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东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金
2024 年年度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:东兴基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2025 年 03 月 28 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见的 审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年7月9日（基金合同生效日）起至2024年12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7
2.4 信息披露方式 ...... 7
2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8
3.2 基金净值表现 ...... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......11
§4 管理人报告......12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告...... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告......18
6.1 审计报告基本信息 ......18
6.2 审计报告的基本内容 ......18
§7 年度财务报表...... 20
7.1 资产负债表 ...... 20
7.2 利润表 ......22
7.3 净资产变动表 ......23
7.4 报表附注 ......24
§8 投资组合报告 ......50
8.1 期末基金资产组合情况 ......50
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 52
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 52
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 52
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52
8.12 投资组合报告附注 ...... 52
§9 基金份额持有人信息 ......54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......54
§10 开放式基金份额变动...... 55
§11 重大事件揭示...... 55
11.1 基金份额持有人大会决议...... 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56
11.4 基金投资策略的改变 ......56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57
11.8 其他重大事件 ......58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......59
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......59
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......59
§13 备查文件目录......59
13.1 备查文件目录 ......59
13.2 存放地点 ......59
13.3 查阅方式 ......59
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资
基金
基金简称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债
基金主代码 020913
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年07月09日
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 484,110,108.58份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 东兴鑫颐3个月滚动持 东兴鑫颐3个月滚动持
有纯债A 有纯债C
下属分级基金的交易代码 020913 020914
报告期末下属分级基金的份额总额 146,131,153.40份 337,978,955.18份
2.2 基金产品说明
在严格控制投资组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准
投资目标 的投资收益。
1、类属配置策略
对于债券资产而言，是信用债、金融债和国债之间的比例配置。
当宏观经济转向衰退周期，企业信用风险将普遍提高，此时降低信用
债投资比例，降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析
结果来进行确定。相反，当宏观经济转向复苏，企业信用风险普遍下
降，此时应该提高信用债投资比例，提高幅度应该结合利差预期下降
投资策略 幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外，还将考察一些特殊因
素对于信用债配置产生影响，其中包括供给的节奏，主要投资主体的
投资习惯，以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响，因此，在
中国市场分析信用债投资机会，不仅需要分析信用风险趋势，还需要
分析供需面和替代资产的冲击等因素，最后，在预期的利差变动范围
内，进行持有期收益分析，以确定最佳的信用债投资比例和最佳的信
用债持有结构。
2、久期配置策略
本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究，预测未来收益率曲线变动趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。
3、期限结构策略
收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策，而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为：在对经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断；定量方法为：参考收益率曲线的历史趋势，同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好，对未来收益率曲线形状做出判断。
在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上，结合情景分析结果，提出可能的期限结构配置策略，包括：子弹型策略、哑铃型策略、梯形策略等。
4、信用债券投资策略
本基金投资信用债（含资产支持证券，下同）的评级范围为AA+至AAA，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。投资于各个信用等级信用债资产占基金投资信用债资产的比例如下：
信用等级 占比
AAA 50%-100%
AA+ 0%-50%
信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过对债券发行人所属行业及公司资产负债情况、公司现金流情况、公司运营情况及未来发展前景分析等,对信用债券的违约风险及合理的信用利差水平进行判断,对信用债券进行独立、客观的价值评估。基金持有信用债（含资产支持证券）期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，并结合基金管理人的内部信用评级进行判断与认定。
5、证券公司短期公司债券投资策略6、国债期货投资策略 7、信用衍生品投资策略 8、可转换债券投资策略 9、可交换债券投资策略
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基
风险收益特征 金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东兴基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披 姓名 李宛霖 冯萌
露负责 联系电话 400-670-1800 021-52629999-213310
人 电子邮箱 xxpl@dxamc.cn fengmeng@cib.com.cn
客户服务电话 400-670-1800 95561
传真 010-83770122 021-62159217
注册地址 北京市丰台区东管头1号院1 福建省福州市台江区江滨中
号楼1-190室 大道398号兴业银行大厦
办公地址 北京市西城区金融大街5号新 上海市浦东新区银城路167号
盛大厦B座15层 4楼
邮政编码 100033 200120
法定代表人 牛南洁 吕家进
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人 http://www.dxamc.cn
互联网网址
基金年度报告备置地点 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东城区东长安街1号东方广场
殊普通合伙） 东2座办公楼8层
