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泰康稳健双利债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

泰康稳健双利债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:泰康基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康稳健双利债券

基金主代码 020862

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 31 日

报告期末基金份额总额 1,773,803,355.60 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资

产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增

值,为投资者提供稳健的长期投资工具。

投资策略 本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资

产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增

值。在具体投资上通过债券等固定收益类资产的投资获

取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强

回报。

在大类资产配置上,本基金将充分发挥基金管理人

在大类资产配置上的投资研究优势,综合运用定量分析

和定性分析手段,全面评估证券市场当期的投资环境,

并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况

进行分析与预测。在此基础上制定本基金在权益类资产

与固定收益类资产上的战略配置比例,并定期或不定期

地进行调整。

在债券投资上,本基金根据中长期的宏观经济走势

和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,运用

久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策

略、信用策略、个券精选策略等策略进行投资。在可转

换债券和可交换债券投资策略方面,本基金将选择公司

基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的

可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估

值工具评定其投资价值,以合理价格买入。

在资产支持证券投资上,本基金将深入研究资产支

持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、

支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因

素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性

风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅

以量化模型分析,精选那些经风险调整后收益率较高的

品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。

在股票投资上,在严格控制风险、保持资产流动性

的前提下,本基金将适度参与权益类资产的投资。本基

金在股票基本面研究的基础上,同时考虑投资者情绪、

认知等决策因素的影响,将影响上市公司基本面和股价

的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等

因素进行综合分析,在定性分析的同时结合量化分析方

法,精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国

内 A 股及内地与香港股票市场交易互联互通机制下

的港股投资标的股票,以此构建股票组合。本基金通过

对国内 A 股和港股通标的股票的跨市场投资,来达到

分散投资风险、增强基金整体收益的目的。

在证券投资基金投资上,本基金将通过基金评价研

究机构推荐、量化指标筛选打分等一种或多种方法,进

行初步分析,获得候选基金池。在候选基金池范围内,

从多维度对待选投资标的进行定性分析,并做出最终的

投资决策。

在国债期货投资上,在风险可控的前提下,本基金

将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国

债期货交易根据风险管理原则,以套期保值为主要目

的,运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货

市场和期货市场的分析,结合国债期货的定价模型寻求

其合理的估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较

好的特点,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套

期保值操作,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

在信用衍生品投资上,本基金将根据所持标的债券等固

定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合

理确定信用衍生品的投资金额、期限等。

业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数

收益率*12%+恒生指数收益率*3%+金融机构人民币活期

存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市

场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资

的特定范围内的港股市场,即本基金是一只涉及跨境证

券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似

的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇

率风险、流动性风险、香港市场风险等港股通投资所面

临的特别投资风险。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰康稳健双利债券 A 泰康稳健双利债券 C

下属分级基金的交易代码 020862 020863

报告期末下属分级基金的份额总额 250,577,398.02 份 1,523,225,957.58 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

泰康稳健双利债券 A 泰康稳健双利债券 C

1.本期已实现收益 5,058,110.66 32,026,105.13

2.本期利润 3,620,556.33 22,538,003.76

3.加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0105

4.期末基金资产净值 256,146,228.28 1,553,918,098.83

5.期末基金份额净值 1.0222 1.0201

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)本基金合同生效日为 2024 年 5 月 31 日,截止报告期末本基金未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康稳健双利债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.22% 0.14% 1.49% 0.23% -0.27% -0.09%

过去六个月 2.07% 0.10% 4.19% 0.21% -2.12% -0.11%

自基金合同 2.22% 0.10% 4.15% 0.20% -1.93% -0.10%

生效起至今

泰康稳健双利债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.13% 0.14% 1.49% 0.23% -0.36% -0.09%

过去六个月 1.89% 0.10% 4.19% 0.21% -2.30% -0.11%

自基金合同

2.01% 0.10% 4.15% 0.20% -2.14% -0.10%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2024 年 05 月 31 日生效,截止报告期末本基金未满一年。

