中欧中证全指软件开发指数发起式证券投
资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧中证全指软件开发指数发起
基金主代码 020484
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2024 年 3 月 4 日
报告期末基金份额总额 174,093,704.68 份
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低
于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；每个
交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合
约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金
资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。基
金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求
及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体
配置比例。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以
内，年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事
件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基
金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履
行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
业绩比较基准 中证全指软件开发指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧中证全指软件开发指数 中欧中证全指软件开发指数
发起 A 发起 C
下属分级基金的交易代码 020484 020485
报告期末下属分级基金的份额总额 22,990,364.01 份 151,103,340.67 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标 中欧中证全指软件开发指数发起 中欧中证全指软件开发指数发起
A C
1.本期已实现收益 1,932,478.73 10,405,378.25
2.本期利润 627,971.00 1,905,746.93
3.加权平均基金份额本期利 0.0297 0.0158
润
4.期末基金资产净值 25,043,675.55 164,269,518.61
5.期末基金份额净值 1.0893 1.0871
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧中证全指软件开发指数发起 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 7.99% 3.12% 10.28% 3.37% -2.29% -0.25%
过去六个月 36.71% 2.82% 41.51% 3.02% -4.80% -0.20%
自基金合同
8.93% 2.52% 12.92% 2.66% -3.99% -0.14%
生效起至今
中欧中证全指软件开发指数发起 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 7.92% 3.12% 10.28% 3.37% -2.36% -0.25%
过去六个月 36.54% 2.82% 41.51% 3.02% -4.97% -0.20%
自基金合同
8.71% 2.52% 12.92% 2.66% -4.21% -0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日期为 2024 年 3 月 4 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，
按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已经符合基金合同约定。
注：本基金基金合同生效日期为 2024 年 3 月 4 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，
按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已经符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
宋巍巍 基金经理 2024-03-04 - 8 年 2016-07-21 加入中欧基金管理有限公
司，历任研究员、投资经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度，国内经济平稳上行。9 月末之后的一揽子增量政策出台后，企业和居民预期改善，
经济企稳回升。10 月、11 月、12 月 PMI 均站上枯荣线。10 月消费增速上升，消费者信心指数在
连续 6 个月回落后首次回升。制造业和基建投资保持高增，房地产销售延续改善，房价有所企稳，“抢出口”提升 11 月出口增速。
四季度 A 股市场主要由政策和对政策的预期推动了指数级别的三轮行情。
第一轮行情起始于“924”货币政策“大礼包”，流动性宽松推动 A 股快速上涨。9 月 24 日，
国务院新闻办发布会上，特别创设支持资本市场的货币政策工具，“互换便利”5000 亿，回购增持再贷款 3000 亿，经济和资本市场的双向呵护政策，推动 A 股市场预期反转。
“1108”财政政策落地，“化债行情”引导 A 股第二轮上涨。11 月 8 日，全国人大常委会审
议通过近年来力度最大的化债举措：增加地方政府债务限额 6 万亿元，用于置换存量隐性债务，为地方政府腾出空间更好发展经济、保障民生。
“1209”政治局会议和“1212”中央经济工作会议为 2025 年经济政策定调，引导第三轮预期
驱动的行情。12 月 9 日召开政治局会议，会议指出 2025 年要实施更加积极的财政政策和适度宽
松的货币政策。12 月 12 日召开中央经济工作会议，特别强调明年要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求；以及以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系等经济工作重点。
根据工信部数据，2024 年 1-11 月软件业务收入达 12.29 万亿元，同比增长 10.7%；利润总额
实现 1.48 万亿元，同比增长 9.2%，行业整体盈利能力持续提升。四季度以来，软件行业政策支持力度不断加大，国产化软件发展进入加速期。
一是科技创新战略持续深化。10 月 17 日，在"推进中国式现代化，科技要打头阵"的大背景
下，科技板块市场信心显著提振，泛自主可控领域成为市场主线。10 月 22 日，华为发布原生鸿蒙 HarmonyOS NEXT 操作系统，实现底层架构全面自研，标志着鸿蒙系统正式进入商用阶段。在
政策利好和产业进展的双重催化下，10 月 18 日至 11 月 12 日期间软件开发上涨 20.3%，显著跑赢
同期万得全 A 指数。
二是财政政策支持力度加大，10 月 12 日，财政部推出一系列增量政策，包括一次性大规模
