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永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 01 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 17 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 永赢上证科创板 100 指数增强发起
基金主代码 021278
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 05 月 28 日
报告期末基金份额总额 15,919,732.52 份
本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩
投资目标 比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追
求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳
健增值。
本基金为指数增强型股票基金，在控制投资组合与业绩比较基
准跟踪误差的基础上，对投资组合进行积极的管理与风险控
制，力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金力争日均跟踪
投资策略 偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。主要
投资策略有：股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券
（含分离交易可转债）、可交换债券投资策略、资产支持证券
投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务投资
策略。
业绩比较基准 上证科创板 100 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）
*5%
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高
于债券型证券投资基金和货币市场基金。
本基金为股票型指数增强基金，主要投资于标的指数成份股及
备选成份股，理论上具有与标的指数，以及标的指数所代表的
证券市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢上证科创板 100 指数增强 永赢上证科创板 100 指数增
发起 A 强发起 C
下属分级基金的交易代码 021278 021279
报告期末下属分级基金的份额总额 10,759,631.85 份 5,160,100.67 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标 永赢上证科创板100指数增 永赢上证科创板 100 指数
强发起 A 增强发起 C
1.本期已实现收益 2,875,561.83 1,283,808.14
2.本期利润 427,212.31 -83,669.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0395 -0.0166
4.期末基金资产净值 11,995,814.59 5,738,935.27
5.期末基金份额净值 1.1149 1.1122
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢上证科创板 100 指数增强发起 A
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 3.30% 3.23% 3.04% 3.28% 0.26% -0.05%
过去六个月 15.70% 2.88% 21.51% 3.03% -5.81% -0.15%
自基金合同生效起 11.49% 2.69% 12.90% 2.83% -1.41% -0.14%
至今
永赢上证科创板 100 指数增强发起 C
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 3.19% 3.23% 3.04% 3.28% 0.15% -0.05%
过去六个月 15.47% 2.88% 21.51% 3.03% -6.04% -0.15%
自基金合同生效起 11.22% 2.69% 12.90% 2.83% -1.68% -0.14%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2024 年 05 月 28 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年；
2、本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
注：1、本基金合同生效日为 2024 年 05 月 28 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年；
2、本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 业年限 说明
任职日期 离任日期
张璐先生，上海交通大
学硕士，10 年证券相关
从业经验。曾任上海东
方证券资产管理有限公
司量化研究员，华泰证
券（上海）资产管理有
张璐 基金经理 2024 年 05 - 10 年 限公司量化研究员、基
月 28 日 金经理，锐方（上海）
投资管理有限公司投资
经理，永赢基金管理有
限公司投资经理，现任
永赢基金管理有限公司
指数与量化投资部基金
经理。
钱厚翔先生，硕士，10
年证券相关从业经验。
曾任平安证券股份有限
钱厚翔 基金经理 2024 年 06 - 10 年 公司投资经理；南方基
月 28 日 金管理有限公司基金经
理。现任永赢基金管理
有限公司指数与量化投
资部基金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024 年四季度中国 A 股宏观经济展现出积极变化与向好态势。
政策层面，“9.24”新政等一系列稳增长政策密集落地，货币政策与财政政策协同发力，如降低存款准备金率、实施降息等，为经济增长提供有力支持。资金面上，央行创设的多种政策工具带来充裕流动性，社保、保险、理财等中长期资金入市通道逐步打通，外资也在政策利好与海外环境变化下流入 A 股，为市场增添活力。实体经济方面，四季度随着政策效应显现，经济增速好转预期较强。制造业在政策扶持与市场需求推动下，景气度有所提升。消费领域在促消费政策与“以旧换新”等举措刺激下，开始呈现回暖态势，汽车等大宗消费表现亮眼。市场应对上述宏观经济方面的改变，也体现出了比较强的底部支撑，但由于四季度本身是业绩真空期且美国大选结束后，海外局势具体情况还未明朗，因此整体呈现宽幅震荡。整个 4 季度，我们策略配置上以均衡偏成长为主，持仓更加偏重风险敞口更严格把控的核心策略。
经历了 2024 年，我们一方面看到了国家政策上对呵护市场呵护经济的决心，另一方面政策大力扶持
的科技主题概念，基本都被科创 100 所涵盖，且占比非常高，故在此展望 2025 年，科创 100 指数表现是
值得期待的。未来我们策略配置上，会根据市场情绪逐步在 1、2 月份放开一定的风险预算，小幅度配置卫星策略，核心部分还是以主策略为主，核心策略重心会偏重基本面动量效应，结合 25 年 Q1，上市公司开始陆续披露 24 年业绩，我们对未来一个季度核心策略的表现也非常有信心。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢上证科创板 100 指数增强发起 A 基金份额净值为 1.1149 元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为 3.30%，同期业绩比较基准收益率为 3.04%；截至报告期末永赢上证科创板 100 指数
