建信开元瑞享 3 个月持有期债券型证券投
资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信开元瑞享 3 个月持有期债券
基金主代码 020536
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 2 月 5 日
报告期末基金份额总额 78,954,577.32 份
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比
较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的
长期稳健增值。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自
下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*95% +银行活期存款
利率(税后)*5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市
场基金,低于股票型基金、混合型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信开元瑞享 3 个月持有期 建信开元瑞享 3 个月持有期
债券 A 债券 C
下属分级基金的交易代码 020536 020537
报告期末下属分级基金的份额总额 37,155,838.22 份 41,798,739.10 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
建信开元瑞享 3个月持有期债券 A 建信开元瑞享 3个月持有期债券 C
1.本期已实现收益 344,207.97 470,005.46
2.本期利润 684,366.46 910,457.43
3.加权平均基金份额本期利 0.0201 0.0176
润
4.期末基金资产净值 38,420,772.46 43,142,712.13
5.期末基金份额净值 1.0340 1.0322
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信开元瑞享 3 个月持有期债券 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 2.00% 0.09% 2.13% 0.09% -0.13% 0.00%
过去六个月 2.33% 0.08% 2.38% 0.10% -0.05% -0.02%
自基金合同
3.40% 0.06% 3.87% 0.08% -0.47% -0.02%
生效起至今
建信开元瑞享 3 个月持有期债券 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.97% 0.09% 2.13% 0.09% -0.16% 0.00%
过去六个月 2.23% 0.08% 2.38% 0.10% -0.15% -0.02%
自基金合同
3.22% 0.06% 3.87% 0.08% -0.65% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金基金合同于 2024 年 2 月 5 日生效,截至报告期末建仓结束未满一年。本基金建仓期为
6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
多元资产 徐辉先生,硕士。曾就职于中国农业银行
投资部高 本币交易中心和会计结算部、招商证券债
级投资经 2024 年 2 月 5 券销售交易部。2011 年 3 月加入建信基
徐辉 理,本基 日 - 16 金专户投资部,担任高级投资经理至今。
金的基金 2024 年 2 月 5 日起任建信开元瑞享 3 个
经理 月持有期债券型证券投资基金的基金经
理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信开元瑞享 3 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
国际方面:地缘冲突持续,主要经济体经济表现有所分化,多数央行开启降息周期。美国经济缓慢降温,通胀下行速度趋缓,特朗普重新赢得总统大选后,特朗普交易重新成为市场焦点。
四季度,通胀预期有所回升,美债出现回调,美元指数大幅回升,新兴市场货币贬值压力加大,黄金价格高位震荡。
国内方面:四季度风险偏好明显回升,经济工作会议延续 9 月末政治局会议的定调精神,稳
房价、稳股价成为政策着力目标之一,更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策定调,打好政策组合拳,为今后一段时期经济基本面提供支撑,也是未来一段时间影响市场的重要变量。
四季度 A 股在快速拉升后维持高位震荡格局,但市场成交量维持高位,活跃度仍然较高,市
场风险偏好维持在较高水平。债券市场则在经历 10 月初的大幅上行后,逐步趋于平稳,收益率重启震荡下行,尤其在经济工作会议调整货币政策基调后,开启快速下行走势。
回顾四季度的基金管理工作,本基金本着稳健运营的理念,保持整体组合的稳健性,坚持信用债维持底仓配置,利用利率债仓位灵活调节组合久期,把握交易机会。转债部分在维持中低仓位的基础上,根据市场波动进行调节,标的上选择具有安全边际的品种进行配置,控制转债仓位的波动性,把握结构性机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 净值增长率 2.00%,波动率 0.09%,业绩比较基准收益率 2.13%,波动率
0.09%。本报告期本基金 C 净值增长率 1.97%,波动率 0.09%,业绩比较基准收益率 2.13%,波动
率 0.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 94,565,595.46 99.01
其中:债券 94,565,595.46 99.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 931,960.25 0.98
8 其他资产 14,382.93 0.02
9 合计 95,511,938.64 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 24,014,986.08 29.44
其中:政策性金融债 10,368,184.93 12.71
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 11,200,531.56 13.73
6 中期票据 55,174,762.96 67.65
7 可转债(可交换债) 4,175,314.86 5.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 94,565,595.46 115.94
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
24 华润建材
1 102481651 MTN001(可持续 80,000 8,226,270.25 10.09
挂钩)
2 102481931 24 吴中经发 80,000 8,215,859.29 10.07
MTN002
24 招金
3 102481955 MTN001(科创票 80,000 8,191,956.16 10.04
据)
4 042480118 24 云建投 CP001 80,000 8,174,311.89 10.02
5 102483141 24 甘电投 80,000 8,096,306.85 9.93
MTN002
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
(元)
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -5,506.20
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,418.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 7,964.79
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 14,382.93
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128136 立讯转债 424,168.31 0.52
2 132026 G 三峡 EB2 404,330.71 0.50
3 110081 闻泰转债 341,508.49 0.42
4 127084 柳工转 2 248,678.22 0.30
5 113054 绿动转债 241,004.88 0.30
6 111007 永和转债 212,070.72 0.26
7 113563 柳药转债 203,119.69 0.25
8 113659 莱克转债 195,120.49 0.24
9 113052 兴业转债 182,827.43 0.22
10 128131 崇达转 2 158,076.94 0.19
11 113669 景 23 转债 133,597.64 0.16
12 110062 烽火转债 120,604.58 0.15
13 113675 新 23 转债 117,746.71 0.14
14 118043 福立转债 114,810.75 0.14
15 113067 燃 23 转债 108,376.67 0.13
16 113652 伟 22 转债 105,941.70 0.13
17 123131 奥飞转债 102,763.09 0.13
18 127027 能化转债 87,436.03 0.11
19 113049 长汽转债 81,208.41 0.10
20 128128 齐翔转 2 74,309.14 0.09
21 113061 拓普转债 70,310.73 0.09
22 113024 核建转债 54,892.40 0.07
23 113582 火炬转债 51,294.24 0.06
24 127085 韵达转债 46,486.58 0.06
25 110076 华海转债 38,459.68 0.05
26 123090 三诺转债 37,028.29 0.05
27 113062 常银转债 36,443.05 0.04
28 127076 中宠转 2 21,487.91 0.03
29 110093 神马转债 18,887.22 0.02
30 127045 牧原转债 15,744.81 0.02
31 113632 鹤 21 转债 14,711.75 0.02
32 110059 浦发转债 14,169.98 0.02
33 123113 仙乐转债 8,028.32 0.01
34 113636 甬金转债 7,903.87 0.01
35 113658 密卫转债 4,754.98 0.01
36 127086 恒邦转债 4,706.72 0.01
37 123064 万孚转债 4,655.25 0.01
38 113623 凤 21 转债 4,548.84 0.01
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 建信开元瑞享 3 个月持有 建信开元瑞享 3 个月持有
期债券 A 期债券 C
报告期期初基金份额总额 47,441,785.74 85,461,035.43
报告期期间基金总申购份额 11,234,896.35 394,745.15
减:报告期期间基金总赎回份额 21,520,843.87 44,057,041.48
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 37,155,838.22 41,798,739.10
注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信开元瑞享 3 个月持有期债券型证券投资基金设立的文件;
2、《建信开元瑞享 3 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》;
3、《建信开元瑞享 3 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信开元瑞享 3 个月持有期债券型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2025 年 1 月 21 日
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