富国盛利增强债券型发起式证券投资基金
二 0 二四年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国盛利增强债券发起式
基金主代码 020811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 03 月 18 日
报告期末基金份额总 153,090,882.30 份
额
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过
投资目标 积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩
比较基准的投资收益。
本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基
础上，获得基金资产的稳定增值；同时根据对权益类市场的趋
势研判适度参与股票资产投资，力求提高基金总体收益率。在
资产配置方面，本基金采取自上而下的方法对基金资产进行
动态的整体资产配置和类属资产配置。在债券等固定收益类
资产投资策略方面，本基金主要基于对国家财政政策、货币政
投资策略 策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下
的主动性投资策略。在股票投资方面，本基金将精选基本面良
好、有长期投资价值的优质企业。在基金投资方面，本基金投
资于全市场的股票型 ETF 及基金管理人旗下的股票型基金、
计入权益类资产的混合型基金。本基金的动态收益增强策略、
存托凭证投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略
详见法律文件。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×2%+中证全指指数收益率×18%
本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
风险收益特征 水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基
金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金 富国盛利增强债券发起式 富国盛利增强债券发起式 C
简称 A
下属分级基金的交易 020811 020812
代码
报告期末下属分级基 86,700,229.36 份 66,390,652.94 份
金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30
主要财务指标 日）
富国盛利增强债券发起 富国盛利增强债券发起
式 A 式 C
1.本期已实现收益 -829,562.48 -728,790.50
2.本期利润 1,146,616.52 867,482.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 0.0098
4.期末基金资产净值 88,205,058.26 67,428,667.54
5.期末基金份额净值 1.0174 1.0156
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国盛利增强债券发起式 A
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 1.47% 0.19% 3.51% 0.30% -2.04% -0.11%
过去六个月 1.72% 0.15% 3.39% 0.25% -1.67% -0.10%
自基金合同 1.74% 0.14% 3.23% 0.25% -1.49% -0.11%
生效起至今
（2）富国盛利增强债券发起式 C
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 1.39% 0.19% 3.51% 0.30% -2.12% -0.11%
过去六个月 1.55% 0.14% 3.39% 0.25% -1.84% -0.11%
自基金合同 1.56% 0.14% 3.23% 0.25% -1.67% -0.11%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国盛利增强债券发起式 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2024 年 9 月 30 日。
2、本基金于 2024 年 3 月 18 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，从 2024 年 3 月 18 日起至 2024 年 9 月 17 日，建仓期结束
时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国盛利增强债券发起式 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2024 年 9 月 30 日。
2、本基金于 2024 年 3 月 18 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，从 2024 年 3 月 18 日起至 2024 年 9 月 17 日，建仓期结束
时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
陈斯扬 本基金现 2024-03-18 － 12 硕士，曾任交银施罗德基金管
任基金经 理有限公司研究员、投资经
理 理；自 2016 年 10 月加入富国
基金管理有限公司，历任定量
投资经理、定量基金经理；现
任富国基金量化投资部债券投
资总监助理兼定量基金经理。
自 2018 年 03 月起任富国宝利
增强债券型发起式证券投资基
金基金经理；自 2018 年 03 月
起任富国丰利增强债券型发起
式证券投资基金基金经理；自
2018 年 04 月起任富国兴利增
强债券型发起式证券投资基金
基金经理；自 2024 年 03 月起
任富国盛利增强债券型发起式
证券投资基金基金经理；具有
基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国盛利增强债券型发起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国盛利增强债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 8 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度国内终于迎来了期待已久的政策转向，风险资产也迎来了数年来最为凌厉的修复。而在 9 月末一揽子以货币政策为主导的宽松政策被宣布之前，股票市场的情绪和估值都被压抑到了极低的水平，可转债市场的平均到期收益率抬升到历史最高水平，长期债券收益率也持续创下新低，都反映了极端谨慎的市场情绪。
站在当时，要从胜率的角度去准确捕捉这一次市场的转向，是非常困难的。国内经济增长数据已经历了一段时间的回落，通缩压力加剧，商品房交易加速回落，而决策层的政策定力超乎寻常，在这样的背景下，担忧长期增长前景的声音越来越多。
但如果换一个角度，市场的赔率其实提供了一个更好的视角。抛开股权风险溢价等传统指标，9 月份在我们颇为关注的可转债市场上，超过一半的可转债被打出了负纯债溢价率，对于拥有下修和强制转股条款的这类看涨期权来说，质疑债底的潜台词即是认为，在这个转债剩余的数年生命周期中，不可能再出现任何一个向上超过 30%幅度的震荡。在 A 股较高的波动特性面前，这种假设显然是过于悲观的。从这个角度来说，当时可转债市场丰厚的到期收益率回报，其实是数年来赔率最佳投资机会的信号。从事后来看，转债市场的这一赔率信号，确实也成了市场触底的标志之一。
在组合方面，三季度我们持续增加对优秀的低估可转债的配置力度，择机寻找受流动性挤压而出现估值错杀的品种，这一操作在季末的价值回归行情中为组合带来了一定回报。
组合的股票仓位继续维持指数增强的配置。但三季度末市场波动开始急剧放大，风格和行业切换加快，对选股模型构成了较大的挑战，超额收益在这一阶段也出现了一定波动。我们预计后续市场波动终将回归正常，指增超额也有望回归稳定。
纯债方面，组合久期依然保持灵活，随着季末长久期债券动量有所走弱，组合也适时缩短了久期配置。但后续依然将视市场情况进行择机配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 1.47%，C 级为 1.39%，同期业绩
比较基准收益率 A 级为 3.51%，C 级为 3.51%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 24,878,522.09 14.74
其中：股票 24,878,522.09 14.74
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 137,609,911.13 81.51
其中：债券 137,609,911.13 81.51
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 2,799,271.33 1.66
其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,730,396.74 1.03
8 其他资产 1,799,472.53 1.07
9 合计 168,817,573.82 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 395,450.00 0.25
