基金公告

中欧中证机器人指数发起式证券投资基金
        2024 年第 2 季度报告
                      2024 年 6 月 30 日
              基金管理人：中欧基金管理有限公司
              基金托管人：招商银行股份有限公司
              报告送出日期：2024 年 7 月 19 日
                        §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
                      §2 基金产品概况
 基金简称                          中欧中证机器人指数发起
 基金主代码                        020255
 基金运作方式                      契约型、开放式、发起式
 基金合同生效日                    2024 年 1 月 17 日
 报告期末基金份额总额              313,124,529.61 份
 投资目标                          紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
                                  最小化。
 投资策略                          本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低
                                  于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，投资
                                  港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 10%；
                                  每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期
                                  权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于
                                  基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证
                                  金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。
                                  基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要
                                  求及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具
                                  体配置比例。
                                  本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以
                                  内，年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规
                                  则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管
                                  理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
 业绩比较基准                      中证机器人指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
                                  ×5%
 风险收益特征                      本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
                                  于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
                                  指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
                                  具有与标的指数相似的风险收益特征。
                                  本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机
                                  制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等
                                  差异带来的特有风险。
 基金管理人                        中欧基金管理有限公司
 基金托管人                        招商银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称          中欧中证机器人指数发起 A 中欧中证机器人指数发起 C
 下属分级基金的交易代码                    020255                  020256
 报告期末下属分级基金的份额总额      21,587,437.18 份        291,537,092.43 份
                §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                    单位：人民币元
主要财务指标                        报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
                              中欧中证机器人指数发起 A  中欧中证机器人指数发起 C
1.本期已实现收益                            -224,073.68              -2,870,136.07
2.本期利润                                -2,704,495.91            -31,611,483.13
3.加权平均基金份额本期利润                      -0.1233                    -0.1368
4.期末基金资产净值                        21,270,140.43            286,971,478.07
5.期末基金份额净值                                0.9853                    0.9843
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                              中欧中证机器人指数发起 A
                                              业绩比较基准
                      净值增长率标业绩比较基准
  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①－③      ②－④
                        准差②    收益率③
                                                    ④
过去三个月    -11.00%      1.47%    -11.41%      1.48%      0.41%      -0.01%
自基金合同
                -1.47%      1.85%      -5.54%      1.94%      4.07%      -0.09%
生效起至今
                              中欧中证机器人指数发起 C
                                              业绩比较基准
                      净值增长率标业绩比较基准
  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①－③      ②－④
                        准差②    收益率③
                                                    ④
过去三个月    -11.04%      1.47%    -11.41%      1.48%      0.37%      -0.01%
自基金合同
                -1.57%      1.85%      -5.54%      1.94%      3.97%      -0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日期为 2024 年 1 月 17 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，
按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。
注：本基金基金合同生效日期为 2024 年 1 月 17 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，
按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。
                        §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明
                  任职日期  离任日期  年限
 宋巍巍 基金经理 2024-01-17    -      7 年  2016-07-21 加入中欧基金管理有限公
                                                司，历任研究员、投资经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
    本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
  今年二季度万得全 A 下跌 5.32%，上证指数下跌 2.43%，沪深 300 下跌 2.14%。机器人指数下
跌 12.01%。作为人工智能最重要的下游应用之一，人形机器人在今年一季度备受瞩目，尤其是在GTC 大会（GPUTechnologyConference）中得到资本市场较大关注，二季度相对一季度而言略显平淡，加之市场影响，行业板块下行。
    回顾整个二季度，我们依然能看到较多人形机器人行业发展亮点。4 月，首届中国人形机器