注册登记机构 东兴基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大厦
B座15层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
本期2024年07月09日（基金合同生效日）
- 2024年12月31日
3.1.1 期间数据和指标
东兴鑫颐3个月滚动 东兴鑫颐3个月滚
持有纯债A 动持有纯债C
本期已实现收益 482,637.48 661,339.96
本期利润 6,088,737.24 15,628,651.03
加权平均基金份额本期利润 0.0388 0.0290
本期加权平均净值利润率 3.83% 2.87%
本期基金份额净值增长率 4.47% 4.32%
3.1.2 期末数据和指标 2024年末
期末可供分配利润 650,584.43 991,743.65
期末可供分配基金份额利润 0.0045 0.0029
期末基金资产净值 152,661,703.95 352,581,341.82
期末基金份额净值 1.0447 1.0432
3.1.3 累计期末指标 2024年末
基金份额累计净值增长率 4.47% 4.32%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金基金合同于2024年7月9日生效，截至本报告期末未满一年，本报告实际报告期为2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A
阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 3.73% 0.15% 2.23% 0.09% 1.50% 0.06%
自基金合同 4.47% 0.16% 2.70% 0.10% 1.77% 0.06%
生效起至今
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C
份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 长率标准差 ①-③ ②-④
增长率① ② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 3.65% 0.15% 2.23% 0.09% 1.42% 0.06%
自基金合同 4.32% 0.16% 2.70% 0.10% 1.62% 0.06%
生效起至今
注：本基金基金合同于2024年7月9日生效，截至本报告期末，本基金合同生效不满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为2024年7月9日，根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内。截至本报告期末，本基金合同生效不满六个月，仍处于建仓期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同于2024年7月9日生效,自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2024年7月9日）至报告期截止日（2024年12月31日）未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东兴基金管理有限公司（以下简称"东兴基金"）成立于2020年3月，注册地北京，注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）持有东兴基金100%股份，其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"中国东方"）。东兴基金系中国东方下属唯一公募基金业务经营主体，是中国东方金融服务平台的重要组成部分。
东兴基金前身为东兴证券基金业务部，先后在主动权益、固定收益、现金管理和指数类产品方面进行了大量布局，积累了丰富的投资运作经验：
特色指数类产品--在行业指数、量化增强方面进行深入研究设计，致力于打造特色精品指数类基金阵列；
主动管理类产品--以追求绝对收益为目标，贯彻自上而下和自下而上相结合的投研思路，坚持价值投资；
固定收益类产品--坚持守住价值、发现价值的原则，在严格把控信用风险的前提下，充分挖掘市场机会。
东兴基金拥有一支行业经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀团队。公司承载中国东方的红色基因，践行诚信、创新、激情、专注、协作的企业文化，坚持以投资者利益为上的原则，致力为客户持续创造价值。
截至2024年12月31日，本公司管理东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型证券投资基金、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴中证消费50指数证券投资基金、东兴兴晟混合型证券投资基金、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金、东兴兴源债券型证券投资基金、东兴宸祥量化混合型证券投资基金、东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金、东兴数字经济混合型发起式证券投资基金、东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金、东兴成长优选混合型发起式证券投资基金、东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金、东兴兴诚利率债债券型证券投资基金、东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金、东兴红利优选混合型证券投资基金共25只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）
姓名 职务 期限 证券从 说明
业年限
任职 离任
日期 日期
毕业于上海交通大学计算数学专业，硕
士研究生学历。2008年7月至2014年1月，
在中信证券股份有限公司工作；2015年1
月至2017年2月，任职粤开证券（原联讯
证券）股份有限公司固定收益业务总部
下属资本市场部委员（北京业务部行政
负责人）；2017年3月至2019年1月，任
职九州证券股份有限公司固定收益资产
管理部总经理；2019年1月至2021年2月，
任职江信基金管理有限公司金融市场总
部总经理；2021年3月至2021年4月，在
东兴证券股份有限公司基金业务部工
司马义 本基金 作；2021年4月至2021年5月，任职东兴
买买提 基金经 2024- - 15年 证券股份有限公司基金业务部基金经
07-09
先生 理 理；2021年5月至2023年12月，任职东兴
基金管理有限公司固定收益部负责人、
基金经理；2023年12月至今，任职东兴
基金管理有限公司固定收益部总经理、
基金经理。现任东兴蓝海财富灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、东兴安
盈宝货币市场基金基金经理、东兴兴利
债券型证券投资基金基金经理、东兴兴
福一年定期开放债券型证券投资基金基
金经理、东兴兴瑞一年定期开放债券型
证券投资基金基金经理、东兴鑫享6个月
滚动持有债券型发起式证券投资基金基
金经理、东兴连裕6个月滚动持有债券型
证券投资基金基金经理、东兴连众一年
持有期混合型证券投资基金基金经理、
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证
券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经理协商分配，协商不一致则由分管投资的公司领导决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2024全年债市整体呈现下行态势，牛市行情持续演绎。分时间段来看，前三季度，在基本面和政策面改善情况一定程度证实以及资产荒的大背景下，利率走势受到债券供给进度偏慢和防风险政策下资金平稳宽松以及美联储预期不断修正的影响，整体呈现出震荡下行态势。自9月24日起，货币政策的调整，叠加金融监管与资本市场改革措施，对股票市场的预期产生了积极影响，债市则是呈现出止盈及风险偏好修正，非银赎回带动利率快速上行的态势。国庆节后触顶，随后逐步震荡下行。12月中上旬政治局会议与中央经济工作会议召开，其中货币政策由稳健改为适度宽松，或为大幅加强货币政策刺激力度的信号，债市在宽松的市场环境也相继走强，出现较大程度下行。12月中旬开始，市场受到监管影响以及增量信息冲击，止盈情绪升温，长端利率出现大幅回调。
回顾全年运作，我们以投资高评级信用债为主，灵活调整久期。同时小仓位参与利率债及高评级可转债投资增厚基金收益，多元挖掘超额收益。
展望2025年，我们将积极地挖掘更多元化的投资策略，努力提升基金收益并降低回撤水平，为投资者创造更好的性价比选择。