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

蒋利娟,硕士研究生。2008 年 7 月加入

泰康资产,历任集中交易室交易员、固定

收益部固定收益投资经理。2014 年 11 月

加入泰康公募,担任固定收益基金经理、

公募事业部固定收益投资负责人。现任泰

本基金基 康基金固定收益投资部负责人、固定收益

金经理、 2024年5 月31 基金经理。2015 年 6 月 19 日至今担任泰

蒋利娟 固定收益 日 - 16 年 康薪意保货币市场基金基金经理。2015

投资部负 年 9 月 23日至2020年 1月 6 日担任泰康

责人 新回报灵活配置混合型证券投资基金基

金经理。2015 年 12 月 8 日至 2016 年 12

月 27 日担任泰康新机遇灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。2016 年 2 月 3

日至今担任泰康稳健增利债券型证券投

资基金基金经理。2016 年 6 月 8 日至今

担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金

基金经理。2017 年 1 月 22 日至今担任泰

康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券

投资基金基金经理。2017 年 6 月 15 日至

今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券

投资基金基金经理。2017 年 8 月 30 日至

2019 年 5 月 9 日担任泰康年年红纯债一

年定期开放债券型证券投资基金基金经

理。2017 年 9 月 8 日至 2020 年 3 月 26

日担任泰康现金管家货币市场基金基金

经理。2018 年 5 月 30 日至今担任泰康颐

年混合型证券投资基金基金经理。2018

年 6 月 13日至2023年 6月 9 日担任泰康

颐享混合型证券投资基金基金经理。2018

年 8 月 24 日至 2020 年 1 月 14 日担任泰

康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证

券投资基金基金经理。2019 年 12 月 25

日至2021年1月11日担任泰康润和两年

定期开放债券型证券投资基金基金经

理。2020 年 5 月 20 日至今担任泰康招泰

尊享一年持有期混合型证券投资基金基

金经理。2021 年 4 月 7 日至今担任泰康

合润混合型证券投资基金基金经理。2021

年6月2日至今担任泰康浩泽混合型证券

投资基金基金经理。2024 年 5 月 31 日至

今担任泰康稳健双利债券型证券投资基

金基金经理。

注:证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资

决策方面享有公平的机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内,没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI 等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待 2025 年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。

债券市场方面,在经历了 9 月底-10 月初的利率快速上行之后,四季度利率进入到震荡下行

的走势中,长端和超长端表现较好。进入到 12 月,一方面政策落地,另一方面市场对于适度宽松的货币政策期待较强,叠加机构抢配和资产荒等因素,驱动利率进入到一轮较为明确和流畅的下行行情。

固收投资策略上,由于支持债市的一些中长期逻辑仍在,债市表现整体较强,整体上维持中性配置思路、适当参与波段交易。

权益操作方面,随着基金净值的增长可承受波动能力提高后,结合权益市场的变化,报告期内适当增加含权类资产的仓位,包括股票、转债等。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 份额净值为 1.0222 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为 1.22%;

截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.0201 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为 1.13%;同期

业绩比较基准增长率为 1.49%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 70,021,523.00 3.06

其中:股票 70,021,523.00 3.06

2 基金投资 56,614,532.40 2.47

3 固定收益投资 2,157,982,420.49 94.28

其中:债券 2,157,982,420.49 94.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,561,028.55 0.16

8 其他资产 749,200.01 0.03

9 合计 2,288,928,704.45 100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 16,975,200.00 元,占期末资产净值比例为 0.94%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 10,722,996.00 0.59

C 制造业 37,601,240.00 2.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 3,794,807.00 0.21

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 927,280.00 0.05

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 53,046,323.00 2.93

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 - -

C 消费者常用品 - -

D 能源 5,537,160.00 0.31

E 金融 9,242,400.00 0.51

F 医疗保健 - -

G 工业 2,195,640.00 0.12

H 信息技术 - -

I 电信服务 - -

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 16,975,200.00 0.94

注:以上行业分类标准来源于财汇。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 6,500 9,906,000.00 0.55

2 000858 五 粮 液 67,700 9,480,708.00 0.52

3 01398 工商银行 1,320,000 6,362,400.00 0.35

4 600985 淮北矿业 359,400 5,056,758.00 0.28

5 00639 首钢资源 1,728,000 4,008,960.00 0.22

6 601016 节能风电 1,197,100 3,794,807.00 0.21

7 000661 长春高新 34,600 3,440,624.00 0.19

8 600988 赤峰黄金 215,800 3,368,638.00 0.19

9 00939 建设银行 480,000 2,880,000.00 0.16

10 601699 潞安环能 160,000 2,297,600.00 0.13

注:对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 269,870,741.53 14.91

2 央行票据 - -

3 金融债券 555,784,803.20 30.71

其中:政策性金融债 101,302,191.07 5.60

4 企业债券 10,247,924.93 0.57

5 企业短期融资券 526,441,457.04 29.08

6 中期票据 577,760,514.82 31.92

7 可转债(可交换债) 168,230,324.83 9.29

8 同业存单 49,646,654.14 2.74

9 其他 - -

10 合计 2,157,982,420.49 119.22

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 230026 23 附息国债 26 1,200,000 130,107,480.66 7.19

