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国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年12月17日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰君安中证 A500 指数增强
基金主代码 022467
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 12 月 17 日
报告期末基金份额总额 2,025,021,789.27 份
本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 A500 指数进行有
投资目标 效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理
与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资
产的长期增值。
本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基础上根
据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争控制
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，在控制跟踪误
投资策略 差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
本基金的投资策略主要包括股票投资策略、债券投资策略、可
转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略、资
产支持证券投资策略、参与股指期货交易策略、参与国债期货
交易策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投
资策略等。
业绩比较基准 中证 A500 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混
合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，
具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰君安中证 A500 指数增强 A 国泰君安中证 A500 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 022467 022468
报告期末下属分级基金的份额 921,564,737.07 份 1,103,457,052.20 份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 12 月 17 日-2024 年 12 月 31 日）
国泰君安中证 A500 指数增强 A 国泰君安中证 A500 指数增强 C
1.本期已实现收益 -62,832.13 -244,150.39
2.本期利润 -6,193,699.59 -7,583,940.58
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0067 -0.0069
4.期末基金资产净值 915,371,037.48 1,095,873,111.62
5.期末基金份额净值 0.9933 0.9931
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金于 2024 年 12 月 17 日成立，本报告期间为 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安中证 A500 指数增强 A 净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
自基金合同 -0.67% 0.31% -0.17% 0.70% -0.50% -0.39%
生效起至今
国泰君安中证 A500 指数增强 C 净值表现
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
自基金合同 -0.69% 0.31% -0.17% 0.70% -0.52% -0.39%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金于 2024 年 12 月 17 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，截止本报告期末基金成立未满六个月。
注：1、本基金于 2024 年 12 月 17 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，截止本报告期末基金成立未满
六个月。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国泰君安中证 胡崇海，浙江
500 指数增强 大学数学系运
型证券投资基 筹学与控制论
金基金经理， 专业博士。曾
国泰君安中证 任香港科技大
1000 指数增 学人工智能实
强型证券投资 验室访问学
基金基金经 者，其后加盟
理，国泰君安 方正证券研究
量化选股混合 所、国泰君安
型发起式证券 证券咨询部及
投资基金基金 研究所从事量
经理，国泰君 化对冲模型的
安科技创新精 研发工作，
选三个月持有 2014 年加入
期股票型发起 上海国泰君安
胡崇海 式证券投资基 2024-12-17 - 13 年 证券资产管理
金基金经理， 有限公司，先
国泰君安沪深 后在量化投资
300 指数增强 部、权益与衍
型发起式证券 生品部担任高
投资基金基金 级投资经理，
经理，国泰君 从事量化投资
安中证 1000 和策略研发工
优选股票型发 作，在 Alpha
起式证券投资 量化策略以及
基金基金经 基于机器学习
理，国泰君安 的投资方面有
稳债增利债券 独到且深入的
型发起式证券 研究。现任上
投资基金基金 海国泰君安证
经理，国泰君 券资产管理有
安科创板量化 限公司量化投
选股股票型发 资部总经理，
起式证券投资 兼任量化投资
基金基金经 部（公募）总
理，国泰君安 经理。
红利量化选股
混合型证券投
资基金基金经
理，国泰君安
中证 A500 指
数增强型证券
投资基金基金
经理。现任量
化投资部总经
理，兼任量化
投资部（公
募）总经理。
