基金公告

安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金
        2024 年第 4 季度报告
                    2024 年 12 月 31 日
              基金管理人：安信基金管理有限责任公司
              基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
              报告送出日期：2025 年 1 月 20 日
                        §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                      §2 基金产品概况
 基金简称                安信 30 天滚动持有债券
 基金主代码              021439
 基金运作方式            契约型开放式
 基金合同生效日          2024 年 5 月 27 日
 报告期末基金份额总额    51,792,651.75 份
 投资目标                在严格控制风险和保持较高资产流动性的基础上，追求基金资产的
                          长期稳定回报。
 投资策略                1、久期配置策略
                          本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国
                          际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济
                          运行的可能情景。
                          2、收益率曲线策略
                          收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将
                          据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲
                          线变化的预测，适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进
                          行动态调整。
                          3、骑乘策略
                          本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。
                          4、息差策略
                          本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收
                          益的目的。
                          5、类属配置策略
                          类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产
                          组合的管理。
                          6、个券选择策略
                          本基金在综合考虑上述配置原则基础上，通过对个体券种的价值分
                          析，重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级，选择相应的最
                          优投资对象。
                          7、信用债投资策略（含资产支持证券）
                          本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差
                          的历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对
                          投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配
                          置。
 业绩比较基准            中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税
                          后)*20%
 风险收益特征            本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市
                          场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适
                          当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构
                          将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金
                          的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为
                          准。
 基金管理人              安信基金管理有限责任公司
 基金托管人              上海浦东发展银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称    安信 30 天滚动持有债券 A      安信 30 天滚动持有债券 C
 下属分级基金的交易代码              021439                      021440
 报告期末下属分级基金的        10,090,994.37 份              41,701,657.38 份
 份额总额
                §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                      单位：人民币元
                                    报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标
                                安信 30 天滚动持有债券 A    安信 30 天滚动持有债券 C
1.本期已实现收益                                98,953.64                466,231.70
2.本期利润                                    111,907.60                531,427.09
3.加权平均基金份额本期利润                        0.0102                    0.0091
4.期末基金资产净值                          10,364,555.88            42,791,342.77
5.期末基金份额净值                                1.0271                    1.0261
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、本基金基金合同生效日为 2024 年 5 月 27 日，截至本报告末本基金合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                              安信 30 天滚动持有债券 A
                                              业绩比较基准
                      净值增长率标业绩比较基准
  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①－③      ②－④
                          准差②    收益率③
                                                    ④
过去三个月      1.02%      0.04%      1.86%      0.08%    -0.84%    -0.04%
过去六个月      2.21%      0.04%      2.15%      0.08%      0.06%    -0.04%
自基金合同
                2.71%      0.04%      2.76%      0.07%    -0.05%    -0.03%
生效起至今
                              安信 30 天滚动持有债券 C
                                              业绩比较基准
                      净值增长率标业绩比较基准
  阶段  净值增长率①                        收益率标准差  ①－③      ②－④
                          准差②    收益率③
                                                    ④
过去三个月      0.97%      0.04%      1.86%      0.08%    -0.89%    -0.04%
过去六个月      2.12%      0.04%      2.15%      0.08%    -0.03%    -0.04%
自基金合同
                2.61%      0.04%      2.76%      0.07%    -0.15%    -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2024 年 5 月 27 日，截至本报告末本基金合同生效未满一年。
    2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
                        §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
 姓名    职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明
                  任职日期  离任日期  年限
 任凭 本基金的 2024 年 5 月 27    -      16 年  任凭女士，硕士研究生。曾任职于招商基金
      基金经理    日                      管理有限公司，2011 年加入安信基金管理
                                              有限责任公司，历任运营部交易员、固定收
                                              益部投研助理，现任固定收益部基金经理。
                                              现任安信活期宝货币市场基金、安信鑫日享
                                              中短债债券型证券投资基金、安信宏盈 18
                                              个月持有期混合型证券投资基金、安信现金
                                              管理货币市场基金、安信现金增利货币市场
                                              基金、安信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
                                              期证券投资基金、安信青享纯债债券型证券
                                              投资基金、安信 30 天滚动持有债券型证券
                                              投资基金的基金经理。
                                              祝璐琛先生，经济学硕士，曾任华西证券股
                                              份有限公司固定收益部交易员，安信基金管
                                              理有限责任公司固定收益部分析师，现任安
                                              信基金管理有限责任公司固定收益部基金
                                              经理。现任安信青享纯债债券型证券投资基
                                              金、安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投
 祝璐琛 本基金的 2024 年 6 月 6    -      9 年  资基金的基金经理助理；安信现金管理货币
