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惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:惠升基金管理有限责任公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 惠升中债7-10年政金债指数

基金主代码 020248

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年03月13日

报告期末基金份额总额 638,377,229.19份

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用

投资目标 之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪

偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态

最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性

投资策略 和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成

份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征

相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟

踪。

业绩比较基准 中债7-10年政策性金融债指数收益率×95%+银

行活期存款利率(税后)×5%。

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与

风险收益特征 预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型

基金、股票型基金。

本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟

踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的

指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

1.本期已实现收益 17,728,743.63

2.本期利润 32,363,764.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.0522

4.期末基金资产净值 685,119,523.88

5.期末基金份额净值 1.0732

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 5.20% 0.20% 3.55% 0.13% 1.65% 0.07%

过去六个月 6.28% 0.20% 3.99% 0.15% 2.29% 0.05%

自基金合同 8.36% 0.18% 5.65% 0.14% 2.71% 0.04%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①本基金合同于2024年3月13日生效。

②根据本基金的基金合同规定,本基金自合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

硕士。曾任职于光大证券股

份有限公司,交银理财有限

责任公司。现任惠升基金管

沈亚峰 本基金的基金经理 2024- - 9年 理有限责任公司基金经理。

03-13 2024年3月13日起任中债7-1

0年政策性金融债指数证券

投资基金基金经理。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③本基金本报告期内没有基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《惠升基金管理有限责任公司公平交易管理办法》的规定。利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括1日内、3 日内、5 日内),对报告期内的同向交易价差进行了分析,未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度市场波动较大,10月份,在9月底一系列新政组合拳影响下,债市弱势震荡。10月底央行再现多政策工具并用向市场投放流动性,加上权益市场极端看涨情绪消退,债市开始重新定价确定性的宽货币,利率有所下行。11月上旬人大常委会公布更多财政政策细节,重点在地方政府化债,11月下旬化债专项债开始发行,央行明显投放流动性呵护市场,打消市场对财政政策带来的供给冲击担忧,利率加大下行幅度。12月初经济工作会议与政治局会议定调货币政策多年来首次从稳健重回适度宽松,触发利率再次大幅下行。报告期内,组合通过久期策略、期限结构策略以及个券置换策略的运用在跟踪指数的基础上创造了明显的超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末惠升中债7-10年政金债指数基金份额净值为1.0732元,本报告期内,基金份额净值增长率为5.20%,同期业绩比较基准收益率为3.55%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 711,530,007.83 99.32

其中:债券 711,530,007.83 99.32

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 3,247,993.10 0.45

8 其他资产 1,621,316.06 0.23

9 合计 716,399,316.99 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 12,369,285.71 1.81

2 央行票据 - -

3 金融债券 699,160,722.12 102.05

其中:政策性金融债 699,160,722.12 102.05

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 711,530,007.83 103.85

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 220215 22国开15 2,000,000 219,948,602.74 32.10

2 220210 22国开10 1,400,000 154,957,254.79 22.62

3 230420 23农发20 1,100,000 119,845,000.00 17.49

4 220220 22国开20 1,000,000 108,063,643.84 15.77

5 220205 22国开05 500,000 55,784,426.23 8.14

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行、中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到监管部门公开谴责或处罚。

本基金投资的前十名证券中,上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,621,316.06

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,621,316.06

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和和合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 875,672,297.10

报告期期间基金总申购份额 135,701,681.19

减:报告期期间基金总赎回份额 372,996,749.10

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -

“-”填列)

报告期期末基金份额总额 638,377,229.19

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

1 20241001 - 2024 399,999,600.00 - - 399,999,600.00 62.6588%

机 1231

构 2 20241001 - 2024 294,984,267.45 47,338,572.24 294,984,267.45 47,338,572.24 7.4155%

1010

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,

如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响, 甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运

作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会准予基金募集注册的文件;

《惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》;

《惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》;

基金管理人业务资格批件和营业执照;

基金托管人业务资格批件和营业执照;

报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告;

中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人及基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站,查阅或下载基金各类备查文件。

惠升基金管理有限责任公司

2025年01月21日

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