债务限额置换地方政府存量隐性债务，预计将带动企业端和政府端 IT 支出增长。
三是国内外 AI 模型能力持续升级，应用场景逐步向 AI Agent 扩展。国内方面，10 月，智
谱 AI 发布国内首个公开 AI Agent——AutoGLM，支持自动完成手机操作；11 月，Kimi 推出数学
模型 k0-math，其数学能力对标 OpenAI 的 o1；12 月 18 日，豆包大模型家族完成升级，发布豆包
视觉理解模型等新品；12 月 26 日，幻方旗下 DeepSeek 发布 V3 版本，大幅降低训练算力成本。
海外方面，OpenAI 自 12 月 5 日起连续举办为期 12 天的发布会，推出 Sora 正式版、o3 及 o3 mini
等新模型，多模态、数学和编程能力显著增强。
展望未来，在政策支持持续发力、市场需求逐步恢复、人工智能驱动的背景下，软件行业未来需求有望进一步提升。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 7.99%，同期业绩比较基准收益率为 10.28%；基金
C 类份额净值增长率为 7.92%，同期业绩比较基准收益率为 10.28%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 177,531,247.76 91.93
其中：股票 177,531,247.76 91.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 11,756,345.04 6.09
8 其他资产 3,825,527.77 1.98
9 合计 193,113,120.57 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 161,995,378.19 85.57
务业
J 金融业 15,484,180.00 8.18
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 177,479,558.19 93.75
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 41,849.97 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9,839.60 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 51,689.57 0.03
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 309,200 14,940,544.00 7.89
2 688111 金山办公 38,659 11,071,551.01 5.85
3 300033 同花顺 35,900 10,321,250.00 5.45
4 600570 恒生电子 253,300 7,089,867.00 3.75
5 300339 润和软件 133,200 6,663,996.00 3.52
6 601360 三六零 585,000 6,054,750.00 3.20
7 600536 中国软件 99,500 4,645,655.00 2.45
8 600845 宝信软件 144,500 4,228,070.00 2.23
9 300803 指南针 40,900 3,924,355.00 2.07
10 002405 四维图新 396,900 3,826,116.00 2.02
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603072 天和磁材 1,612 19,827.60 0.01
2 001391 C 国货航 1,447 9,839.60 0.01
3 301622 英思特 165 7,411.80 0.00
4 301585 蓝宇股份 147 5,269.95 0.00
5 301617 博苑股份 122 4,854.38 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 74,789.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 3,750,737.95
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,825,527.77
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
允价值（元） 值比例（%） 说明
1 603072 天和磁材 19,827.60 0.01 新股未上市
2 001391 C 国货航 9,839.60 0.01 新股流通受限
3 301622 英思特 7,411.80 0.00 新股流通受限
4 301585 蓝宇股份 5,269.95 0.00 新股流通受限
5 301617 博苑股份 4,854.38 0.00 新股流通受限
注：
本基金本报告期末未持有积极部分的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中欧中证全指软件开发指 中欧中证全指软件开发指
数发起 A 数发起 C
报告期期初基金份额总额 13,949,472.09 97,246,225.35
报告期期间基金总申购份额 24,153,026.53 424,888,876.86
减:报告期期间基金总赎回份额 15,112,134.61 371,031,761.54
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 22,990,364.01 151,103,340.67
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 中欧中证全指软件开发指 中欧中证全指软件开发指
数发起 A 数发起 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,999.00 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,999.00 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总 43.50 -
份额比例（%）
注：买入/申购总份额含红利再投、转换入份额，卖出/赎回总份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺
总份额比例 总份额比例 持有期限
基金管理人固10,000,999.00 5.74%10,000,000.00 5.74% 三年
有资金
基金管理人高 - - - - -
级管理人员
基金经理等人 - - - - -
员
基金管理人股 - - - - -
东
其他 - - - - -
合计 10,000,999.00 5.74%10,000,000.00 5.74% 三年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、本基金批复文件、基金合同、托管协议、招募说明书及更新；
2、基金管理人业务资格批件、营业执照
3、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
10.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日
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