东兴基金作为本基金管理人，在兼顾流动性充裕、信用风险可控的前提下，努力提升基金综合收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2024年7月9日（基金合同生效日）起至2024年12月31日，本基金A类份额净值增长率为4.47%，业绩比较基准收益率为2.70%，高于业绩比较基准1.77%；本基金C类份额净值增长率为4.32%，业绩比较基准收益率为2.70%，高于业绩比较基准1.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段，相比2024年长期投资逻辑或仍未发生根本性的转变。目前宏观背景面临消费、地产及投资的待提振，再叠加特朗普上任后的潜在地缘政治风险。对于债券市场来说仍处在一个相对来讲有利的环境。在政治局和中央经济工作会议的高级别定调下，货币政策适度宽松，资金中枢有望维持合理稳定，在利率中枢逐步下移的大背景下债市配置价值依然偏高。但值得注意的是，临近“两会”，部分预期潜在修正叠加权益市场做多窗口的开启或将使得债市利率波动区间走扩，利率若出现回调整体幅度或不可小觑。需密切跟踪增量信息影响、基本面政策面情况以及海外地缘政治风险冲击等边际变化，综合分析审慎博弈，积极进行波段交易或仍是较好的策略。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规和职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应"放松管制、加强监管"的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第2502787号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金全体基金
份额持有人
我们审计了后附的东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型
证券投资基金(以下简称“该基金”)财务报表，包括 2024 年
12 月 31 日的资产负债表，2024年 7 月 9日(基金合同生效日)
至 2024 年 12月 31日止期间的利润表、净资产变动表以及相
关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人
审计意见 民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关
会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)及财务报表附注
中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操
作的规定编制，公允反映了该基金 2024年 12 月 31日的财务
状况以及 2024 年 7 月 9 日(基金合同生效日)至 2024 年 12 月
31日止期间的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准
则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
形成审计意见的基础 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的
责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
该基金管理人东兴基金管理有限公司(以下简称“该基金
管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2024
其他信息 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们
也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信
息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重
大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项
需要报告。
该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表
附注中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布
的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
管理层和治理层对财 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
务报表的责任 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，
并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按
照公允价值处置。
该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能
由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可
能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通
常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业
判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
注册会计师对财务报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
表审计的责任 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报 (包括披露) 、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安
排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 龚凯、白龙
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
审计报告日期 2025-03-27
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元
本期末
资 产 附注号
2024年12月31日
资 产：
货币资金 7.4.7.1 2,917,028.14
结算备付金 29,166.69
存出保证金 16,734.06
交易性金融资产 7.4.7.2 568,386,466.09
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 568,386,466.09
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收清算款 -
应收股利 -
应收申购款 9,246,370.99
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.5 -
资产总计 580,595,765.97
本期末
负债和净资产 附注号
2024年12月31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 55,015,553.01
应付清算款 -
应付赎回款 19,904,319.90
应付管理人报酬 148,328.79
应付托管费 49,442.95
应付销售服务费 108,822.14
应付投资顾问费 -
应交税费 19,662.53
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.6 106,590.88
负债合计 75,352,720.20
净资产：
实收基金 7.4.7.7 484,110,108.58
未分配利润 7.4.7.8 21,132,937.19
净资产合计 505,243,045.77
负债和净资产总计 580,595,765.97
注：1、报告截止日2024年12月31日，基金份额总额484,110,108.58份；东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A基金份额净值1.0447元，基金份额总额146,131,153.40份，东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C基金份额净值1.0432元，基金份额总额337,978,955.18份。
2、本基金基金合同于2024年7月9日生效，无上年度末和上年度可比期间数据。本报告实际报告期为2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日，下同。
7.2 利润表
会计主体：东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金
本报告期：2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年12月31日
单位：人民币元
本期
项 目 附注号 2024年07月09日（基金合同
生效日）至2024年12月31
日
一、营业总收入 24,049,171.44
1.利息收入 1,117,834.99
其中：存款利息收入 7.4.7.9 137,714.03
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 980,120.96
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,357,925.62
其中：股票投资收益 7.4.7.10 -
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.11 2,357,925.62
资产支持证券投资收益 7.4.7.12 -
贵金属投资收益 7.4.7.13 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 -
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 20,573,410.83
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -
减：二、营业总支出 2,331,783.17
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,028,813.36
