基金公告

华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
            基金（QDII）
        2024 年第 4 季度报告
                      2024 年 12 月 31 日
              基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
              基金托管人：中国银行股份有限公司
              报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
                        §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中的财务资料未经审计。
    本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                      §2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
 基金简称                  华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发起式联接（QDII）
 基金主代码                020515
 基金运作方式              契约型开放式
 基金合同生效日            2024 年 1 月 23 日
 报告期末基金份额总额      705,930,598.36 份
 投资目标                  紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
 投资策略                  在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的
                          绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则
                          调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
                          管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
                          1、资产配置策略
                          为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金资产中投资于目标
                          ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。此外，为更好地实现投
                          资目标，本基金可投资于其他境外市场投资工具和境内市场投资
                          工具。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类
                          资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪；2、目标 ETF
                          投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、存托凭证投资
                          策略；5、衍生品投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证
                          券投资策略；8、融资及转融通证券出借业务投资策略。
 业绩比较基准              新交所泛东南亚科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋
                          银行活期存款利率（税后）×5%
 风险收益特征              本基金为华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技 ETF 的联接基
                          金，主要投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，
                          本基金的业绩表现与新交所泛东南亚科技指数的表现密切相关。
                          本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市
                          场基金。
                          本基金主要通过投资于目标 ETF 投资于境外证券市场，除了需要
                          承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险
                          之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别
                          投资风险。
 基金管理人                华泰柏瑞基金管理有限公司
 基金托管人                中国银行股份有限公司
                          华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发起式联接 华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发
 下属分级基金的基金简称
                                      （QDII）A              起式联接（QDII）C
 下属分级基金的交易代码                020515                      020516
 报告期末下属分级基金的份
                                  165,122,723.33 份            540,807,875.03 份
 额总额
 境外资产托管人            英文名称：Citibank N.A.
                          中文名称：花旗银行
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称                    华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券
                            投资基金（QDII）
基金主代码                  513730
基金运作方式                交易型开放式
基金合同生效日              2023 年 11 月 15 日
基金份额上市的证券交易所    上海证券交易所
上市日期                    2023 年 12 月 1 日
基金管理人名称              华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称              中国银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标            本基金主要通过投资于标的 ETF ，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
                    和跟踪误差最小化。
投资策略            1、资产配置策略
                    本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的
                    指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度扩大，基金管理人应采取
                    合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大，力争将日均跟踪偏离度控制在
                    0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。在投资运作过程中，本基金
                    将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级
                    市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的 ETF 的买卖。本基
                    金还将适度参与标的 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，力争
                    增强基金收益。本基金除主要投资标的 ETF 以外，还可投资于标的指数
                    成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、与标的指数相关的
                    公募基金（含 ETF）、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其
                    他境内市场和境外市场依法发行的金融工具，追求尽可能贴近标的指数
                    的表现；2、股票（含存托凭证）投资策略；3、债券的投资策略；4、衍
                    生品投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、境内融资及转融通证
                    券出借业务；7、境外回购交易及证券借贷交易策略。
业绩比较基准        新交所泛东南亚科技指数收益率（使用估值汇率折算）。
风险收益特征        本基金标的 ETF 为股票指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高
                    于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF，
                    紧密跟踪指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资
                    新加坡证券市场上市的 ETF，除了需要承担与境内证券投资基金类似的
                    市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券
                    市场投资所面临的特别投资风险。
                §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                    单位：人民币元
                            报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标      华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发起式联接 华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发起式联接
                              （QDII）A                      （QDII）C
1.本期已实现收益                        630,138.81                    1,674,118.48
2.本期利润                            1,658,109.47                    1,476,002.52
3.加权平均基金份额                          0.0161                          0.0047
本期利润
4.期末基金资产净值                  204,310,444.61                  666,716,383.80
5.期末基金份额净值                          1.2373                          1.2328
