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农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告查看PDF原文

农银汇理金季三个月持有期债券型发起式

证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:南京银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银金季三个月持有债券

基金主代码 020583

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 4 日

报告期末基金份额总额 332,917,304.75 份

投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基

金资产的稳健增值。

投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、

信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、期

限结构配置策略、类属配置策略、信用债和资产支持证

券投资策略、跨市场投资策略等策略,力争实现基金资

产的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期定期存款利率

(税后)×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于

货币型基金,低于股票型、混合型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银金季三个月持有债券 A 农银金季三个月持有债券 C

下属分级基金的交易代码 020583 020584

报告期末下属分级基金的份额总额 240,504,140.45 份 92,413,164.30 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

农银金季三个月持有债券 A 农银金季三个月持有债券 C

1.本期已实现收益 1,287,854.10 442,328.09

2.本期利润 1,324,849.02 458,908.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.0036 0.0033

4.期末基金资产净值 242,732,769.85 93,214,446.24

5.期末基金份额净值 1.0093 1.0087

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银金季三个月持有债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.35% 0.01% 0.26% 0.08% 0.09% -0.07%

过去六个月 0.84% 0.01% 1.16% 0.07% -0.32% -0.06%

自基金合同

0.93% 0.01% 1.23% 0.07% -0.30% -0.06%

生效起至今

农银金季三个月持有债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.33% 0.01% 0.26% 0.08% 0.07% -0.07%

过去六个月 0.78% 0.01% 1.16% 0.07% -0.38% -0.06%

自基金合同

0.87% 0.01% 1.23% 0.07% -0.36% -0.06%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金建仓期为基金合同生效日

(2024 年 3 月 4 日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比

例。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的 理学硕士,具有基金从业资格。历任中国

基金经 银河证券公司上海总部债券研究员、天治

史向明 理、公司 2024 年 3 月 4 - 24 年 基金管理公司债券研究员及基金经理、上

投资副总 日 投摩根基金管理公司固定收益部投资经

监 理。现任农银汇理基金管理有限公司投资

副总监、基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期末,本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的

相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额

持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法

规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确

保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度债市在震荡中走强后迎来了大幅的调整。7 月基本面和资产荒逻辑继续支撑债市牛市

延续,债市主线围绕着央行的态度进行操作,具体包括央行开展国债买卖、新增临时正逆回购工

具,优化利率走廊,适当减免有出售中长期债券需求机构 MLF 押品的方式来引导市场利率向预期

的合理区间移动,债市情绪承压。随着央行下调 7 天逆回购操作利率,1 年期和 5 年期 LPR,MLF

月内二次续作并下调利率,国有大行宣布下调存款利率,长债超长债表现强势,10Y 期国债活跃券收益率跌破 2.2%,突破关键点位,债市做多情绪高涨。8 月债券市场受到监管调控的影响,整体波动加剧。鉴于央行对长端利率风险的密切关注,大行开始大幅抛售 7-10 年现券,叠加资金面趋紧,利率整体快速上行。随着月末资金面有所缓和,利率出现小幅下行。9 月债券市场迎来了大幅调整,利率先在宽货币政策的预期推动下再创新低,但随着月末一揽子政策重磅落地后急剧回升。具体来看,在宽货币政策预期叠加经济数据表现不佳,债市情绪延续高涨,10Y、30Y 国债利率触及 2.04%以及 2.14%。下旬,国新办会上央行率先提出降准降息(包括下调存款准备金率0.5 个百分点、7 天逆回购利率降低 20bp、降低存量房贷利率、统一房贷最低首付比例)的举措,推动 10Y、30Y 一度触及 2.0%和 2.1%点位,但随后股市、楼市支持政策陆续落地,债市止盈增多,演绎“利多出尽”并交易财政发力。接着 9 月政治局会议超预期研究经济工作,提出促进房地产市场止跌回稳,股市大涨,债券收益率大幅上行。在止盈需求以及股债跷跷板效应的影响下,债

市剧烈调整。相较二季度末,1 年期国债、国开债收益率三季度分别下行 17bp 和 4bp,10 年期国

债、国开债均下行 5bp,1 年、3 年和 5 年 AAA 信用债利率分别上行 15bp、19bp 和 14bp。三季度

中债总指数上涨 1.05%,中债企业债总指数上涨 0.36%,中债综合指数上涨 0.90%。

在三季度债券市场利率持续低位运行,债券绝对收益率水平、各种期限利差、信用利差水平均以创出历史新低的情形下,基金判断债市继续获得资本利得的空间有限,其由于基金负债端较不稳定,三季度仍采取了适度控制久期和杠杆的较保守的投资策略。9 月的政策组合拳展现了决策层对于当前经济形势的关注,政治局会议及相继出台的一系列政策旨在扭转市场悲观预期进行预期重塑。近期股市持续上行带来风险偏好的提振,从而对纯债基金、理财等规模造成较大的赎回压力。若财政政策、地产政策持续超预期,则会影响风险偏好的切换,推升债市止盈压力,也会带来收益率曲线的陡峭化。另一方面,货币政策仍处于相对宽松的阶段,市场预期改善到经济基本面改善尚需时间,债市调整中配置力量也仍有诉求。短期来看,债市在承压的环境下先回归谨慎,做好回撤管理,待政策窗口期尘埃落定、债市情绪企稳后再关注调整后的机会。基金目前保持较低久期和杠杆,持续关注政策的持续和延展对于推动经济的实际效果,灵活调整组合久期和杠杆,以及持续拓展信用研究能力增厚收益加以应对。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末农银金季三个月持有债券 A 基金份额净值为 1.0093 元,本报告期基金份额净