2.托管费 7.4.10.2.2 342,937.79
3.销售服务费 7.4.10.2.3 797,435.23
4.投资顾问费 -
5.利息支出 27,811.74
其中：卖出回购金融资产支出 27,811.74
6.信用减值损失 7.4.7.18 -
7.税金及附加 19,365.59
8.其他费用 7.4.7.19 115,419.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 21,717,388.27
列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,717,388.27
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 21,717,388.27
7.3 净资产变动表
会计主体：东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金
本报告期：2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年12月31日
单位：人民币元
本期
项 目 2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年12月31日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资 - - -
产
二、本期期初净资 730,264,575.25 - 730,264,575.25
产
三、本期增减变动 -246,154,466.67 21,132,937.19 -225,021,529.48
额（减少以“-”号
填列）
（一）、综合收益 - 21,717,388.27 21,717,388.27
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资 -246,154,466.67 -584,451.08 -246,738,917.75
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 428,145,745.28 7,810,138.03 435,955,883.31
2.基金赎回 -674,300,211.95 -8,394,589.11 -682,694,801.06
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资 484,110,108.58 21,132,937.19 505,243,045.77
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
牛南洁 黄言 王广辉
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2024年2月7日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于准予东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2024]280号）的批复，自2024年6月17日至2024年7月5日公开募集设立。本基金为债券型基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集730,087,540.49元人民币，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）"普华永道中天验字(2024)第0271号"验资报告验证。经向中国证监会备案，《东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同》于2024年7月9日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为730,264,575.25份，其中认购资金利息折合177,034.76份。本基金基金管理人为东兴基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市和上市交易的国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产，但可参与可转换债券（含分离交易可转债纯债部分）、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票， 本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。本基金投资银行存款、同业存单比例合计不超过基金资产的20%;本基金投资可转换债券（含分离交易可转债纯债部分）及可交换债券的比例合计不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人可根据法律法规的规定在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和中期报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日。首期年度财务报表的编制期间从基金合同生效日起至相关年度的12月31日止，末期年度财务报表的编制期间从相关年度的1月1日起至基金合同终止日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。在通常情况下，本基金所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。
基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资等金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
基金持有的以摊余成本计量的、按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据、证券等金融资产所融出的资金分类为买入返售金融资产。
基金采用买入并持有至到期策略的金融资产，即到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产，在债权投资中核算。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及以摊余成本计量的金融负债两类。基金持有的未划分为以摊余成本计量的金融负债通常以公允价值
计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
（1）利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
分类为以摊余成本计量的金融资产利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产利息收入。其中：贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入；买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
（2）投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本和对应投资品种产生的交易费用的差额确认。
债券、资产支持证券、同业存单等固定收益类金融资产的投资收益分为：
①持有期间的利息收入：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由
金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产投资收益。其中：贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认投资收益；
② 交易日按卖出金融资产交易日的成交总额扣除应结转的投资成本与应计利息(若有)和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认投资收益。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
（3）公允价值变动损益
公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。
（4）其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
（1）根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提；
（2）根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；
（3）根据基金合同，基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货、信用衍生品交易费用；基金的银行汇划费用；基金的证券、期货账户开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用；根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的
基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；通过红利再投资所得基金份额的运作期到期日与原基金份额运作期到期日相同；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财
