中信保诚 90 天持有期债券型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 01 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 20 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 29 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中信保诚 90 天持有债券
基金主代码 022209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 10 月 29 日
报告期末基金份额总额 493,211,689.05 份
通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的基础上，力争获
投资目标 取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回
报。
（一）类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收
益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研
究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配置策
投资策略 略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
（二）债券投资策略
本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提
下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对
价值配置、回购放大策略、个券选择策略等策略进行主动投资。
1、目标久期控制
本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系，在此基础上结合当前市场状况，预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化，确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时，降低组合久期；当预测未来利率下降时，增加组合久期。
2、期限结构配置
在确定债券组合的久期之后，本基金将采用收益率曲线分析策略，自上而下进行期限结构配置。具体来说，本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化，从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法，确定在短、中、长期债券的投资比例。
3、信用利差策略
一般来说，信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首先，对于宏观经济环境，当宏观经济向好时，企业盈利能力好，资金充裕，市场整体信用利差将可能收窄；当宏观经济恶化时，企业盈利能力差，资金紧缺，市场整体信用利差将可能扩大。其次，对于信用债市场供求，本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。
4、相对价值投资策略
本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较，寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券，并进行投资。
5、回购放大策略
本基金将在控制杠杆风险的前提下，适当地通过回购融资来提高资金利用率，以增强组合收益。
6、个券选择策略
（1）利率债投资策略
对于国债、央行票据、政策性金融债等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种。
（2）信用债投资策略
本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势。本基金根据债券发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素，评估其投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。
（3）证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
（三）资产支持证券投资策略
本基金将综合运用资产配置策略进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
（四）国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
（五）信用衍生品投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
本基金所投信用债（含资产支持证券，不含同业存单，下同）的信用评级应在 AA+级及以上。其中，投资于信用评级在 AAA的信用债占信用债资产的 50%（不含）-100%，投资于信用评级为 AA+级的信用债合计占信用债资产的 0%-50%（含）。本基金所投信用债的信用评级参照国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构（具体评级机构名单以基金管理人确认的为准）出具的最新债项评级，对于没有债项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的，其信用评级参照发行人或担保人的主体评级，其中短期融资券、超短期融资券和证券公司短期公司债券等短期信用债的信用评级参照发行人或担保人的主体评级；对于受本基金投资的信用衍生品保护的债券，对应不超过信用衍生品名义本金部分的，其信用评级参照对应信用衍生品创设机构的主体评级。
如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或
没有外部评级的信用债券，基金管理人需结合自身的内部信用
评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。
因证券市场波动、基金规模变动、评级下调等基金管理人之外
的因素导致不满足以上要求的，基金管理人在 3 个月内进行调
整，停牌、退市或其他中国证监会规定的特殊情形除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相
应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告
中公告。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+一年期定期存款利率
（税后）*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信保诚 90 天持有债券 A 中信保诚 90 天持有债券 C
下属分级基金的交易代码 022209 022210
报告期末下属分级基金的份额总额 50,189,490.23 份 443,022,198.82 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 29 日-2024 年 12 月 31 日）
中信保诚 90 天持有债券 A 中信保诚 90 天持有债券 C
1.本期已实现收益 177,203.67 1,334,396.61
2.本期利润 192,299.51 1,467,508.47
3.加权平均基金份额本期利润 0.0038 0.0033
4.期末基金资产净值 50,381,831.74 444,490,431.60
5.期末基金份额净值 1.0038 1.0033
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同在当期生效，本报告期不足一季度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚 90 天持有债券 A
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
自基金合同生效起 0.38% 0.01% 2.10% 0.08% -1.72% -0.07%
至今
中信保诚 90 天持有债券 C
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
自基金合同生效起 0.33% 0.01% 2.10% 0.08% -1.77% -0.07%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信保诚 90 天持有债券 A
中信保诚 90 天持有债券 C
注：1、本基金建仓期自 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 04 月 29 日，截至本报告期末，本基金尚未完成建
仓。
2、本基金合同生效日为 2024 年 10 月 29 日，截至本报告期末基金合同生效不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 业年限 说明
任职日期 离任日期
席行懿女士，工商管理