人产业大会暨具身智能峰会在北京市海淀区开幕。据会上发布的《人形机器人产业研究报告》预
测，至 2024 年，中国人形机器人市场规模将达到约 27.6 亿元，而到 2029 年，该市场规模有望扩
大至 750 亿元，占据全球市场的 32.7%，到 2035 年，中国人形机器人市场规模有望达到 3000 亿
元。5 月，国内外人形机器人龙头企业均发布其人形机器人最新进展。其中，海外人形机器人龙头企业展示其机器人在产线上分拣电芯的视频；在 ICRA
（IEEEInternationalConferenceonRoboticsandAutomation）机器人与自动化国际会议中，国内人形机器人整机公司发布新型人形机器人，定价 9.9 万元起，率先实现双足人形机器人价格下调到 10 万以内。7 月，在上海举办的世界人工智能大会（WAIC2024）中首次设立了机器人专区，18款人形机器人成为本次大会的焦点，越来越多人形机器人走出实验室，进入公众视野。
    人形机器人行业处于 0-1 的阶段，股价波动较大，二季度市场受到较弱的金融市场的影响，
指数下行，大多公司回归合理估值，这种股价的回归反倒给了对于长期高增长赛道较好的布局期。4.5 报告期内基金的业绩表现
  本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为-11.00%，同期业绩比较基准收益率为-11.41%；基金 C 类份额净值增长率为-11.04%，同期业绩比较基准收益率为-11.41%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
                      §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号              项目                    金额（元）      占基金总资产的比例（%）
  1  权益投资                                291,588,043.26                92.05
      其中：股票                              291,588,043.26                92.05
  2  基金投资                                            -                    -
  3  固定收益投资                                        -                    -
      其中：债券                                          -                    -
            资产支持证券                                  -                    -
  4  贵金属投资                                          -                    -
  5  金融衍生品投资                                      -                    -
  6  买入返售金融资产                                    -                    -
      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产
  7  银行存款和结算备付金合计                18,132,729.56                  5.72
  8  其他资产                                  7,034,322.47                  2.22
  9  合计                                    316,755,095.29                100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
 代码          行业类别                公允价值（元）        占基金资产净值比例(%)
  A  农、林、牧、渔业                                    -                    -
  B  采矿业                                              -                    -
  C  制造业                                  228,942,040.78                74.27
  D  电力、热力、燃气及水生产和                            -                    -
      供应业
  E  建筑业                                              -                    -
  F  批发和零售业                                        -                    -
  G  交通运输、仓储和邮政业                              -                    -
  H  住宿和餐饮业                                        -                    -
  I  信息传输、软件和信息技术服                59,362,827.65                19.26
      务业
  J  金融业                                              -                    -
  K  房地产业                                            -                    -
  L  租赁和商务服务业                                    -                    -
  M  科学研究和技术服务业                      3,217,373.55                1.04
  N  水利、环境和公共设施管理业                            -                    -
  O  居民服务、修理和其他服务业                            -                    -
  P  教育                                                -                    -
  Q  卫生和社会工作                                      -                    -
  R  文化、体育和娱乐业                                  -                    -
  S  综合                                                -                    -
      合计                                    291,522,241.98                94.58
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
 代码          行业类别                公允价值（元）        占基金资产净值比例(%)
  A  农、林、牧、渔业                                    -                    -
  B  采矿业                                              -                    -
  C  制造业                                      50,407.44                0.02
  D  电力、热力、燃气及水生产和
      供应业                                              -                    -
  E  建筑业                                              -                    -
  F  批发和零售业                                        -                    -
  G  交通运输、仓储和邮政业                              -                    -
  H  住宿和餐饮业                                        -                    -
  I  信息传输、软件和信息技术服
      务业                                        15,393.84                0.00
  J  金融业                                              -                    -
  K  房地产业                                            -                    -
  L  租赁和商务服务业                                    -                    -
  M  科学研究和技术服务业                                -                    -
  N  水利、环境和公共设施管理业                            -                    -
  O  居民服务、修理和其他服务业                            -                    -
  P  教育                                                -                    -
  Q  卫生和社会工作                                      -                    -
  R  文化、体育和娱乐业                                  -                    -
  S  综合                                                -                    -
      合计                                        65,801.28                0.02
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 序号  股票代码    股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）
  1    002230    科大讯飞      722,400    31,027,080.00                  10.07