税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2015】101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税【2016】140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税【2017】2号《财政部、国家税务总局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税【2017】56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作、财税【2017】90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税【2023】39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，主要税项列示如下：
1.于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2018年1月1日起，在基金运营过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
本期末
项目
2024年12月31日
活期存款 2,917,028.14
等于：本金 2,914,953.75
加：应计利息 2,074.39
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 2,917,028.14
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2024年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市场 53,913,010.41 206,014.23 61,105,506.43 6,986,481.79
债 银行间市场 490,263,070.96 3,430,959.66 507,280,959.66 13,586,929.04
券
合计 544,176,081.37 3,636,973.89 568,386,466.09 20,573,410.83
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 544,176,081.37 3,636,973.89 568,386,466.09 20,573,410.83
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2024年12月31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 12,590.88
其中：交易所市场 -
银行间市场 12,590.88
应付利息 -
预提费用 94,000.00
合计 106,590.88
注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和账户维护费。
7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A
金额单位：人民币元
本期
项目
2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年12月31
(东兴鑫颐3个月滚动持有纯 日
债A)
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 143,295,641.09 143,295,641.09
本期申购 100,974,832.53 100,974,832.53
本期赎回（以“-”号填列） -98,139,320.22 -98,139,320.22
本期末 146,131,153.40 146,131,153.40
7.4.7.7.2 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C
金额单位：人民币元
本期
项目
2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年12月31
(东兴鑫颐3个月滚动持有纯 日
债C)
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 586,968,934.16 586,968,934.16
本期申购 327,170,912.75 327,170,912.75
本期赎回（以“-”号填列） -576,160,891.73 -576,160,891.73
本期末 337,978,955.18 337,978,955.18
注：本基金基金合同于2024年7月9日生效，基金合同生效日的基金份额总额为
730,264,575.25份，A类基金份额总额为143,295,641.09份，其中：认购资金本金折算基金份额为：143,274,282.18份，利息折算基金份额为：21,358.91份；C类基金份额总额为586,968,934.16份，其中：认购资金本金折算基金份额为：586,813,258.31份，利息折算基金份额为：155,675.85份。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(东兴鑫颐3个月滚动
持有纯债A)
上年度末 - - -
基金合同生效日 - - -
本期利润 482,637.48 5,606,099.76 6,088,737.24
本期基金份额交易产 167,946.95 273,866.36 441,813.31
生的变动数
其中：基金申购款 406,368.60 1,541,112.48 1,947,481.08
基金赎回款 -238,421.65 -1,267,246.12 -1,505,667.77
本期已分配利润 - - -
本期末 650,584.43 5,879,966.12 6,530,550.55
7.4.7.8.2 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C
单位：人民币元
项目
(东兴鑫颐3个月滚动 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有纯债C)
上年度末 - - -
基金合同生效日 - - -
本期利润 661,339.96 14,967,311.07 15,628,651.03
本期基金份额交易产 330,403.69 -1,356,668.08 -1,026,264.39
生的变动数
其中：基金申购款 1,106,742.49 4,755,914.46 5,862,656.95
基金赎回款 -776,338.80 -6,112,582.54 -6,888,921.34
本期已分配利润 - - -
本期末 991,743.65 13,610,642.99 14,602,386.64
7.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年12月31
日
活期存款利息收入 85,327.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 52,290.69
其他 96.34
合计 137,714.03
注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日无股票投资收益。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期
项目 2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年12月31
日
债券投资收益——利息收入 7,724,020.49
债券投资收益——买卖债券
（债转股及债券到期兑付） -5,366,094.87
差价收入
债券投资收益——赎回差价 -
收入
债券投资收益——申购差价 -
收入
合计 2,357,925.62
7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年12月31日
卖出债券（债转股
及债券到期兑付） 1,966,360,333.01
成交总额
减：卖出债券（债
转股及债券到期兑 1,948,163,436.27
付）成本总额
减：应计利息总额 23,539,721.20
减：交易费用 23,270.41
买卖债券差价收入 -5,366,094.87
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日无股利收益。7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年12月31日
1.交易性金融资产 20,573,410.83
——股票投资 -
——债券投资 20,573,410.83
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增 -
值税
合计 20,573,410.83
7.4.7.17 其他收入
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日无其他收入。7.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年12月31
日
审计费用 15,000.00
信息披露费 70,000.00
证券出借违约金 -
汇划手续费 14,819.46
账户维护费 15,000.00
其他 600.00
合计 115,419.46
注：其他为证券账户开户费和上海清算所查询费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生改变。
关联方名称 与本基金的关系
中国东方资产管理股份有限公司 基金管理人的实际控制人
东兴证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构
东兴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