2 230018 23 附息国债 18 900,000 96,762,032.61 5.35

3 180401 18 农发 01 800,000 83,968,262.30 4.64

4 2028013 20农业银行二级 700,000 71,771,479.45 3.97

01

5 042480263 24 荣盛 CP001 600,000 60,916,560.00 3.37

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明

(元)

- - - - - -

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) 109,042.72

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

浙商银行股份有限公司因向小微企业客户转嫁成本,违规要求客户承担抵押评估费等原因在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局浙江监管局的公开处罚。

中国建设银行股份有限公司因单个网点在同一会计年度内与超过 3 家保险公司开展保险业务

合作等行为在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚;因并表管理内部审计存在不足等原因在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚。

中国农业银行股份有限公司因信用卡中心未依法履行职责在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局上海监管局的公开处罚。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 149,809.17

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 599,390.84

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 749,200.01

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113059 福莱转债 6,035,288.81 0.33

2 118034 晶能转债 5,980,409.43 0.33

3 127045 牧原转债 5,731,112.39 0.32

4 113067 燃 23 转债 4,994,960.23 0.28

5 127027 能化转债 4,862,152.09 0.27

6 113675 新 23 转债 4,446,115.86 0.25

7 123107 温氏转债 4,351,957.63 0.24

8 128133 奇正转债 4,312,994.16 0.24

9 118033 华特转债 4,228,509.48 0.23

10 123158 宙邦转债 3,765,394.66 0.21

11 113661 福 22 转债 3,742,218.05 0.21

12 127090 兴瑞转债 3,727,760.43 0.21

13 113052 兴业转债 3,492,906.77 0.19

14 127085 韵达转债 3,480,959.24 0.19

15 110076 华海转债 3,391,239.04 0.19

16 113648 巨星转债 3,246,052.19 0.18

17 113050 南银转债 3,105,232.05 0.17

18 111000 起帆转债 3,045,567.39 0.17

19 123114 三角转债 2,988,251.03 0.17

20 123210 信服转债 2,981,357.20 0.16

21 123151 康医转债 2,855,986.91 0.16

22 113618 美诺转债 2,649,488.56 0.15

23 110085 通 22 转债 2,642,837.77 0.15

24 127073 天赐转债 2,478,281.04 0.14

25 113644 艾迪转债 2,447,966.70 0.14

26 123194 百洋转债 2,337,226.85 0.13

27 113636 甬金转债 2,233,408.57 0.12

28 110081 闻泰转债 2,226,635.38 0.12

29 123240 楚天转债 2,145,875.20 0.12

30 113631 皖天转债 2,036,773.90 0.11

31 127031 洋丰转债 1,986,004.59 0.11

32 113652 伟 22 转债 1,879,610.84 0.10

33 111010 立昂转债 1,829,033.34 0.10

34 127069 小熊转债 1,749,885.82 0.10

35 123150 九强转债 1,729,349.95 0.10

36 127026 超声转债 1,711,695.01 0.09

37 128137 洁美转债 1,664,391.51 0.09

38 113655 欧 22 转债 1,661,205.81 0.09

39 113579 健友转债 1,634,396.71 0.09

40 123090 三诺转债 1,634,104.60 0.09

41 118031 天 23 转债 1,593,422.68 0.09

42 110090 爱迪转债 1,559,765.61 0.09

43 123117 健帆转债 1,553,749.05 0.09

44 123119 康泰转 2 1,497,929.88 0.08

45 113666 爱玛转债 1,443,966.70 0.08

46 127091 科数转债 1,363,710.61 0.08

47 111002 特纸转债 1,359,942.51 0.08

48 118040 宏微转债 1,352,898.68 0.07

49 110089 兴发转债 1,319,342.95 0.07

50 118024 冠宇转债 1,220,554.35 0.07

51 113545 金能转债 1,174,890.96 0.06

52 123195 蓝晓转 02 1,150,130.59 0.06

53 123212 立中转债 1,140,588.83 0.06

54 128141 旺能转债 1,128,246.71 0.06

55 127030 盛虹转债 1,127,837.01 0.06

56 123071 天能转债 1,113,440.48 0.06

57 113632 鹤 21 转债 1,107,059.45 0.06

58 113051 节能转债 1,097,897.39 0.06

59 123121 帝尔转债 1,072,120.97 0.06

60 123176 精测转 2 1,056,953.42 0.06