值增长率为 0.35%;截至本报告期末农银金季三个月持有债券 C 基金份额净值为 1.0087 元,本报

告期基金份额净值增长率为 0.33%;同期业绩比较基准收益率为 0.26%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 341,738,017.54 99.39

其中:债券 341,738,017.54 99.39

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,069,406.40 0.60

8 其他资产 36,922.92 0.01

9 合计 343,844,346.86 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 158,373,815.89 47.14

其中:政策性金融债 15,158,091.79 4.51

4 企业债券 20,400,876.71 6.07

5 企业短期融资券 87,359,847.07 26.00

6 中期票据 35,922,354.10 10.69

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 39,681,123.77 11.81

9 其他 - -

10 合计 341,738,017.54 101.72

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 2028018 20交通银行二级 250,000 25,458,620.55 7.58

2 1920066 19上海银行二级 200,000 20,788,052.46 6.19

3 2028022 20民生银行二级 200,000 20,412,520.55 6.08

4 2220010 22 宁波银行 01 200,000 20,402,657.92 6.07

5 138806 23 国君 G1 200,000 20,400,876.71 6.07

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2024 年 6 月 3 日,交通银行股份有限公司因安全测试存在薄弱环节,运行管理存在漏洞,数

据安全管理不足,灾备管理不足,被国家金融监督管理总局罚款 160 万元。

2023 年 11 月 15 日,上海银行股份有限公司因:一、不良贷款余额数据报送存在偏差,二、

漏报贸易融资业务余额 EAST 数据,三、漏报核销贷款本金 EAST 数据,四、漏报质或抵押物价值

EAST 数据,五、漏报权益类投资业务 EAST 数据,六、漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据,七、

漏报其他担保类业务 EAST 数据,八、漏报委托贷款业务 EAST 数据,九、理财产品底层持仓余额数据报送存在偏差,十、理财产品销售端与产品端数据报送存在偏差,十一、理财产品信息登记不及时,十二、监管标准化数据与客户风险系统数据存在偏差,十三、EAST 系统《个人客户关系信息》表漏报,十四、EAST 系统《表外授信业务》垫付情况存在偏差,十五、EAST 系统《信贷资产转让》表错报,十六、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报,十七、EAST 系统《个人信贷业务借据》表关联错误,十八、虚假受托支付,贷款资金长期滞留借款人账户,十九、小微企业划型不准确,被国家金融监督管理总局上海监管局责令改正,并处罚款共计 690 万元。

2023 年 11 月 15 日,上海银行股份有限公司因:一、封闭式产品投资非标准化资产终止日晚

于产品到期日,二、理财产品老产品投资新资产的到期日晚于 2020 年,三、将无法持有至到期的资产以摊余成本计量,四、未按规定披露理财产品的杠杆水平,五、开展理财业务违反公平交易原则,六、开放式公募理财产品持有高流动性资产比例未达到 5%,七、公募理财产品持有单只证券的市值超过该产品净资产的 10%,八、理财业务数据登记错误,九、违规发行大额存单,十、为保理业务提供流动资金贷款管理严重不审慎,十一、委托贷款资金来源审核严重不审慎,十二、委托贷款违规用于购买理财,十三、违规向委托贷款借款人收取手续费,被国家金融监督管理总局上海监管局责令改正,并处罚款共计 690 万元。

2023 年 11 月 27 日,上海银行股份有限公司因未尽职审核办理股权转让购付汇业务,被国家

外汇管理局上海市分局处罚款 70 万元人民币,没收违法所得 2,572,326.64 元人民币,罚没款合计 3,272,326.64 元人民币。

2023 年 12 月 28 日,上海银行股份有限公司因:1.未按规定提供报表;2.未根据标的项目的

实际进度和资金需求发放贷款,导致贷款资金被挪用;3.个人贷款贷前调查严重违反审慎经营规则;4.个人消费贷款违规流入股市,被国家金融监督管理总局上海监管局罚款合计 145 万元。其中总行 15 万元,分支机构 130 万元。

2024 年 5 月 30 日,上海银行股份有限公司因境外机构重大投资事项未经行政许可,被国家

金融监督管理总局上海监管局处罚款 80 万元。

2024 年 6 月 14 日,宁波银行股份有限公司因违规置换已核销贷款;授信准入管理不到位,

被国家金融监督管理总局宁波监管局罚款合计 65 万元。

2023 年 11 月 27 日,宁波银行股份有限公司因监管标准化数据与 1104 数据交叉核验不一致;

监管标准化数据与客户风险数据交叉核验不一致;监管标准化数据漏报;监管标准化数据错报;虚假受托支付,贷款资金长期留存借款人账户;企业划型不准确,被国家金融监督管理总局宁波监管局罚款合计 520 万元。

2023 年 11 月 27 日,宁波银行股份有限公司因消费者个人信息管理不到位;贷款“三查”不

尽职;押品管理不到位,被国家金融监督管理总局宁波监管局罚款合计 100 万元。

本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 36,922.92

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 36,922.92

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末不存在前十名股票中有流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 农银金季三个月持有债券 农银金季三个月持有债券

A C

报告期期初基金份额总额 566,863,710.39 209,061,119.82

报告期期间基金总申购份额 675,010.59 319,973.14

减:报告期期间基金总赎回份额 327,034,580.53 116,967,928.66

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 240,504,140.45 92,413,164.30

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 农银金季三个月持有债券 A 农银金季三个月持有债券 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,250.00 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,250.00 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 4.16 -

份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承

份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,001,250.00 3.0010,001,250.00 3.00 3 年

有资金

基金管理人高 - - - - -

级管理人员

基金经理等人 - - - - -

基金管理人股 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,250.00 3.0010,001,250.00 3.00 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册本基金募集的文件;

2、《农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件;

6、本报告期内公开披露的临时公告。

10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2024 年 10 月 24 日

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