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                    华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发起式联接（QDII）A
                                              业绩比较基准
                      净值增长率标业绩比较基准
  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①－③      ②－④
                        准差②    收益率③
                                                    ④
过去三个月      5.50%      0.82%      7.74%      0.89%      -2.24%      -0.07%
过去六个月      16.41%      0.90%      21.15%      0.93%      -4.74%      -0.03%
自基金合同
                23.73%      0.86%      29.71%      0.89%      -5.98%      -0.03%
生效起至今
                    华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发起式联接（QDII）C
                                              业绩比较基准
                      净值增长率标业绩比较基准
  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①－③      ②－④
                        准差②    收益率③
                                                    ④
过去三个月      5.31%      0.82%      7.74%      0.89%      -2.43%      -0.07%
过去六个月      16.12%      0.90%      21.15%      0.93%      -5.03%      -0.03%
自基金合同
                23.28%      0.86%      29.71%      0.89%      -6.43%      -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
注：1、A 类图示日期为 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日。C 类图示日期为 2024 年 1 月 23
日至 2024 年 12 月 31 日。
    2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金已
完成建仓。
    3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。
                        §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明
                任职日期  离任日期  年限
                                                美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017
                                                年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，
                                                历任指数投资部助理研究员、研究员、基
                                                金经理助理。2021 年 1 月起任华泰柏瑞
                                                中证光伏产业交易型开放式指数证券投
                                                资基金的基金经理。2021 年 3 月起任华
                                                泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数
                                                证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联
                                                网交易型开放式指数证券投资基金的基
                                                金经理。2021 年 8 月起任华泰柏瑞中证
                                                光伏产业交易型开放式指数证券投资基
                                                金联接基金的基金经理。2022 年 4 月起
                                                任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易
                                                型开放式指数证券投资基金的基金经理。
                                                2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中
                                                韩半导体交易型开放式指数证券投资基
                                                金的基金经理。2023 年 3 月起任华泰柏
                                                瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券
                                                投资基金（QDII）的基金经理。2023 年 4
      指数投资                                月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业
      部总监助                                交易型开放式指数证券投资基金发起式
李沐阳 理、本基 2024年1 月23    -      7 年  联接基金的基金经理。2023 年 9 月起任
      金的基金    日                        华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证
      经理                                    券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半
                                                导体交易型开放式指数证券投资基金发
                                                起式联接基金（QDII）的基金经理。2023
                                                年 10 月起任华泰柏瑞纳斯达克 100 交
                                                易型开放式指数证券投资基金发起式联
                                                接基金（QDII）的基金经理。2023 年 11
                                                月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南
                                                亚科技交易型开放式指数证券投资基金
                                                （QDII）、华泰柏瑞中证 2000 交易型开放
                                                式指数证券投资基金发起式联接基金的
                                                基金经理。2024 年 1 月起任华泰柏瑞南
                                                方东英新交所泛东南亚科技交易型开放
                                                式指数证券投资基金发起式联接基金
                                                (QDII)的基金经理。2024 年 7 月起任华
                                                泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放
                                                式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
                                                2024年10月起任华泰柏瑞中证油气产业
                                                交易型开放式指数证券投资基金的基金
                                                经理。2024 年 10 月起任华泰柏瑞恒生消
                                                费交易型开放式指数证券投资基金
                                                (QDII)基金经理。2024 年 12 月起任华泰
                                                柏瑞上证科创板 200 交易型开放式指数
                                                证券投资基金基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
  报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
  报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
    首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
    本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 24 次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  截至本报告期末华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发起式联接（QDII）A 的基金份额净值为 1.2373 元，
本报告期基金份额净值增长率为 5.50%，同期业绩比较基准收益率为 7.74%，截至本报告期末华泰
柏瑞东南亚科技 ETF 发起式联接（QDII）C 的基金份额净值为 1.2328 元，本报告期基金份额净值
增长率为 5.31%，同期业绩比较基准收益率为 7.74%。
    四季度，东南亚科技 ETF 底层资产虽有所分化，但整体维持了上行态势。究其原因，本土经
济快速增长还是主要驱动因素。
    基本面来看，东南亚各国四季度 GDP 增速普遍保持韧性，但出口导向型经济体受全球需求减
弱影响较为明显。科技板块一方面受益于区域内国家在数字经济领域加大投资（如印尼数字支付和越南电子商务）、数字化转型加速，另一方面估值压力在通胀企稳、美联储启动降息、部分国家央行跟随降息的情况下进一步缓解，受 SEA、GRAB 等权重股三季报业绩超预期催化，东南亚科技板块持续吸引区域再平衡资金进入。
