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大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成惠嘉一年定开债券

基金主代码 007967

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 7,935,817,101.80 份

投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余

期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益

类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政

策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管

理,以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 一年期定期存款利率(税后)+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币

市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成惠嘉一年定开债券 A 大成惠嘉一年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 007967 020527

报告期末下属分级基金的份额总额 7,935,817,101.80 份 0.00 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日)

大成惠嘉一年定开债券 A

1.本期已实现收益 48,868,704.43

2.本期利润 48,868,704.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0062

4.期末基金资产净值 8,044,119,143.60

5.期末基金份额净值 1.0136

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成惠嘉一年定开债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.61% 0.02% 0.75% 0.01% -0.14% 0.01%

过去六个月 1.20% 0.01% 1.51% 0.01% -0.31% 0.00%

过去一年 2.09% 0.01% 3.00% 0.01% -0.91% 0.00%

过去三年 7.11% 0.01% 9.00% 0.01% -1.89% 0.00%

过去五年 13.17% 0.01% 15.00% 0.01% -1.83% 0.00%

自基金合同

13.35% 0.01% 15.19% 0.01% -1.84% 0.00%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

2、本基金自 2024 年 01 月 10 日起增设 C 类基金份额类别,截止本报告期期末,C 类份额无

份额持有人。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学工商管理硕士。2008 年 10 月至

2010年11月任安永会计师事务所审计部

高级审计。2010 年 11 月至 2013 年 3 月

任第一创业证券研究所合规经理。2013

年 3 月至 2015 年 8 月任华润元大基金固

定收益部固收信用研究员。2015 年 10 月

至 2022 年 3 月任前海联合基金固定收益

曾婷婷 本基金基 2023 年 6 月 5 - 14 年 部基金经理。2022 年 3 月加入大成基金

金经理 日 管理有限公司,现任固定收益总部现金资

产投资部基金经理。2022 年 7 月 1 日至

2024 年 5 月 30 日任大成月添利一个月滚

动持有中短债债券型证券投资基金基金

经理。2022 年 7 月 1 日起任大成现金增

利货币市场基金、大成恒丰宝货币市场基

金基金经理。2022 年 10 月 11 日至 2024

年 5 月 30 日任大成惠昭一年定期开放债

券型发起式证券投资基金基金经理。2023

年6月5日起任大成惠嘉一年定期开放债

券型证券投资基金、大成通嘉三年定期开

放债券型证券投资基金基金经理。2023

年10月27日起任大成景安短融债券型证

券投资基金基金经理。2024 年 9 月 19 日

起任大成现金宝场内实时申赎货币市场

基金基金经理。具有基金从业资格。国

籍:中国

清华大学工学学士、美国纽约大学哲学硕

士(运营管理专业)。证券、保险资管从

业年限 13 年。2011 年 12 月至 2013 年 10

月任长城证券股份有限公司金融研究所

研究员。2013 年 10 月至 2016 年 9 月任

融通基金管理有限公司固定收益部研究

员、基金经理。2016 年 9 月至 2018 年 12

月任上海国泰君安资产管理有限公司固

定收益部投资经理、高级投资经理。2019

年 4 月至 2021 年 1 月任珠江人寿保险股

份有限公司投资管理部研究员。2021 年 2

月至 2022 年 5 月任第一创业股份有限公

本基金基 2024 年 8 月 9 司资产管理部投资总监、投资经理。2022

汪曦 金经理 日 - 13 年 年 6 月至 2024 年 6 月任国华兴益保险资

产管理有限公司资深债券投资经理。2024

年 6 月至今任大成基金管理有限公司债

券投资一部基金经理。2024 年 8 月 7 日

起任大成安汇金融债债券型证券投资基

金、大成惠祥纯债债券型证券投资基金基

金经理。2024 年 8 月 9 日起任大成惠嘉

一年定期开放债券型证券投资基金基金

经理。2024 年 9 月 3 日起任大成景泽中

短债债券型证券投资基金基金经理。2024

年 9 月 20 日起任大成中债 1-3 年国开行

债券指数证券投资基金、大成中债 3-5

年国开行债券指数证券投资基金基金经

理。具有基金从业资格。国籍:中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具,对旗下

所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进

行分析,针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3 日、5 日、10 日)反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 2 次,为完全按照指数的构成比例进行投资的组合和其他组合发生的反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年 9 月、10 月份以来,中央各部委政策发布会密集召开,在中央政治局会议顶层部署下,