注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 3 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在市场方面，A 股四季度走出了先扬后抑的行情。“一行一局一会”的重磅利好在国庆期间不断发酵，市场情绪达到顶峰，致使指数在 10 月初大幅高开，但随后快速回落。随后习近平总书记在考察中强调要推进中国式现代化，叠加央行推出证券、基金、保险公司互换便利操作，并联合金融监管总局、中国证监会设立股票回购增持再贷款，快速提振了资本市场的信心，开启新一轮反弹。
进入 11 月后，虽然利好不断，包括 11 月推出的 6+4+2 万亿化债方案、市值管理规定等，12 月的中
央经济工作会议提出的“更加积极”的财政政策与“适度宽松”的货币政策，但受美国大选引发的外部不确定性影响，市场维持震荡走势，成交仍保持活跃，维持在每日 2 万亿附近的成交额。12 月中旬，受年底及海内外避险情绪影响，指数出现一定下跌，市场风格也从 9 月末以来的小微盘切换到大盘的防守型风格上。直至四季度末，中证 A500 指数表现较好（涨幅 12.98%），好于中证 500（涨
幅 5.46%）和中证 1000（涨幅 1.20%），但弱于沪深 300（涨幅 14.68%）和上证 50（涨幅 15.42%）
等大盘宽基指数。展望 2025 年，央行支持资本市场的货币工具有望进入实质性落地阶段，为市场带来实质性的资金支持，进一步稳定了投资者和国际资本的信心。不过每一次市场中长期底部都不是一蹴而就的，在当前复杂的国际政治形势和尚未企稳的经济基本面的现实面前，短期出现较大波动依然是难免的。
从主要风险因子的走势来看，动量在第四季度整体表现强势但在季度末走弱，盈利和市值因子在季度末出现反转；大盘股在年末再度占优。四季度市场反复震荡波动，风格从前期的小微盘强势逐渐切换到“大盘占优、低估为盾、稳扎稳打”的防守型风格。从行业来看，第四季度商贸、计算机等行业延续了第三季度的强势，涨幅依然位居前列，防御性行业如石油石化、煤炭和公用事业等则相对滞涨。从风格角度来看，小微盘股在三季度末一揽子政策发布后一直维持上涨态势，直至 12月中上旬出于海外等因素的影响，大盘价值重占上风。Alpha 表现方面，三季度末政策发布后，市场交投情绪快速改善、量价齐升，整体量价因子表现优于基本面因子；但由于四季度末散户、游资交投情绪的退潮，市场逐渐切换为防守姿态，基本面因子表现有所反弹。鉴于今年市场环境的复杂性，我们特别重视提升业绩稳定性，根据市场的演化过程不断引入新的因子和改良原有的模型，并强化选股模型对不同风格的适应能力，在保持稳重求胜的风格下追求更好的超额收益率。展望未来，随着经济进一步复苏以及政策进一步发力，资本市场信心和活跃度有望逐步恢复，我们认为基本面
和量价模型会有较好的发挥空间，同时我们也将合理进行模型配置。从中证 A500 指数当前的估值水
平来看，截至四季度末其加权 PE 和整体 PE 在 13 倍和 15 倍左右，处于历史中位数水平，整体 PE 在
历史上的分位数在 60%左右，而用整体 PB 估值的话，则历史分位数更低，处于历史分位数 42%之内。从业绩的可持续角度来看，估值进一步向下的空间要显著小于向上的空间。未来随着经济的全面逐步复苏，有望迎来估值和盈利的双击。
以分散化投资为主的量化投资在今年大盘股引领的防御性行情下，阶段性面临一定的挑战，但也充分证明量化模型在大盘股上也可以做出较为稳定的 Alpha。量化投资的逻辑自成体系，尽量不要受市场“宏大叙事”的印象，从投资理念和投资逻辑来讲保持自洽和一致。过去一段时间当中，市场的小盘股呈现出了较大的波动性，而以博取 Alpha 为主的大盘宽基增强型产品相比之下呈现出更高的性价比和更优的投资体验感。尽管市场风格和行业走势会发生变化，但我们仍将坚持一贯的投资理念和投资组合管理体系。在本基金中，我们通过挖掘有投资逻辑的 Alpha 因子，不断改进底层量化模型以及定期监控策略的表现等方式来增强策略表现。我们一直坚守一贯的投资体系和理念，并尽可能以此来稳定投资者对我们超额收益率的预期。在量化增强层面，我们将结合财务数据为基础的基本面信号和实时量价信号，通过机器学习模型有针对性地有效选择因子，并通过投资组合管理来控制模型在主要市场风险和行业上相对于基准指数的暴露程度，力求以较为稳定的方式增强中证 A500 指数。另外一方面，由于本基金采用的基本面量化信号和实时量价信号在逻辑和数值层面均有较低的相关性，我们相信能够在兼顾两者的情况下追求稳健的 Alpha，更有效发挥两者的协同和共振效应，并根据市场的流动性和波动率进行及时优化。我们的投资策略是通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，因此更需要投资者长期持有。我们认为中证 A500 指数当前依然处于历史低估阶段，在复杂的经济环境下体现出了较为稳定的盈利能力，也是最注重股东回报的一类上市公司，指数未来上涨的空间依然远大于下跌的空间，我们将努力通过科学的手段增强量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国泰君安中证 A500 指数增强 A 基金份额净值为 0.9933 元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为-0.67%，同期业绩比较基准收益率为-0.17%；截至报告期末国泰君安中证 A500指数增强 C 基金份额净值为 0.9931 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.69%，同期业绩比较基准收益率为-0.17%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,029,567,842.06 51.17
其中：股票 1,029,567,842.06 51.17
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产
7 银行存款和结算备付 982,607,367.30 48.83
金合计
8 其他资产 - -
9 合计 2,012,175,209.36 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 0.00 元，占期末净值的比例为 0.00%；通过转融通证券出借业务的证券公允价值为 0.00 元，占资产净值的比例为 0.00%。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 4,109,236.00 0.20
B 采矿业 47,091,060.80 2.34
C 制造业 494,088,907.72 24.57
D 电力、热力、燃气及 30,005,999.00 1.49
水生产和供应业
E 建筑业 28,048,357.00 1.39
F 批发和零售业 9,851,377.00 0.49
G 交通运输、仓储和邮 28,384,332.00 1.41
政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信 64,219,682.29 3.19