    资金面来看，随着美联储进入降息周期，全球资金对科技板块的风险偏好显著改善，除了前述区域再平衡资金回流新兴市场，部分国家主权基金及本地投资者在四季度亦对科技股进行战略性增持（如新加坡和马来西亚的科技 ETF），叠加部分东南亚科技初创企业完成 IPO 提升市场热度，东南亚市场资本流动改善。
    展望后市，东南亚科技板块仍将受到区域内外宏观动态（如美联储政策、国际关税政策、区域经济韧性等）的共同影响。对于硬件等出口导向型行业来说，全球需求放缓、美国关税的不确定性等因素都可能造成扰动，但中国产业链的转移外溢、全球半导体供应链的调整以及东南亚各国自身的科技发展计划也在同步推进，AI、新能源车、半导体等行业同样存在增长机遇。对于互联网数字经济领域来说，本身受关税影响较小，若特朗普政府真的对新兴工业国施加关税压力，则东南亚诸国可能进一步加大促内需力度，结合降息周期，反倒可能提升居民消费力，电商和本地生活消费相关企业存在较好的发展空间。总体看，不排除标的受全球市场波动影响产生回调的风险，但东南亚地区人口红利优势稳固，科技制造与数字消费长期向好的逻辑不变，科技板块预计仍将构成区域增长的重要引擎。
    我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.075%，期间日跟踪误差为 0.090%，较好地实现了本基金的投资目标。
    本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  无。
                      §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号              项目                金额（人民币元）  占基金总资产的比例（%）
  1  权益投资                                            -                    -
      其中：普通股                                        -                    -
            优先股                                        -                    -
            存托凭证                                      -                    -
            房地产信托凭证                                -                    -
  2  基金投资                                799,481,243.88                86.78
  3  固定收益投资                              1,012,633.97                  0.11
      其中：债券                                1,012,633.97                  0.11
      资产支持证券                                        -                    -
  4  金融衍生品投资                                      -                    -
      其中：远期                                          -                    -
            期货                                          -                    -
            期权                                          -                    -
            权证                                          -                    -
  5  买入返售金融资产                                    -                    -
      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产
  6  货币市场工具                                        -                    -
  7  银行存款和结算备付金合计                94,255,923.48                10.23
  8  其他资产                                26,484,902.47                  2.87
  9  合计                                    921,234,703.80                100.00
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
    投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
        债券信用等级            公允价值（人民币元）      占基金资产净值比例（%）
 未评级                                      1,012,633.97                      0.12
注：未评级的债券包括国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
 序号  债券代码    债券名称      数量    公允价值（人民币 占基金资产净值比例（%）
                                                元）
  1    019740    24 国债 09      10,000    1,012,633.97                  0.12
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
  细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
  序号    基金名称  基金类型  运作方式    管理人  公允价值（人民  占基金资产
                                                            币元）      净值比例（%）
          华泰柏瑞
          南方东英
          新交所泛
          东南亚科              交易型开  华泰柏瑞
    1      技交易型    指数型    放式(ETF)  基金管理  799,481,243.88        91.79
          开放式指                          有限公司
          数证券投
            资基金
          （QDII）
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
  本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
  序号          名称                          金额（人民币元）
  1  存出保证金                                                      359,007.20
  2  应收证券清算款                                                          -
  3  应收股利                                                                -
  4  应收利息                                                                -
  5  应收申购款                                                  26,125,895.27
  6  其他应收款                                                              -
  7  其他                                                                    -
  8  合计                                                        26,484,902.47
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                                          单位：份
项目                                华泰柏瑞东南亚科技 ETF  华泰柏瑞东南亚科技 ETF
                                    发起式联接（QDII）A      发起式联接（QDII）C
报告期期初基金份额总额                        58,962,908.01          232,230,086.71
报告期期间基金总申购份额                    141,141,711.93          619,250,451.25
减:报告期期间基金总赎回份额                  34,981,896.61          310,672,662.93
报告期期间基金拆分变动份额（份额减                        -                        -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                      165,122,723.33          540,807,875.03
        §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
          §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
    项目    持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
                            份额比例(%)                  份额比例(%)  诺持有期限
基金管理人固10,006,300.00            1.4210,006,300.00            1.42        3 年
有资金
基金管理人高            -              -            -              -          -
级管理人员
基金经理等人            -              -            -              -          -
员
基金管理人股            -              -            -              -          -
东
其他                    -              -            -              -          -
合计        10,006,300.00            1.4210,006,300.00            1.42          -
              §9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
  注：无。
                      §10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
  1、本基金的中国证监会批准募集文件
    2、本基金的《基金合同》
    3、本基金的《招募说明书》
    4、本基金的《托管协议》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、本基金的公告
10.2 存放地点
  上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层
托管人住所
10.3 查阅方式
  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com
                                                华泰柏瑞基金管理有限公司
                                                          2025 年 1 月 22 日
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