大连银行股份有限公司 与基金管理人同一实际控制人的关联方、基金销售
机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
东兴证券股份有限公司 248,789,444.65 100.00%
注：本基金基金合同于2024年7月9日生效，无上年度可比期间数据。
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
东兴证券股份有限公司 3,332,320,000.00 100.00%
注：本基金基金合同于2024年7月9日生效，无上年度可比期间数据。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日，本基金未发生与关联方的佣金费用。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,028,813.36
其中：应支付销售机构的客户维护费 508,319.19
应支付基金管理人的净管理费 520,494.17
注：1、基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休
息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
2、本基金基金合同于2024年7月9日生效，无上年度可比期间数据。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
项目
2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 342,937.79
注：1、基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务
数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休
息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，
应及时联系基金托管人协商解决。
2、本基金基金合同于2024年7月9日生效，无上年度可比期间数据。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年12月31日
获得销售服务费的各关
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
东兴鑫颐3个月 东兴鑫颐3个月滚 合计
滚动持有纯债A 动持有纯债C
东兴基金管理有限公司 0.00 2,148.98 2,148.98
兴业银行股份有限公司 0.00 250,084.71 250,084.71
大连银行股份有限公司 0.00 210,983.54 210,983.54
东兴证券股份有限公司 0.00 278,225.82 278,225.82
合计 0.00 741,443.05 741,443.05
注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一
日C类基金份额的基金资产净值的0.30%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的该类基金份额基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
2、本基金基金合同于2024年7月9日生效，无上年度可比期间数据。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2024年07月09日（基金合同生效日）至2024年12月31日
期末余额 当期利息收入
兴业银行股份有限公司 2,917,028.14 85,327.00
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期2024年7月9日（基金合同生效日）至2024年12月31日未进行利润分配。
7.4.12 期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年12月31日止，本基金从事银行间市场正回购交易形成的卖出回购证券款余额55,015,553.01元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价
102483153 24水发集团MT 2025-01-03 100.82 400,000 40,329,806.03
N007
102483205 24远东租赁MT 2025-01-03 100.97 69,000 6,966,827.16
N005
240309 24进出09 2025-01-02 100.69 110,000 11,075,734.25
合计 579,000 58,372,367.44
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由风险控制委员会、投资决策委员会、风险管理部门组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。
除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末
短期信用评级
2024年12月31日
A-1 -
A-1以下 -
未评级 90,638,602.74
合计 90,638,602.74
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末
长期信用评级
2024年12月31日
AAA 96,583,602.78
AAA以下 4,851,709.68
未评级 376,312,550.89
合计 477,747,863.35
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在基金开放期内可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2024年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有55,015,553.01元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净资产无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告所称流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险，风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。基金管理人在报告期内综合考虑投资标的流动性、投资策略、投资限制、销售渠道、潜在投资者类型与风险偏好、投资者结构等因素，综合进行流动性风险管理。
基金管理人坚持按照"组合管理、分散投资"的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制进行投资管理，通过灵活配置的二级市场投资策略、分散化的投资原则、严格的投资比例限制等投资安排，使基金组合资产的流动性安排与基金申赎安排相匹配，报告期内未发生流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过
调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2024年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
货币资金 2,914,953.75 - - - - 2,074.39 2,917,028.14
结算备付金 - - - - - 29,166.69 29,166.69
存出保证金 16,725.81 - - - - 8.25 16,734.06
交易性金融资产 - 5,507,100.00 90,210,000.00 325,837,392.20 143,195,000.00 3,636,973.89 568,386,466.09
应收申购款 - - - - - 9,246,370.99 9,246,370.99
资产总计 2,931,679.56 5,507,100.00 90,210,000.00 325,837,392.20 143,195,000.00 12,914,594.21 580,595,765.97
负债
卖出回购金融资产款 54,999,478.50 - - - - 16,074.51 55,015,553.01
应付赎回款 - - - - - 19,904,319.90 19,904,319.90
应付管理人报酬 - - - - - 148,328.79 148,328.79
应付托管费 - - - - - 49,442.95 49,442.95
应付销售服务费 - - - - - 108,822.14 108,822.14
应交税费 - - - - - 19,662.53 19,662.53
其他负债 - - - - - 106,590.88 106,590.88
负债总计 54,999,478.50 - - - - 20,353,241.70 75,352,720.20
利率敏感度缺口 -52,067,798.94 5,507,100.00 90,210,000.00 325,837,392.20 143,195,000.00 -7,438,647.49 505,243,045.77
注：1、表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定
价日或到期日孰早者予以分类。
