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国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:杭州银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安安宜纯债债券

基金主代码 021794

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 08 月 23 日

报告期末基金份额总额 2,198,743,333.35 份

投资目标 本基金以固定收益品种为投资对象,力争获取

风险控制下的稳健收益。

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过

对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政

策、国家产业政策及资本市场资金环境的研

投资策略 究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、

债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用

水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用

类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)

和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

业绩比较基准 中债-总全价(总值)指数收益率*95%+金融机

构人民币活期存款利率(税后)*5%

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益

风险收益特征 高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型

基金。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31

日)

1.本期已实现收益 21,356,987.38

2.本期利润 57,890,493.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0256

4.期末基金资产净值 2,246,799,364.21

5.期末基金份额净值 1.0219

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 2.62% 0.09% 2.53% 0.11% 0.09% -0.02%

自基金合同 2.19% 0.09% 2.42% 0.12% -0.23% -0.03%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金于 2024 年 08 月 23 日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。

2、按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,截止本报告期末基金成立未满六个月。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国泰君安稳债 杨勇,上海复

双利 6 个月持 旦大学工商管

有期债券型发 理专业硕士研

起式证券投资 究生,历任中

基金基金经 国银行股份有

理,国泰君安 限公司上海人

杨勇 安睿纯债债券 2024-08-23 - 9 年 民币交易业务

型证券投资基 总部交易员,

金基金经理, 平安银行股份

国泰君安君得 有限公司总行

盈债券型证券 资金营运中心

投资基金基金 投资经理,国

经理,国泰君 泰君安证券股

安安宜纯债债 份有限公司固

券型证券投资 定收益证券部

基金基金经 投资经理,永

理,国泰君安 赢基金管理有

稳健添利债券 限公司固定收

型证券投资基 益投资部总监

金基金经理。 助理、副总

现任固定收益 监。2023 年

投资部(公 6 月加入上海

募)副总经 国泰君安证券

理。 资产管理有限

公司固定收益

投资部(公

募)担任副总

经理。

注:1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为,无侵害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所有的投资组合,切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内,本管理人因组合投资策略需要,除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 3 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度,承接 9 月末债市调整,在国庆节前后,市场上的债基曾出现一定的赎回势头。国庆节后,债市企稳反弹,本基金净值随之展开回升,在此期间,本基金整体上维持中等持仓。一系列政策方出,尽管效果存疑,但也无法证伪,倒是随着降准降息的落地,资金面确定性宽松,历史上看,这一阶段债基回报仍然相对丰厚。

11 月至年底的行情,细究起来是还是启动于 11 月初的人大常委会,当时对于年内进一步加码

政策的预期被证伪。虽然随后面临 2 万亿地方债的集中发行,但在货币宽松的支撑下,债券市场也仅仅在 11 月中下旬有过约半周时间受到所谓供给冲击。11 月下旬开始,岁末年初的季节性配置习惯逐步显现,甚至提前抢跑,本基金也作出了加仓决定。组合久期提升至 4 以上,结构上在维持大中型商业银行普通金融债底仓的基础上,重点买入了 10 年期国开债,也适度买入了超长期限国债,但占比相对略低。在随后的行情中,本基金维持了足以跟上行情节奏的仓位,至年底,本基金净值进一步创新高。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安安宜纯债债券基金份额净值为 1.0219 元,本报告期内,基金份额净值增长率为 2.62%,同期业绩比较基准收益率为 2.53%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,240,901,501.75 99.70

其中:债券 2,240,901,501.75 99.70

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 6,829,544.62 0.30

金合计

8 其他资产 - -

9 合计 2,247,731,046.37 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 123,692,857.14 5.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,018,323,939.13 89.83

其中:政策性金融债 680,829,972.60 30.30

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 98,884,705.48 4.40

9 其他 - -

10 合计 2,240,901,501.75 99.74

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 230210 23 国开 10 2,000,000 219,721,260. 9.78

27

2 2420021 24 南京银行 2,000,000 205,470,400. 9.15

01 00

3 212380027 23 华夏银行 1,600,000 164,039,671. 7.30

债 05 23

4 240421 24 农发 21 1,300,000 131,060,301. 5.83

37

5 230023 23 附息国债 1,000,000 123,692,857. 5.51

23 14

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体国家开发银行,2024 年 12 月因违规经营,被国家金融监督

管理总局地方分局罚款,其分支行 2024 年多次因违规被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行罚款、警示等。

本基金持有的前十名证券发行主体中国建设银行股份有限公司,2024 年其分支行多次因违规,被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行、国家外汇管理局、证监会分局罚款、警示等。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.3 其他资产构成

本基金本报告期末无其他资产构成。

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 2,313,741,072.24

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 114,997,738.89

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -

“-”填列)

报告期期末基金份额总额 2,198,743,333.35

注:基金总申购份额含红利再投资及转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额且无份额变动情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投资者类 持有基金

别 份额比例

序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

超过 20%

的时间区

20241001 1,998,67 1,998,67

机构 1 - 4,430.70 - - 4,430.70 90.90%

20241231

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大

额赎回的情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动 性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额 赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本 数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投 资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影 响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金募集注册的文件;

2、《国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金基金合同》;

3、《国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金托管协议》;

4、《国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金招募说明书》;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、法律意见书;

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站

http://www.gtjazg.com。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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