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广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 4 季度报
告
广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发中证云计算与大数据 ETF 发起式联接
基金主代码 021397
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额 28,495,011.67 份
投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩
比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标
ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误
差控制在 4%以内。 具体投资策略包括：1、资产
配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股票投资
策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策
略；6、金融衍生品投资策略；7、资产支持证券
投资策略；8、参与转融通证券出借业务策略
业绩比较基准 中证云计算与大数据主题指数收益率×95%+银行
活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发中证云计算与大数 广发中证云计算与大数
称 据 ETF 发起式联接 A 据 ETF 发起式联接 C
下属分级基金的交易代
021397 021398
码
报告期末下属分级基金 17,658,790.40 份 10,836,221.27 份
的份额总额
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券
投资基金
基金主代码 159527
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2024 年 1 月 22 日
基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所
上市日期 2024 年 2 月 1 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的
投资目标 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存
托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%且不低
投资策略 于非现金基金资产的 80%。
具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策
略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策
略；4、金融衍生品投资策略；5、参与转融通证券
出借业务策略。
业绩比较基准 中证云计算与大数据主题指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
主要财务指标 广发中证云计算与大 广发中证云计算与大
数据 ETF 发起式联接 数据 ETF 发起式联接
A C
1.本期已实现收益 143,198.88 53,323.51
2.本期利润 931,161.86 -125,273.76
3.加权平均基金份额本期利润 0.0600 -0.0190
4.期末基金资产净值 21,487,709.45 13,165,406.19
5.期末基金份额净值 1.2168 1.2149
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证云计算与大数据 ETF 发起式联接 A：
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 8.56% 2.77% 10.73% 3.02% -2.17% -0.25%
月
过去六个 28.52% 2.55% 31.86% 2.72% -3.34% -0.17%
月
自基金合
同生效起 21.68% 2.49% 29.95% 2.66% -8.27% -0.17%
至今
2、广发中证云计算与大数据 ETF 发起式联接 C：
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
率① 率标准差 基准收益 基准收益
② 率③ 率标准差
④
过去三个 8.48% 2.77% 10.73% 3.02% -2.25% -0.25%
月
过去六个 28.34% 2.55% 31.86% 2.72% -3.52% -0.17%
月
自基金合
同生效起 21.49% 2.49% 29.95% 2.66% -8.46% -0.17%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2024 年 6 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日)
1、广发中证云计算与大数据 ETF 发起式联接 A：
2、广发中证云计算与大数据 ETF 发起式联接 C：
注：（1）本基金合同生效日期为 2024 年 6 月 12 日，至披露时点未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
本基金的基金经 曹世宇先生，中国籍，应用
理；广发美国房地 统计硕士，CFA，持有中国
产指数证券投资基 证券投资基金业从业证书。
金的基金经理；广 曾先后在广发基金管理有限
发中证全指金融地 公司金融工程部、规划发展
曹世宇 产交易型开放式指 2024- - 10.5 部任研究员，在资产配置部
数证券投资基金发 06-12 年 任研究员兼投资经理，在宏
起式联接基金的基 观策略部任研究员兼投资经
金经理；广发国证 理，在指数投资部任投资经
半导体芯片交易型 理、广发中证 100 交易型开
开放式指数证券投 放式指数证券投资基金基金
资基金的基金经 经理(自 2024 年 3 月 30 日至
理；广发中证全指 2024 年 10 月 27 日)。
金融地产交易型开
放式指数证券投资
基金的基金经理；
广发中证港股通非
银行金融主题交易
型开放式指数证券
投资基金的基金经
理；广发中证养老
产业指数型发起式
证券投资基金的基
金经理；广发上证
50 交易型开放式
指数证券投资基金
的基金经理；广发
国证信息技术创新
主题交易型开放式
指数证券投资基金
发起式联接基金的
基金经理；广发国
证半导体芯片交易
型开放式指数证券
投资基金联接基金
的基金经理；广发
中证红利交易型开
放式指数证券投资
基金发起式联接基
金的基金经理；广
发中证 A100 交易
型开放式指数证券
投资基金的基金经
理；广发上证 50
交易型开放式指数
证券投资基金发起
式联接基金的基金
经理
注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证云计算与大数据主题 ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，将基金的跟踪误差尽量控制在较
小范围内。
2024 年四季度全球政治、经济环境的不确定性依旧处于高位。首先，地缘政治问题依旧存在，同时特朗普成为下一任美国总统，其政策组合的影响有待观察；其
次，美联储 11 月和 12 月分别降息 25BP 但在 12 月议息会议中给出了偏鹰派的指引，
市场对美国经济的未来走势和降息节奏的分歧加大；最后，国内稳增长政策态度非常明确，投资者对经济的悲观预期有所修复。整体而言，由于政策积极表态的支撑，投资者情绪相对前三季度有明显改善，但未来国内外宏观、政策环境有待持续观察。
云计算指数的基本面一方面受国内企业 IT 支出的影响，呈现一定的顺经济周期特性；另一方面也受科技进步影响，例如 AI 带来的产业升级进程。2024 年年初至今，云计算相关板块受经济预期影响整体基本面偏弱，2024 年四季度受 AI 产业事件催化及自主可控情绪发酵，云计算指数整体呈上涨走势。2024 年四季度，沪深 300 指数回落 2.1%，创业板指数回落 1.5%，云计算指数上涨 11.2%。
基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 8.56%，C 类基金份额净值增
长率为 8.48%，同期业绩比较基准收益率为 10.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金且截至本报告期末，合同生效不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的披露规定。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
2 基金投资 32,349,717.68 90.01
3 固定收益投资 100,776.16 0.28
其中：债券 100,776.16 0.28
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,803,191.44 7.80
8 其他资产 685,473.87 1.91
9 合计 35,939,159.15 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
占基金
序 基金 运作 公允价值 资产净
基金名称 管理人
号 类型 方式 （元） 值比例
（%）
广发中证云计算与大数 股票 交易 广发基金
1 据主题交易型开放式指 型 型开 管理有限 32,349,717.68 93.35
数证券投资基金 放式 公司
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(％)
1 国家债券 100,776.16 0.29
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 100,776.16 0.29
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例
（％）
1 019749.SH 24 国债 15 1,000 100,776.16 0.29
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 报告期内，本基金及本基金目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.12.2 本基金本报告期末未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,217.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 675,256.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 685,473.87
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
广发中证云计算与 广发中证云计算与
项目 大数据ETF发起式联 大数据ETF发起式联
接A 接C
报告期期初基金份额总额 10,839,772.42 1,349,107.01
报告期期间基金总申购份额 12,039,197.79 22,358,237.43
减：报告期期间基金总赎回份额 5,220,179.81 12,871,123.17
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 17,658,790.40 10,836,221.27
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,003,733.62
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,733.62
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 35.11
例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持 有 份 持有份额 发 起 份 发起份额占 发起份额承
诺持有期限
额总数 占基金总 额总数 基金总份额
份额比例 比例
基金管理人固有资金 10,003,7 35.11% 10,003,7 35.11% 三年
33.62 33.62
基金管理人高级管理 - - - - -
人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,003,7 35.11% 10,003,7 35.11% 三年
33.62 33.62
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
投资者 持有基金份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比
区间
20241001- 10,00 10,003,733.
机构 1 20241231 3,733. - - 62 35.11%
62
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；
2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；
3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§10备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一）中国证监会注册广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集的文件
（二）《广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四）《广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》
（五）法律意见书
10.2 存放地点
广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
10.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二五年一月二十一日
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