基金公告

东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基
                金
        2024 年第 4 季度报告
                    2024 年 12 月 31 日
              基金管理人：东海基金管理有限责任公司
              基金托管人：兴业银行股份有限公司
              报告送出日期：2025 年 1 月 21 日
                        §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                        §2 基金产品概况
  基金简称                        东海鑫兴 30 天持有债券
  基金主代码                      021824
  基金运作方式                    契约型开放式
  基金合同生效日                  2024 年 9 月 11 日
  报告期末基金份额总额            430,650,784.08 份
  投资目标                        在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获
                                  得超越业绩比较基准的投资回报。
  投资策略                        1、资产配置策略；2、久期策略；3、类属配置策略；
                                  4、信用债和资产支持证券投资策略；5、杠杆投资策
                                  略；6、再投资策略；7、国债期货投资策略。
  业绩比较基准                    中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款
                                  利率 (税后)*20%
  风险收益特征                    本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险理论上
                                  低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
  基金管理人                      东海基金管理有限责任公司
  基金托管人                      兴业银行股份有限公司
  下属分级基金的基金简称          东海鑫兴 30 天持有债券 A  东海鑫兴 30 天持有债券 C
  下属分级基金的交易代码                  021824                  021825
  报告期末下属分级基金的份额总额      102,135,996.80 份        328,514,787.28 份
                §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                    单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
                                东海鑫兴 30 天持有债券 A    东海鑫兴 30 天持有债券 C
1.本期已实现收益                            1,224,914.23              3,326,893.50
2.本期利润                                  1,658,217.26              4,589,382.74
3.加权平均基金份额本期利润                        0.0195                    0.0202
4.期末基金资产净值                        104,217,036.24            335,038,149.59
5.期末基金份额净值                                1.0204                    1.0199
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                              东海鑫兴 30 天持有债券 A
                                                业绩比较基
                      净值增长率  业绩比较基
  阶段  净值增长率①                        准收益率标    ①－③      ②－④
                        标准差②  准收益率③
                                                  准差④
过去三个月      1.98%      0.06%      1.86%      0.08%      0.12%    -0.02%
自基金合同
                2.04%      0.06%      1.40%      0.09%      0.64%    -0.03%
生效起至今
                              东海鑫兴 30 天持有债券 C
                                                业绩比较基
                      净值增长率  业绩比较基
  阶段  净值增长率①                        准收益率标    ①－③      ②－④
                        标准差②  准收益率③
                                                  准差④
过去三个月      1.94%      0.06%      1.86%      0.08%      0.08%    -0.02%
自基金合同
                1.99%      0.06%      1.40%      0.09%      0.59%    -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同生效日为 2024 年 09 月 11 日,图示日期为 2024 年 09 月 12 日至 2024 年 12 月 31
日。截至本报告期期末本基金成立未满半年；本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月，截
至 2024 年 12 月 31 日，本基金尚处于建仓期。
                        §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明
                  任职日期  离任日期  年限
 张浩硕 本基金的 2024 年 9 月    -      8 年  国籍：中国。金融工程硕士，特许金融
      基金经理    11 日                        分析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资
                                              信评估投资服务有限公司，担任信用分
                                              析师职位。2018 年 12 月加入东海基
                                              金，现任资产配置部基金经理。2022 年
                                              3 月 9 日起担任东海祥瑞债券型证券投
                                              资基金和东海祥泰三年定期开放债券型
                                              发起式证券投资基金的基金经理；2022
                                              年 3 月 14 日起担任东海祥苏短债债券型
                                              证券投资基金和东海鑫享 66 个月定期开
                                              放债券型证券投资基金的基金经理；
                                              2023 年 3 月 17 日起担任东海鑫乐一年
                                              定期开放债券型发起式证券投资基金的
                                              基金经理；2023 年 7 月 12 日起担任东
                                              海美丽中国灵活配置混合型证券投资基
                                              金的基金经理;2024 年 9 月 11 日起担任
                                              东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基
                                              金的基金经理，2024 年 10 月 25 日起担
                                              任东海启航 6 个月持有期混合型证券投
                                              资基金的基金经理。
                                              国籍：中国。金融硕士，特许金融分析
                                              师（CFA）。曾任职于德邦证券股份有限
                                              公司资产管理总部，先后担任交易员、
