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易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2024年第四季度报告
2024年12月31日
基金管理人:易米基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2025年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码 021592
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年09月19日
报告期末基金份额总额 301,789,014.06份
本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，
投资目标
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
投资策略 份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人
业绩比较基准
民币一年定期存款利率（税后）×5%
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合
型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资
风险收益特征
于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易米基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024年10月01日 - 2024年12月31日）
1.本期已实现收益 3,170,861.39
2.本期利润 3,422,685.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.0048
4.期末基金资产净值 303,338,393.26
5.期末基金份额净值 1.0051
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③ ④
过去三个月 0.46% 0.01% 8.13% 0.18% -7.67% -0.17%
自基金合同
生效起至今 0.51% 0.01% 11.10% 0.19% -10.59% -0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金
证券
经理期限
姓名 职务 从业 说明
离任
任职日期 年限
日期
李秋实，复旦大学硕士。曾
任中银国际证券股份有限
公司债券交易员，易米基金
李秋实 本基金基金经理 2024-09-19 - 10 管理有限公司投资经理，现
任易米基金管理有限公司
基金经理、固定收益部总
监。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
3.本基金无基金经理助理。
4.本基金本报告期内没有基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无违法、违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《易米基金管理有限公司公平交易制度》和《易米基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。本基金管理人通过建立科学的公平交易体系，将公平交易理念贯彻投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评价等环节，确保各个投资组合享有公平的投资决策机会。
报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人旗下管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情形。
报告期内，本基金管理人未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度内，货币政策信号友好，资金面整体宽松稳定。期间关于同业活期存款利率调降自律规定落定，在资产比价效应下显著利好同业存单，带动了整体曲线下移。在年末，2025年货币政策基调调整为“适度宽松”后，1年期国债收益率下行历史性突破1%，1年国股行存单收益率降至1.6%附近。但由于银行负债端刚性压力一直较大，收益率曲线较平。
四季度内，本基金主要采用抽样复制指数与动态优化相结合的方法，完成了建仓和日常投资运作，主要投资于中证AAA同业存单指数的成份券和备选成份券。展望后市，货币政策宽松政策操作尚未落地，银行负债成本压降仍在路上，后续更需要注重货币节奏的把握，我们将根据市场情况，综合运用久期策略、骑乘策略、票息策略和杠杆策略等来增厚投资组合的收益，力争为持有人带来稳定的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0051元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.46%，同期业绩比较基准收益率为8.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金无应说明的预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 300,246,980.08 95.42
其中：债券 300,246,980.08 95.42
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 12,203,074.27 3.88
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,969,880.22 0.63
8 其他资产 241,310.23 0.08
9 合计 314,661,244.80 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 17,031,171.78 5.61
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 283,215,808.30 93.37
9 其他 - -
10 合计 300,246,980.08 98.98
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
净值比例（％）
1 112406230 24交通银行CD230 300,000 29,747,950.68 9.81
2 112408115 24中信银行CD115 200,000 19,930,349.92 6.57
3 112418261 24华夏银行CD261 200,000 19,782,677.59 6.52
4 112420250 24广发银行CD250 200,000 19,743,075.51 6.51