息技术服务业
J 金融业 102,649,976.00 5.10
K 房地产业 2,468,864.00 0.12
L 租赁和商务服务业 7,722,631.00 0.38
M 科学研究和技术服务 19,743,860.00 0.98
业
N 水利、环境和公共设 - -
施管理业
O 居民服务、修理和其 - -
他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 12,248,074.75 0.61
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 850,632,357.56 42.29
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,359,473.00 0.12
C 制造业 100,908,435.50 5.02
D 电力、热力、燃气及 8,414,117.00 0.42
水生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,504,395.00 0.07
G 交通运输、仓储和邮 863,378.00 0.04
政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信 10,724,988.00 0.53
息技术服务业
J 金融业 52,970,229.00 2.63
K 房地产业 299,956.00 0.01
L 租赁和商务服务业 68,052.00 0.00
M 科学研究和技术服务 64,044.00 0.00
业
N 水利、环境和公共设 455,905.00 0.02
施管理业
O 居民服务、修理和其 - -
他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 302,512.00 0.02
S 综合 - -
合计 178,935,484.50 8.90
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,400 34,137,600.0 1.70
0
2 300750 宁德时代 87,400 23,248,400.0 1.16
0
3 601318 中国平安 378,800 19,943,820.0 0.99
0
4 600887 伊利股份 546,700 16,499,406.0 0.82
0
5 000725 京东方Ａ 3,463,500 15,204,765.0 0.76
0
6 000333 美的集团 199,700 15,021,434.0 0.75
0
7 000001 平安银行 1,271,600 14,877,720.0 0.74
0
8 601766 中国中车 1,659,800 13,909,124.0 0.69
0
9 603259 药明康德 251,300 13,831,552.0 0.69
0
10 601857 中国石油 1,513,500 13,530,690.0 0.67
0
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 601138 工业富联 381,700 8,206,550.00 0.41
2 000166 申万宏源 1,527,400 8,171,590.00 0.41
3 600875 东方电气 468,000 7,436,520.00 0.37
4 601818 光大银行 1,719,000 6,652,530.00 0.33
5 600015 华夏银行 687,600 5,507,676.00 0.27
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
本基金持有的前十名证券发行主体平安银行股份有限公司，2024 年 5 月因违规提供担保及财务
资助、违规经营被国家金融监督管理总局罚款，2024 年 6 月因违规经营被深圳证监局警示，其分支行 2024 年多次因违规被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行罚款、警示等。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3 其他资产构成
本基金本报告期末无其他资产构成。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
国泰君安中证 A500 指数增强 A 国泰君安中证 A500 指数增强 C
基金合同生效日（2024 年 12 921,564,737.07 1,103,457,052.20
月 17 日）基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期 - -
末基金总申购份额
减：基金合同生效日起至报告 - -
期期末基金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期 - -
末基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 921,564,737.07 1,103,457,052.20
注：本基金合同生效日为 2024 年 12 月 17 日。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
国泰君安中证 A500 指数增强 A 国泰君安中证 A500 指数增强 C
基金合同生效日管理人持有的 8,002,733.33 -
本基金份额
基金合同生效日起至报告期期 - -
末买入/申购总份额
基金合同生效日起至报告期期 - -
末卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基 8,002,733.33 -
金份额
报告期期末持有的本基金份额 0.87 -
占基金总份额比例（%）
注：本报告期期末基金管理人持有的本基金份额占基金总份额比例，分类基金比例的分母采用基金分类份额计算。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金募集注册的文件；
2、《国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金托管协议》；
4、《国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、法律意见书；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二五年一月二十二日
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