61 128144 利民转债 1,040,416.10 0.06

62 127071 天箭转债 1,018,348.78 0.06

63 127088 赫达转债 975,347.00 0.05

64 118023 广大转债 961,438.88 0.05

65 113637 华翔转债 956,686.27 0.05

66 113046 金田转债 862,346.17 0.05

67 118035 国力转债 839,123.52 0.05

68 110064 建工转债 792,216.45 0.04

69 127086 恒邦转债 744,838.27 0.04

70 110087 天业转债 704,273.80 0.04

71 127039 北港转债 701,258.45 0.04

72 128081 海亮转债 649,232.80 0.04

73 128121 宏川转债 645,016.77 0.04

74 113641 华友转债 631,221.98 0.03

75 113061 拓普转债 590,107.92 0.03

76 111014 李子转债 583,761.60 0.03

77 110084 贵燃转债 554,908.87 0.03

78 113673 岱美转债 539,728.88 0.03

79 123063 大禹转债 537,153.21 0.03

80 113047 旗滨转债 536,084.47 0.03

81 127059 永东转 2 532,083.52 0.03

82 128135 洽洽转债 475,591.80 0.03

83 127098 欧晶转债 442,239.59 0.02

84 118025 奕瑞转债 441,599.26 0.02

85 127051 博杰转债 353,453.99 0.02

86 123145 药石转债 292,060.62 0.02

87 113679 芯能转债 177,617.62 0.01

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于

占基金资 基金管理

序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份)公允价值(元)产净值比 人及管理

例(%) 人关联方

所管理的

基金

1 515180 易方达中 交易型开放 16,142,800.00 22,277,064.00 1.23 否

证红利 ETF 式(ETF)

2 515220 国泰中证 交易型开放 12,547,800.00 14,216,657.40 0.79 否

煤炭 ETF 式(ETF)

3 512170 华宝中证 交易型开放 42,761,000.00 13,982,847.00 0.77 否

医疗 ETF 式(ETF)

易方达沪 交易型开放

4 512010 深300医药 式(ETF) 12,807,600.00 4,623,543.60 0.26 否

ETF

华泰柏瑞 交易型开放

5 515790 中证光伏 式(ETF) 2,000,000.00 1,514,000.00 0.08 否

产业 ETF

6 159915 创业板 ETF 交易型开放 200.00 420.40 0.00 否

式(ETF)

注:本基金为债券型基金,本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金,本基金管理人根据基金合同约定并参照《证券投资基金信息披露 XBRL 模板》中“基金中基金”的要求披露本报告期投资基金的情况。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2024 年 10 月 1 日至 2024其中:交易及持有基金管理人

项目 年 12 月 31 日 以及管理人关联方所管理基

金产生的费用

当期交易基金产生的申购费(元) - -

当期交易基金产生的赎回费(元) - -

当期持有基金产生的应支付销售 - -

服务费(元)

当期持有基金产生的应支付管理 53,483.16 254.77

费(元)

当期持有基金产生的应支付托管 11,426.53 31.82

费(元)

注:(1)当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。根据本基金合同的约定,本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费,本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。

(2)根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF 除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内,本基金持有的基金未发生重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

项目 泰康稳健双利债券 A 泰康稳健双利债券 C

报告期期初基金份额总额 417,742,421.75 3,186,420,294.95

报告期期间基金总申购份额 24,637,138.15 179,602,457.91

减:报告期期间基金总赎回份额 191,802,161.88 1,842,796,795.28

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 250,577,398.02 1,523,225,957.58

注:(1)报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

(2)本基金合同生效日为 2024 年 5 月 31 日,截止报告期末本基金未满一年。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予泰康稳健双利债券型证券投资基金注册的文件;

(二)《泰康稳健双利债券型证券投资基金基金合同》;

(三)《泰康稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》;

(四)《泰康稳健双利债券型证券投资基金托管协议》;

(五)《泰康稳健双利债券型证券投资基金产品资料概要》。

10.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

10.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸(《证券时报》)或登录基金管理人网站

(http://www.tkfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅。

泰康基金管理有限公司

2025 年 1 月 21 日

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