硕士。曾任职于德勤华
永会计师事务所，担任
高级审计师。2009 年 11
月加入中信保诚基金管
席行懿 固定收益部副总监、基金 2024 年 10 - 15 理有限公司，历任基金
经理 月 29 日 会计经理、交易员、固
定收益研究员。现任固
定收益部副总监，中信
保诚货币市场证券投资
基金、中信保诚景华债
券型证券投资基金、中
信保诚薪金宝货币市场
基金、中信保诚智惠金
货币市场基金、中信保
诚至泰中短债债券型证
券投资基金、中信保诚
60 天持有期债券型证券
投资基金、中信保诚 90
天持有期债券型证券投
资基金的基金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同、招募说明书的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司公平交易及异常交易管理相关规定，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。
本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司对旗下所有投资组合的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据公司公平交易及异常交易管理相关规定定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资组合经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本投资组合与公司旗下管理的其它投资组合之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。
本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024 年四季度，美国去通胀进程放缓，CPI 同比转为上行。11 月、12 月联储议息会议均降息 25bp，
但点阵图显示明年降息次数从 4 次削减为 2 次，美债和美元大幅上行。在前期一揽子政策推动下，国内经济环比有所回升，产需均边际修复，地产销售好转，耐用品消费表现较强。新旧动能转换背景下融资需求仍有修复空间，居民和企业加杠杆意愿有待提振，社融信贷相对较弱。食品价格弱于季节性水平叠加需求偏弱，CPI 同比下降，PPI 降幅略有收窄。
宏观政策方面，9 月政治局会议后，财政货币政策逆周期调节力度明显加强，11 月人大常委会召开，
“6+4”万亿化债资金落地，有利于减轻地方政府付息压力。12 月政治局会议通稿中，货币政策基调从稳健转为适度宽松，并提及实施更加积极的财政政策。另外，同业存款自律倡议落地，利好银行负债成本进一步下降。
从债券市场看，四季度政策态度较为积极，基本面边际改善，10 月债市受政策预期扰动较大，股债跷
跷板明显，利率债收益率偏震荡，11 月后国内外不确定性落地，年内隐债置换债发行较快但各地债券发行情况好于预期，债券供给冲击担忧缓解，利率债收益率明显下行，12 月机构提前交易货币宽松，带动利率债曲线继续大幅下移，年末 10Y/30Y 国债收益率分别下行至 1.68%/1.91%；信用债走势整体跟随利率债，但机构对流动性诉求有所提升，整体表现不及利率债。
组合本期为建仓期，主要以 1Y 内二级资本债，城投债配置为主，组合久期中枢维持在 1Y 附近，根据
市场情况摆动，严格控制仓位，其余资金主要以逆回购和期货保证金配置为主。
展望 2025 年一季度，美国通胀韧性较强，未来联储降息路径不确定性上升。国内出口短期维持韧性，
生产强内需弱的特征依然存在，两会前可能处于基本面数据和增量政策空窗期。前期政策拉动下基本面边际好转，但本轮政策不足以短时间修复企业利润表，宏观数据改善不足以支撑预期彻底转变，融资需求偏弱的现状或依然存在。通胀方面，产需依然存在一定程度的不匹配，整体价格弹性不大，一季度 CPI 同比或维持震荡，基数影响下 PPI 同比降幅或略有收窄。政策方面，货币政策宽松确定性较高，一季度降息降准仍有可能，财政政策更加积极，2025 年赤字率目标和特别国债发行规模有望提升。
债券市场投资方面，基本面、通胀和流动性环境仍是利好，但前期市场对货币宽松的交易较为充分，汇率压力上升可能使得利率继续下行空间受限，利率维持低位震荡的可能性更大；信用主要以票息价值为主，同时兼顾信用持仓的流动性，目前利率债收益率下行，但信用利差反而有所提升，后续存在收窄的可能性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，中信保诚 90 天持有债券 A 份额净值增长率为 0.38%，同期业绩比较基准收益率为 2.10%；
中信保诚 90 天持有债券 C 份额净值增长率为 0.33%，同期业绩比较基准收益率为 2.10%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元或者基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 369,880,633.84 74.69
其中：债券 369,880,633.84 74.69
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 121,593,690.30 24.55
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,740,570.94 0.76
8 其他资产 9,566.82 0.00
9 合计 495,224,461.90 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 26,024,693.10 5.26
2 央行票据 - -
3 金融债券 113,742,684.61 22.98
其中：政策性金融债 30,660,567.12 6.20
4 企业债券 200,471,260.13 40.51
5 企业短期融资券 10,115,363.84 2.04
6 中期票据 19,526,632.16 3.95
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 369,880,633.84 74.74
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）
1 2028033 20 建设银行二级 300,000 30,904,019.18 6.24
2 200219 20 国开 19 300,000 30,660,567.12 6.20
3 019740 24 国债 09 257,000 26,024,693.10 5.26
4 2128002 21 工商银行二级 01 200,000 21,303,715.85 4.30
5 2028025 20 浦发银行二级 01 200,000 20,576,162.19 4.16
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，报告编制日前一年内，国家开发银行受到国家金融监督管理总局北京监管局处罚（京金罚决字[2024]43 号）；长江证券股份有限公司受到中国证券监督管理委员会湖北监管局处罚（湖北证监局[2024]39 号）。
对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关投资标的的信用资质，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,566.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 9,566.82
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中信保诚 90 天 中信保诚 90 天
持有债券 A 持有债券 C
基金合同生效日（2024 年 10 月 29 日）基金份额总额 50,177,406.07 442,632,299.70
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 12,084.16 389,899.12
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-” - -
填列）
报告期期末基金份额总额 50,189,490.23 443,022,198.82
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类 序 持有基金份额比例 份额
别 号 达到或者超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
的时间区间
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
无
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中信保诚 90 天持有期债券型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同
4、中信保诚 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2025 年 01 月 21 日
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