35 5.23% 133,740,151.22 94.77%
力股票C
合计 3,652 88,724.22 60,841,100.35 18.78% 263,179,749.77 81.22%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
(份) 例
施罗德中国动力
股票A 1,793,949.43 0.9809%
基金管理人所有从业人员 施罗德中国动力
持有本基金 股票C 1,674,655.83 1.1866%
合计 3,468,605.26 1.0705%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数
量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资 施罗德中国动力股票A >100
和研究部门负责人持有本开放式 施罗德中国动力股票C 50~100
基金 合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基 施罗德中国动力股票A 50~100
金 施罗德中国动力股票C 0
合计 50~100
§9 开放式基金份额变动
单位:份
施罗德中国动力股票A 施罗德中国动力股票C
基金合同生效日(2024年04月26 182,894,748.55 141,126,101.57
日)基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额 - -
减:基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额 - -
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 182,894,748.55 141,126,101.57
注:本基金基金合同生效日为2024年4月26日。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)报告期内基金管理人无重大人事变动。
(2)报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易 占当期 占当期
券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例
量
中金
财富 2 281,822,168.32 100.0 110,529.79 100.0 -
证券 0% 0%
注:1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、债券、债券回购、权证等交易(如有)而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、本基金采用券商结算交易模式,根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》中第六条规定,可豁免单个券商交易佣金的比例限制。
3、本基金管理人选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易服务能力较强、同时具有良好的诚信记录和优秀的研究能力的券商作为本基金的证券经纪商。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当 占当期 占当 占当
期债 债券回 成 期权 期基
券商名称 成交金 券成 成交金额 购成交 交 证成 成交 金成
额 交总 总额的 金 交总 金额 交总
额的 比例 额 额的 额的
比例 比例 比例
中金财富 - - 1,160,000,000.00 100.0 - - - -
证券 0%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
施罗德中国动力股票型证券
1 投资基金基金合同及招募说 中国证监会规定媒介 2024-03-29
明书提示性公告
施罗德中国动力股票型证券 中国证监会规定媒介
2 投资基金基金份额发售公告 2024-03-29
施罗德中国动力股票型证券 中国证监会规定媒介
3 投资基金基金合同 2024-03-29
施罗德中国动力股票型证券 中国证监会规定媒介
4 投资基金托管协议 2024-03-29
施罗德中国动力股票型证券 中国证监会规定媒介
5 投资基金招募说明书 2024-03-29
施罗德中国动力股票型证券
6 投资基金(施罗德中国动力 中国证监会规定媒介 2024-03-29
股票A)基金产品资料概要
施罗德中国动力股票型证券
7 投资基金(施罗德中国动力 中国证监会规定媒介 2024-03-29
股票C)基金产品资料概要
施罗德中国动力股票型证券 中国证监会规定媒介
8 投资基金基金合同生效公告 2024-04-27
施罗德中国动力股票型证券
投资基金(施罗德中国动力 中国证监会规定媒介
9 股票A)基金产品资料概要更 2024-06-21
新
施罗德中国动力股票型证券
投资基金(施罗德中国动力 中国证监会规定媒介
10 股票C)基金产品资料概要更 2024-06-21
新
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予施罗德中国动力股票型证券投资基金注册的文件
2、《施罗德中国动力股票型证券投资基金基金合同》
3、《施罗德中国动力股票型证券投资基金托管协议》
4、《施罗德中国动力股票型证券投资基金招募说明书》
5、法律意见书
6、基金管理人业务资格批件和营业执照
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的住所。其中,基金管理人的住所为中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号33楼33T52A单元。
12.3 查阅方式
投资人可以登录基金管理人的网站www.schroders.cn查阅,或在营业时间内至基金管理人上述地址免费查阅。
施罗德基金管理(中国)有限公司
二〇二四年八月三十日
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