天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金
2024年第3季度报告
2024年09月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年07月05日起至2024年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘匠心臻选混合发起
基金主代码 021524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年07月05日
报告期末基金份额总额 10,003,501.58份
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比
投资目标 较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健
增值。
主要投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、
投资策略 债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生
品投资策略、融资策略。
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇
率调整)*5%+中债综合债指数收益率*20%
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市
场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可
风险收益特征 投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘匠心臻选混合发起 天弘匠心臻选混合发起
A C
下属分级基金的交易代码 021524 021525
报告期末下属分级基金的份额总 5,002,032.51份 5,001,469.07份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024年07月05日 - 2024年09月30日)
主要财务指标 天弘匠心臻选混合发 天弘匠心臻选混合发
起A 起C
1.本期已实现收益 -22,830.64 -29,907.54
2.本期利润 271,907.38 264,364.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0544 0.0529
4.期末基金资产净值 5,273,939.21 5,265,833.88
5.期末基金份额净值 1.0544 1.0529
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同于2024年07月05日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘匠心臻选混合发起A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
自基金合同
生效日起至 5.44% 0.44% 13.67% 1.32% -8.23% -0.88%
今
天弘匠心臻选混合发起C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
自基金合同
生效日起至 5.29% 0.44% 13.67% 1.32% -8.38% -0.88%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同于2024年07月05日生效,本基金合同生效起至披露时点不满1年。
2、按照本基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2024年07月05日至2025年01月04日,截止本报告期末本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
女,工商管理硕士。历任中
财国企投资有限公司总裁
助理、葛兰素史客(中国)
2024 投资有限公司销售行政主
刘盟盟 本基金基金经理 年07 - 20年 管、嘉实基金管理有限公司
月 助理研究员。2012年2月加
盟本公司,历任股票研究部
研究员。
注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度A股市场走势大部分时间震荡下行,经济数据的持续走弱,美国大选变局导致外部不确定性提升,九月下旬,美联储降息50bp,时隔四年降息周期重启,流动性环境改善,港股市场率先开始反弹,9月末,央行宣布降准降息,并推出稳定资本市场的流动性工具,月底,政治局会议指出“当前经济运行出现一些新的情况和问题;要全面客观冷静看待当前经济形势,正视困难、坚定信心,切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感”,延续要求“努力完成”全年目标,并要求各地区各部门“干字当头、众志成城,充分激发全社会积极性主动性创造性,推动经济持续回升向好”,极大提振了投资者信心、扭转了市场的悲观气氛,资金开始大幅回流A股港股,季度末最后五个交易日主要宽基指数均大幅反弹,主要宽基指数年初以来收益率均由负转正。行业表现上来看,反弹主力以顺周期板块为主,非银、地产、商贸、社服等涨幅名列前茅。
报告期内,产品仍然处于建仓期,我们以争取稳健的绝对收益为目标,在仓位的提升上较为谨慎,投资标的的选择上注重安全边际;结构上,我们看好内外需兼顾、产业逻辑顺畅的板块以及出海链相关的投资机会,如:电网设备、军工、家电、必需消费品、大储、海风及其他出海链细分。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2024年09月30日,天弘匠心臻选混合发起A基金份额净值为1.0544元,天弘匠心臻选混合发起C基金份额净值为1.0529元。报告期内份额净值增长率天弘匠心臻选混合发起A为5.44%,同期业绩比较基准增长率为13.67%;天弘匠心臻选混合发起C为
5.29%,同期业绩比较基准增长率为13.67%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 3,974,759.02 37.01
其中:股票 3,974,759.02 37.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 3,500,878.36 32.60
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 3,261,358.27 30.37
8 其他资产 2,531.99 0.02
9 合计 10,739,527.64 100.00
注:本报告期末,本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为867,244.23元,占基金资产净值的比例为8.23%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 40,942.00 0.39
C 制造业 2,202,798.79 20.90
电力、热力、燃气及水
D 生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政
G 业 216,335.00 2.05
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 技术服务业 208,820.00 1.98
J 金融业 264,739.00 2.51
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 173,880.00 1.65
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N 管理业 - -
居民服务、修理和其他
O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,107,514.79 29.48
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
基础材料 - -
非日常生活消费品 494,271.10 4.69
日常消费品 - -
能源 - -
金融 88,249.17 0.84
医疗保健 284,723.96 2.70
工业 - -
信息技术 - -
电信服务 - -
公用事业 - -
地产业 - -
合计 867,244.23 8.23
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 00175 吉利汽车 45,000 494,271.10 4.69
2 002001 新 和 成 15,900 358,863.00 3.40
3 600062 华润双鹤 14,500 345,390.00 3.28
4 02607 上海医药 24,900 284,723.96 2.70
5 600216 浙江医药 14,900 258,068.00 2.45
6 600036 招商银行 5,900 221,899.00 2.11
7 601021 春秋航空 3,500 216,335.00 2.05
8 600131 国网信通 10,600 208,820.00 1.98
9 002432 九安医疗 4,200 197,946.00 1.88
10 002707 众信旅游 23,000 173,880.00 1.65
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中,【招商银行股份有限公司】于2023年11月27日收到国家外汇管理局深圳市分局出具公开处罚的通报,于2023年12月13日收到国家金融监督管理总局深圳监管局出具公开处罚的通报,于2024年06月24日收到国家金融监督管理总局出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,656.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 819.20
4 应收利息 -
5 应收申购款 56.63
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,531.99
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
天弘匠心臻选混合发起 天弘匠心臻选混合发起
A C
基金合同生效日(2024年07月05 5,002,167.67 5,001,402.78
日)基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额 65.60 66.29
减:基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额 200.76 -
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额(份额减少以 - -
“-”填列)
报告期期末基金份额总额 5,002,032.51 5,001,469.07
注:本基金合同于2024年07月05日生效。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
天弘匠心臻选混合发 天弘匠心臻选混合发
起A 起C
基金合同生效日管理人持有的本基
金份额 5,000,277.83 5,000,277.78
基金合同生效日起至报告期期末买
入/申购总份额 - -
基金合同生效日起至报告期期末卖
出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额 5,000,277.83 5,000,277.78
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(%) 99.96 99.98
注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限
基金管理人固 三年
有资金 10,000,555.61 99.97% 10,000,555.61 99.97%
基金管理人高
级管理人员 - - - - -
基金经理等人
员 - - - - -
基金管理人股
东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,555.61 99.97% 10,000,555.61 99.97% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
投 况
资 持有基金
者 份额比例
类 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别 号 超过20%
的时间区
间
机 20240705- 10,000,555. 10,000,55
构 1 20240930 61 - - 5.61 99.97%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资 者,保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时,由此 可能导致的特有风险主要包括:
(1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险;
(2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险;
(3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险;
(4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时,可能拥有较大话语权;
(5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。
注:份额占比精度处理方式为四舍五入。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二四年十月二十五日
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