5 019749 24国债15 169,000 17,031,171.78 5.61
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 24交通银行CD230（代码：112406230）为本基金前五大持仓债券之一。2024年1月31日，中国人民银行湖北省分行对交通银行湖北省分行违反账户管理规定等违规行为，予以警告，并罚款260.6万元。2024年4月28日，国家金融监督管理总局吉林监管分局对交通银行吉林分行贷款风险分类不准确的违规行为，罚款30万元。2024年5月6日，国家金融监督管理总局湖州监管分局对交通银行湖州分行流动资金贷款发放不审慎等违规行为，罚款105万元。2024年6月3日，国家金融监督管理总局对交通银行安全测试存在薄弱环节等违规行为，罚款160万元。2024年6月7日，国家金融监督管理总局延边监管分局对交通银行延边分行贷后管理不到位的违规行为，罚款35万元。2024年7月29日，国家金融监督管理总局常州监管分局对交通银行常州分行项目贷款资本金核实不到位等违规行为，罚款75万元。2024年7月29日，国家金融监督管理总局湖北监管局对交通银行湖北省分行线上抵押贷管理不尽职等违规行为，罚款490万元。2024年10月25日，国家金融监督管理总局昭通监管分局对交通银行昭通分行违规办理个人贷款业务等违规行为，罚款70万元。2024年11月14日，国家金融监督管理总局抚顺监管分局对交通银行抚顺分行严重违反审慎经营规则等违规行为，罚款30万元。2024年12月10日，国家金融监督管理总局阳泉监管分局对交通银行阳泉分行信贷资金被挪用的违规行为，罚款70万元。2024年12月17日，国家金融监管总局文山金融监管分局对交通银行文山分行贷后管理不尽职的违规行为，罚款30万元。2024年12月24日，国家金融监督管理总局上海监管局对交通银行上海市分行贷款管理严重违反审慎经营规则的违规行为，罚款90万元。2025年1月10日，深圳金融监管局对交通银行内部控制存在薄弱环节的违规行为，罚款50万元。
24中信银行CD115（代码：112408115）为本基金前五大持仓债券之一。2024年4月8日，吉林证监局对中信银行基金销售业务人员资质管理不到位的违规行为，采取了出具警示函的监督管理措施。2024年12月10日，河南金融监管局对中信银行郑州分行及其分支机构多项违规行为，合计罚款580万元。2024年12月20日，国家金融监督管理总局重庆监管局对中信银行重庆分行贷款“三查”严重不尽职的违规行为，罚款50万元。
24华夏银行CD261（代码：112418261）为本基金前五大持仓债券之一。2024年12月31日，国家金融监督管理总局大同监管分局对华夏银行大同分行贷后管理不到位等违规行为，罚款50万元。2024年12月31日，扬州金融监管分局华夏银行扬州分行以贷款、贴现资金等转作存款或保证金的违规行为，罚款60万元。2024年12月30日，云南金融监管局对华夏银行昆明分行流动资金贷款管理不审慎等违规行为，罚款225万元。2024年12月4日，国家金融监督管理总局临沂监管分局对华夏银行临沂罗庄支行贷款管理不到位的违规行为，罚款30万元。2024年7月30日，国家金融监管总局南通监管分局对华夏银行南通分行银票及国内信用证业务管理不尽职的违规行为，罚款40万元。2024年6月
27日，中国人民银行湖北省分行对华夏银行武汉分行违反账户管理规定等违规行为，予以警告，并罚款83.5万元。2024年5月28日，国家金融监督管理总局青海监管局对华夏银行西宁分行未经任职资格核准实际履职的违规行为，罚款25万元。2024年5月31日，国家金融监督管理总局新疆监管局对华夏银行乌鲁木齐高新区支行等3家支行贷后管理不到位、承兑汇票贸易背景审核不严等违规行为，合计罚款140万元。2024年5月10日，国家金融监督管理总局江西监管局对华夏银行南昌分行未按规定报送案件信息的违规行为，罚款50万元。2024年2月6日，国家金融监督管理总局北京监管局对华夏银行北京分行个人经营性贷款管理不到位等违规行为，予以警告，并罚款合计461万元。
24广发银行CD250（代码：112420250）为本基金前五大持仓债券之一。2024年12月26日，徐州金融监管分局对广发银行徐州分行贷后管理不到位等违规行为，罚款35万元。2024年8月21日，国家金融监督管理总局北京监管局对广发银行北京分行员工行为管理不到位得违规行为，罚款50万元。2024年7月25日，国家金融监督管理总局安阳监管分局对广发银行安阳分行线上消费贷款违规流入股市等违规行为，罚款95万元。2024年7月19日，国家金融监督管理总局深圳监管局对广发银行深圳分行贷款“三查”不到位等违规行为，罚款300万元。2024年7月3日，国家金融监督管理总局广东监管局对广发银行信用卡中心新增信用卡业务产品种类未按规定期限报告的违规行为，罚款25万元。2024年2月7日，国家金融监督管理总局三门峡监管分局对广发银行三门峡分行贷款“三查”不尽职且形成风险的违规行为，罚款30万元。2024年2月4日，国家金融监督管理总局洛阳监管分局对广发银行洛阳分行贷前调查不到位等违规行为，没收违法所得并处罚款合计80.94万元。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述证券外，未发现本基金投资的前五名证券的发行主体本期存在被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期内未持有股票，故不存在所投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 241,310.23
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 241,310.23
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,852,841,970.74
报告期期间基金总申购份额 88,818,181.05
减：报告期期间基金总赎回份额 1,639,871,137.73
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 301,789,014.06
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金募集注册的文件；
2.《易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》；
3.《易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》；
4.法律意见书；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照；
7.中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人及基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
易米基金管理有限公司
2025年01月22日
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