      基金经理    日                      市场基金、安信活期宝货币市场基金、安信
                                              永顺一年定期开放债券型发起式证券投资
                                              基金、安信鑫日享中短债债券型证券投资基
                                              金、安信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
                                              证券投资基金、安信 30 天滚动持有债券型
                                              证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券
                                              型发起式证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
    2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
    宏观经济方面，四季度整体经济在政策支持下继续企稳回升，但内需不足和结构性问题依然存在。货币政策方面，由于继续实施了一系列宽松政策，包括降准降息等，有利于稳住经济增长并增强市场信心。同时财政政策多管齐下，助力地方减轻化债压力，推动基础设施建设，以促进经济增长。
    债券市场方面，虽在季度内出现了一些调整，但整体延续了全年的强势行情。季内资金面总体保持宽松，但跨年因素导致资金面边际有所趋紧。
    长端和超长端利率债在季度内多次创出新低。信用债市场成交活跃，在流动性助推下有所补涨，但未能全程跟随利率下行，利差被动走阔，反映了市场对信用风险及信用债流动性的一定担忧。
    本组合在报告期内的主要持仓品种为利率债和短久期高等级信用债，通过灵活的信用债底仓操作来获取基础收益，同时配合波段操作来增厚收益，力争打造一条较为平滑的收益率曲线。4.5 报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末安信 30 天滚动持有债券 A 基金份额净值为 1.0271 元，本报告期基金份额净
值增长率为 1.02%；安信 30 天滚动持有债券 C 基金份额净值为 1.0261 元，本报告期基金份额净
值增长率为 0.97%；同期业绩比较基准收益率为 1.86%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    无。
                      §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号              项目                    金额（元）      占基金总资产的比例（%）
  1  权益投资                                              -                    -
      其中：股票                                            -                    -
  2  基金投资                                              -                    -
  3  固定收益投资                              60,768,000.20                97.11
      其中：债券                                60,768,000.20                97.11
            资产支持证券                                    -                    -
  4  贵金属投资                                            -                    -
  5  金融衍生品投资                                        -                    -
  6  买入返售金融资产                                      -                    -
      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产
  7  银行存款和结算备付金合计                    912,029.22                  1.46
  8  其他资产                                    897,247.66                  1.43
  9  合计                                      62,577,277.08                100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号        债券品种          公允价值（元）        占基金资产净值比例（%）
  1    国家债券                                -                              -
  2    央行票据                                -                              -
  3    金融债券                    51,558,801.41                          97.00
        其中：政策性金融债          47,878,981.82                          90.07
  4    企业债券                    5,218,804.17                            9.82
  5    企业短期融资券                          -                              -
  6    中期票据                                -                              -
  7    可转债（可交换债）                      -                              -
  8    同业存单                    3,990,394.62                            7.51
  9    其他                                    -                              -
  10    合计                        60,768,000.20                          114.32
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
 序号  债券代码    债券名称  数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）
  1    220202    22 国开 02      200,000    20,477,561.64                  38.52
  2    240306    24 进出 06      170,000    17,185,146.30                  32.33
  3    200212    20 国开 12      50,000    5,135,738.36                  9.66
  4    240401    24 农发 01      50,000    5,080,535.52                  9.56
  5  112408080  24 中信银行      40,000    3,990,394.62                  7.51
                      CD080
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
    本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
    本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    报告期内本基金投资的前十名证券除 22 国开 02（代码：220202 CY）、20 国开 12（代码：200212
CY）、24 中信银行 CD080（代码：112408080 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    1. 国家开发银行
    2024 年 12 月 27 日，国家开发银行因违规经营被国家金融监督管理总局北京监管局罚款。
    2. 中信银行股份有限公司
    2024 年 1 月 5 日，中信银行股份有限公司因信息报送异常不及时整改被国家金融监督管理总
局罚款。
    以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
  序号          名称                              金额（元）
  1    存出保证金                                                        5,302.96
  2    应收证券清算款                                                            -
  3    应收股利                                                                  -
  4    应收利息                                                                  -
  5    应收申购款                                                      891,944.70
  6    其他应收款                                                                -
  7    其他                                                                      -
  8    合计                                                            897,247.66
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                                          单位：份
项目                                安信 30 天滚动持有债券 A  安信 30 天滚动持有债券 C
报告期期初基金份额总额                        12,572,443.90            83,530,368.67
报告期期间基金总申购份额                      6,502,814.70            58,663,910.43
减:报告期期间基金总赎回份额                    8,984,264.23          100,492,621.72
报告期期间基金拆分变动份额（份额减                        -                        -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                        10,090,994.37            41,701,657.38
          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
    无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
    无。
                      §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
    1、中国证监会准予安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金募集的文件；
    2、《安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》；
    3、《安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金托管协议》；
    4、《安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》；
    5、中国证监会要求的其它文件。
9.2 存放地点
    本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
    上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
    客户服务电话：4008-088-088
    网址：http://www.essencefund.com
              安信基金管理有限责任公司
                        2025 年 1 月 20 日
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