  2    300124    汇川技术      552,300    28,332,990.00                  9.19
  3    688169    石头科技        59,011    23,167,718.60                  7.52
  4    002236    大华股份    1,266,600    19,581,636.00                  6.35
  5    688777    中控技术      404,887    15,264,239.90                  4.95
  6    002008    大族激光      539,300    11,217,440.00                  3.64
  7    688188    柏楚电子        52,648    9,716,188.40                  3.15
  8    002472    双环传动      433,400    9,543,468.00                  3.10
  9    002139    拓邦股份      798,900    8,484,318.00                  2.75
  10    300024      机器人        794,700    7,740,378.00                  2.51
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
 序号  股票代码    股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）
  1    603285    键邦股份        1,287        24,002.55                  0.01
  2    688692    达梦数据            88        15,393.84                  0.00
  3    301580    C 爱迪特          186        12,262.98                  0.00
  4    301565    中仑新材          569        10,799.62                  0.00
  5    603381      C 永臻            133        3,342.29                  0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
  基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
    基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
  本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
  本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
  本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
  序号          名称                              金额（元）
  1  存出保证金                                                      65,241.59
  2  应收证券清算款                                                          -
  3  应收股利                                                                -
  4  应收利息                                                                -
  5  应收申购款                                                    6,969,080.88
  6  其他应收款                                                              -
  7  其他                                                                    -
  8  合计                                                          7,034,322.47
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  序号  股票代码    股票名称    流通受限部分的公  占基金资产净  流通受限情况
                                    允价值（元）  值比例（%）        说明
  1      603285    键邦股份            24,002.55          0.01  新股未上市
  2      688692    达梦数据            15,393.84          0.00  新股流通受限
  3      301580    C 爱迪特            12,262.98          0.00  新股流通受限
  4      301565    中仑新材            10,799.62          0.00  新股流通受限
  5      603381      C 永臻              3,342.29          0.00  新股流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                                          单位：份
项目                                中欧中证机器人指数发起  中欧中证机器人指数发起 C
                                              A
报告期期初基金份额总额                        21,876,246.65          174,563,017.03
报告期期间基金总申购份额                      6,166,546.48          496,089,480.45
减:报告期期间基金总赎回份额                    6,455,355.95          379,115,405.05
报告期期间基金拆分变动份额（份额减                      -                        -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                        21,587,437.18          291,537,092.43
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
                                                                          单位：份
              项目                中欧中证机器人指数发起 A 中欧中证机器人指数发起 C
报告期期初管理人持有的本基金份额              10,000,000.00                      -
报告期期间买入/申购总份额                                -                      -
报告期期间卖出/赎回总份额                                -                      -
报告期期末管理人持有的本基金份额              10,000,000.00                      -
报告期期末持有的本基金份额占基金总                  46.32                      -
份额比例（%）
注：买入/申购总份额含红利再投、转换入份额，卖出/赎回总份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
          §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
    项目    持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺
                            总份额比例                  总份额比例    持有期限
基金管理人固10,000,000.00          3.19%10,000,000.00          3.19%        三年
有资金
基金管理人高            -              -            -              -          -
级管理人员
基金经理等人            -              -            -              -          -
员
基金管理人股            -              -            -              -          -
东
其他                    -              -            -              -          -
合计        10,000,000.00          3.19%10,000,000.00          3.19%        三年
              §9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
  报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
                      §10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
  1、中欧中证机器人指数发起式证券投资基金相关批准文件
    2、《中欧中证机器人指数发起式证券投资基金基金合同》
    3、《中欧中证机器人指数发起式证券投资基金托管协议》
    4、《中欧中证机器人指数发起式证券投资基金招募说明书》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
10.2 存放地点
  基金管理人的办公场所。
10.3 查阅方式
  投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
    客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
                                                    中欧基金管理有限公司
                                                          2024 年 7 月 19 日
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