基金公告

        建信中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金(C 类份额)
                        基金产品资料概要更新
                                                      编制日期：2024 年 6 月 21 日
                          送出日期：2024 年 6 月 28 日
              本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
              作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称        建信中债 0-5 年政金债指数  基金代码              020905
下属基金简称    建信中债 0-5 年政金债指数  下属基金交易代码      020906
                C
基金管理人      建信基金管理有限责任公司  基金托管人            招商银行股份有限公司
基金合同生效日  2024 年 06 月 17 日        上市交易所及上市日期  -
基金类型        债券型                    交易币种              人民币
运作方式        普通开放式                开放频率              每个开放日
                                          开始担任本基金基金经  2024 年 06 月 17 日
基金经理        闫晗                      理的日期
                                          证券从业日期          2012 年 10 月 23 日
                如果本基金投资的政策性金融债发行人、政策性银行发生改制，且可能对基金投资运
其他            作、基金份额持有人利益产生重大影响的，在履行适当程序后，本基金可以进行转型
                或者清盘。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标        本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
                跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
                本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还
                可投资于非属成份券及备选成份券的其他债券（包括国债、政策性金融债）、债券回购、
                银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具，以及法律法规或
                中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
                本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、资产支持证券、企业债、
投资范围        公司债、可交换债券。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
                以将其纳入投资范围。
                本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中
                投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基
                金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
                包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
                如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
                后，可以调整上述投资品种的投资比例。
                本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代
                表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险
                收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
                在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年化跟踪误
主要投资策略    差控制在 2.0%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基
                金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
                指数基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编
                制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程
                序后及时对相关成份券进行调整。
业绩比较基准    中债-0-5 年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
                本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益理论上低于股票基金、混合基金，高
风险收益特征    于货币市场基金。
                本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具
                有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
  无。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
  无。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
  费用类型            份额（S）或金额（M）                      收费方式/费率
                          /持有期限（N）
  赎回费                  0 天≤N＜7 天                              1.5%
                              N≥7 天                                  0%
认购费
本基金 C 类基金份额不收取认购费
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类          收费方式/年费率或金额                            收取方
别
管理费                    0.15%                            基金管理人和销售机构
托管费                    0.05%                                  基金托管人
销 售 服                  0.1%                                  销售机构
务费
审 计 费                80,000.00 元                              会计师事务所
用
其 他 费 本基金其他费用详见本基金合同或招募说明书                相关服务机构
用      费用章节。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
    2、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
  无。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    本基金特有的风险：
    本基金为债券型指数基金。
    1、指数化投资相关的风险
    （1）标的指数的风险
    ①标的指数下跌的风险
    标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
    ②标的指数计算出错的风险
    指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收益发生变化。同时，标的指数许可方不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。
    ③标的指数变更的风险
    根据基金合同的规定，如果指数发布机构变更或停止该标的指数的编制及发布，或者该标的指数由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他更权威的、代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数。如前述标的指数调整导致投资范围等发生实质变更，则基金投资组合将随之调整，基金的风险收益特征将与新标的指数一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
    2、基金跟踪偏离风险
    基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生差异，主要影响因素可能包括：
  （1）本基金采用抽样复制和动态最优化策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离；
    （2）在标的指数编制中，债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得相同的收益率；
  （3）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本；
  （4）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等，可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离；
  （5）基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求，当交易市场流动性不足时，或受银行间债券市场交易起点的限制，本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险；
  （6）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。
    3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
    在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年化跟踪误差控制在 2.0%
以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
    4、指数编制机构停止服务的风险
    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
    5、成份券停牌或违约的风险
    成份券可能因各种原因临时或长期停牌。发生停牌时，基金可能面临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。基金可能面临因成份券发行人不能按时支付债券利息或偿还本金，从而带来损失的风险。本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    6、投资政策性金融债的风险
  （1）政策性金融债流动性风险。政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下可能集中买入或卖出，存在流动性风险。
  （2）投资集中度风险。政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产生较大影响。
  （3）政策性银行改制后的信用风险。若未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险。
  （4）转型或清盘的风险。如果本基金投资的政策性金融债发行人、政策性银行发生改制，且可能对基金投资运作、基金份额持有人利益产生重大影响的，经履行适当程序后，本基金可转型或清盘。
(二)重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商、调解未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。
    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人官方网站［www.ccbfund.cn］［客服电话：400-81-95533］
●  基金合同、托管协议、招募说明书
●  定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●  基金份额净值
●  基金销售机构及联系方式
●  其他重要资料
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