                                              投资经理、投资副总监等职务，主要负
                                              责固定收益投资、交易等工作。2020 年
                                              7 月加入东海基金管理有限责任公司，
                                              现任公司公募固收投资总监，2021 年 3
                                              月 5 日起担任东海祥泰三年定期开放债
                                              券型发起式证券投资基金基金经理，
                                              2021 年 4 月 16 日起担任东海祥苏短债
                                              债券型证券投资基金基金经理，2021 年
                                              6 月 15 日起担任东海祥利纯债债券型证
    本基金的 2024 年 9 月                    券投资基金基金经理，2021 年 7 月 19
邢烨 基金经理    11 日        -      13 年  日起担任东海鑫享 66 个月定期开放债券
                                              型证券投资基金基金经理，2022 年 8 月
                                              12 日起担任东海鑫宁利率债三个月定期
                                              开放债券型证券投资基金基金经理，
                                              2024 年 7 月 18 日起担任东海中债 0-3
                                              年政策性金融债指数证券投资基金基金
                                              经理，2024 年 9 月 11 日起担任东海鑫
                                              兴 30 天持有期债券型证券投资基金的基
                                              金经理，2024 年 10 月 25 日起担任东海
                                              美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
                                              的基金经理，2023 年 3 月 17 日至 2024
                                              年 4 月 17 日担任东海鑫乐一年定期开放
                                              债券型发起式证券投资基金的基金经
                                              理，2021 年 12 月 13 日至 2024 年 10 月
                                                25 日担任东海启航 6 个月持有期混合型
                                                证券投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。
    本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0 次。
    本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
  2024 年四季度，随着市场风险偏好的逐步回落，债券市场重归牛途，各期限收益率均呈现较快速度的下行。具体来看，报告期内，10 年期国债收益率最低为 1.68%，最高为 2.19%，至报告期末收于 1.68%，较上季度末下行 47BP。一年期 AA+中短期票据收益率最低为 1.78%，最高为2.46%，至报告期末收于 1.78%，较上季度末下行 47BP。
    基本面方面，自 9 月一系列重磅政策推出后，各项经济数据虽有所企稳，但持续性仍需关
注。货币政策方面，中央经济工作会议提出“适度宽松”的货币政策，市场对后续降准降息等支
持性政策的预期较强，从而支撑了近期利率的快速下行。从债市供需来看，四季度供给端置换债的集中发行并未对市场流动性产生冲击，而在同业存款利率下调等政策的推动下，机构的债券配置需求得到进一步释放，短期来看债市供少于求的格局仍将维持。
    信用债方面，10 月份财政部提出的“一次性较大规模的置换政策”推动化债提速，叠加本
季度初信用债收益率回调至相对高位，配置价值凸显，信用债收益率追随利率债快速下行，信用利差再次进入压缩通道。从配置节奏看，四季度信用债走势在信用等级、久期、类属等方面存在结构性分化，表明利率中枢逐步下台阶后，机构对于信用债的流动性风险、信用风险等方面仍存顾虑。
    本报告期内，本基金重点配置了利率债和中高等级信用债，在保证流动性和信用风险可控的前提下通过适当的杠杆息差策略增厚收益，力争为投资人创造长期稳健的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末，东海鑫兴 30 天持有债券 A 基金份额净值为 1.0204 元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.98%；截至本报告期末，东海鑫兴 30 天持有债券 C 基金份额净值为 1.0199 元，
本报告期基金份额净值增长率为 1.94%；业绩比较基准收益率为 1.86%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。
                        §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号              项目                    金额（元）        占基金总资产的比例
                                                                      （%）
  1  权益投资                                            -                    -
      其中：股票                                          -                    -
  2  基金投资                                            -                    -
  3  固定收益投资                            357,510,644.62                80.58
      其中：债券                              357,510,644.62                80.58
            资产支持证券                                  -                    -
  4  贵金属投资                                          -                    -
  5  金融衍生品投资                                      -                    -
  6  买入返售金融资产                        75,010,198.97                16.91
      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产
  7  银行存款和结算备付金合计                  2,249,719.88                  0.51
  8  其他资产                                  8,913,430.67                  2.01
  9  合计                                    443,683,994.14                100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号        债券品种          公允价值（元）        占基金资产净值比例（%）
  1    国家债券                              -                              -
  2    央行票据                              -                              -
  3    金融债券                  159,766,615.69                          36.37
          其中：政策性金融债          30,450,577.70                            6.93
  4    企业债券                    24,810,056.91                            5.65
  5    企业短期融资券              80,817,724.38                          18.40
  6    中期票据                    92,116,247.64                          20.97
  7    可转债（可交换债）                      -                              -
  8    同业存单                              -                              -