各类增量宏观政策高频发布,经济刺激不断加码。在此背景下,9 月末开始国内权益市场出现强势反弹,股债跷跷板效应明显,各期限债券收益率急速上行,10 年国债收益率一度上行至 2.25%附近,1 年国债收益率上行至 1.43%附近。随后股市回调降温,人大常委会化债政策出台,债券收益率呈现震荡走势。

2024 年末,海外方面,重点关注特朗普上台后中美关系以及国际地缘政治冲突带来的全球通

胀格局演化;国内方面,重点关注四季度降准节奏及各项经济数据走势。市场短暂调整后,市场机构配置“抢跑”情绪发酵,推动十年期国债收益率下破 2%关键点位。12 月政治局会议强调“实

施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节”,打开市场对于货币政策的想象空间,进一步提振市场做多情绪叠加空头回补操作带动现券收益率快速下行。

过去一个季度,本基金保持持仓和杠杆基本稳定,同时增配了一些封闭期到期前的短久期资产,努力实现净值的稳定增长。同时,通过逆回购融出资金获得了一定的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成惠嘉一年定开债券 A 的基金份额净值为 1.0136 元,本报告期基金份额净

值增长率为 0.61%,同期业绩比较基准收益率为 0.75%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,305,599,253.28 90.80

其中:债券 7,305,599,253.28 90.80

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 738,978,422.25 9.18

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,045,973.71 0.01

8 其他资产 - -

9 合计 8,045,623,649.24 100.00

注:大成惠嘉 2025 年 1 月 16 日进入开放期,根据合同约定,本基金开放期开始前一个月、开放

期以及开放期结束后的一个月内,本基金债券投资比例可不受 80%限制。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,806,574,356.99 72.18

其中:政策性金融债 5,806,574,356.99 72.18

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 1,499,024,896.29 18.64

9 其他 - -

10 合计 7,305,599,253.28 90.82

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 200203 20 国开 03 38,800,000 4,003,746,193.75 49.77

2 180401 18 农发 01 16,500,000 1,731,126,116.40 21.52

3 112409010 24 浦发银行 7,000,000 699,622,070.34 8.70

CD010

4 112412006 24 北京银行 4,000,000 399,619,251.77 4.97

CD006

5 112404001 24 中国银行 3,000,000 299,838,039.48 3.73

CD001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

无。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、本基金投资的前十名证券之一 24 北京银行 CD002、24 北京银行 CD006 的发行主体北京银

行股份有限公司于 2024 年 2 月 1 日因 EAST 信贷业务数据漏报、EAST 投资业务数据漏报、EAST

理财业务数据漏报等受到国家金融监督管理总局北京监管局处罚(京金罚决字〔2024〕3 号)。本基金认为,对北京银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

2、本基金投资的前十名证券之一 20 国开 03 的发行主体国家开发银行于 2024 年 12 月 24 日

因贷款支付管理不到位、向未取得行政许可的项目发放贷款等受到北京金融监管局处罚(京金罚决字〔2024〕43 号)。本基金认为,对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

无。

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 大成惠嘉一年定开债券 A 大成惠嘉一年定开债

券 C

报告期期初基金份额总额 7,935,817,101.80 -

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 7,935,817,101.80 -

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

类 的时间区间 份额 份额 份额 (%)

机 1 20241001-202412313,946,040,941.36 - -3,946,040,941.36 49.72

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,确认利息收入并评估减值准备。本基金对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失准备。

2、本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。

3、2024 年 10 月 10 日,公司召开大成基金管理有限公司 2024 年第一次临时股东会,会议审

议通过《关于卢锋先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案》,同意卢锋先生自股东会决议作出之日起辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下属审计委员会主任委员、合规与风险管理委员会委员、战略与提名薪酬考核委员会委员职务,不再履行上述职责。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金的文件;

2、《大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

3、《大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

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