基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
达诚添利利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

达诚添利利率债债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:达诚基金管理有限公司

基金托管人:恒丰银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 达诚添利利率债

基金主代码 021462

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 8 月 20 日

报告期末基金份额总额 16,710,995.21 份

投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基

金资产的稳健增值。

投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财

政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济

发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流

动性,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、类

别配置策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金

资产的增值保值。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市

场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 达诚基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 达诚添利利率债 A 达诚添利利率债 C

下属分级基金的交易代码 021462 021463

报告期末下属分级基金的份额总额 210,241.03 份 16,500,754.18 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

达诚添利利率债 A 达诚添利利率债 C

1.本期已实现收益 -481.38 126,156.50

2.本期利润 1,785.27 243,935.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 0.0146

4.期末基金资产净值 212,432.67 16,661,147.80

5.期末基金份额净值 1.0104 1.0097

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

达诚添利利率债 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.79% 0.11% 3.18% 0.11% -2.39% 0.00%

自基金合同

1.04% 0.10% 3.46% 0.12% -2.42% -0.02%

生效起至今

达诚添利利率债 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.73% 0.11% 3.18% 0.11% -2.45% 0.00%

自基金合同

0.97% 0.10% 3.46% 0.12% -2.49% -0.02%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同生效之日为 2024 年 8 月 20 日,截至本报告期末,基金成立未满 6 个月;本基金

建仓期为本基金合同生效之日(2024 年 8 月 20 日)起 6 个月,截止本报告期末,本基金尚处于

建仓期中。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

何盼盼女士,硕士。拥有 13 年金融相关

行业从业经验,曾任平安利顺货币经纪有

何盼盼 本基金的 2024年8 月20 - 1 年 限责任公司货币经纪人;嘉兴银行股份有

基金经理 日 限公司金融市场部资管中心投资经理、资

产管理部投资经理。现任达诚基金管理有

限公司基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,建立了健全、有效的公平交易制度体系,贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各业务环节。基金管理人通过完善各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异以及分投资类别的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内,不同时间窗口下同向交易的样本,根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值、同向交易占优比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易中成交

较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。未发现不公平交易和利益输送的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年国内经济总体平稳运行,全年呈现“V”字型走势。前三季度经济景气逐季走弱,9月份以来,一揽子稳经济增量政策加力推出,诸多领域出现积极变化。当前经济回升基础仍在夯实过程中,房地产市场、内需在筑底回升。初步预计,2024 年 GDP 增长 5%左右。

目前国内经济内生动能疲弱,内需不足、信心不足是主要问题。前三季度政策落地慢、力度偏克制,9 月底以来出台组合拳、政策底层逻辑大转向。7 月底以来,央行启动降息政策,更多银行下调存款利率,中长期存款利率降幅更大。商业银行信贷规模我们预计将适度增长,但更加重视结构上的优化。

2025 年我们预计国家将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。特别是时隔多年再

次提到适度宽松的货币政策,意味着货币政策将通过降息、降准等方式来支持经济复苏。2025 年全年降准降息均可能 2-3 次,结构性工具仍是发力重点。全年社融增速小升,节奏先上后下、高点可能会在三季度,M1 同比有望转正。

于债市而言,当前依然顺风,10 年期国债利率可能降至 1.4%,2025 年波段交易优于趋势交

易。

2024 年四季度,达诚添利产品在 8-9 月整体处于防守状态,在 10 月中下旬市场情绪逐渐稳

定,资金面转松,转为进攻及时拉长组合久期。产品在超长端快速下行中也获得不错的投资回报。另外,除底仓配置部分,我们也积极参与中长久期利率品种的波段交易。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末达诚添利利率债 A 基金份额净值为 1.0104 元,本报告期份额净值增长率为

0.79%;达诚添利利率债 C 基金份额净值为 1.0097 元,本报告期份额净值增长率为 0.73%,同期

业绩比较基准增长率为 3.18%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,679,933.71 68.84

其中:债券 11,679,933.71 68.84

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,499,973.00 14.74

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 93,980.68 0.55

8 其他资产 2,692,074.93 15.87

9 合计 16,965,962.32 100.00

注:1.本基金本报告期末未持有港股通股票。

2.本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 11,679,933.71 69.22

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 11,679,933.71 69.22

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 019748 24 国债 14 19,000 1,960,412.19 11.62

2 019751 24 国债 16 17,000 1,729,697.84 10.25

3 019739 24 国债 08 13,000 1,354,936.58 8.03

4 019759 24 国债 22 11,000 1,109,381.34 6.57

5 019756 24 特国 06 9,000 959,832.00 5.69

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

无。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

无。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,692,074.93

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,692,074.93

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 达诚添利利率债 A 达诚添利利率债 C

报告期期初基金份额总额 239,136.86 78,305,615.36

报告期期间基金总申购份额 53,013.28 34,680,053.09

减:报告期期间基金总赎回份额 81,909.11 96,484,914.27

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 210,241.03 16,500,754.18

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

类 的时间区间 份额 份额 份额 (%)

1 20241001-2024101326,828,298.89 0.0026,828,298.89 0.00 0

机 2 20241001-2024102125,648,697.46 0.0025,648,697.46 0.00 0

构 3 20241001-2024102219,890,601.69 0.0019,890,601.69 0.00 0

4 20241204-20241231 0.005,011,526.51 0.005,011,526.51 29.99

1 20241023-20241112 321,322.83 667,945.34 989,268.17 0.00 0

个 2 20241120-20241203 0.003,416,742.04 3,416,742.04 0.00 0

人 3 20241120-20241204 0.003,416,742.04 3,416,742.04 0.00 0

4 20241128-20241217 0.007,915,949.48 3,969,051.453,946,898.03 23.62

5 20241231-20241231 0.007,915,949.48 3,969,051.453,946,898.03 23.62

产品特有风险

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况,存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予达诚添利利率债债券型证券投资基金募集注册文件

(2)达诚添利利率债债券型证券投资基金基金合同

(3)达诚添利利率债债券型证券投资基金托管协议

(4)法律意见书

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人网站 www.integrity-funds.com 或客服电话 021-60581258。

达诚基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1