  9    其他                                  -                              -
  10    合计                      357,510,644.62                          81.39
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
 序号  债券代码    债券名称  数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）
  1  092280083 22 建行永续债    200,000    20,946,536.99                  4.77
                      01
  2    2028003  20 平安银行永    200,000    20,715,431.69                  4.72
                    续债 01
  3    2028037  20 光大银行永    200,000    20,663,660.27                  4.70
                      续债
  4    2028023  20 招商银行永    200,000    20,606,745.21                  4.69
                    续债 01
  5  242400019 24 江苏银行永    200,000    20,433,929.86                  4.65
                    续债 02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
  报告期内，本基金在进行国债期货投资时，根据风险管理原则，本着谨慎原则，适度参与国债期货投资，投资以套期保值为主要目的，参与流动性好、交易活跃的国债期货合约。通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，根据基金组合的实际情况及估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    代码        名称      持仓量（买/  合约市值(元)  公允价值变动 风险指标说明
                                卖）                      （元）
    T2503    10 年期国债期            -1 -1,089,100.00    -1,666.67 本基金关于国
                货 2503                                              债期货的投资
                                                                      符合基金合同
                                                                      及相关规定的
                                                                        要求。
    TL2503    30 年期国债期            -1 -1,188,200.00  -10,860.00 本基金关于国
                货 2503                                              债期货的投资
                                                                      符合基金合同
                                                                      及相关规定的
                                                                        要求。
公允价值变动总额合计（元）                                              -12,526.67
国债期货投资本期收益（元）                                                51,746.11
国债期货投资本期公允价值变动（元）                                      -12,526.67
5.9.3 本期国债期货投资评价
  报告期内，本基金运用国债期货工具调节组合的期限结构以及久期水平。报告期内，产品根据市场环境，择机通过国债期货交易，管理产品的利率风险，符合既定的投资策略和投资目标。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到金融监督管理局的处罚，中国光大银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到金融监督管理局、中国人民银行的处罚。
    本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
  本基金本报告期未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
  序号          名称                              金额（元）
  1  存出保证金                                                      67,192.78
  2  应收证券清算款                                                          -
  3  应收股利                                                                -
  4  应收利息                                                                -
  5  应收申购款                                                    8,846,237.89
  6  其他应收款                                                              -
  7  其他                                                                    -
  8  合计                                                          8,913,430.67
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                                          单位：份
项目                              东海鑫兴 30 天持有债券 A  东海鑫兴 30 天持有债券 C
报告期期初基金份额总额                        80,658,233.11          317,863,775.94
报告期期间基金总申购份额                      35,007,086.66          275,526,392.08
减:报告期期间基金总赎回份额                  13,529,322.97          264,875,380.74
报告期期间基金拆分变动份额（份额减                      -                      -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                      102,135,996.80          328,514,787.28
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
  本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                §8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
  本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
  本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
                        §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
  1、中国证监会批准东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基金设立的文件
    2、《东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同》
    3、《东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》
    4、《东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基金托管协议》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照
    7、报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点
  基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
  投资者可登录基金管理人网站（www.donghaifunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所查阅。
    投资者对本报告如有疑问，可拨打基金管理人客户服务热线电话：400-959-5531 咨询相关
信息。
                                                东海基金管理有限责任公司
                                                          2025 年 1 月 21 日
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