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华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第3季度报告查看PDF原文

华宝积极配置三个月持有期混合型基金中

基金(FOF)

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)

基金主代码 020311

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 150,826,927.86 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极

主动的资产配置和基金精选,追求基金资产的长期稳健

增值。

投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金

面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各

类资产市场表现变化情况,对股票、债券、基金和现金

等大类资产投资比例进行战略配置和调整。(1)构建备

选子基金池:依托专业的研究力量,建立基金综合评价

体系,通过基金管理人自研的基金经理评价模型,选择

一批选股能力优秀的基金经理,作为后期尽调备选,定

性评价主要围绕基金经理的投资理念、投资体系等展开

尽调,判断业绩是否可持续。(2)构建基金组合:采用

核心-卫星策略,从子基金池中精选优质基金,构建基

金组合。(3)投后跟踪分析:对基金组合进行紧密的动

态跟踪,根据市场环境的变化及子基金运作情况积极调

整基金组合。

业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×70%+中债综合全价(总

值)指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险

与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、

货币市场基金和货币型基金中基金(FOF),低于股票型

基金和股票型基金中基金(FOF)。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

华宝积极配置三个月持有混 华宝积极配置三个月持有混

下属分级基金的基金简称

合(FOF)A 合(FOF)C

下属分级基金的交易代码 020311 020312

报告期末下属分级基金的份额总额 95,946,415.62 份 54,880,512.24 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

主要财务指标 华宝积极配置三个月持有混合 华宝积极配置三个月持有混合

(FOF)A (FOF)C

1.本期已实现收益 1,304,427.61 932,807.11

2.本期利润 1,258,584.33 952,572.14

3.加权平均基金份额本期 0.0099 0.0069

利润

4.期末基金资产净值 97,420,464.59 55,622,230.65

5.期末基金份额净值 1.0154 1.0135

注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.15% 0.09% 8.79% 1.12% -7.64% -1.03%

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

1.54% 0.07% 7.86% 0.92% -6.32% -0.85%

生效起至今

华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.04% 0.09% 8.79% 1.12% -7.75% -1.03%

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

1.35% 0.07% 7.86% 0.92% -6.51% -0.85%

生效起至今

注:(1)基金业绩基准:中证偏股型基金指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%;

(2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同生效于 2024 年 04 月 23 日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

2、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。曾在财通证券、东北证券、大同证

券和太平洋证券从事证券研究和投资管

理工作。2021 年 12 月加入华宝基金管理

有限公司。2022 年 1 月起任华宝稳健养

本基金基 老目标一年持有期混合型发起式基金中

孙梦祎 金经理 2024-04-23 - 10 年 基金(FOF)基金经理,2022 年 1 月至 2024

年 9 月任华宝稳健目标风险三个月持有

期混合型发起式基金中基金(FOF)基金

经理,2024 年 4 月起任华宝积极配置三

个月持有期混合型基金中基金(FOF)基

金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结

果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度整个权益市场偏震荡下行,资本市场期待能够有一些刺激经济的政策出现,市场在 5月底开始了一个季度的低靡之后,9 月 24 日中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会三部委联合召开新闻发布会,会议主题围绕金融支持经济高质量发展有关情况展开,出台了一揽子重磅金融政策,为我国经济的高质量发展注入了强大动力。这些政策涵盖降准降息、房地产金融支持、维护股票市场稳定、优化完善监管政策等多个方面做了详细的说明,市场开始

了反弹,同时在 9 月 26 日,政治局会议罕见的在 9 月份召开,总书记主持分析研究当前经济形势,

部署下一步经济工作,市场对于后续刺激经济政策的出台给予了极大的期待,国庆前 A 股开启了史诗级别的反弹修复,外资也大幅涌入 A 股市场,由于股债跷跷板效应,债券市场出现大面积回

调。整个三季度市场在 9 月 24 日前一直是阴跌, 前期的红利策略也失效,市场没有主线,且各

板块的持续性较差,该产品在三季度由于还在建仓期权益市场以红利策略配置为主且仓位较低,债券以短久期债基配置为主,进行防守策略,在政治局会议召开当天开始增加权益产品比例,但是由于底层基金赎回变现到账有时间间隔,所以在当天可动用的现金资产全部加仓权益,以宽基ETF 配置为主,后续 A 股市场持续性需看出台相关的政策力度。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为 1.15%,本报告期基金份额 C 类净值增长率为 1.04%;同

期业绩比较基准收益率为 8.79%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 131,038,111.42 84.15

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 24,094,287.71 15.47

8 其他资产 596,430.60 0.38

9 合计 155,728,829.73 100.00

注:本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,522.21

2 应收证券清算款 560,131.40

3 应收股利 32,775.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 1.99

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 596,430.60

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于

占基金资 基金管理

序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份)公允价值(元)产净值比 人及管理

例(%) 人关联方

所管理的

基金

1 020089 广发纯债 契约型开放 21,383,457.77 26,767,812.44 17.49 否

债券 E 式

2 003156 招商招悦 契约型开放 18,175,952.01 20,237,104.97 13.22 否

纯债 A 式

3 003863 招商招祥 契约型开放 17,677,892.68 20,174,011.13 13.18 否

纯债 A 式

4 008170 博时富添 契约型开放 14,027,674.04 15,252,289.98 9.97 否

纯债债券 A 式

富国纯债 契约型开放

5 019191 债券发起 式 8,942,144.33 9,982,115.72 6.52 否

式 E

6 016604 国泰嘉睿 契约型开放 8,328,288.75 8,975,396.79 5.86 否

纯债债券 C 式

7 000037 广发景宁 契约型开放 7,364,443.82 8,476,474.84 5.54 否

纯债 A 式

华夏中证 交易型开放

8 159758 红利质量 式(ETF) 5,233,400.00 5,013,597.20 3.28 否

ETF

海富通上

9 511270 证 10 年期 交易型开放 43,700.00 4,964,888.10 3.24 否

地方政府 式(ETF)

债 ETF

融通产业 契约型开放

10 018495 趋势臻选 式 1,914,791.77 2,164,097.66 1.41 否

股票 C

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2024 年 7 月 1 日至 2024 其中:交易及持有基金管理人

项目 年 9 月 30 日 以及管理人关联方所管理基

金产生的费用

当期交易基金产生的申购费(元) 1,748.88 -

当期交易基金产生的赎回费(元) 175,461.76 -

当期持有基金产生的应支付销售 1,611.96 -

服务费(元)

当期持有基金产生的应支付管理 191,410.99 -

费(元)

当期持有基金产生的应支付托管 55,096.35 -

费(元)

当期交易基金产生的交易费(元) 478.29 -

当期交易基金产生的转换费(元) 848.69 -

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

§7 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华宝积极配置三个月持有 华宝积极配置三个月持有

混合(FOF)A 混合(FOF)C

报告期期初基金份额总额 162,629,432.93 292,096,574.60

报告期期间基金总申购份额 5,500,928.30 6,476.87

减:报告期期间基金总赎回份额 72,183,945.61 237,222,539.23

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 95,946,415.62 54,880,512.24

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同;

华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书;

华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

10.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

10.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2024 年 10 月 25 日

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