天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金
2024年第4季度报告
2024年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2025年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘工盈三个月持有期债券
基金主代码 020718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年04月18日
报告期末基金份额总额 868,698,720.29份
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争
投资目标 在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳
定增值。
投资策略 主要投资策略包括:资产配置策略、债券类金融工
具投资策略、衍生产品投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+银行一年期定期
存款利率(税后)×20%
本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期
风险收益特征 收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘工盈三个 天弘工盈三个 天弘工盈三个
月持有期债券 月持有期债券 月持有期债券
A C E
下属分级基金的交易代码 020718 020719 022582
报告期末下属分级基金的份额总 401,558,192.28 467,119,804.98 20,723.03份
额 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
主要财务指标 天弘工盈三个月持 天弘工盈三个月持 天弘工盈三个月持
有期债券A 有期债券C 有期债券E
1.本期已实现收益 642,474.49 316,443.38 29.24
2.本期利润 5,526,597.31 6,622,901.45 55.59
3.加权平均基金份 0.0115 0.0109 0.0066
额本期利润
4.期末基金资产净 410,082,876.08 476,382,637.85 21,153.59
值
5.期末基金份额净 1.0212 1.0198 1.0208
值
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金自2024年11月15日起增设天弘工盈三个月持有期债券E基金份额。天弘工盈三个月持有期债券E基金份额的首次确认日为2024年11月22日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘工盈三个月持有期债券A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 1.24% 0.04% 1.86% 0.08% -0.62% -0.04%
过去六个月 1.48% 0.04% 2.15% 0.08% -0.67% -0.04%
自基金合同
生效日起至 2.12% 0.04% 2.80% 0.07% -0.68% -0.03%
今
天弘工盈三个月持有期债券C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 1.19% 0.04% 1.86% 0.08% -0.67% -0.04%
过去六个月 1.38% 0.04% 2.15% 0.08% -0.77% -0.04%
自基金合同
生效日起至 1.98% 0.04% 2.80% 0.07% -0.82% -0.03%
今
天弘工盈三个月持有期债券E净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
自基金份额
首次确认日 0.67% 0.03% 1.57% 0.09% -0.90% -0.06%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同于2024年04月18日生效,本基金合同生效起至披露时点不满1年。
2、按照本基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2024年04月18日至2024年10月17日,建仓期结束时及至报告期末,各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
3、本基金自2024年11月15日起增设天弘工盈三个月持有期债券E基金份额。天弘工盈三个月持有期债券E基金份额的首次确认日为2024年11月22日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
2024 男,金融工程专业硕士。20
王顺利 本基金基金经理 年08 - 10年 14年7月加盟本公司,历任
月 债券交易员、中高级信用研
究员。
男,工商管理硕士。历任华
副总经理、本基金基 龙证券公司固定收益部高
金经理,天弘创新资 2024 级经理、北京宸星投资管理
陈钢 产管理有限公司董 年04 - 22年 公司投资经理、兴业证券公
事长 月 司债券总部研究部经理、银
华基金管理有限公司机构
理财部高级经理、中国人寿
资产管理有限公司固定收
益部高级投资经理。2011年
7月加盟本公司,历任本公
司固定收益总监。
注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次,未发生不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度债券市场表现较好。10月初债市遭遇了赎回冲击,信用债出现较大幅度的调整,冲击结束后10月市场陷入窄幅震荡;11月以来,市场对财政政策冲击担忧缓解,央
行启动买断式逆回购新工具大量投放流动性,非银同业存款利率明确纳入自律管理,特殊再融资债的招标结果好于预期引发配置机构提前抢配,基本面数据依然不温不火,权益市场做多动能不足,市场风险偏好回落,再加上年底政治局会议定调货币政策转向适度宽松等,在多重利好的加持下,债市做多冲动不断升温,推动债券收益率向下快速突破。
组合操作上,组合底仓维持短久期票息策略,中长端增强部分通过波段操作增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2024年12月31日,天弘工盈三个月持有期债券A基金份额净值为1.0212元,天弘工盈三个月持有期债券C基金份额净值为1.0198元,天弘工盈三个月持有期债券E基金份额净值为1.0208元。报告期内份额净值增长率天弘工盈三个月持有期债券A为1.24%,同期业绩比较基准增长率为1.86%;天弘工盈三个月持有期债券C为1.19%,同期业绩比较基准增长率为1.86%;天弘工盈三个月持有期债券E为0.67%,同期业绩比较基准增长率为1.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 989,750,605.51 98.45
其中:债券 989,750,605.51 98.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合 14,808,715.09 1.47
计
8 其他资产 743,457.15 0.07
9 合计 1,005,302,777.75 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 289,674,310.15 32.68
其中:政策性金融债 50,548,430.14 5.70
4 企业债券 61,118,353.42 6.89
5 企业短期融资券 90,940,008.77 10.26
6 中期票据 548,017,933.17 61.82
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 989,750,605.51 111.65
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 2128019 21中国银行永续 700,000 74,017,957.81 8.35
债01
2 092280105 22南京银行永续 700,000 73,249,465.21 8.26
债01
3 102481363 24知识城MTN0 700,000 71,916,220.27 8.11
01
4 102481909 24南昌建投MT 700,000 71,605,876.71 8.08
N002
5 232480067 24华夏银行永续 700,000 71,224,451.51 8.03
债02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本期国债期货操作主要通过中长久期国债、国开债现货与国债期货配合交易,在市场利率波动较大时,通过卖出国债期货合约锁定收益,有效对冲利率风险。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) 1,439.81
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
5.10.3 本期国债期货投资评价
整体操作比较谨慎,只有当出现比较明确的套保信号才会开仓;本期国债期货操作一定程度上降低了组合回撤,提升了组合收益。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中,【中国银行股份有限公司】于2024年04月03日收到国家外汇管理局北京市分局出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 本基金本报告期未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 235,598.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 507,858.98
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 743,457.15
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
天弘工盈三个月持 天弘工盈三个月持 天弘工盈三个月持
有期债券A 有期债券C 有期债券E
报告期期初基金份 755,320,985.59 998,704,059.27 -
额总额
报告期期间基金总
申购份额 50,750,440.12 85,720,405.62 20,723.03
减:报告期期间基 404,513,233.43 617,304,659.91 -
金总赎回份额
报告期期间基金拆
分变动份额(份额 - - -
减少以“-”填列)
报告期期末基金份 401,558,192.28 467,119,804.98 20,723.03
额总额
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,黄辰立先生担任公司董事长,韩歆毅先生不再担任公司董事长,具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。
本报告期内,熊军先生不再担任公司副总经理,具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内,基金管理人根据法律法规及《基金合同》等相关规定,经与基金托管人协商一致,决定增加E类基金份额,并相应修订相关法律文件,修订后的《基金合同》等法律文件自2024年11月15日正式生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金募集的文件
2、天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金合同
3、天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金托管协议
4、天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二五年一月二十二日
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