2、本基金基金合同生效日为2024年7月9日，无上年度末数据。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1、该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；2、所
有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化；3、
银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率
计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益、而对其本身的公允价值
无重大影响；4、该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能
采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
分析 2024年12月31日
1、市场利率上升25个基点 -10,613,331.32
2、市场利率下降25个基点 11,162,037.06
注：本基金基金合同生效日为2024年7月9日，无上年度末数据。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
项目 2024年12月31日
公允价值 占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 - -
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 568,386,466.09 112.50
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 568,386,466.09 112.50
注：本基金基金合同生效日为2024年7月9日，无上年度末数据。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2024年12月31日，本基金未持有交易性权益类投资，因此其他价格风险对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
本期末
公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日
第一层次 61,105,506.43
第二层次 507,280,959.66
第三层次 -
合计 568,386,466.09
注：本基金基金合同生效日2024年7月9日，无上年度末数据。
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期内不存在持有的金融工具公允价值所属层次间发生重大变动的情况。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期内不存在持有非持续以公允价值计量的金融工具的情况。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、结算备付金、存出保证金、应收申购款和卖出回购金融资产款、其他应付款项，其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至本报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 568,386,466.09 97.90
其中：债券 568,386,466.09 97.90
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 2,946,194.83 0.51
8 其他各项资产 9,263,105.05 1.60
9 合计 580,595,765.97 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 143,980,730.07 28.50
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,275,397.26 7.97
其中：政策性金融债 40,275,397.26 7.97
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 50,363,205.48 9.97
6 中期票据 272,661,626.85 53.97
7 可转债(可交换债) 61,105,506.43 12.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 568,386,466.09 112.50
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
号 净值比例(%)
1 2400006 24特别国债06 1,000,000 106,872,872.9 21.15
3
2 102483906 24云投MTN013 400,000 40,415,265.75 8.00
3 102483205 24远东租赁MTN 400,000 40,387,403.84 7.99
005
4 102483153 24水发集团MTN 400,000 40,329,806.03 7.98
007
5 240309 24进出09 400,000 40,275,397.26 7.97
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，本期未出现被监管部门立案调查的情形；中国进出口银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,734.06
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 9,246,370.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,263,105.05
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）
1 127084 柳工转2 21,432,746.78 4.24
2 132026 G三峡EB2 20,216,535.62 4.00
3 113021 中信转债 5,626,639.73 1.11
4 113062 常银转债 3,522,409.53 0.70
5 128136 立讯转债 2,227,476.02 0.44
6 113056 重银转债 2,182,305.62 0.43
7 127032 苏行转债 2,093,407.12 0.41
8 113045 环旭转债 1,132,961.86 0.22
9 110077 洪城转债 969,640.41 0.19
10 113067 燃23转债 602,092.60 0.12
11 127085 韵达转债 332,046.99 0.07
12 113050 南银转债 135,123.07 0.03
13 113066 平煤转债 135,095.12 0.03
14 128129 青农转债 131,342.86 0.03
15 123107 温氏转债 119,703.97 0.02
16 113616 韦尔转债 69,837.47 0.01
17 113061 拓普转债 62,777.44 0.01
18 113641 华友转债 56,969.49 0.01
19 113049 长汽转债 56,394.73 0.01
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别 户数 基金份额
(户) 占总份 持有份额 占总份
持有份额 额比例 额比例
东兴鑫颐3个月 739 197,741.75 0.00 0.00% 146,131,153.40 100.00%
滚动持有纯债A
东兴鑫颐3个月 2,128 158,824.70 0.00 0.00% 337,978,955.18 100.00%
滚动持有纯债C
合计 2,867 168,855.98 0.00 0.00% 484,110,108.58 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例
基金管理人所 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A - -
有从业人员持 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 14,872.53 0.00%
有本基金 合计 14,872.53 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 0
金投资和研究部门负责人 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 0
持有本开放式基金 合计 0
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 0
本基金基金经理持有本开 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 0
放式基金
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
东兴鑫颐3个月滚动持 东兴鑫颐3个月滚动持
有纯债A 有纯债C
基金合同生效日(2024年07月09 143,295,641.09 586,968,934.16
日)基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末 100,974,832.53 327,170,912.75
基金总申购份额
减：基金合同生效日起至报告期 98,139,320.22 576,160,891.73
期末基金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末 - -