B 采矿业 678,858.00 0.44
C 制造业 11,271,084.79 7.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,072,765.00 0.69
业
E 建筑业 383,816.00 0.25
F 批发和零售业 989,069.00 0.64
G 交通运输、仓储和邮政业 1,288,058.00 0.83
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务 1,385,495.10 0.89
业
J 金融业 5,880,050.00 3.78
K 房地产业 188,063.00 0.12
L 租赁和商务服务业 361,202.00 0.23
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 332,479.20 0.21
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 652,132.00 0.42
S 综合 － －
合计 24,878,522.09 15.99
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 601211国泰君安 16,400 303,072.00 0.19
2 000728国元证券 31,500 279,405.00 0.18
3 000776广发证券 16,500 275,550.00 0.18
4 000100 TCL 科技 56,200 257,396.00 0.17
5 000559万向钱潮 45,880 256,928.00 0.17
6 601319中国人保 34,400 255,936.00 0.16
7 000001平安银行 20,900 255,189.00 0.16
8 600741华域汽车 14,200 254,606.00 0.16
9 000012南玻Ａ 43,800 253,164.00 0.16
10 000725京东方Ａ 56,500 252,555.00 0.16
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 17,073,299.58 10.97
2 央行票据 － －
3 金融债券 93,366,192.28 59.99
其中：政策性金融债 72,942,819.67 46.87
4 企业债券 20,481,712.33 13.16
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 6,688,706.94 4.30
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 137,609,911.13 88.42
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）
1 190311 19 进出 11 400,000 41,365,868.85 26.58
2 200219 20 国开 19 300,000 31,576,950.82 20.29
3 240427 23 京保 03 100,000 10,313,150.69 6.63
4 019727 23 国债 24 100,000 10,220,876.71 6.57
2028023 20 招商银行永 100,000
5 续债 01 10,218,723.29 6.57
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现
货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局、国家金融监督管理总局深圳监管局、国家金融监督管理总局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 86,279.33
2 应收证券清算款 1,713,183.20
3 应收股利 －
4 应收利息 －
5 应收申购款 10.00
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 1,799,472.53
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113053 隆 22 转债 4,869,590.52 3.13
2 118034 晶能转债 797,611.91 0.51
3 127015 希望转债 387,721.28 0.25
4 110085 通 22 转债 308,934.00 0.20
5 110059 浦发转债 221,621.26 0.14
6 127049 希望转 2 103,227.97 0.07
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例（%）
1 601211 国泰君安 303,072.00 0.19 筹划重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本期费用 其中：交易及持有基金
项目 （2024 年 07 月 01 日至 2024 年 09 管理人以及管理人关联
月 30 日） 方所管理基金产生的费
用
当期交易基金产生的申购费 － －
（元）
当期交易基金产生的赎回费 － －
（元）
当期持有基金产生的应支付销 － －
售服务费（元）
当期持有基金产生的应支付管 － －
理费（元）
当期持有基金产生的应支付托 － －
管费（元）
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照
被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示
金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定
的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基
金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金
的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取
基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金
（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法
规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服
务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销
售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
注：本基金本报告期所持有的基金未发生具有重大影响的事件。
§7 开放式基金份额变动
单位：份
项目 富国盛利增强债券发起 富国盛利增强债券发起式 C
式 A
报告期期初基金份额总额 131,460,080.16 120,400,224.80
报告期期间基金总申购份额 13,558.53 199,027.26
报告期期间基金总赎回份额 44,773,409.33 54,208,599.12
报告期期间基金拆分变动份额 － －
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 86,700,229.36 66,390,652.94
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,350.14
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,350.14
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 6.53
注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额占 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 基金总份额 承诺持有
（份） 份额比例 （份） 比例（%） 期限
（%）
基金管理人固有资金 10,001,350.14 6.53 10,001,350.14 6.53 3 年
基金管理人高级管理人 － － － － －
员
基金经理等人员 － － － － －
基金管理人股东 － － － － －
其他 － － － － －
合计 10,001,350.14 6.53 10,001,350.14 6.53 3 年
§10 影响投资者决策的其他重要信息
10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国盛利增强债券型发起式证券投资基金的文件
2、富国盛利增强债券型发起式证券投资基金基金合同
3、富国盛利增强债券型发起式证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国盛利增强债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
11.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2024 年 10 月 25 日
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