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联博智选混合型证券投资基金2024年第3季度报告查看PDF原文

联博智选混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:联博基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财

务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 联博智选混合

基金主代码 020842

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 04 月 01 日

报告期末基金份额总额 342,990,736.56 份

本基金主要采自下而上的选股方式,结合基本面研究与量化分

投资目标 析,投资价值被低估的上市公司,并在严格控制风险的前提下,

力争实现基金资产的长期稳定增值。

1、股票投资策略

本基金以价值投资作为核心理念,主要投资价值被低估、并具

备正向催化剂的高质量企业。基金管理人通过对上市公司的深

度基本面研究与量化分析,挑选长期盈利能力遭低估的公司,

并识别这类公司是否存在使市场重估其价值的正向催化剂,精

投资策略

选出具备投资价值的优质上市公司进行投资。

2、债券投资策略

3、金融衍生品投资策略

4、存托凭证投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、参与融资业务投资策略

中证 800 指数收益率*90%+金融机构人民币活期存款基准利率

业绩比较基准

(税后)*10%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型

风险收益特征

基金和货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 联博基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 联博智选混合 A 联博智选混合 C

下属分级基金的交易代码 020842 020843

报告期末下属分级基金的份额总额 215,830,576.80 份 127,160,159.76 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日)

联博智选混合 A 联博智选混合 C

1.本期已实现收益 -7,348,451.24 -5,098,970.85

2.本期利润 29,138,500.49 16,856,760.92

3.加权平均基金份额本期利润 0.1275 0.1074

4.期末基金资产净值 240,306,292.79 141,228,212.09

5.期末基金份额净值 1.1134 1.1106

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

联博智选混合 A

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 13.94% 1.46% 14.48% 1.50% -0.54% -0.04%

自基金合同生效起

11.34% 1.19% 11.13% 1.20% 0.21% -0.01%

至今

联博智选混合 C

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 13.79% 1.46% 14.48% 1.50% -0.69% -0.04%

自基金合同生效起

11.06% 1.19% 11.13% 1.20% -0.07% -0.01%

至今

注:本基金合同生效日为 2024 年 04 月 01 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

联博智选混合 A

联博智选混合 C

注:(1)本基金合同生效日为 2024 年 04 月 01 日,截止本报告期末本基金合同生效未满一年。

(2)本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

朱良于2006年加入联博

集团,现任联博基金管

理有限公司董事、副总

经理、投资总监,负责

投资管理等相关事务。

基金经理、董事、副总经 2024 年 04 曾任联博汇智(上海)

朱良 - 20 年

理、投资总监 月 01 日 海外投资基金管理有限

公司投资组合经理;联

博管理咨询(上海)有

限公司(曾用名:联博

汇智(上海)投资管理

有限公司)股票投资部

投资总监、投资组合经

理;联博香港有限公司

亚太量化研究负责人;

联博集团上海代表处资

深量计分析师;光大保

德信基金管理有限公司

高级组合分析师;天同

基金管理有限公司基金

经理;美国梅隆资本管

理公司(Mellon Capital

Management LTD)投资

研究部高级经理。朱良

拥有美国匹兹堡大学经

济学硕士学位,北京大

学数学系基础数学学士

学位。

注:1.此处的任职日期和离职日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。2.证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作无违法违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司建立了公平交易相关制度体系,使得不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格控制公平交易执行,确保所有组合在获得

投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

本报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部相关公平交易制度等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年三季度 A 股历经了先跌后涨的走势,9 月中旬前市场大致呈现下跌趋势,宏观经济数据持续疲

软压抑着市场信心;此外,投资者一窝蜂涌入固收类产品也对股市产生资金排挤效应。不过,9 月下旬政策利好不断推出,包括:降准、降息、放宽住房政策、支持股市流动性等,激励股市于 9 月份最后几个交易日大幅拉升。

本基金关注那些具有较强盈利潜力的股票,其中也包括那些有望从政策受益的公司。我们持续采取投资组合分散、行业配置相对基准保持低偏离度,以及低换手率的策略。本基金重视估值合理、经营稳健、现金流健康并重视投资者回报的企业。同时也坚持“自下而上”的方法构造投资组合,对宏观因素进行中性化处理。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末联博智选混合 A 份额净值为 1.1134 元,本报告期联博智选混合 A 份额净值增长率为

13.94%,同期业绩比较基准收益率为 14.48%;截至本报告期末联博智选混合 C 份额净值为 1.1106 元,本

报告期联博智选混合 C 份额净值增长率为 13.79%,同期业绩比较基准收益率为 14.48%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 357,531,580.28 89.98

其中:股票 357,531,580.28 89.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 39,446,410.27 9.93

8 其他资产 348,678.64 0.09

9 合计 397,326,669.19 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 21,855,790.00 5.73

C 制造业 206,282,132.16 54.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,540,734.00 2.50

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 12,832,006.12 3.36

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,977,204.00 3.66

J 金融业 83,441,640.00 21.87

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 9,602,074.00 2.52

S 综合 - -

合计 357,531,580.28 93.71

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300750 宁德时代 63,600 16,020,204.00 4.20

2 601688 华泰证券 840,800 14,798,080.00 3.88

3 600000 浦发银行 1,357,000 13,746,410.00 3.60

4 000858 五粮液 78,000 12,675,780.00 3.32

5 601318 中国平安 209,000 11,931,810.00 3.13

6 601857 中国石油 1,260,700 11,371,514.00 2.98

7 300002 神州泰岳 901,700 11,244,199.00 2.95

8 600219 南山铝业 2,399,100 10,508,058.00 2.75

9 000725 京东方 A 2,177,100 9,731,637.00 2.55

10 601601 中国太保 245,900 9,614,690.00 2.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,并充分考虑股指期货的流动性与收益及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险与特殊情况下的流动性风险,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并充分考虑国债期货的流动性与收益及风险特征,运用国债期货对冲系统性风险与特殊情况下的流动性风险。本基金也将结合对宏观形势的判断、对债券市场进行研究分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性与波动性等指标进行跟踪监控。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国太平洋保险(集团)股份有限公司、山东南山铝业股份有限公司、华泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到监管部门公开处罚或行政监管措施。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 348,678.64

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 348,678.64

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 联博智选混合 A 联博智选混合 C

报告期期初基金份额总额 259,836,911.45 239,963,950.18

报告期期间基金总申购份额 5,411,225.06 3,159,197.98

减:报告期期间基金总赎回份额 49,417,559.71 115,962,988.40

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 215,830,576.80 127,160,159.76

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内无单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金募集的文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《托管协议》

4、本基金的《招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金在规定媒介披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人办公场所及基金托管人住所

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站 https://www.alliancebernstein.com.cn/查阅。

联博基金管理有限公司

2024 年 10 月 24 日

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