基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额 146,131,153.40 337,978,955.18
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人的重大人事变动如下：
黄言先生于2024年8月1日任公司总经理；
郝洁女士于2024年8月13日卸任公司财务负责人职务；
查新征先生于2024年9月11日任公司首席信息官。
张锋先生、刘天先生、郝洁女士于2024年4月26日任职公司董事；
安保和先生、岳克胜先生、刘煜辉先生于2024年4月26日任职公司独立董事；
刘煜辉先生于2024年5月14日卸任公司独立董事；
何帆先生于2024年5月14日任职公司独立董事；
黄言先生于2024年5月22日任职公司董事；
郝洁女士于2024年8月5日卸任公司董事职务；
刘天先生于2024年12月6日卸任公司董事职务。
报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金于2024年12月26日改聘会计师事务所，改聘前为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），改聘后为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）；本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用15,000.00元；截至2024年12月31日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务连续不满一年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1 内容
受到稽查或处罚等措施的主体 东兴基金管理有限公司
受到稽查或处罚等措施的时间 2024年12月18日
采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会北京监管局
受到的具体措施类型 被采取责令改正的行政监管措施
因公司存在违反《证券基金经营机构董事、监事、高
级管理人员及从业人员监督管理办法》以及《公开募
受到稽查或处罚等措施的原因 集证券投资基金管理人监督管理办法》有关规定的情
况，中国证监会北京监管局决定对公司采取责令改正
的行政监管措施，要求公司在30天内向中国证监会北
京监管局提交书面整改方案，并在90天内完成整改。
管理人采取整改措施的情况 针对行政监管措施决定书中的问题，公司高度重视，
（如提出整改意见） 积极落实整改，截至报告期末，公司已完成相应整改，
并已向中国证监会北京监管局报送整改报告。
其他 无
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未因本基金受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣
交易 金
券商名称 单元 占当期股票 占当期佣 备注
数量 成交 成交总额的 佣金 金总量的
金额 比例 比例
东兴证券股份有限公司 2 - - - - -
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务实力较强的证券公司参与证券交易。其中财务状况良好、经营行为规范指最近一年证券公司分类评级在C类或C类以上；合规风控能力是指证券公司近三年无重大违法违规行为、无正在接受立案调查，或受到监管机构严重处罚，责令改正逾期未改，影响正常经营等情形；交易、研究实力较强以公司交易部门、投资部门、研究部及投研分管领导的评价意见为主要判断依据。
券商选择程序：公司根据以上标准对不同证券公司进行考察、选择和确定。在满足证券公司选择标准的前提下，公司应当与提供证券交易服务的证券公司签订委托协议，约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。证券公司的选择由研究部发起，由合规法律部对选择标准、选择程序是否符合法规及本制度规定进行初步合规审查后，报督察长进行合规性审查和总经理审批，公司与其建立合作关系并签署委托协议。
3、本基金本报告期内新增租用2个交易单元，分别为东兴证券股份有限公司上海交易所交易单元及深圳交易所交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期债 占当期 占当期
占当期债 券回购成 成交 权证成 成交 基金成
成交金额 券成交总 成交金额
额的比例 交总额的 金额 交总额 金额 交总额
比例 的比例 的比例
东兴证券股 248,789,444.65 100.00% 3,332,320,000.00 100.00% - - - -
份有限公司
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基 指定网站 2024-06-14
金招募说明书
2 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基 指定网站 2024-06-14
金托管协议
3 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基 指定网站 2024-06-14
金基金合同
4 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基 指定网站 2024-06-14
金基金产品资料概要
5 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基 指定网站 2024-06-14
金基金份额发售公告
6 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基 指定报刊、指定网站 2024-06-14
金基金合同及招募说明书提示性公告
7 关于东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投 指定报刊、指定网站 2024-07-03
资基金提前结束募集的公告
8 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基 指定报刊、指定网站 2024-07-10
金基金合同生效公告
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基
9 金开放日常申购、赎回、转换业务和定期定额投 指定报刊、指定网站 2024-08-08
资的公告
10 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 指定报刊、指定网站 2024-08-02
11 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 指定报刊、指定网站 2024-08-15
12 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 指定报刊、指定网站 2024-09-12
13 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最 指定报刊、指定网站 2024-09-12
低赎回份额的公告
14 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基 指定网站 2024-10-25
金2024年第3季度报告
15 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三 指定报刊、指定网站 2024-10-25
季度报告提示性公告
16 东兴基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的 指定报刊、指定网站 2024-10-29
停牌股票估值调整的提示性公告
17 东兴基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支 指定报刊、指定网站 2024-10-30
持证券的公告
关于增加北京辉腾汇富基金销售有限公司为东兴
18 基金管理有限公司公开募集证券投资基金的销售 指定报刊、指定网站 2024-11-21
机构的公告
19 东兴基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师 指定报刊、指定网站 2024-12-27
事务所的公告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
一、中国证监会核准东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金募集的文件
二、《东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同》
三、《东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金托管协议》
四、《东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书》
五、中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证、营业执照、公司章程
13.2 存放地点
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层
13.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.dxamc.cn）查阅。
东兴基金管理有限公司
二〇二五年三月二十八日
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