增强发起 C 基金份额净值为 1.1122 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 3.19%，同期业绩比较基
准收益率为 3.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 16,812,005.03 92.93
其中：股票 16,812,005.03 92.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 507,224.46 2.80
其中：债券 507,224.46 2.80
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 604,638.46 3.34
8 其他资产 166,980.30 0.92
9 合计 18,090,848.25 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14,654,976.97 82.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,815,180.46 10.24
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 341,795.68 1.93
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,811,953.11 94.80
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 51.92 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 51.92 0.00
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688266 泽璟制药 17,747 1,105,815.57 6.24
2 688017 绿的谐波 9,179 991,882.74 5.59
3 688567 孚能科技 80,997 939,565.20 5.30
4 688425 铁建重工 169,099 744,035.60 4.20
5 688608 恒玄科技 1,994 648,787.78 3.66
6 688161 威高骨科 21,849 551,031.78 3.11
7 688322 奥比中光 10,002 465,093.00 2.62
8 688520 神州细胞 11,699 423,854.77 2.39
9 688027 国盾量子 1,374 409,946.64 2.31
10 688183 生益电子 9,089 356,834.14 2.01
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）
1 688076 诺泰生物 1 51.92 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 507,224.46 2.86
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 507,224.46 2.86
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）
1 019706 23 国债 13 3,000 304,697.67 1.72
2 019740 24 国债 09 2,000 202,526.79 1.14
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,304.21
2 应收证券清算款 146,983.03
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 11,693.06
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 166,980.30
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 永赢上证科创板100指 永赢上证科创板 100
数增强发起 A 指数增强发起 C
报告期期初基金份额总额 11,448,766.82 5,275,666.47
报告期期间基金总申购份额 2,199,634.68 8,382,269.52
减：报告期期间基金总赎回份额 2,888,769.65 8,497,835.32
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 10,759,631.85 5,160,100.67
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 永赢上证科创板100指 永赢上证科创板100指
数增强发起 A 数增强发起 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 62.82 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺持
总份额比例 总份额比例 有期限
基 金 管 理 人 10,000,450.05 62.82% 10,000,450.0 62.82% 不少于 3 年
固有资金 5
基 金 管 理 人
高 级 管 理 人 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
员
基金经理等 16,318.73 0.10% 0.00 0.00% -
人员
基金管理人 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
股东
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,016,768.78 62.92% 10,000,450.0 62.82% 不少于 3 年
5
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类 序 持有基金份额比例 份额
别 号 达到或者超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
的时间区间
机构 1 20241001-2024123 10,000,450.0 0.00 0.00 10,000,450.0 62.82
1 5 5 %
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1.中国证监会准予永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金注册的文件；
2.《永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；
3.《永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；
4.《永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层
10.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网
址:www.maxwealthfund.com
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888
永赢基金管理有限公司
2025 年 01 月 21 日
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